Ихэнх өдрийн арилжаачид өдөр тутмын арилжааны үйл ажиллагаандаа техникийн шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг ашиглахыг илүүд үздэг. Графикийн технологи хөгжихийн хэрээр техникийн үзүүлэлтүүдийг олж авахад хялбар болж, бид тэдгээрийг янз бүрийн хөрөнгийн ангилалд ашиглаж болно. Гэсэн хэдий ч ихэнх үзүүлэлтүүдийн үндсэн тооцооллыг ойлгоход хэцүү байж болно. Гэхдээ энэ талаар онцгой сайн ажилладаг нэг техникийн үзүүлэлт байдаг — Супертренд үзүүлэлт (Supertrend Indicator). Супертренд үзүүлэлтийг ойлгоход хялбар бөгөөд техникийн арилжаачдад илүү шууд аргыг санал болгодог. Энэ нь хөдөлгөөнт дундаж үзүүлэлт эсвэл MACD зэрэг чиг хандлагыг дагах аргыг ашигладаг.
Супертренд үзүүлэлт гэж юу вэ?
Супертренд үзүүлэлт (Supertrend Indicator) нь хүчтэй өсөлт, уналтын чиг хандлагыг тодорхойлоход тусалдаг техникийн шинжилгээний хэрэгсэл юм. Энэ үзүүлэлт нь өмнөх үнийг функц болгон ашиглаж, одоогийн үнийг үзүүлэлтийн шугамтай харьцуулж, ирээдүйн үнийн замналыг тодорхойлдог. Супертренд үзүүлэлт нь чиг хандлагатай зах зээлд маш ашигтай боловч консолидацийн үед буруу дохио өгч болно. Арилжаачид үүнийг ихэвчлэн экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж (EMA) зэрэг бусад техникийн үзүүлэлтүүдтэй хамт ашигладаг бөгөөд энэ нь таны одоогийн чиг хандлагын чиглэлийг харуулж чаддаг.
Энэ нь тооцооллын нэг хэсэг болгон ATR (Average True Range, дундаж бодит хэлбэлзэл)-ийг ашигладаг бөгөөд энэ нь зах зээлийн хэлбэлзлийг харгалзан үздэг. ATR-ийг үзүүлэлтийн мэдрэмжийг тодорхойлдог үржүүлэгчийн тохиргоогоор тохируулдаг. Үүний гол зорилго нь үнийн чиг хандлагыг тодорхойлох, чиг хандлагыг дагах явдал юм.
Супертренд үзүүлэлтийг хэрхэн тооцоолох вэ
Супертренд үзүүлэлт нь зөвхөн хоёр параметрийг агуулдаг — цаг хугацааны хүрээ ба үржүүлэгч. Өгөгдмөл тохиргоо нь ихэвчлэн 10 ба 3 байна. Энэ үзүүлэлтийг өдрийн арилжаанд ашиглаж болох тул цаг хугацааны хүрээний циклийг хэдхэн минутад тохируулж болно. Богино хугацаа нь бага зэргийн үнийн хэлбэлзлээс ашиг олохыг хүсч буй арилжаачдад онцгой тохиромжтой. Урт хугацааны алсын хараатай арилжаачид цаг хугацааны циклийг хэдэн өдөр эсвэл бүр хэдэн долоо хоногт тохируулж болно.
Тооцоолол
Одоо бид хоёр шугам байгуулах хэрэгтэй — дээд ба доод шугам. Та доорх мөр бүрийн математик томьёог харж болно:
Дээд хязгаар = (Хамгийн өндөр үнэ + Хамгийн бага үнэ)/2 + Үржүүлэгч * Дундаж бодит хэлбэлзэл
Доод хязгаар = (Хамгийн өндөр үнэ + Хамгийн бага үнэ)/2 – Үржүүлэгч * Дундаж бодит хэлбэлзэл
Дундаж бодит хэлбэлзэл = ((n-1) циклийн дундаж бодит хэлбэлзэл * (n-1) + Одоогийн бодит хэлбэлзэл)/n
Дээрх томьёоны хоёр оролтын параметр нь n (цаг хугацааны цикл) ба үржүүлэгч юм.
Тооцооллын өөр нэг чухал элемент бол бодит хэлбэлзэл юм. Энгийн хэлбэлзэл нь зөвхөн өдрийн дээд ба доод цэгийн зөрүү юм. Нөгөөтэйгүүр, бодит хэлбэлзэл нь өмнөх өдрийн хаалтын үнийг харгалзан үздэг.
Бодит хэлбэлзлийг дараах байдлаар тооцоолно:
Бодит хэлбэлзлийн хүрээ = Хамгийн их утга (Хамгийн өндөр үнэ - Хамгийн бага үнэ, |Хаалтын үнэ - Хамгийн өндөр үнэ|, |Хаалтын үнэ - Хамгийн бага үнэ|)
Хаалтын үнэ гэдэг нь өмнөх өдрийн хаалтын үнийг хэлнэ.
|Хаалтын үнэ - Хамгийн өндөр үнэ| ба |Хаалтын үнэ - Хамгийн бага үнэ| нь абсолют утгыг тооцоолох бөгөөд эерэг тоо юм.
Бодит хэлбэлзэл нь үнийн хэлбэлзлийг харгалзан үзэх илүү сайн арга юм, учир нь заримдаа зах зээлийн арилжааны үнэ өмнөх өдрийн хаалтын үнээс өндөр эсвэл өмнөх өдрийн дээд үнээс доогуур байж болно. Хэрэв хамгийн сүүлийн хаалтын үнийг харгалзахгүйгээр хүрээг тооцоолвол тооцоолсон хэлбэлзлийн тоо бага байх болно. Жишээлбэл, өмнөх өдрийн хаалтын үнэ 100 юань байсан бол тухайн өдрийн хамгийн өндөр ба хамгийн бага үнэ тус тус 110 юань, 105 юань байв. Хүрээ нь 5 юань (110 юань – 105 юань).
Бодит хэлбэлзэл = Хамгийн их утга (110-105, |100-110|, |100-105|) буюу 10 юань бөгөөд хэлбэлзлээс 5 юаниар өндөр.
Супертренд үзүүлэлтийн параметрүүд
Бүх техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдийн нэгэн адил арилжаачдын арилжааны хэв маягт тохируулан өөрчилж болох зарим параметрүүд байдаг бөгөөд эдгээр тохиргоог өөрчлөх нь үзүүлэлтийг үнийн хэлбэлзэлд илүү эсвэл бага мэдрэмжтэй болгож чадна.
Лонг арилжаа хийх үед:
Супертренд үзүүлэлт = (Хамгийн өндөр үнэ+Хамгийн бага үнэ)/2 – N*ATR(M)
График дээр энэ утга зөвхөн дээшээ хөдөлж, доошоо хөдлөхгүй, өөрөөр хэлбэл ойрын хугацааны хамгийн өндөр утгыг авна.
Шорт арилжаа хийх үед:
Супертренд үзүүлэлт = (Хамгийн өндөр үнэ + Хамгийн бага үнэ) / 2 + N * ATR(M)
График дээр энэ утга зөвхөн доошоо хөдөлж, дээшээ хөдлөхгүй, өөрөөр хэлбэл ойрын хугацааны хамгийн бага утгыг авна.
Томьёоны N ба M-ийн нэг нь ATR-ийг тооцоолох үржүүлэгч, нөгөө нь ATR-ийг тооцоолох циклийн тоог тодорхойлно. Жишээлбэл, циклийн тоо 10 хоног, үржүүлэгч нь 3 дахин (өгөгдмөл) байж болно. Ямар нэгэн тохиргоог өөрчилж, арилжааны стратегийг гүйцэтгэхдээ эдгээр өөрчлөлтийг туршиж үзсэн эсэхээ шалгаарай. (Тэмдэглэл: ATR нь тодорхой хугацааны цикл дэх үнийн хэлбэлзлийн хүрээний хөдөлгөөнт дундаж бөгөөд голчлон худалдан авах, зарах цагийг тодорхойлоход ашиглагддаг.)
Супертренд үзүүлэлтийг ашиглах
Супертренд үзүүлэлтийн тооцооллын параметрүүдийг тохируулсны дараа график нь супертренд үзүүлэлтийг нэг шугам хэлбэрээр харуулна. Ногоон шугам нь доод шугамыг, улаан шугам нь дээд шугамыг төлөөлдөг. Эдгээр шугамууд тасралтгүй бус, өөрөөр хэлбэл супертренд шугам нь дээд ба доод хязгаарын хослол гэдгийг ажиглаж болно. Ногоон шугам нь лааны доорх супертренд шугам юм. Үүнтэй адил улаан шугам нь лааны дээрх супертренд үзүүлэлтийг бүрдүүлдэг.
Хүмүүс супертренд үзүүлэлт өнгөө хэрхэн өөрчлөхийг шинжилж, худалдан авах эсвэл зарах боломж байгаа эсэхийг тодорхойлж болно. Дээрх зураг дахь Теслагийн америк хувьцаанд энэ шугам ийм төрлийн дохиог өгсөн. Бусад техникийн үзүүлэлтүүдийг супертренд үзүүлэлттэй хамт ашиглах нь арилжааны ялалтын хувийг тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлж чадна.
Өдрийн арилжааны хамгийн сайн тохиргоо байдаг уу?
Дээр дурдсанчлан, ихэвчлэн супертренд үзүүлэлтийн өгөгдмөл тохиргооны цикл нь 10, үржүүлэгчийн хүчин зүйл нь 3 байна. Эдгээр тоонуудын аливаа өөрчлөлт нь энэ үзүүлэлтийн хэрэглээнд нөлөөлнө. Ямар ч арилжааны үзүүлэлтэд хамгийн сайн тохиргоо байдаггүй гэдгийг анхаарна уу. Үүнтэй адил, та хэдий чинээ их тохиргоог өөрчилнө, төдий чинээ арилжааны систем тэр үед хэт оновчтой болох шалтгаан болно.
Супертренд үзүүлэлтийн аливаа өөрчлөлтийг бодит арилжааны өмнө дахин дахин турших ёстой. Утгыг багасгах нь үзүүлэлтийг илүү олон дохио үүсгэх боломжийг олгоно; харин утгыг нэмэгдүүлэх нь арилжааны дохио цөөрсөн ч зах зээлийн шуугианыг арилгаж чадна.
Супертренд арилжааны стратегийн дүрмийн жишээ:
◍ Лонг чиг хандлагын чиглэлээр арилжаа хийх. Доорх зургийг жишээ болгон авбал, арилжаачид бүх шорт арилжааг (улаан шугам) үл тоомсорлоно;
◍ Шорт лонг болж хувирах үед арилжаанд оролцох (ногоон болох). Оролтын цэг нь дараагийн лааны нээлт, дээд цэгийн breakout, болон лааны хаалтын үнэ байж болно;
◍ Анхны stop loss нь ATR-ийн 2 дахин. Бид байр суурийн хэмжээ болон ATR-ийг нарийн тодорхойлох чадвартай байх хэрэгтэй;
◍ Үнэ өсөхөд супертренд шугамын шорт stop loss-ийг дагаж хөдөлгөнө.
Супертренд үзүүлэлтийн гол мэдээлэл:
◍ Шөнийн болон амралтын өдрийн эрсдэлийг агуулсан стратеги бөгөөд цэвэр өдрийн арилжааны стратеги биш;
◍ Ихэвчлэн хэлбэлзэл нэмэгдэх үед илүү их ашиг олдог бол зах зээл хавчигдсан хэлбэлзэлтэй үед бага зэрэг алдагдал хүлээдэг;
◍ N ба M гэсэн хоёр оролтын хүчин зүйлтэй. Үржүүлэгчийг нэмэгдүүлэх нь эрсдэлийг нэмэгдүүлж, ашгийг бууруулна. Харин бага үржүүлэгчийн утга нь илүү олон арилжаа хийхэд хүргэх бөгөөд энэ нь илүү их комисс, илүү их спрэд гэсэн үг.
Супертренд үзүүлэлтийн давуу ба сул талууд
Давуу талууд:
1. Тайлбарлахад хялбар: Анхан шатны хүмүүст ч гэсэн тооцоолол нь тийм ч төвөгтэй биш.
2. Таамаглал нь нэлээд нарийвчлалтай: Ялангуяа чиг хандлагатай зах зээлд супертренд нь ашиглах боломжтой хамгийн найдвартай үзүүлэлтүүдийн нэг юм.
3. Тохируулахад хялбар: Оролтын хувьсагчдын тоо цөөн тул арилжаачдын шаардлагад нийцүүлэн амархан тохируулж болно.
4. Зардалгүй: Энэ нь олон үнэгүй платформ дээр ашиглах боломжтой бөгөөд энэ үзүүлэлтийг хэрэгжүүлэхэд нэмэлт програм хангамж эсвэл залгаас шаардлагагүй.
5. Өндөр хариу үйлдэлтэй: Энэ нь чиг хандлагын өөрчлөлтийг хурдан илрүүлдэг бөгөөд боломж гарч ирэнгүүт нэн даруй ашиглахыг хүсч буй арилжаачдад маш тохиромжтой.
Сул талууд:
1. Консолидацийн үед буруу: Зах зээл хажуугийн чиг хандлагатай үед супертренд шугам нь буруу дохио үүсгэж болно.
2. Үр дүн нь бусад хэрэгслүүдтэй зөрчилдөж болно: Энэ нь эсрэг үр дүн гаргаж болох бөгөөд энэ нь таны арилжааны шийдвэрт тус болохгүй байж магадгүй.
3. Бүх хөрөнгөд тохирохгүй байж болно: Арилжаачид ашиглахын өмнө энэ үзүүлэлт тодорхой хөрөнгөд найдвартай эсэхийг шалгах ёстой. Дохио нь хүчтэй байж болох ч бүх хөрөнгөд тохирохгүй байж магадгүй.
Супертренд үзүүлэлт нь хэлбэлзэлд суурилсан үзүүлэлт бөгөөд үнийн үндсэн хөдөлгөөний чиглэлийг харуулдаг. Бид энэ үзүүлэлтийг худалдан авах, зарах дохио болгон ашиглаж болно, мөн энэ үзүүлэлтийн олон жижиг интервалыг арилжааны систем болгон ашиглаж, хүчин зүйлийг нь өөрчлөх замаар хоёр үзүүлэлтийг ашиглан чиг хандлагын шүүлтүүр бий болгож, илүүдэл арилжааг багасгахад тусалж болно.