แนะนำผู้เขียน:หลี่เสี่ยวตง ผู้ถือใบรับรอง CFA ปริญญาโท ประสบการณ์เทรดในตลาดการเงิน 15 ปี เคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ลู่เจียจุยและลอนดอนซิตี้ เคยดำรงตำแหน่งในโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ชื่อดังต่างประเทศและสถาบันบริหารความมั่งคั่งชั้นนำในประเทศ ให้บริการวิเคราะห์ตลาดและวิเคราะห์ทางเทคนิคแก่ลูกค้าสถาบันและนักลงทุนรายย่อย
กลยุทธ์ Smart Money เป็นกลยุทธ์การเทรดเกิดใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผมได้แนะนำแนวคิดหลัก 2 ประการไปแล้วในบทความก่อนหน้า ได้แก่ FVG และ สภาพคล่อง ในบทความวันนี้ ผมจะแนะนำแนวคิดหลักประการที่สาม: Order Block หลังจากเรียนรู้แนวคิดนี้แล้ว เราก็จะพร้อมสำหรับการสร้างระบบเทรดในลำดับต่อไป
แนวคิด Order Block (ตัวย่อ OB) ได้รับความนิยมอย่างมากในการเทรดตลาดการเงิน ยิ่งมีสภาพคล่องสูง ประสิทธิภาพของมันก็ยิ่งแข็งแกร่ง ดังนั้นในตลาดฟอเร็กซ์ อิทธิพลของ Order Block จึงมีมาก ในบทความวันนี้ ผมจะพาทุกคนทำความรู้จัก Order Block ผ่านการตอบคำถามต่อไปนี้:
Order Block คืออะไร?
ตรรกะเบื้องหลัง Order Block คืออะไร?
Order Block มีบทบาทอย่างไรในการเทรด?
Order Block แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า?
กลยุทธ์ Order Block มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง?
Order Block คืออะไร? ตามมุมมองของผู้ก่อตั้งกลยุทธ์ Smart Money อย่าง ICT Order Block หมายถึงแท่งเทียนแท่งแรกที่สวนทางกับแนวโน้มก่อนที่แนวโน้มนั้นจะเริ่มต้น หากเป็นแนวโน้มขาขึ้น Order Block ก็คือแท่งเทียนแดงแท่งสุดท้ายก่อนที่แนวโน้มขาขึ้นจะเริ่มต้น หากเป็นแนวโน้มขาลง Order Block ก็คือแท่งเทียนเขียวแท่งสุดท้ายก่อนที่แนวโน้มขาลงจะเริ่มต้น
จากตรงนี้จะเห็นได้ว่า Order Block ไม่ใช่ตัวชี้วัดล่วงหน้าแบบ engulfing หรือ piercing pattern มันต้องรอให้ราคาเคลื่อนไหวออกมาก่อนจึงจะระบุได้ แต่มันก็ยังมีบทบาทสำคัญในการเทรด วิธีการใช้งานเฉพาะผมจะค่อยๆ อธิบายในภายหลัง
หลังจากรู้รูปร่างของ Order Block แล้ว มาดูคำถามข้อที่สอง: ตรรกะเบื้องหลัง Order Block คืออะไร?
ตรรกะเบื้องหลัง Order Block คือ (ต่อจากนี้จะยกตัวอย่าง Order Block ขาขึ้นทั้งหมด) เพื่อลดต้นทุนจากการกระแทกของราคา เมื่อนักลงทุนรายใหญ่สร้างสถานะ พวกเขาจะไม่ซื้อรวดเดียวทั้งหมด แต่จะแบ่งออเดอร์ใหญ่ออกเป็นออเดอร์ย่อยหลายรายการเข้าตลาดเป็นรอบๆ เมื่อออเดอร์ขายในตลาดถูกดูดซับจนหมด ราคาก็เริ่มแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่
หลังจากรู้จัก Order Block แล้ว มาดูความหมายหลักของ Order Block: แนวรับที่แข็งแกร่งและโอกาสเข้าตลาดครั้งที่สอง
เหตุผลง่ายมาก: เมื่อแนวโน้มขาขึ้นดำเนินไประยะหนึ่ง ฝั่ง long อาจทำกำไร ราคาจึงย่อตัวลง แต่เมื่อราคาย่อกลับมาใกล้ Order Block ทิศทางอาจเปลี่ยนแปลง เพราะราคากลับมาที่ต้นทุนของสถาบันแล้ว การทำกำไรของสถาบันจึงหยุดชั่วคราว ขณะเดียวกัน หากมีฝั่ง short รายใหม่เข้ามา สถาบันก็จะปกป้องราคาต้นทุนของตัวเองเพื่อไม่ให้ขาดทุนลอยตัว
แน่นอนว่าไม่ใช่ทุก OB ที่จะแข็งแกร่งไม่มีวันแตก เพราะแนวรับทุกแห่งมีวันที่ถูกทะลุ เมื่อโซน OB ถูกเจาะลงไป หมายความว่าสถาบันที่เคย long อาจเปลี่ยนจุดยืนแล้ว แนวรับก็กลายเป็นแนวต้าน OB ก็กลายเป็น Breaker Block (ตัวย่อ BB)
วิธีการใช้ Breaker Block คล้ายกับ IFVG จึงไม่ขอกล่าวซ้ำ ตรงนี้เราจะเน้นไปที่การสำรวจวิธีระบุ Order Block ที่มีประสิทธิภาพ เพราะ Order Block ที่มีประสิทธิภาพเมื่อถูกทะลุก็จะกลายเป็น Breaker Block ที่มีประสิทธิภาพโดยธรรมชาติ
ในเชิงตรรกะ Order Block ปรากฏบนกราฟได้สองรูปแบบ: หนึ่งคือรูปแบบ engulfing ที่ค่อนข้างชัดเจน คือแท่งเทียนแดงใหญ่และแท่งเทียนเขียวสลับกัน สองคือแท่งเทียนแดงเล็กๆ หลายแท่งต่อเนื่องกัน แล้วจู่ๆ ก็มีแท่งเทียนเขียวโผล่ขึ้นมา แต่สองจุดนี้ดูเหมือนยังไม่สมบูรณ์พอ เพราะมันพิจารณาแค่รูปแบบแท่งเทียน โดยไม่ได้คำนึงถึงสวิงหรือแนวโน้ม
จากการเทรดจริงและทบทวนการเทรดมาเป็นเวลานาน ผมสรุปออกมาได้ 3 ข้อดังนี้:
ข้อที่หนึ่ง แท่งเทียนเขียวที่เกิดขึ้นหลัง Order Block ต้องเป็นแท่งเทียนแนวโน้มที่แข็งแกร่งเพียงพอ (เนื้อแท่งเทียนเกิน 50% ของแท่งเทียนทั้งหมด) ในทางทฤษฎี มีเพียงการรีบาวด์ที่แข็งแกร่งเพียงพอในภายหลังเท่านั้น จึงจะแสดงให้เห็นว่าออเดอร์ขายระยะสั้นถูกดูดซับจนหมดแล้ว หากการรีบาวด์ในภายหลังอ่อนแรง ก็แสดงว่าออเดอร์ long ของสถาบันกระจายตัวค่อนข้างกระจัดกระจาย ไม่กระจุกตัวเพียงพอ
ข้อที่สอง มาพร้อมกับการปรากฏของ FVG การปรากฏของ FVG ยืนยันเพิ่มเติมว่าออเดอร์ขายถูกดูดซับจนหมด ตลาดเกิดภาวะไม่สมดุลระหว่างฝั่ง long และ short
ผู้อ่านบางท่านอาจสังเกตแล้วว่า ผมพูดถึง FVG ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อแนะนำแนวคิดเรื่องสภาพคล่อง แนวคิดนี้ถือได้ว่าเป็นแกนกลางของแกนกลางในกลยุทธ์ Smart Money เลยทีเดียว
ข้อที่สาม แนวโน้มขาขึ้นที่เกิดขึ้นหลัง Order Block ขาขึ้นต้องกระตุ้นให้เกิดการทะลุโครงสร้างตลาด (Structure breakout ตัวย่อ SB) ประโยคนี้เข้าใจง่ายมาก เช่น ในแนวโน้มขาขึ้นเกิดการทำจุดสูงที่สูงขึ้น หรือแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น
สุดท้ายขอเตือนทุกคนว่าในการใช้งานต้องระวัง 3 จุด:
จุดที่หนึ่ง สำหรับนักลงทุนที่ต้องการความอนุรักษ์นิยม อาจพิจารณาเข้า long หลังจากราคาย้อนกลับมาแตะโซน OB หรือ FVG แล้วเกิดรูปแบบกลับตัว พูดอีกอย่างก็คือ เราสามารถมอง OB และ FVG เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินว่าตำแหน่งที่รูปแบบกลับตัวปรากฏนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่งนี่ก็เป็นแนวคิดหลักในระบบเทรดส่วนตัวของผมเช่นกัน: SMC + Price Action
จุดที่สอง อย่าไปสนใจไทม์เฟรมที่เล็กเกินไป เช่น ไทม์เฟรมต่ำกว่า 1 ชั่วโมง เพราะนักลงทุนสถาบันแทบไม่ทำสกัลปิ้งรายวัน พวกเขาแทบจะไม่หรือไม่เลยตัดสินใจจากกราฟ 1 นาทีหรือ 5 นาที
จุดที่สาม OB เหมือนกับ FVG ตรงที่มันเป็นสัญญาณบอกระดับราคาเป้าหมายที่ราคาอาจย้อนกลับมาในอนาคต ให้เราได้กลับเข้าสู่แนวโน้มเดิม ข้อดีคือ การใช้ OB ทำให้เราสร้างกลยุทธ์ที่มีอัตราส่วน take profit ต่อ stop loss สูงได้หลายแบบ แต่ข้อเสียคือ หลายครั้งราคาที่ย้อนกลับมาอาจไม่แตะเป้าหมายเหล่านี้ พูดอีกอย่างคือ ความอดทนสำคัญมาก
สุดท้ายขอเตือนว่า ก่อนที่ราคาจะย้อนกลับมาแตะ OB หรือ FVG อาจเกิดการกวาดสภาพคล่องในไทม์เฟรมที่เล็กลงก่อน หากเกิดการกวาดสภาพคล่องขึ้น เราก็จะยิ่งมั่นใจได้มากขึ้นว่าราคาจะรีบาวด์
จนถึงวันนี้ แนวคิดหลัก 3 ประการในกลยุทธ์ Smart Money ได้แก่ FVG สภาพคล่อง และ Order Block ก็ได้แนะนำครบหมดแล้ว แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการพาทุกคนทำความรู้จักกลยุทธ์ Smart Money เบื้องต้นเท่านั้น เนื้อหาเหล่านี้ยังไม่ถือเป็นระบบเทรดที่สมบูรณ์ ผมจะแนะนำเพิ่มเติมในภายหลังเกี่ยวกับวิธีใช้แนวคิดเหล่านี้สร้างระบบเทรดที่สมบูรณ์