Đa số các trader trong ngày thích áp dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật trong hoạt động giao dịch hàng ngày. Với sự phát triển của công nghệ biểu đồ, các chỉ báo kỹ thuật rất dễ tiếp cận và chúng ta có thể sử dụng chúng cho nhiều loại tài sản khác nhau. Tuy nhiên, cách tính toán cơ bản đằng sau hầu hết các chỉ báo có thể khó hiểu. Thế nhưng, có một chỉ báo kỹ thuật tỏa sáng ở điểm này — chỉ báo SuperTrend. Chỉ báo SuperTrend dễ hiểu và mang đến cho các trader kỹ thuật một phương pháp trực tiếp hơn. Nó sử dụng phương pháp theo dõi xu hướng, giống như chỉ báo đường trung bình hay MACD.
Chỉ báo SuperTrend là gì?
Chỉ báo SuperTrend là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp nhận diện các xu hướng tăng và giảm mạnh mẽ. Chỉ báo này sử dụng giá trước đó làm hàm số và so sánh giá hiện tại với đường chỉ báo để xác định quỹ đạo giá trong tương lai. Chỉ báo SuperTrend rất hữu ích trong thị trường xu hướng, nhưng có thể đưa ra tín hiệu sai trong giai đoạn tích lũy. Các trader thường kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động lũy thừa (EMA), có thể hiển thị hướng xu hướng hiện tại của bạn.
Nó sử dụng ATR (Average True Range, biên độ dao động thực trung bình) như một phần trong tính toán, có tính đến mức biến động của thị trường. ATR được điều chỉnh thông qua cài đặt hệ số nhân, hệ số nhân quyết định độ nhạy của chỉ báo. Mục đích chính của nó là xác định xu hướng giá và theo dõi xu hướng.
Cách tính chỉ báo SuperTrend
Chỉ báo SuperTrend chỉ bao gồm hai tham số — khung thời gian và hệ số nhân. Cài đặt mặc định thường là 10 ngày và 3 ngày. Vì chỉ báo này có thể được sử dụng để giao dịch trong ngày, nên chu kỳ khung thời gian có thể được điều chỉnh xuống vài phút. Khung thời gian ngắn đặc biệt phù hợp với các trader muốn kiếm lợi từ những biến động giá nhỏ. Các trader có tầm nhìn dài hạn có thể đặt chu kỳ thời gian là vài ngày hoặc thậm chí vài tuần.
Cách tính
Bây giờ chúng ta cần xây dựng hai đường — đường trên và đường dưới. Bạn có thể thấy công thức toán học của từng đường bên dưới:
Giới hạn trên = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/2 + Hệ số nhân * Biên độ dao động thực trung bình
Giới hạn dưới = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/2 – Hệ số nhân * Biên độ dao động thực trung bình
Biên độ dao động thực trung bình = (Biên độ dao động thực trung bình của n-1 chu kỳ * (n-1) + Biên độ dao động thực hiện tại)/n
Hai tham số đầu vào trong công thức trên là n (chu kỳ thời gian) và hệ số nhân.
Một yếu tố quan trọng khác trong tính toán là biên độ dao động thực. Biên độ dao động thông thường chỉ là chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất trong ngày. Mặt khác, biên độ dao động thực có tính đến giá đóng cửa của ngày hôm trước.
Biên độ dao động thực được tính như sau:
Biên độ dao động thực = Giá trị lớn nhất (Giá cao nhất - Giá thấp nhất, |Giá đóng cửa - Giá cao nhất|, |Giá đóng cửa - Giá thấp nhất|)
Giá đóng cửa đề cập đến giá đóng cửa của ngày hôm trước.
|Giá đóng cửa - Giá cao nhất| và |Giá đóng cửa - Giá thấp nhất| tính giá trị tuyệt đối và là một số dương.
Biên độ dao động thực là cách tốt hơn để xem xét mức biến động giá, vì đôi khi giá giao dịch trên thị trường có thể cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước hoặc thấp hơn điểm cao nhất của ngày hôm trước. Nếu không tính đến giá đóng cửa cuối cùng để tính biên độ, thì con số biến động được tính sẽ thấp hơn. Ví dụ, nếu giá đóng cửa của ngày hôm trước là 100 tệ, giá cao nhất và thấp nhất trong ngày lần lượt là 110 tệ và 105 tệ. Biên độ là 5 tệ (110 tệ – 105 tệ).
Biên độ dao động thực = Giá trị lớn nhất (110-105, |100-110|, |100-105|) hay 10 tệ, cao hơn biên độ 5 tệ.
Tham số của chỉ báo SuperTrend
Giống như tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật, có một số tham số có thể được điều chỉnh theo phong cách giao dịch của trader, thay đổi các cài đặt này có thể làm cho chỉ báo nhạy cảm hơn hoặc ít hơn với biến động giá.
Khi mua (long):
Chỉ báo SuperTrend = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/2 – N*ATR(M)
Trên biểu đồ, giá trị này chỉ dịch chuyển lên trên chứ không dịch chuyển xuống dưới, tức là lấy giá trị cao nhất gần đây.
Khi bán (short):
Chỉ báo SuperTrend = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2 + N * ATR(M)
Trên biểu đồ, giá trị này chỉ dịch chuyển xuống dưới chứ không dịch chuyển lên trên, tức là lấy giá trị thấp nhất gần đây.
N và M trong công thức, một dùng để tính bội số của ATR, một dùng để tính số chu kỳ của ATR. Ví dụ, số chu kỳ có thể là 10 ngày, bội số có thể là 3 lần (mặc định). Hãy đảm bảo rằng khi bạn điều chỉnh bất kỳ cài đặt nào và thực hiện chiến lược giao dịch, bạn đã kiểm tra những thay đổi đó. (Lưu ý: ATR là giá trị trung bình động của biên độ biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định, chủ yếu dùng để đánh giá thời điểm mua bán.)
Sử dụng chỉ báo SuperTrend
Khi đã thiết lập các tham số tính toán của chỉ báo SuperTrend, biểu đồ sẽ hiển thị chỉ báo SuperTrend dưới dạng một đường. Đường màu xanh lá đại diện cho đường dưới, đường màu đỏ đại diện cho đường trên. Người ta có thể quan sát thấy các đường này không liên tục, tức là đường SuperTrend là sự kết hợp của giới hạn trên và giới hạn dưới. Đường màu xanh lá là đường SuperTrend bên dưới nến. Tương tự, đường màu đỏ tạo thành chỉ báo SuperTrend bên trên nến.
Người ta có thể phân tích cách chỉ báo SuperTrend thay đổi màu sắc để xác định liệu có cơ hội mua hoặc bán hay không. Trong biểu đồ cổ phiếu Tesla của Mỹ ở trên, đường này đều đưa ra các tín hiệu như vậy. Kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác với chỉ báo SuperTrend có thể nâng cao tỷ lệ thắng giao dịch ở một mức độ nhất định.
Có cài đặt giao dịch trong ngày tốt nhất không?
Như đã đề cập ở trên, thông thường, cài đặt mặc định của chỉ báo SuperTrend là chu kỳ 10, hệ số nhân được đặt là 3. Bất kỳ thay đổi nào của những con số này đều ảnh hưởng đến việc sử dụng chỉ báo. Xin lưu ý rằng không có chỉ báo giao dịch nào có cài đặt tốt nhất. Tương tự, bạn càng thay đổi nhiều cài đặt, hệ thống giao dịch của bạn càng bị tối ưu hóa quá mức tại thời điểm đó.
Bất kỳ thay đổi nào đối với chỉ báo SuperTrend đều phải được kiểm tra lặp đi lặp lại trước khi giao dịch thật. Thu nhỏ giá trị có thể khiến chỉ báo tạo ra nhiều tín hiệu hơn; trong khi tăng giá trị có thể loại bỏ nhiễu thị trường với ít tín hiệu giao dịch hơn.
Ví dụ về quy tắc chiến lược giao dịch SuperTrend:
◍ Giao dịch theo hướng xu hướng tăng. Lấy biểu đồ dưới đây làm ví dụ, trader sẽ bỏ qua tất cả các giao dịch bán (đường màu đỏ);
◍ Khi xu hướng giảm chuyển sang tăng, vào lệnh giao dịch (chuyển sang màu xanh lá). Điểm vào lệnh có thể là giá mở cửa của nến tiếp theo, phá vỡ điểm cao nhất, và giá đóng cửa của nến;
◍ Cắt lỗ ban đầu là 2 lần ATR. Chúng ta cần có khả năng xác định chính xác quản lý vị thế và ATR;
◍ Khi giá tăng, dời cắt lỗ theo đường SuperTrend.
Thông tin chính về chỉ báo SuperTrend:
◍ Là một chiến lược bao gồm rủi ro qua đêm cuối tuần, không phải là một chiến lược giao dịch trong ngày thuần túy;
◍ Thường kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi biến động tăng, và thua lỗ ít hơn khi thị trường nén biến động;
◍ Có hai yếu tố đầu vào N và M. Tăng hệ số nhân sẽ tăng rủi ro, giảm lợi nhuận. Trong khi giá trị hệ số nhân thấp hơn sẽ dẫn đến nhiều giao dịch hơn, nghĩa là nhiều hoa hồng hơn và nhiều spread hơn.
Ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo SuperTrend
Ưu điểm:
1. Dễ giải thích: Ngay cả đối với người mới bắt đầu, việc tính toán cũng không quá phức tạp.
2. Dự đoán khá chính xác: Đặc biệt là trong thị trường xu hướng, SuperTrend là một trong những chỉ báo đáng tin cậy nhất hiện có.
3. Dễ cấu hình: Do số lượng biến đầu vào ít, nên có thể dễ dàng điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của trader.
4. Không tốn chi phí: Nó có sẵn trên nhiều nền tảng miễn phí và không cần phần mềm hoặc plugin bổ sung để triển khai chỉ báo này.
5. Độ phản hồi cao: Nó có thể nhanh chóng phát hiện sự thay đổi xu hướng, điều này rất thuận tiện cho các trader muốn tận dụng cơ hội ngay khi nó đến.
Nhược điểm:
1. Không chính xác trong giai đoạn tích lũy: Khi thị trường đi ngang, đường SuperTrend có thể tạo ra tín hiệu sai.
2. Kết quả có thể mâu thuẫn với các công cụ khác: Nó có thể tạo ra kết quả ngược lại, điều này có thể không giúp ích cho quyết định giao dịch của bạn.
3. Có thể không áp dụng cho tất cả tài sản: Trader phải đảm bảo chỉ báo này đáng tin cậy trên một tài sản cụ thể trước khi sử dụng. Mặc dù tín hiệu có thể mạnh, nhưng có thể không áp dụng cho tất cả tài sản.
Chỉ báo SuperTrend là một chỉ báo dựa trên biến động, nó hiển thị hướng của hành vi giá chính. Chúng ta có thể sử dụng chỉ báo này như một tín hiệu mua bán, hoặc sử dụng nhiều khoảng nhỏ của chỉ báo này như một hệ thống giao dịch, bằng cách thay đổi hệ số của nó, sử dụng hai chỉ báo này cung cấp một bộ lọc xu hướng, có thể giúp giảm bớt các giao dịch thừa của chúng ta.