การใช้ MACD (Moving Average Convergence Divergence) ร่วมกับ SMA (200-day Simple Moving Average) ในตอนแรกอาจดูเหมือนเป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่เรียบง่าย แต่จริง ๆ แล้วมันให้ข้อมูลตลาดที่มีค่าแก่เทรดเดอร์ ช่วยให้ตัดสินใจเทรดได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ก่อนจะลงลึกในกลยุทธ์นี้ เรามาทำความเข้าใจหลักการทำงานของ MACD และ SMA กันก่อน
MACD คืออะไร?
MACD (Moving Average Convergence Divergence) เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้ระบุแนวโน้มราคา โมเมนตัมของแนวโน้ม ทิศทาง และการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น โดยอ้างอิงจากความสัมพันธ์ระหว่างเส้น EMA สองเส้น วิธีคำนวณ MACD นั้นง่ายมาก คือนำ EMA 12 คาบ ลบด้วย EMA 26 คาบ
MACD = EMA 12 คาบ – EMA 26 คาบ
เทรดเดอร์แต่ละคนมีวิธีตีความ MACD ของตัวเอง แต่ที่นิยมที่สุดคือ การเกิด golden cross กับ death cross, divergence และการที่เส้น MACD เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว
แล้วจะเทรดเส้น MACD อย่างไร?
MACD มักแสดงร่วมกับฮิสโตแกรม ซึ่งฮิสโตแกรมสะท้อนระยะห่างระหว่างเส้น MACD กับเส้นสัญญาณ
✍ เมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ → บ่งชี้สัญญาณขาลง
✍ เมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ → บ่งชี้สัญญาณขาขึ้น
อย่างไรก็ตาม ข้อเสียอย่างหนึ่งของ MACD คือ มักเกิดสัญญาณหลอกค่อนข้างมาก
แม้จะมีวิธีเทรด MACD หลากหลาย แต่คำอธิบายสั้น ๆ ข้างต้นเป็นพื้นฐานให้คุณเข้าใจกลยุทธ์ MACD + SMA
SMA คืออะไร?
SMA (Simple Moving Average) เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สร้างง่ายที่สุดในบรรดาเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมด พูดง่าย ๆ คือมันแสดงราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด และคำว่า "เคลื่อนที่" หมายความว่าค่าเฉลี่ยนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ เมื่อกราฟอัปเดตแท่งเทียนทีละแท่ง จึงเรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย
วิธีคำนวณก็ตรงไปตรงมาเช่นกัน คือนำราคาของช่วงเวลาล่าสุดหลายคาบมารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนคาบที่เลือก
SMA = (A1 + A2 + A3 + …) / n
A = ราคาของสินทรัพย์ในคาบหนึ่ง
n = จำนวนคาบทั้งหมด
การใช้งาน SMA ที่พบบ่อยที่สุดคือระบุทิศทางของแนวโน้ม และสามารถบอกได้ว่าแนวโน้มอาจกำลังจะเปลี่ยน
SMA ที่นิยมใช้ ได้แก่:
✍ SMA 200 วัน (ค่าเฉลี่ยของ 200 แท่งเทียนล่าสุด): วัดแนวโน้มระยะยาว
✍ SMA 50 วัน (ค่าเฉลี่ยของ 50 แท่งเทียนล่าสุด): วัดแนวโน้มระยะสั้น
วิเคราะห์กลยุทธ์ MACD + SMA 200
การผสาน MACD (Moving Average Convergence Divergence) แบบคลาสสิกเข้ากับ SMA 200 คาบ (Simple Moving Average) เป็นกลยุทธ์ที่ทั้งง่ายต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้
มันช่วยทั้งระบุแนวโน้มหลักของตลาด และกรองสัญญาณเทรดที่สวนแนวโน้มออกไป ด้วยการใช้ SMA 200 เป็นตัวกรองแนวโน้มระยะยาว แล้วใช้โมเมนตัมระยะสั้นของ MACD ในการยืนยัน เทรดเดอร์มักสามารถสร้างชุดการเทรดที่มี win rate สูงขึ้นได้
หลักการแกนกลางของกลยุทธ์:
❍ เมื่อฮิสโตแกรม MACD และโมเมนตัม MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเส้นเร็วของ MACD อยู่เหนือเส้นช้า เราจะทำลอง วิธีนี้ทำให้เราเทรดตามแนวโน้ม ไม่ใช่สวนแนวโน้ม
❍ SMA 200 ทำหน้าที่เป็นตัวกรองแนวโน้มเพิ่มเติม ราคาต้องอยู่เหนือ SMA 200 จึงจะยืนยันการทำลอง
❍ พูดอีกอย่างคือ แนวโน้ม (SMA 200) และโมเมนตัม (MACD) ต้องสอดคล้องกัน กลยุทธ์จึงจะได้ผล ส่วนตรรกะการทำช็อตก็ตรงกันข้ามกับการทำลอง
ในกรณีที่แย่ที่สุด หากทุกอย่างไม่เป็นไปตามคาด กลยุทธ์นี้ยังมีตัวกรองความเสี่ยงในตัว นั่นคือ จำกัดดรอวดาวน์สูงสุดไว้ที่ 50% เมื่ออีควิตี้ของบัญชีแตะเส้นนี้ กลยุทธ์จะหยุดเทรดโดยอัตโนมัติ วิธีนี้ช่วยปกป้องบัญชีในตลาด sideways ที่ไม่มีแนวโน้ม และหลีกเลี่ยงการขาดทุนมหาศาล