เทรดเดอร์รายวันส่วนใหญ่ชอบใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในกิจกรรมการเทรดประจำวันของตน เมื่อเทคโนโลยีกราฟพัฒนาขึ้น อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคก็เข้าถึงได้ง่าย เราสามารถนำไปใช้กับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การคำนวณพื้นฐานเบื้องหลังอินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่อาจเข้าใจได้ยาก แต่มีอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องนี้ นั่นคือ อินดิเคเตอร์ Supertrend อินดิเคเตอร์ Supertrend เข้าใจง่ายและมอบวิธีที่ตรงไปตรงมาให้กับเทรดเดอร์สายเทคนิค มันใช้การติดตามแนวโน้ม เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ moving average หรือ MACD
อินดิเคเตอร์ Supertrend คืออะไร?
อินดิเคเตอร์ Supertrend เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ช่วยระบุแนวโน้มขาขึ้นและขาลงที่แข็งแกร่ง อินดิเคเตอร์นี้ใช้ราคาก่อนหน้าเป็นฟังก์ชัน และเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับเส้นอินดิเคเตอร์เพื่อกำหนดทิศทางราคาในอนาคต อินดิเคเตอร์ Supertrend มีประโยชน์มากในตลาดที่มีแนวโน้ม แต่ในช่วงการพักตัวอาจให้สัญญาณผิดพลาด เทรดเดอร์มักใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น exponential moving average (EMA) ซึ่งสามารถแสดงทิศทางแนวโน้มปัจจุบันของคุณได้
มันใช้ ATR (Average True Range, ค่าเฉลี่ยช่วงจริง) เป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ ซึ่งคำนึงถึงความผันผวนของตลาด ATR ถูกปรับด้วยการตั้งค่าตัวคูณ ซึ่งการตั้งค่าตัวคูณจะเป็นตัวกำหนดความไวของอินดิเคเตอร์ การใช้งานหลักคือการกำหนดแนวโน้มราคาและการติดตามแนวโน้ม
วิธีคำนวณอินดิเคเตอร์ Supertrend
อินดิเคเตอร์ Supertrend มีเพียงสองพารามิเตอร์เท่านั้น คือ ไทม์เฟรมและตัวคูณ การตั้งค่าเริ่มต้นมักเป็น 10 วันและ 3 วันตามลำดับ เนื่องจากอินดิเคเตอร์นี้สามารถใช้สำหรับการเทรดรายวัน จึงสามารถปรับรอบไทม์เฟรมให้เหลือเพียงไม่กี่นาทีได้ ไทม์เฟรมที่สั้นลงเหมาะเป็นพิเศษสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเล็กๆ น้อยๆ เทรดเดอร์ที่มีมุมมองระยะยาวอาจตั้งรอบเวลาเป็นหลายวันหรือหลายสัปดาห์
การคำนวณ
ตอนนี้เราต้องสร้างสองเส้น คือ เส้นบนและเส้นล่าง คุณสามารถดูสูตรทางคณิตศาสตร์ของแต่ละเส้นได้ด้านล่าง:
ขีดจำกัดบน = (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด)/2 + ตัวคูณ * ค่าเฉลี่ยช่วงจริง
ขีดจำกัดล่าง = (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด)/2 – ตัวคูณ * ค่าเฉลี่ยช่วงจริง
ค่าเฉลี่ยช่วงจริง = (ค่าเฉลี่ยช่วงจริงของ n-1 รอบ * (n-1) + ช่วงจริงปัจจุบัน)/n
พารามิเตอร์อินพุตสองตัวในสูตรข้างต้นคือ n (รอบเวลา) และตัวคูณ
องค์ประกอบสำคัญอีกอย่างในการคำนวณคือช่วงจริง ช่วงปกติเป็นเพียงผลต่างระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในระหว่างวัน ในทางกลับกัน ช่วงจริงคำนึงถึงราคาปิดของวันก่อนหน้าด้วย
การคำนวณช่วงจริงมีดังนี้:
ช่วงจริง = ค่าสูงสุด (ราคาสูงสุด - ราคาต่ำสุด, |ราคาปิด - ราคาสูงสุด|, |ราคาปิด - ราคาต่ำสุด|)
ราคาปิดหมายถึงราคาปิดของวันก่อนหน้า
|ราคาปิด - ราคาสูงสุด| และ |ราคาปิด - ราคาต่ำสุด| คำนวณค่าสัมบูรณ์ และเป็นจำนวนบวก
ช่วงจริงเป็นวิธีที่ดีกว่าในการพิจารณาความผันผวนของราคา เพราะบางครั้งตลาดอาจซื้อขายสูงกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้าหรือต่ำกว่าจุดสูงสุดของวันก่อนหน้า หากคำนวณช่วงโดยไม่คำนึงถึงราคาปิดล่าสุด ตัวเลขความผันผวนที่คำนวณได้จะต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น หากราคาปิดของวันก่อนหน้าคือ 100 หยวน และราคาสูงสุดและต่ำสุดของวันนี้คือ 110 หยวนและ 105 หยวนตามลำดับ ช่วงคือ 5 หยวน (110 หยวน – 105 หยวน)
ช่วงจริง = ค่าสูงสุด (110-105, |100-110|, |100-105|) หรือ 10 หยวน ซึ่งสูงกว่าช่วง 5 หยวน
พารามิเตอร์ของอินดิเคเตอร์ Supertrend
เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมด มีพารามิเตอร์บางตัวที่สามารถปรับได้ตามสไตล์การเทรดของเทรดเดอร์ การเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้สามารถทำให้อินดิเคเตอร์มีความไวต่อการเคลื่อนไหวของราคามากขึ้นหรือน้อยลง
เมื่อทำ long:
อินดิเคเตอร์ Supertrend = (ราคาสูงสุด+ราคาต่ำสุด)/2 – N*ATR(M)
ในกราฟ ค่านี้จะเลื่อนขึ้นเท่านั้นไม่เลื่อนลง กล่าวคือใช้ค่าสูงสุดล่าสุด
เมื่อทำ short:
อินดิเคเตอร์ Supertrend = (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด) / 2 + N * ATR(M)
ในกราฟ ค่านี้จะเลื่อนลงเท่านั้นไม่เลื่อนขึ้น กล่าวคือใช้ค่าต่ำสุดล่าสุด
N และ M ในสูตร ตัวหนึ่งใช้คำนวณตัวคูณของ ATR อีกตัวใช้คำนวณจำนวนรอบของ ATR ตัวอย่างเช่น จำนวนรอบอาจเป็น 10 วัน และตัวคูณอาจเป็น 3 เท่า (ค่าเริ่มต้น) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อคุณปรับการตั้งค่าใดๆ และใช้กลยุทธ์การเทรด คุณได้ทดสอบการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้ว (หมายเหตุ: ATR คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของช่วงความผันผวนของราคาในช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อประเมินจังหวะการซื้อขาย)
การใช้อินดิเคเตอร์ Supertrend
เมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์การคำนวณของอินดิเคเตอร์ Supertrend แล้ว กราฟจะแสดงอินดิเคเตอร์ Supertrend เป็นเส้น เส้นสีเขียวแทนเส้นขอบล่าง เส้นสีแดงแทนเส้นขอบบน เราสามารถสังเกตได้ว่าเส้นเหล่านี้ไม่ต่อเนื่อง กล่าวคือ เส้น Supertrend เป็นการรวมกันของขีดจำกัดบนและล่าง เส้นสีเขียวคือเส้น Supertrend ใต้แท่งเทียน ในทำนองเดียวกัน เส้นสีแดงสร้างอินดิเคเตอร์ Supertrend เหนือแท่งเทียน
เราสามารถวิเคราะห์ว่าอินดิเคเตอร์ Supertrend เปลี่ยนสีอย่างไรเพื่อกำหนดว่ามีโอกาสซื้อหรือขายหรือไม่ ในหุ้น Tesla ของสหรัฐฯ ในภาพข้างต้น เส้นนี้ให้สัญญาณดังกล่าว การใช้ אינ�ดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นๆ ร่วมกับอินดิเคเตอร์ Supertrend สามารถเพิ่มอัตราการชนะในการเทรดได้ในระดับหนึ่ง
มีการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดรายวันหรือไม่?
ดังที่กล่าวข้างต้น โดยทั่วไปการตั้งค่าเริ่มต้นของอินดิเคเตอร์ Supertrend คือรอบ 10 และตัวคูณ 3 การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของตัวเลขเหล่านี้จะส่งผลต่อการใช้งานอินดิเคเตอร์ โปรดทราบว่าอินดิเคเตอร์การเทรดใดๆ ไม่มีการตั้งค่าที่ดีที่สุด เช่นเดียวกัน ยิ่งคุณเปลี่ยนการตั้งค่ามากเท่าไร ก็จะทำให้ระบบการเทรดเกิดการ optimization มากเกินไป ณ จุดเวลานั้น
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของอินดิเคเตอร์ Supertrend จะต้องทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนการเทรดในบัญชีจริง การลดค่าลงจะทำให้อินดิเคเตอร์สร้างสัญญาณมากขึ้น ในขณะที่การเพิ่มค่าขึ้นจะสามารถกำจัด noise ของตลาดได้พร้อมกับสัญญาณการเทรดที่ลดลง
ตัวอย่างกฎของกลยุทธ์การเทรด Supertrend:
◍ เทรดตามทิศทางแนวโน้มขาขึ้น จากตัวอย่างในภาพด้านล่าง เทรดเดอร์จะเพิกเฉยต่อการเทรด short ทั้งหมด (เส้นสีแดง)
◍ เมื่อแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นขาขึ้น ให้เข้าเทรด (เปลี่ยนเป็นสีเขียว) จุดเข้าอาจเป็นราคาเปิดของแท่งเทียนถัดไป การทะลุจุดสูงสุด และราคาปิดของแท่งเทียน
◍ stop loss เริ่มต้นคือ 2 เท่าของ ATR เราจำเป็นต้องสามารถกำหนดขนาด position และ ATR ได้อย่างแม่นยำ
◍ เมื่อราคาปรับขึ้น ให้ trailing stop ตามเส้น Supertrend ฝั่ง short
ข้อมูลสำคัญของอินดิเคเตอร์ Supertrend:
◍ เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงข้ามคืนและข้ามสุดสัปดาห์ ไม่ใช่กลยุทธ์การเทรดรายวันแบบบริสุทธิ์
◍ โดยปกติจะทำกำไรได้มากกว่าเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น และขาดทุนน้อยลงเมื่อตลาดมีความผันผวนบีบตัว
◍ มีปัจจัยอินพุตสองตัวคือ N และ M การเพิ่มตัวคูณจะเพิ่มความเสี่ยงและลดกำไร ในขณะที่ค่าตัวคูณที่ต่ำลงจะนำไปสู่การเทรดมากขึ้น ซึ่งหมายถึงค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นและสเปรดมากขึ้น
ข้อดีและข้อเสียของอินดิเคเตอร์ Supertrend
ข้อดี:
1. อธิบายง่าย: แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น การคำนวณก็ไม่ซับซ้อนมากนัก
2. พยากรณ์ได้ค่อนข้างแม่นยำ: โดยเฉพาะในตลาดที่มีแนวโน้ม Supertrend เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดที่มีใช้
3. ตั้งค่าง่าย: เนื่องจากมีตัวแปรอินพุตจำนวนน้อย จึงสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของเทรดเดอร์ได้ง่าย
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย: ใช้งานได้บนแพลตฟอร์มฟรีหลายแห่ง และไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือปลั๊กอินเพิ่มเติมในการใช้งานอินดิเคเตอร์นี้
5. ตอบสนองสูง: สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสะดวกมากสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากโอกาสทันทีที่มาถึง
ข้อเสีย:
1. ไม่แม่นยำในช่วงการพักตัว: เมื่อตลาดมีแนวโน้ม sideways เส้น Supertrend อาจสร้างสัญญาณผิดพลาด
2. ผลลัพธ์อาจขัดแย้งกับเครื่องมืออื่น: อาจให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้าม ซึ่งอาจไม่ช่วยในการตัดสินใจเทรดของคุณ
3. อาจไม่เหมาะกับสินทรัพย์ทั้งหมด: เทรดเดอร์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์นี้เชื่อถือได้กับสินทรัพย์นั้นๆ ก่อนใช้งาน แม้สัญญาณอาจแข็งแกร่ง แต่อาจไม่เหมาะกับสินทรัพย์ทั้งหมด
อินดิเคเตอร์ Supertrend เป็นอินดิเคเตอร์ที่อิงตามความผันผวน ซึ่งแสดงทิศทางของ price action หลัก เราสามารถใช้อินดิเคเตอร์นี้เป็นสัญญาณซื้อขาย หรือใช้ช่วงย่อยหลายช่วงของอินดิเคเตอร์นี้เป็นระบบการเทรด โดยการเปลี่ยนปัจจัยของมัน การใช้อินดิเคเตอร์นี้สองตัวจะให้ trend filter ที่ช่วยลดการเทรดที่เกินความจำเป็นของเราได้