대부분의 데이트레이더는 일상적인 매매 활동에서 기술적 분석 지표를 활용하는 것을 선호합니다. 차트 기술이 발전하면서 기술적 지표는 쉽게 접근할 수 있게 되었고, 우리는 이를 다양한 자산군에 적용할 수 있습니다. 다만 대부분의 지표 이면에 있는 기본 계산은 이해하기 어려울 수 있습니다. 그러나 이 부분에서 뛰어난 성과를 보이는 기술적 지표가 하나 있습니다 — 바로 슈퍼트렌드 지표(Supertrend Indicator)입니다. 슈퍼트렌드 지표는 이해하기 쉽고 기술적 트레이더에게 보다 직접적인 방법을 제공합니다. 이는 이동평균선 지표나 MACD처럼 추세 추종을 활용합니다.
슈퍼트렌드 지표란 무엇인가?
슈퍼트렌드 지표(Supertrend Indicator)는 강한 상승 및 하락 추세를 식별하는 데 도움을 주는 기술적 분석 도구입니다. 이 지표는 이전 가격을 함수로 사용하고 현재 가격을 지표선과 비교하여 향후 가격 궤적을 결정합니다. 슈퍼트렌드 지표는 추세장에서 매우 유용하지만 횡보 기간에는 잘못된 신호를 줄 수 있습니다. 트레이더들은 흔히 이를 지수이동평균선(EMA) 등 다른 기술적 지표와 함께 사용하며, 현재 추세 방향을 보여줄 수 있습니다.
이는 계산의 일부로 ATR(Average True Range, 평균 실제 변동폭)을 사용하며, 여기에는 시장의 변동성이 고려됩니다. ATR은 승수 설정을 통해 조정되며, 승수 설정이 지표의 민감도를 결정합니다. 주요 용도는 가격 추세를 판단하고 추세 추종을 수행하는 것입니다.
슈퍼트렌드 지표 계산 방법
슈퍼트렌드 지표는 단 두 개의 매개변수만 포함합니다 — 타임프레임과 승수입니다. 기본 설정은 일반적으로 각각 10일과 3일입니다. 이 지표는 데이트레이딩에 사용할 수 있으므로 타임프레임 주기를 몇 분으로 조정할 수 있습니다. 짧은 시간은 작은 가격 변동에서 수익을 얻고자 하는 트레이더에게 특히 적합합니다. 장기적인 관점을 가진 트레이더는 시간 주기를 며칠 또는 몇 주로 설정할 수 있습니다.
계산
이제 우리는 두 개의 선 — 상한선과 하한선 — 을 구성해야 합니다. 아래에서 각 선의 수학 공식을 확인할 수 있습니다:
상한 = (최고가 + 최저가)/2 + 승수 * 평균 실제 변동폭
하한 = (최고가 + 최저가)/2 – 승수 * 평균 실제 변동폭
평균 실제 변동폭 = (n-1개 기간의 평균 실제 변동폭 * (n-1) + 현재 실제 변동폭)/n
위 공식의 두 입력 매개변수는 n(시간 주기)과 승수입니다.
계산에서 또 다른 중요한 요소는 실제 변동폭입니다. 일반 변동폭은 단순히 장중 최고점과 최저점 사이의 차이입니다. 반면 실제 변동폭은 전일 종가를 고려합니다.
실제 변동폭은 다음과 같이 계산됩니다:
실제 변동 범위 = 최댓값(최고가 - 최저가, |종가 - 최고가|, |종가 - 최저가|)
종가는 전일 종가를 의미합니다.
|종가 - 최고가|와 |종가 - 최저가|는 절댓값을 계산하며 양수입니다.
실제 변동폭은 가격 변동성을 고려하는 더 나은 방법입니다. 때때로 시장 거래 가격이 전일 종가보다 높거나 전일 고점보다 낮을 수 있기 때문입니다. 마지막 종가를 고려하지 않고 범위를 계산하면 계산된 변동성 수치가 낮아집니다. 예를 들어 전일 종가가 100위안이고 당일 최고가와 최저가가 각각 110위안과 105위안이라면 범위는 5위안(110위안 – 105위안)입니다.
실제 변동폭 = 최댓값(110-105, |100-110|, |100-105|) 또는 10위안으로, 변동폭보다 5위안 높습니다.
슈퍼트렌드 지표 매개변수
모든 기술적 분석 도구와 마찬가지로 트레이더의 매매 스타일에 따라 조정할 수 있는 매개변수가 있으며, 이러한 설정을 변경하면 지표가 가격 변동에 더 많거나 적게 민감해질 수 있습니다.
롱 포지션 시:
슈퍼트렌드 지표 = (최고가+최저가)/2 – N*ATR(M)
차트에서 이 값은 위로만 이동하고 아래로는 이동하지 않습니다. 즉, 최근 최고값을 취합니다.
숏 포지션 시:
슈퍼트렌드 지표 = (최고가 + 최저가) / 2 + N * ATR(M)
차트에서 이 값은 아래로만 이동하고 위로는 이동하지 않습니다. 즉, 최근 최저값을 취합니다.
공식의 N과 M은 하나는 ATR의 배수를 계산하는 데, 다른 하나는 ATR의 주기 수를 계산하는 데 사용됩니다. 예를 들어 주기 수는 10일, 배수는 3배(기본값)일 수 있습니다. 설정을 조정하고 매매 전략을 실행할 때 이러한 변경 사항을 이미 테스트했는지 확인하십시오. (참고: ATR은 일정 시간 주기 내 가격 변동폭의 이동평균값으로, 주로 매매 시점을 판단하는 데 사용됩니다.)
슈퍼트렌드 지표 사용하기
슈퍼트렌드 지표의 계산 매개변수를 설정하면 차트에 슈퍼트렌드 지표가 하나의 선으로 표시됩니다. 녹색 선은 하한선을, 빨간색 선은 상한선을 나타냅니다. 이 선들이 연속적이지 않다는 것을 관찰할 수 있습니다. 즉, 슈퍼트렌드 선은 상한과 하한의 조합입니다. 녹색 선은 캔들 아래의 슈퍼트렌드 선입니다. 마찬가지로 빨간색 선은 캔들 위의 슈퍼트렌드 지표를 형성합니다.
슈퍼트렌드 지표가 색상을 어떻게 바꾸는지 분석하여 매수 또는 매도 기회가 있는지 판단할 수 있습니다. 위 그림의 테슬라 미국 주식에서 해당 선은 모두 이러한 신호를 제공했습니다. 다른 기술적 지표를 슈퍼트렌드 지표와 함께 결합하여 사용하면 어느 정도 매매 승률을 높일 수 있습니다.
최적의 데이트레이딩 설정이 존재하는가?
위에서 언급했듯이 일반적으로 슈퍼트렌드 지표의 기본 설정 주기는 10, 승수 인자는 3입니다. 이 숫자의 어떤 변화든 해당 지표의 사용에 영향을 미칩니다. 어떤 매매 지표에도 최적의 설정은 없다는 점에 유의하십시오. 마찬가지로 설정을 많이 변경할수록 해당 시점에서 매매 시스템이 과최적화될 수 있습니다.
슈퍼트렌드 지표의 모든 변경 사항은 실계좌 매매 전에 반복적으로 테스트해야 합니다. 값을 줄이면 지표가 더 많은 신호를 생성할 수 있고, 값을 늘리면 매매 신호가 줄어드는 대신 시장의 노이즈를 제거할 수 있습니다.
슈퍼트렌드 매매 전략 규칙 예시:
◍ 롱 추세 방향으로 매매합니다. 아래 그림을 예로 들면, 트레이더는 모든 숏 매매(빨간색 선)를 무시합니다;
◍ 숏이 롱으로 전환될 때 진입 매매합니다(녹색으로 변함). 진입점은 다음 캔들 시가, 고점 돌파, 캔들 종가가 될 수 있습니다;
◍ 초기 손절은 ATR의 2배입니다. 우리는 포지션 크기와 ATR을 정확하게 설정할 수 있어야 합니다;
◍ 가격이 상승하면 슈퍼트렌드 선의 숏 손절을 추적합니다.
슈퍼트렌드 지표 핵심 정보:
◍ 주말 오버나이트 위험을 포함하는 전략으로, 순수한 데이트레이딩 전략이 아닙니다;
◍ 일반적으로 변동성이 커질 때 수익이 많고, 시장이 변동성 압축을 보일 때 손실이 적습니다;
◍ 두 개의 입력 인자 N과 M이 있습니다. 승수를 높이면 위험이 증가하고 수익이 감소합니다. 반면 승수 값이 낮으면 더 많은 매매가 발생하여 더 많은 수수료와 더 많은 스프레드를 의미합니다.
슈퍼트렌드 지표의 장점과 단점
장점:
1. 설명하기 쉬움: 초보자에게도 계산이 그리 복잡하지 않습니다.
2. 예측이 상당히 정확함: 특히 추세장에서 그렇으며, 슈퍼트렌드는 사용 가능한 가장 신뢰할 수 있는 지표 중 하나입니다.
3. 구성하기 쉬움: 입력 변수의 수가 적기 때문에 트레이더의 요구에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다.
4. 비용이 들지 않음: 많은 무료 플랫폼에서 사용할 수 있으며, 해당 지표를 구현하기 위해 추가 소프트웨어나 플러그인이 필요하지 않습니다.
5. 반응성이 높음: 추세 변화를 빠르게 감지할 수 있어, 기회가 왔을 때 즉시 활용하고자 하는 트레이더에게 매우 편리합니다.
단점:
1. 횡보 기간에 부정확함: 시장이 횡보 추세를 보일 때 슈퍼트렌드 선은 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.
2. 결과가 다른 도구와 상충될 수 있음: 반대되는 결과를 생성할 수 있어 매매 결정에 도움이 되지 않을 수 있습니다.
3. 모든 자산에 적용되지 않을 수 있음: 트레이더는 사용 전에 해당 지표가 특정 자산에서 신뢰할 수 있는지 확인해야 합니다. 신호가 강할 수 있지만 모든 자산에 적용되지 않을 수 있습니다.
슈퍼트렌드 지표는 변동성 기반 지표로, 주요 가격 움직임의 방향을 보여줍니다. 이 지표를 매수 및 매도 신호로 사용할 수 있으며, 이 지표의 여러 작은 구간을 매매 시스템으로 사용할 수도 있습니다. 인자를 변경하고 두 개의 지표를 사용하면 추세 필터를 제공하여 불필요한 매매를 줄이는 데 도움이 됩니다.