Khi chúng ta bắt đầu giao dịch, chúng ta sẽ bị choáng ngợp bởi vô số chỉ báo giao dịch. Nếu bạn không hiểu cách sử dụng từng chỉ báo, rất có thể bạn sẽ mất phương hướng khi giao dịch.
Nhưng bạn cũng không cần phải hiểu cách sử dụng của tất cả các chỉ báo. Điều bạn cần làm là tìm ra chỉ báo giao dịch tốt nhất và biến nó thành chỉ báo phù hợp với phong cách giao dịch và tâm lý của bạn.
Suy cho cùng, không có một chỉ báo nào phù hợp với tất cả các trader.
Tất nhiên, một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh không nên chỉ dựa vào các chỉ báo kỹ thuật. Các chỉ báo kỹ thuật chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ cho phân tích kỹ thuật.
Vì vậy, việc xây dựng một chiến lược giao dịch rõ ràng (ví dụ, dựa trên hành động giá hoặc cơ bản) và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận sẽ trở thành chìa khóa nhập môn cho các trader.
Chỉ báo kỹ thuật là gì?
Chỉ báo kỹ thuật nói đơn giản là một công thức toán học. Hầu hết các chỉ báo kỹ thuật sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ hoặc các biến số khác liên quan đến giao dịch (như khối lượng giao dịch) để tính toán giá trị. Giá trị do chỉ báo kỹ thuật tạo ra có thể được tính toán lặp lại trong các khoảng thời gian khác nhau và hiển thị kết quả trên biểu đồ.
Ví dụ, một chỉ báo kỹ thuật đơn giản là đường trung bình. Nó tính toán giá trung bình của tài sản trong X khoảng thời gian qua. Bằng cách tính toán chu kỳ thời gian hiện tại, chu kỳ thời gian trước đó, và cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ có một chuỗi giá trị trung bình, và những giá trị này có thể được vẽ thành một đường.
Mục tiêu của chỉ báo kỹ thuật
Các chỉ báo kỹ thuật có nhiều mục đích sử dụng trong giao dịch.
Thứ nhất, chúng có thể đơn giản hóa dữ liệu phức tạp. Dữ liệu giá thường lộn xộn và khó diễn giải, nhưng các chỉ báo kỹ thuật cung cấp một phương pháp thay thế để nén và trực quan hóa dữ liệu. Các chỉ báo kỹ thuật khác nhau cung cấp những góc nhìn khác nhau để hiểu về sự biến động của giá tài sản.
Ngoài ra, các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp trader xác định các mức giá quan trọng, chẳng hạn như mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Chúng cũng có thể xác định những điểm giá không rõ ràng khi chỉ quan sát biểu đồ, nhưng những điểm giá này có thể trở thành mức giá mới sau khi breakout hoặc sụp đổ.
Các chỉ báo kỹ thuật cũng có thể giúp trader xác định các đảo chiều tiềm năng trước khi chúng xảy ra. Một số chỉ báo được sử dụng để tìm vùng kháng cự nơi có thể xảy ra đảo chiều, trong khi những chỉ báo khác quan sát động lượng giá để chỉ ra liệu đảo chiều có thể xảy ra hay không.
Những điều cần lưu ý trước khi sử dụng chỉ báo kỹ thuật
Các trader trong ngày phải đối mặt với hàng trăm chỉ báo kỹ thuật khác nhau và vô số tùy chọn kết hợp. Điều này khiến bạn muốn sử dụng càng nhiều chỉ báo càng tốt trong giao dịch.
Tuy nhiên, điều quan trọng là không sử dụng chỉ báo chỉ vì chúng có sẵn. Ngược lại, mỗi chỉ báo kỹ thuật bạn sử dụng đều phải đóng góp vào quá trình ra quyết định của bạn. Nếu bạn không hiểu một chỉ báo cụ thể hoặc thấy nó không giúp bạn đánh giá giao dịch, thì đừng sử dụng nó.
Khi bạn do dự, hãy nhớ rằng mỗi trader sử dụng các chỉ báo khác nhau. Việc tìm ra những chỉ báo hiệu quả nhất cho chiến lược giao dịch của bạn, và giúp ích thay vì cản trở giao dịch của bạn, là do chính bạn quyết định.
Các chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cho giao dịch trong ngày
Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đơn giản cách sử dụng năm loại chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất và được các trader trong ngày ưa chuộng nhất.
#1 Đường trung bình
Đường trung bình là hệ thống giao dịch phát huy tốt nhất tinh thần lý thuyết Dow của Charles Dow.
Để có thể phát hiện sự biến động của giá cổ phiếu một cách nhạy bén hơn, chúng ta có thể sử dụng EMA, tức là đường trung bình động lũy thừa.
Khác với đường trung bình động đơn giản SMA, nó có trọng số cao hơn đối với giá đóng cửa mới nhất, nên phản ứng nhanh hơn SMA.
Trong giao dịch dài hạn, chúng tôi khuyến nghị sử dụng EMA 50 ngày và 200 ngày.
Còn EMA 12 ngày và 26 ngày chủ yếu được sử dụng để phán đoán xu hướng ngắn hạn.
Lấy ví dụ EMA 50 ngày và 200 ngày, khi cả hai tạo golden cross và giá đang chạy trên EMA 200 ngày, trader sẽ mở vị thế long.
"Bộ lọc" đường trung bình
Đường trung bình là công cụ giao dịch kỹ thuật dùng để nắm bắt xu hướng và biến động trên biểu đồ, đồng thời cũng là một "bộ lọc" hành động giá, nó có thể nhận diện xu hướng giao dịch thông qua việc giá nằm ở phía nào của đường trung bình.
Đường trung bình thẳng đứng có thể cho thấy biểu đồ đang trong xu hướng, trong khi đường trung bình nằm ngang có thể cho thấy giá đang đi ngang trong vùng giao dịch.
Độ dốc của đường trung bình có thể trực quan hiển thị cường độ của hướng xu hướng.
Trong vùng giao dịch và xu hướng, đường trung bình có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
Trader tỷ phú Paul Tudor Jones và trader triệu phú thành công nhiều lần Ed Seykota đều sử dụng đường trung bình trong hệ thống giao dịch của họ.
Khác với đường xu hướng phụ thuộc vào phán đoán chủ quan, đường trung bình là tín hiệu định lượng.
Có thể backtest đường trung bình để xác minh tính khả thi của nó như một tín hiệu sinh lời.
Đường trung bình có thể được sử dụng làm tín hiệu vào lệnh, cắt lỗ, mục tiêu chốt lời, trailing stop cũng như công cụ giao dịch chủ quan.
Chiến lược giao cắt đường trung bình
Tín hiệu giao cắt đường trung bình là việc sử dụng đồng thời đường trung bình ngắn hạn và đường trung bình dài hạn trên cùng một biểu đồ. Khi các đường trung bình cắt nhau, sẽ tạo ra tín hiệu giao cắt. Khi đường trung bình ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình dài hạn, trader mua; khi đường trung bình ngắn hạn rơi trở lại dưới đường trung bình dài hạn, trader bán. Khác với giá cắt qua một đường trung bình đơn lẻ, đường trung bình ngắn hạn trở thành đường tín hiệu khi cắt qua đường trung bình dài hạn. Ưu điểm lớn nhất của tín hiệu giao cắt đường trung bình là nó có thể nắm bắt xu hướng và biến động của hành động giá, đồng thời lọc bỏ phần lớn biến động nhiễu.
Sử dụng phần mềm backtest, có thể thiết lập tín hiệu vào lệnh khi giá đóng cửa của đường trung bình ngắn hạn cao hơn đường trung bình dài hạn; sau đó thiết lập tín hiệu thoát lệnh khi giá đóng cửa của đường trung bình ngắn hạn rơi trở lại dưới đường trung bình dài hạn.
Nhiều trader đã backtest giao cắt đường trung bình và phát hiện chúng hiệu quả nhất khi giao dịch biểu đồ trong xu hướng tăng dài hạn — nhiều quỹ ETF và cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất đã vượt qua xác minh của chiến lược giao cắt đường trung bình trong backtest.
Dưới đây là một số chiến lược giao cắt đường trung bình phổ biến nhất mà chúng tôi đã xem xét:
◎ Giao cắt EMA 5 ngày/20 ngày: Giao cắt Đại bàng bay
◎ Giao cắt EMA 5 ngày/30 ngày: Giao cắt Chim ưng bay
◎ Giao cắt EMA 8 ngày/21 ngày: Yêu thích của Scott Redler (Scott Redler, trader chuyên nghiệp và nhà phân tích kỹ thuật Phố Wall)
◎ Giao cắt EMA 10 ngày/30 ngày: Giao cắt Sóc bay
◎ Giao cắt EMA 10 ngày/50 ngày: Giao cắt Rồng bay
◎ Giao cắt EMA 50 ngày/200 ngày: Golden Cross
Những chiến lược này hiệu quả vì chúng tạo ra tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt bằng cách giữ lệnh có lãi lâu hơn và cắt lỗ nhanh các lệnh thua lỗ. Chúng cũng cho phép trader đi theo xu hướng tổng thể trong khung thời gian của họ. Khi xu hướng kết thúc, chúng phát tín hiệu thoát lệnh và phát tín hiệu vào lại khi giá phục hồi. Tín hiệu đường trung bình có thể giúp trader tránh thua lỗ lớn trong thị trường giảm và xu hướng giảm.
#2 MACD
MACD là dẫn xuất của đường trung bình, do đó, nó có ưu điểm theo dõi xu hướng.
MACD bao gồm hai đường trung bình và biểu đồ cột. Đường MACD thứ nhất thường đại diện cho chênh lệch giữa EMA12 và EMA26, còn đường MACD thứ hai là đường trung bình của đường trung bình thứ nhất.
Biểu đồ cột MACD thể hiện sự khác biệt giữa hai đường MACD.
Trong hầu hết các phần mềm phân tích kỹ thuật, cột có màu sắc, dưới trục 0 là màu xanh lá, trên trục 0 là màu đỏ, màu trước cho thấy xu hướng giảm, màu sau cho thấy xu hướng tăng, cột càng dài thì xu hướng càng mạnh.
Cách sử dụng MACD
Trader có thể chờ giao cắt đường tín hiệu, giao cắt đường trung tâm và phân kỳ như tín hiệu giao dịch tiềm năng. MACD không có tham số cố định, do đó không phù hợp để nhận diện mức giá quá mua hoặc quá bán. Nó là chỉ báo xu hướng và động lượng, hiển thị hướng của xu hướng hiện tại.
MACD được tính bằng cách lấy đường trung bình động lũy thừa 26 chu kỳ trừ đi đường trung bình động lũy thừa 12 chu kỳ. Kết quả tính toán chính là đường MACD. Đường trung bình động lũy thừa 9 ngày của MACD được gọi là đường tín hiệu. Đây là đường tín hiệu nhanh hơn, được hiển thị cùng với đường MACD, như tín hiệu mua bán để nắm bắt xu hướng hoặc biến động. Khi cổ phiếu cho thấy đường tín hiệu cắt lên trên đường MACD, nhiều trader có thể sử dụng nó như tín hiệu mua, sau đó chốt lời khi đường tín hiệu cắt xuống dưới đường MACD. Chỉ báo MACD có thể được sử dụng theo nhiều cách, nhưng nó thường được dùng cho giao cắt và phân kỳ để tạo tín hiệu.
Giao cắt đường tín hiệu tăng của MACD
Giao cắt đường tín hiệu tăng của MACD có thể cho thấy động lượng và giá có thể đi lên, và có thể phát triển thành xu hướng bền vững. Giao cắt tăng có thể xảy ra sau khi giá tạo đáy và phục hồi hoặc khi giá breakout khỏi vùng đi ngang. Còn giao cắt xuống của đường tín hiệu MACD giảm có thể cho thấy sự mất động lượng sớm khi xu hướng chuyển sang đi ngang và không tạo được đỉnh mới, giao cắt MACD giảm cũng có thể báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng giảm và kết thúc của xu hướng tăng.
MACD hiệu quả nhất khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác. Ví dụ, nếu bạn sử dụng giao cắt MACD để vào lệnh, bạn có thể sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để thoát lệnh và chốt lời khi biểu đồ quá mua (RSI đạt vùng 70), hoặc thoát lệnh khi biểu đồ quá bán (RSI đạt vùng 30). Tương tự, nếu tín hiệu giao cắt đường trung bình quan trọng xuất hiện trên biểu đồ, giao cắt MACD tăng có thể xác nhận giao dịch, mang lại xác suất thành công lớn hơn cho giao dịch.
MACD có thể giúp trader phân tích hành động giá trên biểu đồ bằng cách hiển thị thiên hướng hướng hiện tại và các điểm đảo chiều quan trọng.
#3 RSI
Đối với những người thích "mua thấp bán cao", RSI có lẽ là chỉ báo phù hợp nhất.
RSI chủ yếu được sử dụng để xác định tình trạng quá mua và quá bán của thị trường, dao động từ 0 đến 100.
Chiến lược giao dịch phổ biến dựa trên RSI là mua sau khi RSI giảm xuống dưới 30, sau đó quay trở lại giá trị trên 30. Ngược lại, trader có thể bán khi RSI tăng lên trên 70, tạo đỉnh và quay trở lại 70.
Tuy nhiên, chiến lược này hiệu quả nhất khi sử dụng trong thị trường đi ngang. Khi xảy ra xu hướng một chiều, chỉ báo RSI sẽ có hiện tượng bão hòa ở mức cao hoặc thấp, do đó sẽ xảy ra việc bán hoặc mua quá sớm, cần kết hợp với chỉ báo xu hướng để hỗ trợ phán đoán.
#4 Dải Bollinger
Một chỉ báo giao dịch trong ngày khác được sử dụng rộng rãi là Dải Bollinger (Bollinger Bands), nó được dùng để nhận diện biến động hiện tại của thị trường.
Dải Bollinger là chỉ báo kỹ thuật được John Bollinger phát minh vào những năm 1980, nhằm tạo ra một vùng giao dịch trực quan định lượng, thích ứng với sự mở rộng và thu hẹp của biến động động.
"Dải Bollinger sử dụng thước đo xu hướng tập trung làm nền tảng, chẳng hạn như đường trung bình. Các đường cong chúng vẽ bên trong và bên ngoài cấu trúc giá thường bao gồm đường trung bình (đường giữa), đường trên và đường dưới, dùng để trả lời câu hỏi giá tương đối cao hay thấp. Khi chọn đường giữa để phản ánh xu hướng trung hạn, Dải Bollinger hiệu quả nhất, như vậy thông tin xu hướng có thể được kết hợp với dữ liệu mức giá tương đối." – John Bollinger
Chỉ báo này vẽ ba đường trên biểu đồ, trong đó hai đường trên và dưới có thể được xem lần lượt là đường kháng cự và đường hỗ trợ của giá cổ phiếu, hai đường này tạo thành "vùng tin cậy", khoảng 95% tất cả hành động giá xảy ra trong vùng này.
Và giữa hai đường còn có một đường trung bình giá cổ phiếu, thường sử dụng đường trung bình 20 ngày.
Vì độ rộng hẹp của kênh giá cổ phiếu sẽ thay đổi theo biên độ biến động của giá cổ phiếu, nên chúng ta xây dựng chiến lược giao dịch dựa trên sự thu hẹp và mở rộng của Dải Bollinger.
Sự thu hẹp của Dải Bollinger đại diện cho biên độ tăng giảm của giá dần thu nhỏ, lực lượng mua và bán có xu hướng đồng nhất, sẽ chọn hướng breakout, và độ mở càng nhỏ thì lực breakout càng lớn.
"Theo Dải Bollinger, dải nên chứa 88%-90% hành động giá, điều này khiến các biến động ngoài dải có ý nghĩa quan trọng. Về mặt kỹ thuật, giá ở trên dải là tương đối cao, ở dưới dải là tương đối thấp. Tuy nhiên, 'tương đối cao' không nên được coi là tín hiệu giảm hoặc bán. Tương tự, 'tương đối thấp' không nên được coi là tín hiệu tăng hoặc mua. Giá cao hay thấp đều có lý do. Giống như các chỉ báo khác, Dải Bollinger không nên được sử dụng như công cụ độc lập. Nhà phân tích biểu đồ nên kết hợp Dải Bollinger với phân tích xu hướng cơ bản và các chỉ báo khác để xác nhận."
#5 KDJ
KDJ được tạo ra bởi Tiến sĩ George Lane, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật thực dụng. Ban đầu nó được sử dụng để phân tích thị trường hợp đồng tương lai, sau đó được sử dụng rộng rãi để phân tích xu hướng trung và ngắn hạn của thị trường chứng khoán, là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường hợp đồng tương lai và chứng khoán.
Chỉ báo KDJ là chỉ báo phản ánh sức mạnh của tâm lý thị trường hiện tại, chỉ báo này có ba đường cong.
Đường chỉ báo K trong chỉ báo KDJ được tính dựa trên vị trí tương đối của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Nếu đường chỉ báo K tiếp tục giảm, phá vỡ 20, điều đó cho thấy thị trường đã bước vào vùng quá bán.
Đường chỉ báo D trong chỉ báo KDJ là đường phụ trợ quan trọng để phán đoán hướng tăng giảm của đường chỉ báo K. Khi đường chỉ báo K phá vỡ lên trên đường chỉ báo D từ dưới lên, cả hai đã hình thành mô hình golden cross của chỉ báo KDJ. Mô hình này cho thấy động lực tăng của giá cổ phiếu trong ngắn hạn có xu hướng tăng cường, là tín hiệu mua tăng giá.
Đường chỉ báo J là một đường chỉ báo phụ trợ trong chỉ báo KDJ, công thức tính của nó là J=3K -2D. Trong ba đường chỉ báo, J có biên độ biến động lớn nhất, có thể tăng lên trên 100 hoặc giảm xuống dưới 0.
Tương tự như RSI, KDJ được áp dụng trong thị trường đi ngang, hiệu quả tốt nhất. Còn trong thị trường một chiều, sẽ tạo ra nhiều tín hiệu sai.
Kết luận
Các chỉ báo kỹ thuật này có thể được sử dụng như tín hiệu hoặc bộ lọc hành động giá trong một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, hệ thống này được trang bị danh sách theo dõi và tham số quản lý vị thế, có thể cung cấp cho trader lợi thế thị trường định lượng. Tuy nhiên, chúng chỉ là công cụ để xây dựng giao dịch, để chọn con đường ít kháng cự nhất và tạo ra tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt; chúng không có tính dự đoán hay hoàn hảo. Chúng là công cụ tăng xác suất sinh lời.
Như đã đề cập trong phần giới thiệu, các chỉ báo kỹ thuật sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ khi tính toán, do đó chúng chậm hơn so với giá hiện tại. Tuy nhiên, vì dữ liệu lịch sử là thông tin duy nhất mà trader có để dự đoán biến động giá trong tương lai, nên các chỉ báo kỹ thuật thực sự có vai trò quan trọng trong một chiến lược giao dịch được xác định rõ ràng.
Tránh thêm quá nhiều chỉ báo vào biểu đồ, vì các chỉ báo cùng loại thường trả về tín hiệu giao dịch tương tự nhau. Ngược lại, hãy chỉ chọn một chỉ báo từ mỗi nhóm (theo dõi xu hướng, động lượng và biến động), và kết hợp tín hiệu của chúng để xác nhận thiết lập và giao dịch dựa trên đó. Ví dụ về kết hợp chỉ báo hiệu quả có thể là đường trung bình, chỉ báo RSI và chỉ báo ATR.
Không có một chỉ báo tốt nhất duy nhất, đó là lý do tại sao bạn nên kết hợp các loại chỉ báo khác nhau và đưa chúng vào một chiến lược giao dịch rộng hơn.