Menggabungkan MACD (Moving Average Convergence/Divergence) dengan SMA (Simple Moving Average 200 hari) pada pandangan pertama kelihatan seperti reka bentuk strategi yang sangat asas dan mudah. Namun, ia mampu memberikan maklumat pasaran yang bernilai kepada trader, membantu mereka membuat pertimbangan yang lebih bijak semasa dagangan.
Sebelum mendalami strategi ini, mari kita fahami cara MACD dan SMA berfungsi.
Apakah MACD?
MACD (Moving Average Convergence/Divergence) ialah sejenis penunjuk teknikal yang digunakan untuk mengenal pasti trend harga, momentum trend, arah serta potensi pembalikan. Ia berdasarkan hubungan antara dua Exponential Moving Average (EMA). Pengiraan MACD sangat mudah: tolak EMA 26 tempoh daripada EMA 12 tempoh.
MACD = EMA 12 tempoh – EMA 26 tempoh
Setiap trader mempunyai cara tersendiri untuk mentafsir MACD, tetapi kaedah yang paling biasa ialah golden cross dan death cross, divergen, serta kenaikan atau penurunan mendadak garis MACD.
Jadi bagaimana hendak dagangkan garis MACD?
MACD kebanyakannya dipaparkan bersama histogram, dan histogram mencerminkan jarak antara garis MACD dengan garis isyaratnya.
✍ Apabila garis MACD jatuh di bawah garis isyarat → menunjukkan isyarat bearish
✍ Apabila garis MACD naik melepasi garis isyarat → menunjukkan isyarat bullish
Namun satu kelemahan MACD ialah: mudah menghasilkan banyak isyarat palsu.
Walaupun terdapat banyak cara untuk dagangkan MACD, penjelasan ringkas di atas terutamanya bertujuan menyediakan asas untuk anda memahami strategi MACD + SMA.
Apakah SMA?
SMA (Simple Moving Average) ialah jenis moving average yang paling mudah dibina. Secara ringkasnya, ia mewakili harga purata dalam tempoh masa tertentu, dan perkataan "bergerak" bermaksud: nilai purata tersebut akan sentiasa berubah apabila carta dikemas kini bar demi bar, oleh itu ia dipanggil Simple Moving Average.
Cara pengiraannya juga sangat intuitif: jumlahkan harga beberapa tempoh terkini, kemudian bahagikan dengan bilangan tempoh yang dipilih.
SMA = (A1 + A2 + A3 + …) / n
A = harga aset dalam sesuatu tempoh
n = jumlah bilangan tempoh
Kegunaan paling biasa SMA ialah mengenal pasti arah trend, dan ia boleh memberi petunjuk bahawa trend mungkin berubah.
SMA yang biasa digunakan termasuk:
✍ SMA 200 hari (purata 200 lilin terdahulu): mengukur trend jangka panjang
✍ SMA 50 hari (purata 50 lilin terdahulu): mengukur trend jangka pendek
Analisis Strategi MACD + SMA 200
Menggabungkan MACD klasik (Moving Average Convergence/Divergence) dengan SMA 200 tempoh (Simple Moving Average) ialah strategi dagangan yang mudah digunakan serta cekap dan boleh dipercayai.
Ia bukan sahaja membantu mengenal pasti trend utama pasaran, malah menapis isyarat dagangan yang melawan trend. Dengan menggunakan SMA 200 sebagai penapis trend jangka panjang, kemudian menggunakan momentum jangka pendek MACD sebagai pengesahan, trader sering mampu membina kombinasi dagangan dengan kadar kemenangan yang lebih tinggi.
Prinsip teras strategi:
❍ Apabila histogram MACD dan momentum MACD kedua-duanya berada di atas garis sifar, dan garis pantas MACD berada di atas garis perlahan, kita buka posisi long. Ini membolehkan kita berdagang mengikut trend, bukan melawan trend.
❍ SMA 200 berfungsi sebagai penapis trend tambahan — harga mesti berada di atas SMA 200 untuk mengesahkan posisi long.
❍ Dengan kata lain, trend (SMA 200) dan momentum (MACD) mesti selaras untuk strategi ini berkesan. Logik untuk posisi short adalah sebaliknya.
Dalam senario terburuk, jika semuanya tidak berjalan seperti yang dijangka, strategi ini turut mempunyai penapis risiko terbina dalam: had drawdown maksimum ditetapkan pada 50%. Sebaik sahaja ekuiti akaun menyentuh garis bawah ini, strategi akan berhenti berdagang secara automatik. Ini dapat melindungi akaun dalam pasaran yang berombak dan tiada trend, sekali gus mengelakkan kerugian besar.