แนวโน้ม สำคัญมาก
แต่แนวโน้มไม่ได้เกิดขึ้นในทันที ในจุดเปลี่ยนสำคัญที่ราคาอาจไปได้ทั้งขึ้นและลง ดังนั้นการทำความเข้าใจการเทรดเบรกเอาท์จึงเป็นกุญแจสำคัญในการจับจังหวะการเปลี่ยนแนวโน้ม
เบรกเอาท์ เข้าใจได้ง่าย
ที่ระดับราคานี้ก่อนหน้านี้มีออเดอร์ที่ติดอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อราคากลับมาแตะอีกครั้ง หากออเดอร์ที่ติดอยู่ทยอยปิดสถานะ แนวโน้มตามทิศทางก็จะเปิดออก และพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการปิดสถานะนั้นเทียบเท่ากับการกลับตัวตามแนวโน้ม แต่ถ้าออเดอร์ที่ติดอยู่คิดว่าตอนนี้กลับเป็นจุดเพิ่มสถานะ แนวโน้มปัจจุบันก็จะไปต่อได้ยาก นี่คือสิ่งที่มักเกิดขึ้นเมื่อเบรกเอาท์ล้มเหลว
เบรกเอาท์มักมาพร้อมกับสัญญาณที่ชัดเจน
ดังนั้น การระบุว่าเบรกเอาท์มีประสิทธิภาพหรือไม่ คือกุญแจสำคัญในการเทรดเบรกเอาท์ ผมคิดว่าแบ่งได้เป็นสามระดับ
หนึ่ง ระดับแรกดู "ท่า" จับเบรกเอาท์จากแนวโน้ม
① ในการเทรด การพักตัวเป็นเรื่องปกติ
บทเรียนแรกของการเทรดของเรา โดยทั่วไปคือการมองหาเบรกเอาท์จากการพักตัว เมื่อราคาทะลุกรอบ หากความสูงของการทะลุห่างจากกรอบถึงระดับหนึ่ง แล้วย้อนกลับมาไม่หลุด นั่นคือรูปแบบที่ยืนยันเบรกเอาท์ สามารถเข้าได้อย่างมั่นใจ
ตรงนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องจุดเข้าที่ต่ำที่สุด ขอแค่เบรกเอาท์เกิดขึ้น การเทรดของคุณก็สำเร็จแล้ว
② รูปแบบอาจเป็นแนวนอนหรือเอียงก็ได้
ที่ง่ายที่สุดคือช่องสัญญาณขาขึ้นและช่องสัญญาณขาลง ผ่านเส้นช่องสัญญาณ คุณจะเข้าใจว่าทำไมจึงมีสภาวะขาขึ้นปกติ เมื่อหลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้า มักหมายถึงหลุดเส้นช่องสัญญาณ ซึ่ง自然也หมายถึงการสิ้นสุดของแนวโน้ม
③ แน่นอนว่านอกจากเส้นช่องสัญญาณแล้ว ลิ่ม ธง และสามเหลี่ยมลู่เข้า กลับพบได้บ่อยกว่า
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดข้างต้น สิ่งสำคัญคือคุณจะพบว่าช่วงการเทรดค่อยๆ แคบลง จนถึงจุดหนึ่งเกิดการหลุดกรอบ เมื่อช่วงการเทรดแคบพอ แนะนำให้ออกไปรอดู รอสัญญาณหลุดกรอบที่ชัดเจน
เช่นเดียวกัน เราจะพบว่าหลังจากรูปแบบลู่เข้าหลุดกรอบ มักย้อนกลับมาแตะจุดสูงสุดก่อนหน้าเพื่อยืนยันแนวรับ ดังนั้นการจับตาจุดสูงและจุดต่ำล่าสุด จะช่วยให้เรายืนยันทิศทางเบรกเอาท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอง ระดับที่สองดู "รูป" ระบุตำแหน่งที่แรงส่งออกมาจากสัญญาณจริงและเท็จ
ถ้า "ท่า" คือการเทรดจากแนวโน้มระดับใหญ่ "รูป" คือการตัดสินตลาดจากรูปแบบระดับจุลภาค 行情ใหญ่หนึ่งครั้งมักประกอบด้วย 行情เล็กหลายครั้ง สิ่งที่เราต้องทำคือระบุการเคลื่อนไหวของแต่ละ 行情ระดับเล็ก
① ตัวอย่างเช่น ใน行情พักตัวที่ฐาน วิธีเทรดของ Wyckoff เชื่อว่า行情การสะสมนี้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนและ 9 จุดสำคัญ
ซึ่งในนั้นมีเบรกเอาท์เท็จถึง 4 ครั้ง โดยเฉพาะตำแหน่ง spring effect ที่อาจพลาดเหยียบอากาศ ตรงข้ามกับ行情ขาขึ้น ถ้าคุณเข้าใจกลยุทธ์การเทรดของเจ้ามือในกระบวนการสะสม คุณก็มีโอกาสจับ行情ที่สมบูรณ์กว่าก่อนเบรกเอาท์
② นอกจากวิธีเทรดของ Wyckoff แล้ว คุณยังต้องเข้าใจกฎการเปลี่ยนผ่านระหว่าง行情ระดับเล็กและระดับใหญ่
ในวิธีเทรดของ Wyckoff นั่นคือในช่วงเวลาหนึ่ง รูปแบบแนวโน้มของสามรอบสั้น กลาง ยาว จะใกล้เคียงกันมาก รอบใหญ่หนึ่งรอบสามารถแยกออกเป็นรอบเล็กที่คล้ายกันหลายรอบ
โดยเฉพาะเมื่อ行情เบรกเอาท์จากโซนสะสม เหนือโซนสะสมจะยังมีรูปแบบที่คล้ายกันออกมา ต้องยืนยันว่าข้ามลำธารแล้ว จึงจะถือว่ารูปแบบเบรกเอาท์สมบูรณ์
เมื่อเข้าใจความสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านระหว่าง行情ระดับใหญ่และเล็ก คุณจึงจะระบุเบรกเอาท์เท็จได้ดีขึ้น
สาม ระดับที่สามดู "ปริมาณ" ค้นหาสัญญาณเบรกเอาท์จากแก่นแท้
ใน行情หนึ่งช่วง เป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นไม่สิ้นสุด และเป็นไปไม่ได้ที่จะลงไม่สิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง long หรือฝั่ง short ต่อทิศทางราคาล้วนมี阈值ค่าหนึ่ง เมื่อ overbought เมื่อชิปฝั่ง long หมดลง ฝั่ง short จะขายออกเอง จึงพลิกทิศทางปัจจุบัน กลับกัน ฝั่ง long จะซื้ออย่างต่อเนื่องด้านล่าง
และจุดวิกฤตนี้ อยู่ใกล้ราคาเบรกเอาท์
行情 volume ออกมา ราคาเบรกเอาท์ขึ้น 行情 volume หด ราคาเบรกเอาท์ลง นี่คือวิธีใช้พื้นฐานที่สุด
ในการเทรดจริง ยังมีกรณี volume เพิ่มราคาลง และ volume หดราคาขึ้น ซึ่งเป็นสองกรณีที่ volume กับราคาไม่สอดคล้องกัน
อย่างแรกคือ volume เพิ่มราคาลง
เมื่ออยู่ที่ยอดระดับหนึ่ง ทั้งที่ volume เพิ่มขึ้น แต่ราคากลับเริ่มทรงตัวหรือลง แสดงว่าฝั่ง short เริ่มออกแรง ซุ่มโจมตีฝั่ง long ที่ราคาเบรกเอาท์ นี่คือ volume เพิ่มราคาลง มักเป็นสัญญาณการทำยอด
กลับกัน ถ้าเป็นฐานระดับหนึ่ง volume เพิ่มขึ้น แต่ราคาไม่ขึ้น ส่วนใหญ่เป็นฝั่ง long สะสมชิปด้านล่าง เพราะรับชิปที่ราคาต่ำหรือชิปที่ถูกเทขาย จึงไม่ผลักดันราคาให้ขึ้น แต่เมื่อสะสมเสร็จ ก็เริ่มดึง行情ขึ้น ซึ่งคล้ายกับวิธีเทรดของ Wyckoff ที่กล่าวถึงข้างต้น
volume หดราคาขึ้นเป็นอีกกรณีหนึ่ง
ส่วนใหญ่เพราะทั้งสองฝ่ายมองขึ้นพร้อมกัน ฝั่ง short ไม่ยอมปล่อยชิปในมือง่ายๆ ทำให้行情เริ่ม volume หด แต่เพราะมองขึ้นพร้อมกัน จึงผลักดันราคาให้ค่อยๆ ไต่ขึ้น
แต่ลักษณะของ行情แบบนี้คือ ใช้ชิปเพียงเล็กน้อย ก็สามารถผลักดันราคาให้เบรกเอาท์ขึ้นได้
แน่นอน การพึ่งข้อมูล volume เพียงอย่างเดียว ความแม่นยำในการระบุสัญญาณเบรกเอาท์ของเรายังไม่พอ
เหตุผลสำคัญอย่างหนึ่ง เมื่อเกิด行情เบรกเอาท์ ถ้าที่จุดเบรกเอาท์มี volume ออกมา สัญญาณตอนนั้นจึงจะชัดเจนขึ้น แต่ volume ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเพียงข้อมูลภาพรวม ไม่สามารถสะท้อนจุดนี้ได้
ดังนั้น ตรงนี้เราสามารถใช้เครื่องมือ order flow ของ EBC
เครื่องมือ order flow ของ EBC สามารถแสดงจำนวนออเดอร์ซื้อขายที่แต่ละระดับราคาในแท่งเทียนแต่ละแท่งแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าเราไม่เพียงเห็น volume รวมที่ตำแหน่งเบรกเอาท์ แต่ยังเห็นการเปรียบเทียบออเดอร์ long กับ short ในตอนนั้น ถ้าจำนวนออเดอร์ long มากกว่าออเดอร์ short มาก นั่นคือสัญญาณเบรกเอาท์ที่ชัดเจน
ในเครื่องมือ order flow ของ EBC จะคำนวณสัดส่วนออเดอร์ long/short ที่แต่ละระดับราคาในแท่งเทียนแต่ละแท่งแบบเรียลไทม์ ถ้าออเดอร์ long/ออเดอร์ short > 3 แสดงว่าฝั่ง long ไม่สมดุล แรงมองขึ้นได้เปรียบ กลับกัน ออเดอร์ short/ออเดอร์ long > 3 แสดงว่าฝั่ง short ไม่สมดุล เมื่อความไม่สมดุลเกิดขึ้นต่อเนื่อง 3 ครั้งขึ้นไป จะนับเป็นความไม่สมดุลสะสม ซึ่งเป็นสัญญาณเบรกเอาท์ที่แข็งแกร่งมาก
ในการเทรดจริง ยังมีกรณี iceberg order เป็นต้น กล่าวคือสถาบันจะแบ่งออเดอร์ของตัวเองออกเป็นหลายส่วน กระจายอย่างสมดุลในแต่ละระดับราคา จะปรากฏใน volume ก็ต่อเมื่อมีการจับคู่ นี่คือสาเหตุที่ทำให้อินดิเคเตอร์ volume ใช้ไม่ได้
แต่ iceberg order สร้างการปิดกั้นออเดอร์ต่อตลาด แม้ราคาจะเคลื่อนไหวต่อเนื่อง แต่เมื่อชิปของคุณหมดลง 行情มักจะกลับทิศอย่างรวดเร็ว คนส่วนน้อย甚至会กลับตัวทันที เร่งการเคลื่อนไหวสวนทาง
ผ่านเครื่องมือ order flow ของ EBC คุณสามารถระบุการปิดกั้นออเดอร์ของตลาดได้ เมื่อเกิดการปิดกั้นออเดอร์ ออเดอร์เชิงรุกจะรับรู้ถึงแรงกดดันหรือแนวต้านก่อน ตอนนั้นมักเกิดการเทขายครั้งใหญ่ ทำให้ตลาดเปลี่ยนจาก net buy เป็น net sell อย่างรวดเร็ว หรือ net sell เป็น net buy
ในเครื่องมือ order flow ของ EBC จะบันทึกจำนวนออเดอร์ long และ short ที่สอดคล้องกับแท่งเทียนแต่ละแท่งแบบเรียลไทม์ และคำนวณ Delta แบบเรียลไทม์ นั่นคือจำนวน net buy - net sell
โดยรวมแล้ว 行情เบรกเอาท์เป็นสัญญาณที่ดีมากในการจับทิศทางแนวโน้ม ผ่านการวิเคราะห์ "ท่า" "รูป" "ปริมาณ" เชื่อว่าคุณจะค่อยๆ ค้นพบวิธีการเทรดของตัวเอง