วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกลยุทธ์เทรดแบบ Stochastic ซึ่งเป็นกลยุทธ์เทรดรายวัน แต่ก็ใช้การวิเคราะห์หลายไทม์เฟรมด้วย เราจะหาสัญญาณบนกราฟรายวันเพื่อให้แน่ใจว่าอารมณ์ตลาดสอดคล้องกับเป้าหมายการเทรดรายวันของเรา เมื่อเรายืนยันอารมณ์ของไทม์เฟรมแล้ว เราจะหาสัญญาณบนกราฟ 15 นาที ต่อไปนี้คือขั้นตอนแบบย่อสำหรับการเทรดฝั่งซื้อ:
◎ รอให้ moving average ตัดลงต่ำกว่า 20
◎ รอให้เส้น %K ตัดขึ้นเหนือเส้น %D
◎ รอให้เส้น %K ตัดขึ้นเหนือ 20
◎ รอให้เกิดรูปแบบสวิงต่ำ
◎ เข้าเทรดหลังจากการทะลุของสวิงต่ำ
วิธีใช้กลยุทธ์เทรดแบบ Stochastic ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดรายวัน ตามชื่อของมัน นี่คือกลยุทธ์เทรดแบบ Stochastic ที่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์รายวัน กลยุทธ์ Stochastic นี้คล้ายกับกลยุทธ์เทรดรายวันแบบ price action
สิ่งเดียวที่แตกต่างในครั้งนี้คือ เราได้นำอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเข้ามาใช้ในกลยุทธ์นี้ นั่นก็คือ Stochastic นี่คือกลยุทธ์เทรดแบบ Stochastic ที่ดีที่สุด เพราะคุณสามารถระบุจุดกลับตัวของตลาดได้อย่างแม่นยำ
ไทม์เฟรมที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ชอบใช้กับกลยุทธ์เทรดแบบ Stochastic มากที่สุดคือกราฟ 15 นาที เพราะเราใช้เวลาทำ backtest กลยุทธ์เทรดแบบ Stochastic ที่ดีที่สุดนี้
เรายังทดสอบไทม์เฟรม 15 นาทีซ้ำแล้วซ้ำอีก ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์รายวัน กลยุทธ์นี้เหมาะมาก กลยุทธ์ Stochastic ได้พัฒนากลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ Stochastic ที่ดีที่สุด
ก่อนจะไปต่อ เราต้องนิยามก่อนว่าคุณต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรบ้างเมื่อใช้กลยุทธ์เทรดแบบ Stochastic ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดรายวัน และวิธีใช้ Stochastic
อินดิเคเตอร์เดียวที่คุณต้องใช้คือ:
Stochastic: อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคนี้ถูกพัฒนาโดย George Lane เมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว ออสซิลเลเตอร์ตัวนี้ยังคงได้รับความนิยมจากเทรดเดอร์มาถึงทุกวันนี้ก็มีเหตุผลอยู่
เพราะแม้ในยุคปัจจุบัน มันก็ยังให้สัญญาณที่สม่ำเสมอ
กลยุทธ์เทรดแบบ Stochastic ที่ดีที่สุด
Stochastic คืออะไร — อธิบายสำหรับมือใหม่
Stochastic เป็นอินดิเคเตอร์แบบโมเมนตัมที่แสดงความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบัน ช่วยให้คุณระบุสภาวะ overbought และ oversold ภายในแนวโน้ม คุณน่าจะหา Stochastic ได้ง่ายบนแพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่
หลังจากวิจัยและ backtest อย่างกว้างขวาง เราพบว่าอินดิเคเตอร์อย่าง MACD เหมาะกับการสวิงเทรดมากกว่า
ออสซิลเลเตอร์อีกตัวที่น่าเชื่อถือคือ RSI ซึ่งคล้ายกับ Stochastic เราเลือก Stochastic แทน RSI เพราะ Stochastic ให้น้ำหนักกับราคาปิดมากกว่า ไม่ว่าคุณจะเทรดตลาดไหน ราคาปิดก็เป็นราคาที่สำคัญที่สุดเสมอ
วิธีเทรด Stochastic
ให้ผมบอกคุณสั้นๆ ว่าวิธีใช้ Stochastic และวิธีตีความข้อมูลที่เครื่องมือมหัศจรรย์นี้ให้มา เพื่อให้คุณรู้ว่าตัวเองกำลังเทรดอะไรอยู่ เมื่อเส้นค่าเฉลี่ย Stochastic อยู่เหนือระดับ 80 เราเข้าสู่โซน overbought
ในทางกลับกัน เมื่อเส้นค่าเฉลี่ย Stochastic อยู่ต่ำกว่าระดับ 20 เราเข้าสู่โซน oversold
Stochastic ทำงานอย่างไร
สูตรของ Stochastic oscillator คืออะไร?
Stochastic oscillator ใช้สูตรคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนในการคำนวณ simple moving average:
%K = 100(C – L14)/(H14 – L14)
โดยที่:
⊙ C = ราคาปิดล่าสุด
⊙ L14 = ราคาต่ำสุดของ 14 วันซื้อขายก่อนหน้า
⊙ H14 = ราคาสูงสุดในช่วง 14 วันเดียวกัน
⊙ %K = ราคาตลาดปัจจุบันของคู่เงิน
⊙ %D = moving average 3 ระยะของ %K
สูตรคณิตศาสตร์เบื้องหลังวิธีนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าราคาปิดมีความสำคัญมากกว่าในการคาดการณ์สภาวะ overbought และ oversold ของตลาด จากสมมติฐานนี้ Stochastic จึงสามารถให้สัญญาณเทรดที่ดีที่สุดแก่คุณได้
ต่อไป... มาดูกันว่ามีการตั้งค่า Stochastic oscillator ที่ถูกต้องอะไรบ้างที่เราสามารถทำตามได้
การตั้งค่า Stochastic ที่ดีที่สุดสำหรับกราฟ 15 นาที
การตั้งค่าเริ่มต้นของ Stochastic คือ 13, 3 และ 1
กลยุทธ์ Stochastic สำหรับการเทรดรายวัน (กฎการเทรดฝั่งซื้อ)
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบกราฟรายวัน
เราเทรดรายวัน แต่ต้องจำไว้เสมอว่าอารมณ์และแนวโน้มของไทม์เฟรมที่สูงกว่านั้นสำคัญมาก
เราต้องการให้แน่ใจว่า Stochastic อยู่ต่ำกว่าระดับ 20 และเส้น %K ตัดขึ้นเหนือเส้น %D
นี่เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ เพราะเราต้องการเทรดตามแนวโน้มของไทม์เฟรมที่สูงกว่าเท่านั้น
แนวคิดหลายไทม์เฟรมนั้นสำคัญ เพราะมันทำให้คุณเห็นภาพรวมของการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันได้ครบถ้วนขึ้น และช่วยให้คุณจับจังหวะเข้าและออกได้ดีขึ้น
หมายเหตุ*:บนกราฟรายวัน เส้นค่าเฉลี่ย Stochastic ไม่จำเป็นต้องต่ำกว่าระดับ 20 ก็ได้ มันสามารถอยู่ห่างจากโซน oversold ได้และสัญญาณก็ยังใช้ได้ แต่ไม่ควรสูงกว่าระดับ 50
ขั้นตอนที่ 2: ย่อไทม์เฟรมลงมาที่กราฟ 15 นาที
ขั้นตอนนี้คล้ายกับกฎข้อก่อนหน้า แต่ครั้งนี้เราใช้กฎบนไทม์เฟรม 15 นาที: รอให้ Stochastic แตะระดับ 20 และเส้น %K (เส้นสีน้ำเงิน) ตัดขึ้นเหนือเส้น %D (เส้นสีส้ม)
กราฟ 15 นาทีเป็นไทม์เฟรมที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดรายวัน เพราะมันไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป
“ตลาดสามารถอยู่ในสภาวะไม่สมเหตุสมผลได้นานกว่าที่เราจะรักษาสภาพคล่องได้ (The markets can remain irrational, for longer than we can remain solvent)” คำกล่าวของนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังเคนส์ที่เทรดเดอร์ทุกคนควรจดจำไว้
พูดอีกอย่างก็คือ ตลาดอยู่ในสภาวะ overbought และ oversold ได้นานกว่าที่เทรดเดอร์จะรักษาพอร์ตไม่ให้ล้างได้ ดังนั้นเราจึงต้องมีมาตรการป้องกัน ซึ่งจะนำเราไปสู่ขั้นตอนถัดไปเกี่ยวกับวิธีใช้ Stochastic
ขั้นตอนที่ 3: รอให้เส้น %K ตัดผ่านระดับ 20
เราต้องการเทรดอย่างชาญฉลาดขึ้น เพราะ %K เป็น moving average แบบเร็ว เราแค่ต้องรอให้มันตัดผ่านระดับ 20 เพราะเส้น %D จะตามมา เราก็ไม่อยากรอนานเกินไป เพราะจะทำให้กำไรลดลง
ตอนนี้ถึงเวลาหันความสนใจไปที่ price action ซึ่งนำเราไปสู่ขั้นตอนถัดไปของกลยุทธ์เทรดแบบ Stochastic ที่ดีที่สุด
ขั้นตอนที่ 4: รอให้เกิดรูปแบบสวิงต่ำบนกราฟ 15 นาที
รูปแบบสวิงต่ำคืออะไร?
รูปแบบสวิงต่ำคือรูปแบบแท่งเทียน 3 แท่ง ที่นิยามว่ามีแท่งเทียนหนึ่งแท่งที่มีจุดต่ำสุดสูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าและแท่งเทียนถัดไป ต่อไปนี้คือวิธีระบุสวิงที่ถูกต้องเพื่อเพิ่ม win rate
จนถึงตอนนี้ เรายังไม่ได้ตอบคำถามที่สำคัญที่สุดของเทรดเดอร์:
ซึ่งนำเราไปสู่กฎข้อถัดไปของกลยุทธ์เทรดแบบ Stochastic ที่ดีที่สุด
ขั้นตอนที่ 5: ซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือจุดสูงสุดของรูปแบบสวิงต่ำ
ดังนั้น ตามกฎของกลยุทธ์เทรดแบบ Stochastic ที่ดีที่สุด สัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรูปแบบสวิงต่ำถูกทะลุเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 6: ตั้ง stop loss ป้องกันไว้ใต้สวิงต่ำล่าสุดบนกราฟ 15 นาที
คุณต้องตั้ง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำสุดล่าสุด ดังภาพด้านล่าง แต่ต้องแน่ใจว่าเพิ่ม buffer 5 pips ออกไปนอกจุดต่ำสุด เพื่อป้องกันตัวเองจากการทะลุปลอมที่อาจเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 7: ทำกำไรที่ 2 เท่าของ stop loss
การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรออกทำกำไรนั้นสำคัญพอๆ กับการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเข้า กลยุทธ์เทรดแบบ Stochastic ที่ดีที่สุดใช้ take profit แบบคงที่ คือ 2 เท่าของจำนวน stop loss ของคุณ
สรุป
Stochastic เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบโมเมนตัม ที่เปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันกับช่วงราคาในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อระบุว่าสินทรัพย์อยู่ในสภาวะ overbought หรือ oversold มันช่วยให้เทรดเดอร์ระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของตลาดได้
การใช้กลยุทธ์เทรดแบบ Stochastic ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดรายวันคือการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างการใช้ Stochastic อย่างถูกต้องและ price action ความสำเร็จของกลยุทธ์เทรดแบบ Stochastic ที่ดีที่สุดนั้นมาจากการรู้วิธีตีความอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งใช้ price action ด้วย เพื่อเพิ่ม win rate ให้สูงขึ้นอีก
Stochastic สามารถใช้ได้กับสไตล์การเทรดที่แตกต่างกัน รวมถึงการเทรดรายวัน การสวิงเทรด และการเทรดระยะยาว แต่การปรับการตั้งค่าให้เหมาะกับสไตล์การเทรดและสภาวะตลาดที่คุณต้องการ และการใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ นั้นสำคัญมาก
นอกจากนี้ Stochastic เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในกล่องเครื่องมือของเทรดเดอร์ ควรใช้ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ แม้ว่ามันจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับโมเมนตัมของตลาดและการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีอินดิเคเตอร์หรือกลยุทธ์การเทรดใดที่เชื่อถือได้ 100%