Membangun strategi trading milik sendiri dari nol memang tidak mudah. Sebaliknya, menemukan strategi trading yang sudah terbukti berhasil digunakan orang lain, lalu menyesuaikannya dengan kepribadian kita sendiri, jauh lebih mudah.
Berdasarkan pemikiran itu, saya selalu memperhatikan strategi trading baru dan mengujinya untuk melihat apakah benar-benar berhasil.
Sebelumnya, saya menemukan sebuah strategi yang terlihat menjanjikan di sebuah ebook Kindle, jadi saya pun mengujinya. Di artikel ini, saya akan menunjukkan cara kerja strategi ini, rencana pengujian yang saya buat, serta hasil pengujian saya.
Analisis Metode Trading
Strategi trading ini berasal dari buku karya Jim Brown yang berjudul "Trading Forex with Divergence on MT4/MT5 & TradingView". Saya tidak mengenal Jim, dan saya tidak menerima bayaran apa pun untuk mengulas buku ini.
Buku ini saya beli dengan uang saya sendiri.
Sebenarnya buku ini sudah tersimpan di perpustakaan ebook Kindle saya selama lebih dari setahun sebelum saya mulai membacanya. Entah kenapa buku ini menarik perhatian saya, tapi judulnya yang agak mirip iklan sampah awalnya membuat saya agak menolak.
Ketika akhirnya saya membuka buku ini, saya menemukan metode tradingnya sangat masuk akal, sehingga saya membaca seluruh buku dalam sekali duduk.
Buku ini enak dibaca, dengan gambar-gambar bagus untuk menjelaskan konsepnya.
Jim adalah penemu strategi trading ini, dan dia menggunakan metode ini untuk trading secara profesional. Karena ini metode Jim, saya tidak akan mengungkapkan semua detailnya di sini.
Jika kamu ingin mengetahui semua teknik tradingnya, saran orang dalam, serta indikator kustom bonusnya, kamu perlu membeli buku ini sendiri. Namun, saya akan menunjukkan cukup banyak informasi agar kamu paham apa saja yang saya lakukan.
Jika kamu suka hasil pengujian saya, pertimbangkan untuk membeli buku ini; jika tidak suka, kamu bisa lanjut mencari metode lain.
Sisi baiknya, prinsip dasar strategi ini sangat sederhana.
Strategi ini terdiri dari 3 moving average dan 2 indikator momentum. Metode ini bekerja dengan mengamati perubahan momentum dan menandai titik balik potensial di grafik, sehingga kamu bisa mempertimbangkan entry di titik-titik tersebut.
Saat kamu melihat contoh grafiknya, kamu mungkin akan menemukan bahwa sinyal-sinyal ini bisa digunakan dengan beberapa cara berbeda. Kamu bisa memilih trading searah tren, atau trading melawan tren.
Dalam pengujian saya, saya memutuskan untuk hanya trading searah tren.
Rencana Pengujian
Hal terbaik dari buku ini adalah ia menunjukkan beberapa metode entry yang sangat bagus. Namun kekurangannya, penjelasan tentang strategi exit sangat minim.
Bahkan, buku ini tidak memiliki strategi exit yang jelas.
Jim memberikan beberapa saran exit yang mungkin, tapi tidak ada yang berupa metode konkret.
Ini adalah salah satu kelemahan terbesar dari banyak buku trading yang sebenarnya sangat berguna: mereka tidak menyediakan strategi trading yang lengkap.
Mengenai alasan penulis tidak melakukannya, mungkin ada banyak faktor. Mungkin dia menentukan exit berdasarkan penilaian terhadap pasar, bukan mengandalkan aturan tetap.
Itu sebenarnya tidak masalah.
Tapi dari sudut pandang pembaca, jika tujuannya belajar trading melalui buku ini, memang akan terasa agak membingungkan.
Itulah mengapa saya ingin berbagi hasil pengujian saya di sini.
Meski begitu, buku ini memang memberikan titik awal yang baik untuk membuat strategi milikmu sendiri.
Kelemahan lainnya, buku ini tidak menyediakan data statistik tentang metode trading tersebut.
Sekali lagi, saya juga memahami alasan penulis melakukannya. Mereka tidak ingin pembaca memiliki ekspektasi terlalu tinggi, atau menerima banyak email keluhan karena tidak bisa mencapai hasil yang sama, padahal perbedaannya mungkin butuh berjam-jam untuk ditelusuri penyebabnya.
Jadi, saya perlu membuat strategi exit sendiri.
Tapi mulai dari mana?
Saya menemukan bahwa untuk sistem trading yang tidak memiliki aturan exit, cara pengujian paling sederhana adalah menggunakan target profit 1x risiko. Artinya, jika stop loss-nya 100 pip, maka take profit-nya juga ditetapkan 100 pip.
Cara ini tidak berlaku untuk semua situasi, tapi ini cara cepat dan mudah untuk membantu saya menilai secara awal apakah metode ini berpotensi.
Berikut adalah trading plan yang saya susun untuk backtest pertama atas ide trading dari buku ini:
◒ Pair: EUR/USD
◒ Timeframe: Harian
◒ Risiko per trade: 1%
◒ Aturan entry: Hanya trading searah tren. Tunggu moving average tersusun berurutan: dalam tren naik, dari jangka pendek ke jangka panjang (dari atas ke bawah); dalam tren turun, dari jangka panjang ke jangka pendek. Ini sangat mirip dengan metode trading tren lain yang menggunakan beberapa moving average. Setelah moving average tersusun dalam urutan yang benar, saya menunggu munculnya sebuah "titik" di grafik, bersamaan dengan harga yang memantul dari salah satu moving average. Titik merah berarti short, titik hijau berarti long. Buka posisi segera setelah kandil sinyal ditutup.
◒ Pengaturan stop loss: Stop loss ditempatkan di sisi lain dari swing terakhir.
◒ Pengaturan take profit: Take profit sebesar 1x risiko (yaitu risk-reward ratio 1:1).
◒ Manajemen trade: Tanpa intervensi manual, "set and forget".
Metode Pengujian
Biasanya, untuk strategi seperti ini saya menggunakan Forex Tester untuk backtest, tapi indikator kustom yang digunakan buku ini hanya tersedia untuk MT4, MT5, dan TradingView.
Jadi saya membuka grafik di TradingView dan mulai melakukan backtest manual menggunakan spreadsheet. Meskipun cara ini lebih lambat daripada menggunakan Forex Tester, hasilnya tetap bisa menyelesaikan pekerjaan.
Data yang disediakan TradingView bisa dilacak hingga tahun 2003, cukup untuk melakukan pengujian yang solid.
Hasil Pengujian
◔ Pair: EURUSD (Harian)
◔ Total trade: 84 trade
◔ Win rate: 75,0%
◔ Total return: 42%
◔ Maksimum kerugian beruntun: 2 kali
◔ Max drawdown: -3%
◔ Periode pengujian: 7 Mei 2003 hingga 19 Januari 2022 (sekitar 224,5 bulan)
◔ Rata-rata return bulanan: 0,18%
Kesimpulan
Menurut saya ini adalah pengujian yang cukup bagus. Strategi ini berhasil. Max drawdown hanya 3%, ini performa yang sangat luar biasa. Tapi ini baru titik awal. Mungkin masih ada cara untuk meningkatkan return dari strategi ini.