การสร้างกลยุทธ์การเทรดของตัวเองตั้งแต่ศูนย์ไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อเทียบกับการหากลยุทธ์ที่คนอื่นใช้ได้ผลแล้วมาปรับให้เข้ากับนิสัยของตัวเอง ซึ่งง่ายกว่ามาก
ด้วยแนวคิดนี้ ผมจึงคอยจับตากลยุทธ์การเทรดใหม่ๆ อยู่เสมอ และนำมาทดสอบว่ามันได้ผลจริงหรือไม่
ก่อนหน้านี้ ผมเจอกลยุทธ์หนึ่งในหนังสือ Kindle ที่ดูเหมือนจะใช้ได้ ผมจึงนำมาทดสอบ ในบทความนี้ ผมจะแสดงให้คุณเห็นว่ากลยุทธ์นี้ทำงานอย่างไร แผนการทดสอบที่ผมวางไว้ และผลลัพธ์ที่ได้
วิเคราะห์วิธีการเทรด
กลยุทธ์นี้มาจากหนังสือ 《วิธีเทรด Forex ด้วย Divergence บน MT4/MT5 และ TradingView ที่มี win rate สูง》 เขียนโดย Jim Brown ผมไม่รู้จัก Jim และไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในการรีวิวหนังสือเล่มนี้
หนังสือเล่มนี้ผมซื้อด้วยเงินตัวเอง
จริงๆ แล้วหนังสือเล่มนี้อยู่ในคลัง Kindle ของผมมากกว่าหนึ่งปีแล้วก่อนที่ผมจะเริ่มอ่าน ไม่รู้ทำไมมันถึงดึงดูดผม แต่ชื่อหนังสือที่ดูเหมือนโฆษณาขยะตอนแรกก็ทำให้ผมรู้สึกต่อต้านอยู่บ้าง
เมื่อผมเปิดอ่านในที่สุด ก็พบว่าวิธีการเทรดนี้สมเหตุสมผลมาก ผมจึงอ่านจบทั้งเล่มในรวดเดียว
หนังสือเล่มนี้อ่านง่าย มีภาพประกอบที่ดีใช้อธิบายแนวคิดต่างๆ
Jim เป็นผู้คิดค้นกลยุทธ์นี้ และเขาใช้วิธีนี้ในการเทรดเป็นอาชีพ เนื่องจากนี่เป็นวิธีของ Jim ผมจึงไม่เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดที่นี่
ถ้าคุณอยากรู้เทคนิคการเทรดทั้งหมดของเขา เคล็ดลับวงใน และอินดิเคเตอร์แบบกำหนดเองที่แถมมา คุณต้องซื้อหนังสือเล่มนี้เอง แต่ผมจะแสดงข้อมูลให้เพียงพอที่คุณจะเข้าใจว่าผมทำอะไรบ้าง
ถ้าคุณชอบผลการทดสอบของผม ลองพิจารณาซื้อหนังสือเล่มนี้ดู ถ้าไม่ชอบ ก็หาวิธีอื่นต่อไปได้
ข้อดีคือ หลักการพื้นฐานของกลยุทธ์นี้ง่ายมาก
มันประกอบด้วย moving average 3 เส้น และอินดิเคเตอร์โมเมนตัม 2 ตัว วิธีนี้คือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม และทำเครื่องหมายจุดเปลี่ยนที่เป็นไปได้บนกราฟ เพื่อให้คุณพิจารณาเข้าเทรดที่จุดเหล่านั้น
เมื่อคุณดูกราฟตัวอย่าง คุณอาจพบว่าสัญญาณเหล่านี้สามารถใช้ได้หลายวิธี คุณอาจเลือกเทรดตามแนวโน้ม หรือเลือกเทรดสวนแนวโน้มก็ได้
ในการทดสอบของผม ผมตัดสินใจเทรดตามแนวโน้มเท่านั้น
แผนการทดสอบ
จุดที่ดีที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือ มันแสดงวิธีการเข้าที่ดีมาก แต่จุดที่ขาดคือ คำอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การออกนั้นมีน้อย
จริงๆ แล้ว ในหนังสือไม่มีกลยุทธ์การออกที่ชัดเจน
Jim ให้คำแนะนำการออกที่เป็นไปได้บ้าง แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่เฉพาะเจาะจง
นี่คือข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของหนังสือเทรดที่มีประโยชน์หลายเล่ม: พวกมันไม่ได้ให้กลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์
ส่วนเหตุผลที่ผู้เขียนไม่ทำเช่นนั้น อาจมีหลายสาเหตุ บางทีเขาอาจตัดสินใจออกตามการประเมินตลาด มากกว่าที่จะพึ่งกฎเกณฑ์ตายตัว
นั่นก็ไม่ใช่ปัญหา
แต่จากมุมมองของผู้อ่าน ถ้าต้องการเรียนรู้การเทรดจากหนังสือเล่มนี้ ก็รู้สึกสับสนอยู่บ้าง
นี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมมาแชร์ผลการทดสอบของผมที่นี่
อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ให้จุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสร้างกลยุทธ์ของตัวเอง
ข้อเสียอีกอย่างคือ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้สถิติเกี่ยวกับวิธีการเทรดนี้
เช่นเดียวกัน ผมเข้าใจเหตุผลที่ผู้เขียนทำเช่นนั้น พวกเขาไม่อยากให้ผู้อ่านคาดหวังสูงเกินไป หรือได้รับอีเมลบ่นมากมายจากคนที่ทำผลลัพธ์ไม่ได้เท่ากัน ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะหาสาเหตุได้
ดังนั้น ผมจึงต้องสร้างกลยุทธ์การออกเอง
แต่จะเริ่มจากตรงไหนดี?
ผมพบว่าสำหรับระบบเทรดที่ไม่มีกฎการออก วิธีทดสอบที่ง่ายที่สุดคือใช้เป้าหมายกำไรที่ 1 เท่าของความเสี่ยง นั่นคือ ถ้า stop loss อยู่ที่ 100 จุด take profit ก็ตั้งที่ 100 จุดเช่นกัน
วิธีนี้ไม่ได้ใช้ได้กับทุกกรณี แต่มันเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่าย ช่วยให้ผมประเมินเบื้องต้นได้ว่าวิธีนี้มีศักยภาพหรือไม่
นี่คือแผนเทรดที่ผมตั้งไว้สำหรับการ backtest แนวคิดการเทรดจากหนังสือเล่มนี้ครั้งแรก:
◒ คู่เงิน: EUR/USD
◒ ไทม์เฟรม: รายวัน
◒ ความเสี่ยงต่อการเทรด: 1%
◒ กฎการเข้า: เทรดตามแนวโน้มเท่านั้น รอให้ moving average เรียงลำดับ: ในแนวโน้มขาขึ้น เรียงจากระยะสั้นไประยะยาว (จากบนลงล่าง) ในแนวโน้มขาลง เรียงจากระยะยาวไประยะสั้น ซึ่งคล้ายกับวิธีการเทรดตามแนวโน้มอื่นๆ ที่ใช้ moving average หลายเส้น เมื่อ moving average เรียงลำดับถูกต้องแล้ว ผมจะรอให้มี \"จุด\" ปรากฏบนกราฟ พร้อมกับราคาที่เด้งกลับจาก moving average เส้นใดเส้นหนึ่ง จุดสีแดงหมายถึงขาย จุดสีเขียวหมายถึงซื้อ เข้าเทรดทันทีหลังจากแท่งเทียนสัญญาณปิด
◒ การตั้ง stop loss: ตั้ง stop loss ที่อีกด้านของสวิงล่าสุด
◒ การตั้ง take profit: take profit ที่ 1 เท่าของความเสี่ยง (คืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1)
◒ การจัดการการเทรด: ไม่ต้องจัดการด้วยมือ \"ตั้งแล้วไม่ต้องดู\"
วิธีการทดสอบ
โดยปกติ สำหรับกลยุทธ์แบบนี้ผมจะใช้ Forex Tester ในการ backtest แต่อินดิเคเตอร์แบบกำหนดเองที่หนังสือเล่มนี้ใช้ ใช้ได้เฉพาะกับ MT4, MT5 และ TradingView เท่านั้น
ผมจึงเปิดกราฟบน TradingView และใช้สเปรดชีตเริ่ม backtest ด้วยมือ แม้ว่าวิธีนี้จะช้ากว่าใช้ Forex Tester แต่ก็ทำงานได้เช่นกัน
ข้อมูลที่ TradingView ให้มีย้อนหลังถึงปี 2003 เพียงพอสำหรับการทดสอบที่แน่นหนา
ผลการทดสอบ
◔ คู่เงิน: EURUSD (รายวัน)
◔ จำนวนเทรดทั้งหมด: 84 ครั้ง
◔ win rate: 75.0%
◔ ผลตอบแทนรวม: 42%
◔ จำนวนขาดทุนติดต่อกันสูงสุด: 2 ครั้ง
◔ ดรอวดาวน์สูงสุด: -3%
◔ ช่วงเวลาทดสอบ: 7 พฤษภาคม 2003 ถึง 19 มกราคม 2022 (ประมาณ 224.5 เดือน)
◔ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน: 0.18%
สรุป
ผมคิดว่านี่เป็นการทดสอบที่ดี กลยุทธ์นี้ได้ผล ดรอวดาวน์สูงสุดเพียง 3% ซึ่งเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมาก แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น อาจมีวิธีเพิ่มผลตอบแทนของกลยุทธ์นี้ได้อีก