ゼロから自分だけのトレード戦略を構築するのは簡単ではありません。それに比べて、すでに他の誰かが成功裏に使っているトレード戦略を見つけ、自分の性格に合わせて調整する方がはるかに簡単です。
この考え方に基づいて、私は常に新しいトレード戦略に注目し、それらが本当に機能するかを確認するためにテストしています。
以前、Kindleの電子書籍で実行可能に見える戦略を見つけたので、テストしてみました。この記事では、その戦略の仕組み、私が作成したテスト計画、そしてテスト結果をお見せします。
トレード手法の分析
このトレード戦略は、Jim Brown著『MT4/MT5とTradingViewで高勝率のFXトレード手法』（Trading Forex with Divergence on MT4/MT5 & TradingView）から得ました。私はJimを知りませんし、この本を評価するために報酬を受け取ってもいません。
この本は自費で購入しました。
実は、この本は私のKindleライブラリに1年以上置かれたままで、ようやく読み始めました。なぜか惹かれるものがありましたが、少し宣伝っぽいタイトルに最初は抵抗を感じていました。
ようやく本を開くと、このトレード手法は非常に理にかなっていることがわかり、一気に全書を読み終えました。
この本は読みやすく、概念を説明するための良い図も含まれています。
Jimはこのトレード戦略の発案者であり、この手法を使ってプロとしてトレードしています。これはJimの手法なので、ここですべての詳細を明かすことはしません。
彼のすべてのトレードテクニック、内部のアドバイス、付属のカスタムインジケーターを知りたい場合は、自分でこの本を購入する必要があります。ただし、私が何をしたかを理解するのに十分な情報はお見せします。
私のテスト結果が気に入ったら、この本を購入することを検討してください。気に入らなければ、他の方法を探し続けても構いません。
良い面として、この戦略の基本原理は非常にシンプルです。
それは3本の移動平均線と2つのモメンタムインジケーターで構成されています。この方法は、モメンタムの変化を観察し、チャート上に潜在的な転換点をマークすることで、それらのポイントでエントリーを検討できるようにします。
サンプルチャートを見ると、これらのシグナルがいくつかの異なる使い方ができることに気づくかもしれません。トレンドに沿ってトレードすることも、逆張りでトレードすることもできます。
私のテストでは、トレンドに沿ったトレードのみを行うことにしました。
テスト計画
この本の最も良い点は、非常に優れたエントリー方法をいくつか示していることです。しかし、不十分な点は、イグジット戦略の説明が少ないことです。
実際、本には明確なイグジット戦略がありません。
Jimはいくつかの可能なイグジットの提案をしていますが、どれも具体的な方法ではありません。
これは、多くの非常に有用なトレード書籍の最大の欠点の一つです。つまり、完全なトレード戦略を提供していないのです。
著者がなぜそうしなかったのかには、多くの理由が考えられます。おそらく、固定されたルールに依存するのではなく、市場の判断に基づいてイグジットを決定しているのでしょう。
それは実際には問題ありません。
しかし、読者の視点からすると、この本を通じてトレードの方法を学びたい場合、確かに少し戸惑いを感じるでしょう。
だからこそ、ここで私のテスト結果を共有するのです。
とはいえ、この本は自分だけの戦略を作成するための良い出発点を提供してくれます。
もう一つの不十分な点は、この本がこのトレード手法に関する統計データを提供していないことです。
同様に、著者がなぜそうしたのかも理解できます。読者に過度な期待を持たせたくない、あるいは同じ結果が得られないという苦情メールを大量に受け取りたくないのでしょう。その原因を突き止めるには何時間もかかるかもしれませんから。
ですから、私は自分でイグジット戦略を策定する必要がありました。
しかし、どこから始めればよいのでしょうか？
イグジットルールが設定されていないトレードシステムをテストする最も簡単な方法は、1倍のリスクに対する利益目標を使用することだと気づきました。つまり、ストップロスが100ピップなら、テイクプロフィットも100ピップに設定します。
この方法はすべての状況に適用できるわけではありませんが、この方法に可能性があるかどうかを迅速かつ簡単に判断するのに役立ちます。
以下は、この本のトレードアイデアを最初にバックテストするために私が策定したトレード計画です：
◒ 取引銘柄：EUR/USD
◒ 時間足：日足
◒ 取引ごとのリスク：1%
◒ エントリールール：トレンドに沿ったトレードのみ。移動平均線が順番に並ぶのを待ちます。上昇トレンドでは短期から長期へ（上から下へ）、下降トレンドでは長期から短期へ並びます。これは、複数の移動平均線を使用する他のトレンドトレード方法と非常に似ています。移動平均線が正しい順序で並んだら、チャート上に「点」が現れ、同時に価格が移動平均線のいずれかから反発するのを待ちます。赤い点は売り、緑の点は買いを示します。シグナルローソク足が確定した直後にポジションを開きます。
◒ ストップロス設定：ストップロスは直近のスイングの反対側に設定します。
◒ テイクプロフィット設定：テイクプロフィットは1倍のリスク（つまり1:1のリスクリワード比率）です。
◒ トレード管理：手動介入は不要で、「設定したら放置」です。
テスト方法
通常、このような戦略にはForex Testerを使用してバックテストを行いますが、この本で使用されているカスタムインジケーターはMT4、MT5、TradingViewでのみ利用可能です。
そこで、TradingViewでチャートを起動し、スプレッドシートを使って手動でバックテストを開始しました。この方法はForex Testerを使うよりも遅いですが、同様に目的を達成できます。
TradingViewが提供するデータは2003年まで遡ることができ、しっかりとしたテストを行うのに十分です。
テスト結果
◔ 取引銘柄：EURUSD（日足）
◔ 総取引回数：84回
◔ 勝率：75.0%
◔ 総収益：42%
◔ 最大連続損失回数：2回
◔ 最大ドローダウン：-3%
◔ テスト期間：2003年5月7日から2022年1月19日まで（約224.5ヶ月）
◔ 平均月次収益：0.18%
まとめ
これは良いテストだったと思います。この戦略は機能します。最大ドローダウンはわずか3%で、これは非常に優れたパフォーマンスです。しかし、これはあくまで出発点です。おそらくこの戦略の収益を向上させる方法はあるでしょう。