ในแหล่งข้อมูลการเทรดหลายแห่ง คุณสามารถหาเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้และเทรดตามวิธีแบบตะวันตกดั้งเดิมได้ แต่ทว่า นอกเหนือจากเทคนิคแท่งเทียนญี่ปุ่นแล้ว ดูเหมือนจะไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับเทคนิคการเทรดตะวันออกที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ
ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับ Ichimoku Cloud (一目均衡表) กันอย่างละเอียดยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์บนกราฟที่ค่อนข้างลึกลับและได้รับความนิยมจากเทรดเดอร์ญี่ปุ่นจำนวนมาก
ต่อไป เราจะพูดถึงว่า Ichimoku Cloud คืออะไร จากนั้นเรียนรู้วิธีคำนวณและวาดมัน และสุดท้ายผมจะแนะนำกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงบางส่วนในการเทรดด้วยอินดิเคเตอร์นี้
Ichimoku Cloud คืออะไร?
อินดิเคเตอร์ Ichimoku Cloud ประกอบด้วยเส้นสามเส้นที่มีคุณสมบัติเป็น moving averageและพื้นที่หนึ่งที่เรียกว่า "เมฆ" (Cloud)
อินดิเคเตอร์ Ichimoku Cloud บางครั้งก็ถูกเรียกว่า Ichimoku Kinko Hyo หรือ Kumo Cloud
แม้ว่ามันจะดูสับสนสำหรับคนทั่วไป แต่สำหรับเทรดเดอร์ที่คุ้นเคยกับ Ichimoku Cloud แล้ว บนกราฟจะมีสัญญาณที่ชัดเจนซ่อนอยู่
การคำนวณ Ichimoku Cloud
จากกราฟ Ichimoku Cloud จะเห็นได้ว่ามีเส้นสามเส้นและเมฆ เนื่องจากเมฆเกิดจากเส้นขอบบนและขอบล่าง บนกราฟจึงมีเส้นทั้งหมด 5 เส้น แต่ละเส้นมีคุณสมบัติเป็น moving average และเส้นเหล่านี้พิจารณาข้อมูลในอดีตตามจำนวนรอบที่กำหนดบนกราฟจริง แต่ก็ยังมีความแตกต่างที่ชัดเจนบางประการระหว่าง Ichimoku Cloud กับ SMA หรือ EMA มาตรฐาน พารามิเตอร์เริ่มต้นของเครื่องมือ Ichimoku Cloud คือ 9, 26, 52 คำอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของแต่ละเส้นด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการสร้าง Ichimoku Cloud ได้ดียิ่งขึ้น
เส้น Chikou Span (迟行线)
เส้นสีเขียวใน Ichimoku Cloud เรียกว่า Chikou Span เส้น Chikou Span เป็นองค์ประกอบที่ล่าช้าในโครงสร้าง Kumo Cloud
เส้น Tenkan Sen (转换线)
เส้นสีแดงใน Ichimoku Cloud เรียกว่า Tenkan Sen เส้นนี้ก็มีคุณสมบัติเป็น moving average เช่นกัน โดยพิจารณาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในช่วง 9 รอบ แล้วคำนวณค่ากึ่งกลาง กล่าวอีกนัยหนึ่ง เส้น Tenkan Sen แสดงจุดกึ่งกลางระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในช่วง 9 รอบที่ผ่านมา
เส้น Kijun Sen (基准线)
เส้นสีน้ำเงินใน Ichimoku Cloud เรียกว่า Kijun Sen หน้าที่ของมันเหมือนกับเส้น Tenkan Sen สีแดงทุกประการ ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ Kijun Sen คำนวณจุดกึ่งกลางระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในช่วง 26 รอบ เนื่องจาก Kijun Sen พิจารณาจำนวนรอบที่ยาวนานกว่า Tenkan Sen มันจึงตอบสนองช้ากว่าและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ล่าช้ากว่า
เมฆ (Senkou Span)
เมฆประกอบด้วยเส้นขอบบนและขอบล่างสองเส้น:
เส้นเมฆเส้นแรกคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุดและต่ำสุดของ Kijun Sen และ Tenkan Sen แล้วเลื่อนเส้นนี้ไปทางขวา 26 รอบ
เส้นเมฆเส้นที่สองคำนวณจุดกึ่งกลางระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในช่วง 52 รอบ และเลื่อนไปทางขวา 26 รอบเช่นกัน
เส้นทั้งสองนี้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากมีการเลื่อนoffset เท่ากัน พวกมันจึงมักอยู่ใกล้กัน
การใช้ Ichimoku Cloud ในการเทรด forex
ตอนนี้เราคุ้นเคยกับโครงสร้างของ Ichimoku Cloud แล้ว ต่อไปเราจะแนะนำสัญญาณการเทรดของ Ichimoku Cloud บางส่วน เมื่อเทรดด้วย Ichimoku Cloud แนะนำให้ตั้ง stop loss เพื่อป้องกันการขาดทุนจากการที่ราคากลับทิศอย่างกระทันหัน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ระบุตำแหน่ง stop loss อย่างเจาะจง คุณสามารถตั้งไว้ในระยะที่สมเหตุสมผลนอกเมฆตามความผันผวนในปัจจุบัน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความผันผวนปกติของตลาดกระตุ้น stop loss
ในสไตล์การเทรดด้วย Ichimoku Cloud เรามักใช้เส้นของอินดิเคเตอร์ในการตัดสินใจจังหวะออกจากสถานะ มากกว่าที่จะพึ่งเป้าหมายคงที่หรือ trailing stop ด้านล่างเราจะพูดถึงระบบการเทรดด้วย Ichimoku Cloud หลายระบบ
กลยุทธ์การเทรดเมฆ-เส้น Kijun Sen
ในกลยุทธ์การเทรดด้วย Ichimoku Cloud นี้ เราจะเข้าเมื่อราคาทะลุเมฆ และจับแนวโน้มตามทิศทาง
เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ เราจะถือสถานะต่อไปจนกว่าราคาจะทะลุเส้น Kijun Sen สีน้ำเงินในทิศทางตรงกันข้าม
กลยุทธ์การเทรดเมฆ-เส้น Chikou Span-เส้น Tenkan Sen
ในกลยุทธ์นี้ เราจะเข้าเมื่อราคาทะลุเมฆ และเทรดตามทิศทางที่ทะลุ เมื่อแนวโน้มก่อตัวแล้ว ให้ถือสถานะจนกว่าเส้น Chikou Span สีเขียวจะตัดลงต่ำกว่าเส้น Tenkan Sen สีแดงแล้วจึงออก
กลยุทธ์การเทรดด้วยเมฆ
ในเทคนิคการเทรดที่อิงเมฆล้วน ๆ นี้ เราจะใช้เพียงเมฆในการวิเคราะห์ด้วย Ichimoku Cloud เข้าเมื่อราคาทะลุเมฆ และสร้างสถานะตามทิศทางที่ทะลุ ระหว่างถือสถานะจะสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาอย่างต่อเนื่อง จนกว่าราคาจะกลับเข้าไปในเมฆอีกครั้งและทะลุขอบเมฆในทิศทางตรงกันข้ามแล้วจึงปิดสถานะ
สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษ: เมฆเป็นองค์ประกอบที่ล่าช้าที่สุดใน Ichimoku Cloud ทำได้ดีในตลาดที่มีแนวโน้ม แต่จะสร้างสัญญาณเท็จจำนวนมากในช่วงการพักตัว เมื่อราคาเคลื่อนผ่านขอบเมฆไปมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า มักเกิด"ปรากฏการณ์แส้หวด" (whipsaw effect)
ในกลยุทธ์ทั้งสามนี้ เราใช้อินดิเคเตอร์ Ichimoku Cloud เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้ אינהดิเคเตอร์อื่นใดเลย เทรดเดอร์หลายคน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในญี่ปุ่นและประเทศ/ภูมิภาคตะวันออกอื่น ๆ พึ่งพาอินดิเคเตอร์นี้อย่างหนักหรือทั้งหมดในการวิเคราะห์การเทรด ที่น่าสังเกตคือ ทุกกลยุทธ์ล้วนใช้องค์ประกอบเมฆ เพราะเมฆเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของอินดิเคเตอร์นี้ และมักใช้เป็นพื้นฐานของสัญญาณเปิดสถานะ
การปรับแต่งอินดิเคเตอร์ Ichimoku Cloud
อินดิเคเตอร์ Ichimoku Cloud สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถลบและเพิ่มองค์ประกอบของอินดิเคเตอร์เมฆได้ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณมากที่สุด
อินดิเคเตอร์การเทรด Ichimoku Cloud สามารถปรับได้อย่างสมบูรณ์ตามความต้องการของคุณ คุณสามารถเพิ่มหรือลบองค์ประกอบของอินดิเคเตอร์ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ หากคุณกำลัง backtest ระบบเทรดอัตโนมัติที่อิง Ichimoku Cloud คุณยังสามารถเปลี่ยนรอบของแต่ละองค์ประกอบของ Ichimoku Cloud เพื่อช่วย optimization กลยุทธ์การเทรดของคุณได้ แต่โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า เมื่อทำการทดสอบ optimization นอกเหนือจากข้อมูล backtest แล้ว ยังต้องทำ forward test ด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา curve fitting
โดยสรุป อินดิเคเตอร์ Ichimoku Cloud เป็นหนึ่งในเครื่องมือเทรดที่มีประโยชน์มากแต่ถูกนำมาใช้ประโยชน์น้อยกว่าเต็มที่ในหมู่เทรดเดอร์ forex รายย่อย หากใช้อย่างถูกต้อง มันสามารถให้ข้อมูลที่หลากหลายและตัวเลือกกลยุทธ์หลายรูปแบบ และสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ
บทสรุป
1. อินดิเคเตอร์ Ichimoku Cloud ยังถูกเรียกว่า Ichimoku Kinko Hyo หรือ Kumo Cloud (เมฆ)
2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของ Ichimoku Cloud จะสร้างสัญญาณการเทรดที่แตกต่างกัน
3. ตัวเมฆเองเป็นเครื่องมือเดี่ยวที่ยอดเยี่ยมมาก เมื่อคุณกลายเป็นเทรดเดอร์ Ichimoku Cloud แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมใด ๆ ในการเทรด
4. อินดิเคเตอร์ Ichimoku Cloud ประกอบด้วยเส้นสามเส้นและเมฆที่เกิดจากอีกสองเส้น:
● Kijun Sen (基准线) —— คำนวณค่ากึ่งกลางระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในช่วง 26 รอบล่าสุด
● Tenkan Sen (转换线) —— คำนวณค่าเฉลี่ยของจุดสูง/ต่ำที่เกิดขึ้นในช่วง 9 รอบล่าสุด
● Chikou Span (迟行线) —— สำเนาการเคลื่อนไหวของราคาที่แม่นยำ แต่เลื่อนย้อนหลังไป 26 รอบ
● Kumo Cloud (เมฆ) —— เส้นแรกที่ประกอบเป็นเมฆคำนวณค่าเฉลี่ยจุดสูง/ต่ำของ Kijun Sen และ Tenkan Sen แล้วเลื่อนไปข้างหน้า 26 รอบ (ทางขวา) เส้นที่สองที่ประกอบเป็นเมฆคำนวณค่ากึ่งกลางจุดสูง/ต่ำในช่วง 52 รอบ และเลื่อนไปข้างหน้า 26 รอบเช่นกัน
5. กลยุทธ์การเทรดด้วย Ichimoku Cloud ทั้งสามแบบมีดังนี้:
● เมื่อราคาทะลุเมฆ ให้เข้าในทิศทางที่ทะลุ ถือสถานะจนกว่าราคาจะทะลุเส้น Kijun Sen สีน้ำเงินในทิศทางตรงกันข้ามแล้วจึงออกจากการเทรด
● เมื่อราคาทะลุเมฆ ให้เข้าในทิศทางที่ทะลุ ถือสถานะจนกว่าเส้น Chikou Span สีเขียวจะทะลุเส้น Tenkan Sen สีแดงในทิศทางตรงกันข้ามแล้วจึงออกจากการเทรด
● เมื่อราคาทะลุเมฆ ให้เข้าในทิศทางที่ทะลุ ถือสถานะจนกว่าราคาจะทะลุเมฆในทิศทางตรงกันข้ามอีกครั้งแล้วจึงออกจากตลาด
6. ในกลยุทธ์เหล่านี้ แนะนำให้ใช้ออเดอร์หยุดที่อิงความผันผวนในการบริหารความเสี่ยง
7. กลยุทธ์การเทรดด้วย Ichimoku Cloud มักทำได้ดีที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้ม และอาจได้ผลอ่อนกว่าในช่วงการพักตัวแบบ sideways
8. อินดิเคเตอร์ Ichimoku Cloud สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถลบองค์ประกอบบางส่วน หรือปรับรอบการคำนวณ เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การเทรดส่วนตัวของคุณ
（เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เทรดเดอร์มืออาชีพชาวญี่ปุ่นมักใช้อินดิเคเตอร์นี้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์หลัก และสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงมากกว่าสิบรูปแบบจากการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ）
Ichimoku Cloud เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีคุณค่ามากแต่ถูกนำมาใช้ประโยชน์น้อยที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ forex รายย่อย เมื่อใช้อย่างถูกต้อง มันสามารถให้ข้อมูลที่หลากหลายและตัวเลือกกลยุทธ์ และสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การเทรดที่แตกต่างกัน เทรดเดอร์ในญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะพึ่งพาอินดิเคเตอร์นี้อย่างมาก บางคนถึงกับใช้เพียงอินดิเคเตอร์นี้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ