MACD (хөдөлгөөнт дундажийн нэгдэх/салах үзүүлэлт)-ийг SMA (200 өдрийн энгийн хөдөлгөөнт дундаж)-тай хослуулан ашиглах нь анх харахад маш энгийн, энгийн стратегийн загвар мэт санагдаж болно. Гэхдээ энэ нь арилжаачдад үнэ цэнэтэй зах зээлийн мэдээлэл өгч, арилжаа хийхдээ илүү ухаалаг шийдвэр гаргахад тусалдаг.
Энэ стратегийг гүнзгийрүүлэн судлахаасаа өмнө MACD болон SMA хэрхэн ажилладаг талаар ойлголттой болъё.
MACD гэж юу вэ?
MACD (хөдөлгөөнт дундажийн нэгдэх/салах үзүүлэлт) нь үнийн чиг хандлага, чиг хандлагын импульс, чиглэл болон болзошгүй эргэлтийг тодорхойлоход ашиглагддаг техникийн үзүүлэлт юм. Энэ нь хоёр экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж (EMA)-ийн хоорондын хамааралд суурилдаг. MACD-ийг тооцоолох нь маш энгийн: 12 үеийн EMA-аас 26 үеийн EMA-ийг хасна.
MACD = 12 үеийн EMA – 26 үеийн EMA
Арилжаач бүр MACD-ийг тайлбарлах өөрийн гэсэн арга байдаг ч хамгийн түгээмэл арга нь алтан хөндлөн огтлолцол ба үхлийн хөндлөн огтлолцол, дивергенц, мөн MACD шугамын хурдан өсөх эсвэл унах байдал юм.
Тэгвэл MACD шугамыг хэрхэн арилжаалах вэ?
MACD нь ихэвчлэн баганын графиктай хамт харагддаг бөгөөд баганын график нь MACD шугам ба түүний дохионы шугамын хоорондын зайг илэрхийлдэг.
✍ MACD шугам дохионы шугамаас доош унах үед → уналтын дохио илэрнэ
✍ MACD шугам дохионы шугамаас дээш гарах үед → өсөлтийн дохио илэрнэ
Гэвч MACD-ийн нэг сул тал нь: хуурамч дохио илүү их гардаг.
MACD-ийг арилжаалах олон арга байдаг ч дээрх товч тайлбар нь голчлон MACD + SMA стратегийг ойлгоход тань туслах зорилготой юм.
SMA гэж юу вэ?
SMA (энгийн хөдөлгөөнт дундаж) нь бүх хөдөлгөөнт дунджаас хамгийн хялбар байгуулагддаг. Энгийнээр хэлбэл, энэ нь тодорхой хугацааны үеийн дундаж үнийг илэрхийлдэг бөгөөд “хөдөлгөөнт” гэдэг үг нь: тухайн дундаж утга нь график лаа бүрээр шинэчлэгдэх тусам байнга өөрчлөгддөг тул энгийн хөдөлгөөнт дундаж гэж нэрлэгддэг.
Түүнийг тооцоолох нь ч маш ойлгомжтой: сүүлийн хэдэн үеийн үнийг нэмээд сонгосон үеийн тоонд хуваана.
SMA = (A1 + A2 + A3 + …) / n
A = тодорхой үед тухайн хөрөнгийн үнэ
n = нийт үеийн тоо
SMA-ийн хамгийн түгээмэл хэрэглээ нь чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлох бөгөөд чиг хандлага өөрчлөгдөж болзошгүйг сануулж чаддаг.
Түгээмэл хэрэглэгддэг SMA-ууд:
✍ 200 өдрийн SMA (сүүлийн 200 лааны дундаж): урт хугацааны чиг хандлагыг хэмждэг
✍ 50 өдрийн SMA (сүүлийн 50 лааны дундаж): богино хугацааны чиг хандлагыг хэмждэг
MACD + SMA 200 стратегийн шинжилгээ
Сонгодог MACD (хөдөлгөөнт дундажийн нэгдэх/салах үзүүлэлт)-ийг 200 үеийн SMA (энгийн хөдөлгөөнт дундаж)-тай хослуулах нь хэрэглэхэд хялбар төдийгүй үр дүнтэй, найдвартай арилжааны стратеги юм.
Энэ нь зах зээлийн гол чиг хандлагыг тодорхойлоход тусалж, чиг хандлагын эсрэг арилжааны дохионуудыг шүүж чаддаг. 200SMA-ийг урт хугацааны чиг хандлагын шүүлтүүр болгон ашиглаж, MACD-ийн богино хугацааны импульсээр баталгаажуулснаар арилжаачид ялалтын хувь өндөртэй арилжааны багц бүрдүүлэх боломжтой болдог.
Стратегийн гол зарчим:
❍ MACD баганын график болон MACD импульс хоёулаа тэг шугамаас дээгүүр, мөн MACD хурдан шугам удаан шугамаас дээгүүр байх үед бид лонг хийнэ. Энэ нь чиг хандлагын эсрэг ажиллахын оронд чиг хандлагын дагуу арилжаалах боломжийг олгоно.
❍ 200 SMA нь нэмэлт чиг хандлагын шүүлтүүр болдог—лонг хийхийг баталгаажуулахын тулд үнэ 200 SMA-ийн дээгүүр байх ёстой.
❍ Өөрөөр хэлбэл, чиг хандлага (200 SMA) ба импульс (MACD) хоёр тохирсон үед л стратеги үр дүнгээ өгнө. Шорт хийх логик нь лонг хийхийн эсрэг байна.
Хамгийн муу тохиолдолд, хэрэв бүх зүйл төлөвлөсний дагуу явагдахгүй бол энэ стратегид эрсдэлийн шүүлтүүр суулгасан байдаг: хамгийн их бууралтын хязгаар 50%. Дансны өөрийн хөрөнгө энэ хязгаарт хүрмэгц стратеги автоматаар арилжаагаа зогсооно. Энэ нь хэлбэлзэлтэй, чиг хандлагагүй зах зээлд дансыг хамгаалж, асар их алдагдал үүсэхээс сэргийлдэг.