Membina strategi dagangan sendiri dari kosong bukanlah mudah. Sebaliknya, mencari strategi dagangan yang telah berjaya digunakan oleh orang lain dan menyesuaikannya dengan personaliti sendiri adalah lebih mudah.
Berdasarkan pendekatan ini, saya sentiasa memerhatikan strategi dagangan baharu dan mengujinya untuk melihat sama ada ia benar-benar berkesan.
Sebelum ini, saya menemui satu strategi yang kelihatan boleh dilaksanakan dalam sebuah e-buku Kindle, jadi saya mengujinya. Dalam artikel ini, saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana strategi ini berfungsi, pelan ujian yang saya tetapkan, dan keputusan ujian saya.
Analisis Kaedah Dagangan
Strategi dagangan ini berasal dari buku Jim Brown bertajuk 《Kaedah Dagangan Forex Kadar Kemenangan Tinggi dengan Divergen pada MT4/MT5 & TradingView》 (Trading Forex with Divergence on MT4/MT5 & TradingView). Saya tidak mengenali Jim, dan saya tidak menerima sebarang bayaran untuk menilai buku ini.
Buku ini saya beli dengan wang saya sendiri.
Sebenarnya buku ini telah tersimpan dalam pustaka e-buku Kindle saya selama lebih setahun sebelum saya mula membacanya. Entah mengapa ia menarik perhatian saya, tetapi tajuk buku yang agak seperti iklan sampah itu pada mulanya membuat saya agak menolaknya.
Apabila saya akhirnya membuka buku ini, saya mendapati kaedah dagangan ini sangat munasabah, jadi saya habiskan membaca seluruh buku itu dalam satu nafas.
Buku ini mudah dibaca, dengan gambar-gambar yang bagus untuk menjelaskan konsep.
Jim adalah pencipta strategi dagangan ini, dan dia menggunakan kaedah ini untuk dagangan profesional. Oleh kerana ini adalah kaedah Jim, saya tidak akan mendedahkan semua butiran di sini.
Jika anda ingin mengetahui semua teknik dagangan beliau, nasihat dalaman, serta penunjuk tersuai yang disertakan, anda perlu membeli buku ini sendiri. Walau bagaimanapun, saya akan menunjukkan maklumat yang cukup untuk anda memahami apa yang saya lakukan.
Jika anda suka keputusan ujian saya, anda boleh pertimbangkan untuk membeli buku ini; jika tidak, anda boleh terus mencari kaedah lain.
Yang baiknya, prinsip asas strategi ini sangat mudah.
Ia terdiri daripada 3 purata bergerak dan 2 penunjuk momentum. Kaedah ini adalah dengan memerhatikan perubahan momentum, dan menandakan titik potensi pembalikan pada carta, supaya anda boleh pertimbangkan untuk masuk pada titik-titik tersebut.
Apabila anda melihat carta contoh, anda mungkin mendapati isyarat-isyarat ini boleh digunakan dalam beberapa cara berbeza. Anda boleh memilih untuk dagangan mengikut trend, atau memilih untuk dagangan melawan trend.
Dalam ujian saya, saya memutuskan untuk hanya dagangan mengikut trend.
Pelan Ujian
Bahagian terbaik buku ini ialah ia menunjukkan beberapa kaedah masuk yang sangat bagus. Tetapi kelemahannya ialah penjelasan mengenai strategi keluar agak kurang.
Malah, buku ini tidak mempunyai strategi keluar yang jelas.
Jim memberikan beberapa cadangan keluar yang mungkin, tetapi semuanya bukan kaedah yang spesifik.
Ini adalah salah satu kelemahan terbesar dalam banyak buku dagangan yang sebenarnya sangat berguna: ia tidak menyediakan strategi dagangan yang lengkap.
Mengenai sebab penulis tidak berbuat demikian, mungkin ada banyak sebab. Mungkin dia membuat keputusan keluar berdasarkan penilaian terhadap pasaran, bukan bergantung pada peraturan tetap.
Ini sebenarnya tidak menjadi masalah.
Tetapi dari sudut pandangan pembaca, jika ingin belajar cara dagangan melalui buku ini, memang akan berasa agak keliru.
Inilah sebabnya saya berkongsi keputusan ujian saya di sini.
Walau bagaimanapun, buku ini memang memberikan titik permulaan yang baik untuk anda mencipta strategi sendiri.
Kelemahan lain ialah buku ini tidak menyediakan statistik mengenai kaedah dagangan tersebut.
Sekali lagi, saya juga memahami mengapa penulis berbuat demikian. Mereka tidak mahu pembaca mempunyai jangkaan yang terlalu tinggi, atau menerima banyak e-mel aduan kerana tidak dapat mencapai keputusan yang sama, dan perbezaan itu mungkin mengambil masa berjam-jam untuk dikenal pasti puncanya.
Jadi, saya perlu menetapkan strategi keluar sendiri.
Tetapi dari mana hendak bermula?
Saya mendapati bahawa untuk sistem dagangan yang tidak menetapkan peraturan keluar, cara paling mudah untuk mengujinya adalah dengan menggunakan sasaran keuntungan 1 kali risiko. Maksudnya, jika stop loss adalah 100 pip, maka take profit juga ditetapkan pada 100 pip.
Cara ini tidak sesuai untuk semua keadaan, tetapi ia adalah cara yang cepat dan mudah untuk membantu saya menilai secara awal sama ada kaedah ini mempunyai potensi.
Berikut adalah pelan dagangan yang saya tetapkan untuk backtest pertama idea dagangan dari buku ini:
◒ Pasangan dagangan: EUR/USD
◒ Jangkamasa: Harian
◒ Risiko setiap dagangan: 1%
◒ Peraturan masuk: Hanya dagangan mengikut trend. Tunggu purata bergerak tersusun mengikut urutan: dalam trend menaik, dari jangka pendek ke jangka panjang (dari atas ke bawah); dalam trend menurun, dari jangka panjang ke jangka pendek. Ini sangat serupa dengan kaedah dagangan trend lain yang menggunakan beberapa purata bergerak. Sebaik sahaja purata bergerak tersusun dalam urutan yang betul, saya akan menunggu satu "titik" muncul pada carta, sambil harga melantun dari salah satu purata bergerak. Titik merah bermaksud short, titik hijau bermaksud long. Buka posisi sebaik sahaja lilin isyarat ditutup.
◒ Tetapan stop loss: Stop loss ditetapkan pada sisi bertentangan ayunan terakhir.
◒ Tetapan take profit: Take profit adalah 1 kali risiko (iaitu nisbah risiko-ganjaran 1:1).
◒ Pengurusan dagangan: Tiada campur tangan manual diperlukan, "tetapkan dan lupakan".
Kaedah Ujian
Biasanya, untuk strategi sebegini saya akan menggunakan Forex Tester untuk backtest, tetapi penunjuk tersuai yang digunakan dalam buku ini hanya sesuai untuk MT4, MT5 dan TradingView.
Jadi saya membuka carta pada TradingView, dan menggunakan hamparan untuk mula backtest secara manual. Walaupun kaedah ini lebih perlahan daripada menggunakan Forex Tester, ia tetap dapat menyelesaikan tugas.
Data yang disediakan oleh TradingView boleh dikesan sehingga tahun 2003, cukup untuk melakukan satu pusingan ujian yang kukuh.
Keputusan Ujian
◔ Pasangan dagangan: EURUSD (Harian)
◔ Jumlah dagangan: 84 dagangan
◔ Kadar kemenangan: 75.0%
◔ Jumlah pulangan: 42%
◔ Bilangan kerugian berturut-turut maksimum: 2 kali
◔ Drawdown maksimum: -3%
◔ Tempoh ujian: 7 Mei 2003 hingga 19 Januari 2022 (kira-kira 224.5 bulan)
◔ Purata pulangan bulanan: 0.18%
Kesimpulan
Saya rasa ini adalah satu pusingan ujian yang bagus. Strategi ini berkesan. Drawdown maksimum hanya 3%, ini adalah prestasi yang sangat cemerlang. Tetapi ini hanyalah titik permulaan. Mungkin masih ada cara untuk meningkatkan pulangan strategi ini.