Menggabungkan MACD (Moving Average Convergence/Divergence) dengan SMA (Simple Moving Average 200-hari) sekilas terlihat seperti desain strategi yang sangat dasar dan sederhana. Namun, kombinasi ini justru dapat memberikan informasi pasar yang berharga bagi trader, membantu mereka membuat keputusan yang lebih bijak saat trading.
Sebelum membahas strategi ini lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu cara kerja MACD dan SMA.
Apa itu MACD?
MACD (Moving Average Convergence/Divergence) adalah indikator teknikal yang digunakan untuk mengidentifikasi tren harga, momentum tren, arah, serta potensi reversal. Indikator ini didasarkan pada hubungan antara dua exponential moving average (EMA). Cara menghitung MACD sangat sederhana: kurangi EMA 26 periode dari EMA 12 periode.
MACD = EMA 12 periode – EMA 26 periode
Setiap trader memiliki caranya sendiri dalam membaca MACD, tetapi metode yang paling umum adalah golden cross dan death cross, divergence, serta kenaikan atau penurunan garis MACD yang cepat.
Lalu bagaimana cara trading dengan garis MACD?
MACD sebagian besar ditampilkan bersama histogram, dan histogram mencerminkan jarak antara garis MACD dengan garis sinyalnya.
✍ Ketika garis MACD turun di bawah garis sinyal → menunjukkan sinyal bearish
✍ Ketika garis MACD naik di atas garis sinyal → menunjukkan sinyal bullish
Namun, salah satu kelemahan MACD adalah: cenderung menghasilkan banyak sinyal palsu.
Meskipun ada sangat banyak cara untuk trading dengan MACD, penjelasan singkat di atas terutama berfungsi sebagai landasan untuk memahami strategi MACD + SMA.
Apa itu SMA?
SMA (Simple Moving Average) adalah jenis moving average yang paling mudah dibentuk. Secara sederhana, SMA menunjukkan harga rata-rata dalam periode waktu tertentu, dan kata "bergerak" berarti: nilai rata-rata tersebut terus berubah seiring grafik diperbarui per kandil, sehingga disebut simple moving average.
Cara menghitungnya juga sangat intuitif: jumlahkan harga beberapa periode terakhir, lalu bagi dengan jumlah periode yang dipilih.
SMA = (A1 + A2 + A3 + …) / n
A = harga aset dalam suatu periode
n = total jumlah periode
Penggunaan SMA yang paling umum adalah untuk mengidentifikasi arah tren, dan dapat memberikan petunjuk bahwa tren mungkin akan berubah.
SMA yang umum digunakan meliputi:
✍ SMA 200-hari (rata-rata 200 kandil terakhir): mengukur tren jangka panjang
✍ SMA 50-hari (rata-rata 50 kandil terakhir): mengukur tren jangka pendek
Analisis Strategi MACD + SMA 200
Menggabungkan MACD klasik (Moving Average Convergence/Divergence) dengan SMA 200 periode (Simple Moving Average) adalah strategi trading yang sederhana, mudah digunakan, sekaligus efisien dan andal.
Strategi ini membantu mengidentifikasi tren utama pasar, sekaligus memfilter sinyal trading yang melawan tren. Dengan menggunakan SMA 200 sebagai filter tren jangka panjang, lalu mengonfirmasi dengan momentum jangka pendek MACD, trader sering kali dapat membangun kombinasi trading dengan win rate yang lebih tinggi.
Prinsip inti strategi:
❍ Ketika histogram MACD dan momentum MACD keduanya berada di atas garis nol, dan garis cepat MACD berada di atas garis lambat, kita melakukan long. Ini memungkinkan kita trading searah tren, bukan melawan tren.
❍ SMA 200 berfungsi sebagai filter tren tambahan — harga harus berada di atas SMA 200 untuk mengonfirmasi long.
❍ Dengan kata lain, tren (SMA 200) dan momentum (MACD) harus searah agar strategi dapat bekerja efektif. Logika untuk short adalah kebalikan dari long.
Dalam skenario terburuk, jika semuanya tidak berjalan sesuai harapan, strategi ini juga memiliki filter risiko bawaan: batas max drawdown sebesar 50%. Begitu equity akun menyentuh batas ini, strategi akan otomatis berhenti trading. Hal ini dapat melindungi akun dalam kondisi pasar yang ranging dan tidak bertren, serta menghindari kerugian yang besar.