Sebagian besar day trader lebih suka menerapkan indikator analisis teknikal dalam aktivitas trading harian mereka. Seiring berkembangnya teknologi grafik, indikator teknikal mudah diperoleh, dan kita dapat menggunakannya untuk berbagai kelas aset. Namun, perhitungan dasar di balik sebagian besar indikator mungkin sulit dipahami. Meski begitu, ada satu indikator teknikal yang menonjol dalam hal ini—Indikator Supertrend. Indikator Supertrend mudah dipahami dan memberikan pendekatan yang lebih langsung bagi trader teknikal. Indikator ini memanfaatkan trend following, seperti indikator moving average atau MACD.
Apa itu Indikator Supertrend?
Indikator Supertrend adalah alat analisis teknikal yang membantu mengidentifikasi tren naik dan turun yang kuat. Indikator ini menggunakan harga sebelumnya sebagai fungsi, dan membandingkan harga saat ini dengan garis indikator untuk menentukan lintasan harga di masa depan. Indikator Supertrend sangat berguna di trending market, tetapi dapat memberikan sinyal palsu selama konsolidasi. Trader sering menggunakannya bersama indikator teknikal lain seperti Exponential Moving Average (EMA), yang dapat menunjukkan arah tren kamu saat ini.
Indikator ini menggunakan ATR (Average True Range) sebagai bagian dari perhitungan, yang memperhitungkan volatilitas pasar. ATR disesuaikan melalui pengaturan multiplier, yang menentukan sensitivitas indikator. Penggunaan utamanya adalah untuk menentukan tren harga dan melakukan trend tracking.
Bagaimana Cara Menghitung Indikator Supertrend
Indikator Supertrend hanya memiliki dua parameter—timeframe dan multiplier. Pengaturan default biasanya masing-masing 10 hari dan 3 hari. Karena indikator ini dapat digunakan untuk day trading, periode timeframe dapat disesuaikan menjadi beberapa menit. Timeframe yang lebih pendek sangat cocok untuk trader yang ingin mengambil profit dari pergerakan harga kecil. Trader dengan pandangan jangka panjang mungkin menetapkan periode waktu menjadi beberapa hari atau bahkan beberapa minggu.
Perhitungan
Sekarang kita perlu membangun dua garis—garis atas dan garis bawah. Kamu dapat melihat rumus matematika untuk masing-masing garis di bawah ini:
Batas atas = (Harga tertinggi + Harga terendah)/2 + Multiplier * Average True Range
Batas bawah = (Harga tertinggi + Harga terendah)/2 – Multiplier * Average True Range
Average True Range = (Average True Range n-1 periode * (n-1) + True Range saat ini)/n
Dua parameter input dalam rumus di atas adalah n (periode waktu) dan multiplier.
Elemen penting lainnya dalam perhitungan adalah True Range. Range biasa hanyalah selisih antara titik tertinggi dan terendah intraday. Di sisi lain, True Range memperhitungkan harga penutupan hari sebelumnya.
True Range dihitung sebagai berikut:
True Range = Nilai maksimum (Harga tertinggi - Harga terendah, |Harga penutupan - Harga tertinggi|, |Harga penutupan - Harga terendah|)
Harga penutupan mengacu pada harga penutupan hari sebelumnya.
|Harga penutupan - Harga tertinggi| dan |Harga penutupan - Harga terendah| menghitung nilai absolut, dan merupakan angka positif.
True Range adalah cara yang lebih baik untuk memperhitungkan volatilitas harga, karena terkadang harga pasar bisa lebih tinggi dari harga penutupan hari sebelumnya atau lebih rendah dari titik tertinggi hari sebelumnya. Jika range dihitung tanpa memperhitungkan harga penutupan terakhir, maka angka volatilitas yang dihitung akan lebih rendah. Misalnya, jika harga penutupan hari sebelumnya adalah 100 yuan, dan harga tertinggi serta terendah hari ini masing-masing 110 yuan dan 105 yuan. Range-nya adalah 5 yuan (110 yuan – 105 yuan).
True Range = Nilai maksimum (110-105, |100-110|, |100-105|) atau 10 yuan, yaitu 5 yuan lebih tinggi dari range.
Parameter Indikator Supertrend
Seperti semua alat analisis teknikal, ada beberapa parameter yang dapat disesuaikan dengan gaya trading trader; mengubah pengaturan ini dapat membuat indikator lebih atau kurang sensitif terhadap pergerakan harga.
Saat long:
Indikator Supertrend = (Harga tertinggi + Harga terendah)/2 – N*ATR(M)
Pada grafik, nilai ini hanya bergerak naik dan tidak bergerak turun, yaitu mengambil nilai tertinggi terkini.
Saat short:
Indikator Supertrend = (Harga tertinggi + Harga terendah) / 2 + N * ATR(M)
Pada grafik, nilai ini hanya bergerak turun dan tidak bergerak naik, yaitu mengambil nilai terendah terkini.
N dan M dalam rumus, satu digunakan untuk menghitung kelipatan ATR, satu digunakan untuk menghitung jumlah periode ATR. Misalnya, jumlah periode bisa 10 hari, kelipatan bisa 3x (default). Pastikan ketika kamu menyesuaikan pengaturan apa pun dan menjalankan strategi trading, kamu sudah menguji perubahan tersebut. (Catatan: ATR adalah moving average dari rentang pergerakan harga dalam periode waktu tertentu, terutama digunakan untuk menilai waktu beli dan jual.)
Menggunakan Indikator Supertrend
Setelah parameter perhitungan Indikator Supertrend diatur, grafik akan menampilkan Indikator Supertrend sebagai sebuah garis. Garis hijau mewakili garis batas bawah, garis merah mewakili garis batas atas. Orang dapat mengamati bahwa garis-garis ini tidak kontinu, yaitu garis Supertrend adalah kombinasi dari batas atas dan batas bawah. Garis hijau adalah garis Supertrend di bawah kandil. Demikian pula, garis merah membentuk Indikator Supertrend di atas kandil.
Orang dapat menganalisis bagaimana Indikator Supertrend mengubah warna untuk menentukan apakah ada peluang beli atau jual. Pada saham AS Tesla dalam grafik di atas, garis tersebut memberikan sinyal semacam ini. Menggabungkan indikator teknikal lain dengan Indikator Supertrend dapat meningkatkan win rate trading sampai batas tertentu.
Apakah Ada Pengaturan Day Trading Terbaik?
Seperti yang disebutkan di atas, biasanya pengaturan default Indikator Supertrend adalah periode 10 dan faktor multiplier diatur ke 3. Perubahan apa pun pada angka-angka ini akan mempengaruhi penggunaan indikator. Perhatikan bahwa tidak ada pengaturan terbaik untuk indikator trading apa pun. Demikian pula, semakin banyak pengaturan yang kamu ubah, akan menyebabkan sistem trading mengalami curve fitting berlebihan pada titik waktu tersebut.
Perubahan apa pun pada Indikator Supertrend harus diuji berulang kali sebelum trading di akun real. Memperkecil nilai dapat membuat indikator menghasilkan lebih banyak sinyal; sedangkan memperbesar nilai dapat menghilangkan noise pasar dengan sinyal trading yang lebih sedikit.
Contoh aturan strategi trading Supertrend:
◍ Trading searah tren long. Dengan contoh grafik di bawah, trader akan mengabaikan semua trade short (garis merah);
◍ Ketika short berubah menjadi long, entry trade (berubah menjadi hijau). Titik entry bisa pada pembukaan kandil berikutnya, breakout harga tertinggi, dan harga penutupan kandil;
◍ Stop loss awal adalah 2x ATR. Kita perlu dapat menentukan position sizing dan ATR secara akurat;
◍ Setelah harga naik, trailing stop loss mengikuti garis Supertrend short.
Informasi kunci Indikator Supertrend:
◍ Sebuah strategi yang mencakup risiko overnight dan akhir pekan, bukan strategi day trading murni;
◍ Biasanya menghasilkan profit lebih banyak saat volatilitas meningkat, dan rugi lebih kecil saat pasar menunjukkan volatilitas terkompresi;
◍ Memiliki dua faktor input N dan M. Menaikkan multiplier akan meningkatkan risiko dan menurunkan profit. Sedangkan nilai multiplier yang lebih rendah akan menghasilkan lebih banyak trade, yang berarti lebih banyak komisi dan lebih banyak spread.
Kelebihan dan Kekurangan Indikator Supertrend
Kelebihan:
1. Mudah dijelaskan: Perhitungannya tidak terlalu rumit bahkan untuk pemula.
2. Prediksi cukup akurat: Terutama di trending market, Supertrend adalah salah satu indikator paling andal yang tersedia.
3. Mudah dikonfigurasi: Karena jumlah variabel inputnya sedikit, mudah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan trader.
4. Tidak melibatkan biaya: Tersedia di banyak platform gratis, dan tidak memerlukan software atau plugin tambahan untuk menerapkan indikator ini.
5. Responsivitas tinggi: Dapat dengan cepat mendeteksi perubahan tren, yang sangat praktis bagi trader yang ingin segera memanfaatkan peluang saat muncul.
Kekurangan:
1. Tidak akurat selama konsolidasi: Ketika pasar bergerak sideways, garis Supertrend mungkin menghasilkan sinyal palsu.
2. Hasil dapat bertentangan dengan alat lain: Dapat menghasilkan hasil yang berlawanan, yang mungkin tidak membantu keputusan trading kamu.
3. Mungkin tidak berlaku untuk semua aset: Trader harus memastikan indikator ini andal pada aset tertentu sebelum menggunakannya. Meskipun sinyalnya mungkin kuat, mungkin tidak berlaku untuk semua aset.
Indikator Supertrend adalah indikator berbasis volatilitas yang menunjukkan arah utama price action. Kita dapat menggunakan indikator ini sebagai sinyal beli dan jual, atau menggunakan beberapa rentang kecil dari indikator ini sebagai sistem trading; dengan mengubah faktornya, menggunakan dua indikator ini memberikan filter tren yang dapat membantu mengurangi trade berlebihan kita.