Kết hợp MACD (chỉ báo hội tụ/phân kỳ đường trung bình) với SMA (đường trung bình động đơn giản 200 ngày) thoạt nhìn có vẻ là một thiết kế chiến lược rất cơ bản và đơn giản. Nhưng nó lại có thể cung cấp cho trader những thông tin thị trường giá trị, giúp họ đưa ra phán đoán sáng suốt hơn khi giao dịch.
Trước khi đi sâu vào chiến lược này, chúng ta hãy cùng hiểu cách MACD và SMA hoạt động.
MACD là gì?
MACD (chỉ báo hội tụ/phân kỳ đường trung bình) là một chỉ báo kỹ thuật dùng để nhận diện xu hướng giá, động lượng xu hướng, hướng đi và khả năng đảo chiều tiềm năng. Nó dựa trên mối quan hệ giữa hai đường trung bình động lũy thừa (EMA). Cách tính MACD rất đơn giản: lấy EMA chu kỳ 12 trừ đi EMA chu kỳ 26.
MACD = EMA chu kỳ 12 – EMA chu kỳ 26
Mỗi trader có cách riêng để đọc MACD, nhưng cách phổ biến nhất là giao cắt vàng và giao cắt tử thần, phân kỳ, và sự tăng hoặc giảm nhanh của đường MACD.
Vậy làm thế nào để giao dịch với đường MACD?
MACD thường được hiển thị kèm với biểu đồ cột, và biểu đồ cột phản ánh khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu của nó.
✍ Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu → cho thấy tín hiệu giảm
✍ Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu → cho thấy tín hiệu tăng
Tuy nhiên, một nhược điểm của MACD là: dễ xuất hiện nhiều tín hiệu giả.
Mặc dù có rất nhiều cách giao dịch với MACD, nhưng phần giải thích ngắn gọn trên chủ yếu là bước đệm để bạn hiểu chiến lược MACD + SMA.
SMA là gì?
SMA (đường trung bình động đơn giản) là loại đường trung bình dễ xây dựng nhất trong tất cả các đường trung bình động. Nói đơn giản, nó biểu thị mức giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể, và từ "động" có nghĩa là: giá trị trung bình đó sẽ liên tục thay đổi khi biểu đồ cập nhật từng cây nến, vì vậy nó được gọi là đường trung bình động đơn giản.
Cách tính của nó cũng rất trực quan: cộng giá của một số chu kỳ gần nhất lại, rồi chia cho số chu kỳ đã chọn.
SMA = (A1 + A2 + A3 + …) / n
A = giá của tài sản trong một chu kỳ
n = tổng số chu kỳ
Công dụng phổ biến nhất của SMA là nhận diện hướng xu hướng, và có thể gợi ý rằng xu hướng có thể thay đổi.
Các SMA thường dùng bao gồm:
✍ SMA 200 ngày (trung bình của 200 cây nến gần nhất): đo lường xu hướng dài hạn
✍ SMA 50 ngày (trung bình của 50 cây nến gần nhất): đo lường xu hướng ngắn hạn
Phân tích chiến lược MACD + SMA 200
Kết hợp MACD cổ điển (chỉ báo hội tụ/phân kỳ đường trung bình) với SMA 200 chu kỳ (đường trung bình động đơn giản) là một chiến lược giao dịch vừa đơn giản dễ dùng lại vừa hiệu quả và đáng tin cậy.
Nó vừa giúp nhận diện xu hướng chính của thị trường, vừa lọc bỏ những tín hiệu giao dịch đi ngược xu hướng. Bằng cách dùng SMA 200 làm bộ lọc xu hướng dài hạn, rồi dùng động lượng ngắn hạn của MACD để xác nhận, trader thường có thể xây dựng được những tổ hợp giao dịch có tỷ lệ thắng cao hơn.
Nguyên lý cốt lõi của chiến lược:
❍ Khi biểu đồ cột MACD và động lượng MACD đều nằm trên đường zero, đồng thời đường MACD nhanh nằm trên đường chậm, chúng ta mua. Điều này cho phép chúng ta giao dịch thuận theo xu hướng, thay vì giao dịch ngược xu hướng.
❍ SMA 200 đóng vai trò bộ lọc xu hướng bổ sung — giá phải nằm trên SMA 200 thì mới xác nhận mua.
❍ Nói cách khác, xu hướng (SMA 200) và động lượng (MACD) phải đồng nhất thì chiến lược mới phát huy hiệu quả. Logic bán thì ngược lại với logic mua.
Trong trường hợp xấu nhất, nếu mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng, chiến lược này còn tích hợp sẵn một bộ lọc rủi ro: giới hạn sụt giảm tối đa là 50%. Một khi vốn chủ sở hữu tài khoản chạm ngưỡng này, chiến lược sẽ tự động dừng giao dịch. Điều này giúp bảo vệ tài khoản trong giai đoạn thị trường đi ngang, không có xu hướng, tránh xảy ra thua lỗ lớn.