데이트레이딩을 할 때 어떤 시간프레임을 사용할지 선택하는 것은 매우 중요하지만, 이 질문에 정답은 하나뿐이 아닙니다. 적합한 시간프레임은 트레이더가 사용하는 전략과 선호하는 거래 리듬(비교적 여유로운지, 아니면 더 높은 강도인지)에 따라 사람마다 다릅니다. 아래에서 각 데이트레이딩 시간프레임의 장단점을 하나씩 소개하며, 어떤 것이 자신에게 더 적합한지 판단하는 데 도움을 드리겠습니다.
각 데이트레이딩 시간프레임의 장단점
MT4/5 등 다양한 거래 차트는 1분, 5분, 10분, 15분, 그리고 그 사이 또는 그보다 높은 시간프레임 등 여러 가지로 나눌 수 있습니다. 이 시간프레임들을 하나씩 살펴보고 각각의 장단점을 분석하며, 어떤 거래 스타일에 더 잘 맞는지 설명하겠습니다.
하나씩 읽어보시기 바랍니다. 이 시간프레임들의 장단점은 서로 비교할 때 비로소 드러나기 때문입니다.
어떤 시간프레임이 절대적으로 더 좋거나 나쁘다고 할 수는 없지만, 그중 하나가 여러분에게 더 적합할 수 있습니다. 더 많은 거래 기회를 제공할 수 있기 때문이거나(잠재적으로), 차트 구조가 더 명확해 보일 수 있기 때문입니다. 또한 서로 다른 시간프레임은 함께 사용할 수 있으며, 다중 시간프레임 분석 방법에 대해서는 나중에 더 자세히 다루겠습니다.
1분 차트 시간프레임
1분 시간프레임은 가격의 세부 움직임을 관찰하는 것을 좋아하고, 몇 분만 지속되는 초단기(스캘핑) 진입·청산 거래를 선호하는 트레이더에게 적합합니다.
1분 차트에서 거래할 계획이라면, 1분 차트에서 거래 전략을 구축하고 테스트해야 합니다.
1분마다 캔들이 하나씩 생성되기 때문에 거래 신호(전략에 따라)가 자주 나타날 수 있으며, 따라서 1분 차트 거래는 거래 과정 내내 지속적이고 집중적인 모니터링이 거의 필요합니다.
가격 캔들 생성 빈도가 높기 때문에 1분 차트 트레이더는 일반적으로 더 높은 시간프레임보다 매일 더 많은 거래 기회를 갖습니다. 안정적으로 수익을 내는 시스템을 갖추고 있다면, 더 많은 거래 횟수는 더 높은 수익 잠재력과 계좌의 더 빠른 복리 성장을 의미합니다. 반대로, 거래 전략 자체에 우위가 없다면 이렇게 높은 빈도의 거래 리듬 속에서 자금이 매우 빠르게 소진될 수도 있습니다.
두 시간의 시간 창 안에서 여러 건의 거래를 완료하는 것은 충분히 가능합니다. 하루 종일 화면을 들여다보고 싶지 않다면 이 점은 상당히 유리합니다.
1분 차트의 캔들 폭이 높은 시간프레임 차트보다 작기 때문에, 이 작은 캔들에 기반한 거래의 손절과 익절 목표도 일반적으로 더 작습니다. 물론 절대적인 것은 아닙니다. 트레이더는 1분 차트에서 작은 손절을 사용하면서 동시에 큰 수익/위험 비율을 추구할 수도 있습니다. 다만 목표 수익이 클수록 당일 완료할 수 있는 거래 횟수는 그에 따라 줄어들 수 있습니다.
손절 폭이 작을 수 있기 때문에 포지션 크기는 크게 잡을 수 있는 경우가 많습니다.
외환 거래에서 이러한 포지션 크기에 맞추려면 100배, 200배, 심지어 500배의 레버리지가 필요할 수 있지만, 합리적으로 관리하면 단일 거래의 위험을 여전히 계좌 자금의 1% 이내로 통제할 수 있습니다. 많은 외환 브로커가 300배에서 500배의 레버리지를 제공합니다(1,000배 이상을 제공하는 곳도 있습니다).
주식 데이트레이딩에서는 포지션 레버리지가 일반적으로(항상은 아니지만) 약 4배로 제한됩니다. 이는 각 거래에서 계좌 자금의 1% 또는 0.5%의 위험만 감수하더라도 계좌의 상당 부분을 쉽게 사용하게 되거나 최대 가용 레버리지에 근접할 수 있다는 것을 의미합니다(물론 더 작은 위험을 감수하도록 선택할 수도 있습니다).
따라서 주식 데이트레이딩 한 건이 계좌의 가용 자금 대부분을 차지하여 다른 거래(예: 스윙트레이딩)에 사용할 자금 여력을 줄일 수 있습니다. 이에 대해서는 자금 용도를 미리 나눌 수 있습니다. 데이트레이딩을 위해 별도의 자금을 배분하고, 나머지 자금은 다른 거래 전략을 위해 남겨두는 것입니다.
거래는 고정된 2:1 수익/위험 비율을 사용합니다.
핵심 결론:1분 차트는 거래 시간을 최대화하고 더 빈번하게 거래하려는 트레이더에게 적합하며, 일반적으로 큰 포지션 크기를 사용하고 동시에 작은 손절과 수익 목표를 설정합니다(물론 필요하다면 수익 목표를 적절히 키울 수도 있습니다).
5분 차트 시간프레임
5분 차트는 장중 더 큰 수준의 흐름에 더 관심이 있는 트레이더에게 적합합니다. 이런 트레이더는 매분 시가, 고가, 저가, 종가를 볼 필요 없이, 5분마다 한 번씩 집계되는 가격 정보를 얻는 쪽을 더 선호합니다.
5분 차트에서 거래할 계획이라면, 5분 차트에서 거래 전략을 구축하고 테스트해야 합니다.
5분 차트 거래도 집중이 필요하지만, 1분 차트에 비해 지속적이고 밀도 높은 모니터링은 필요하지 않습니다. 5분마다 캔들이 하나씩 생성되므로 데이터 포인트 사이의 간격이 더 깁니다. 트레이더가 캔들 마감 후에 실행하는 것을 선택한다면, 적어도 5분마다 한 번의 가능한 행동 기회가 있을 뿐이며, 실제 행동 간격은 종종 더 깁니다.
참고할 데이터 포인트(캔들)가 더 적기 때문에 5분 차트 트레이더의 거래 빈도는 일반적으로 1분 차트 트레이더보다 낮습니다. 약 두 시간의 거래 창 안에서 한두 건의 거래 기회만 나타날 수 있으며, 때때로 더 많을 수도 있지만 전체적으로는 여전히 1분 차트보다 현저히 적습니다.
1분 차트에 비해 5분 차트의 손절과 익절 폭은 일반적으로 더 큽니다. 이것 자체가 좋거나 나쁜 것은 아니지만, 일반적으로 매일 거래 횟수가 더 적다는 것을 의미합니다.
5분 차트의 캔들 폭이 더 크기 때문에 진입가와 손절, 익절 사이의 거리도 더 멀어, 포지션 크기는 일반적으로 1분 차트 거래보다 작습니다.
포지션 크기가 상대적으로 작기 때문에 트레이더는 여러 포지션을 동시에 보유할 수 있는 경우가 많습니다. 물론 각 데이트레이딩 거래에 고정된 자금 비율을 미리 배분하여 계획한 모든 거래를 실행할 충분한 자금을 확보할 수도 있습니다.
핵심 결론:5분 차트는 더 큰 수준의 장중 흐름에 집중하려는 트레이더에게 적합합니다. 더 적은 데이터 포인트를 제공하며, 포지션 크기가 중간 정도(1분 차트보다 작지만 더 높은 시간프레임보다 큰)인 트레이더에게 맞습니다.
10분 또는 15분 차트 시간프레임
10분 또는 15분 차트는 (1분이나 5분 차트처럼) 모든 작은 가격 변동보다는 전체 거래일의 주요 추세와 핵심 파동을 파악하려는 트레이더에게 적합합니다.
15분 차트에서 거래할 계획이라면, 15분 차트에서 거래 전략을 구축하고 테스트해야 합니다.
10분 또는 15분 차트 거래는 각 캔들의 형성 시간이 더 길기 때문에 지속적인 집중도 요구가 더 낮습니다. 캔들 마감을 기다린 후 결정하는 것을 선택한다면(반드시 그럴 필요는 없지만), 두 번의 가능한 행동 사이에는 적어도 10분 또는 15분의 간격이 생깁니다.
이 시간프레임에서는 트레이더가 하루에 한두 건의 거래만 할 수 있습니다. 두 시간 또는 그보다 짧은 시간 창에서만 거래한다면, 많은 거래일에는 신호가 전혀 없을 수도 있습니다. 이런 거래 방식은 진입에서 청산까지의 과정 자체가 더 느리기 때문에, 종종 더 오랜 시간 화면 앞에 앉아 있어야 합니다.
5분 차트에 비해 10분 또는 15분 차트의 손절과 익절 폭은 일반적으로 더 큽니다. 이것은 우열의 문제가 아니지만, 마찬가지로 일일 거래 횟수가 더 줄어든다는 것을 의미합니다.
10분 또는 15분 차트의 캔들이 더 크기 때문에 손절 거리가 종종 더 멀어, 포지션 크기는 일반적으로 5분 차트 거래보다 작습니다.
거래 횟수가 더 적고 단일 포지션 크기가 더 작기 때문에, 트레이더는 이 시간프레임에서 여러 포지션을 동시에 보유하기가 더 쉽습니다.
핵심 결론:10분 또는 15분 차트는 하루 종일의 더 큰 가격 파동에 주의를 집중하려는 트레이더에게 적합합니다. 거래가 열리고 끝나는 데 더 오래 기다리는 것을 개의치 않으며, 상대적으로 깔끔하고 구조가 더 명확한 흐름을 선호하고, 보통 몇 시간의 거래 과정에서 한두 건의 거래 기회만을 추구합니다.
최적의 데이트레이딩 시간프레임 비교 요약
1분 캔들이 가장 빠르게 생성되기 때문에, 1분 차트에서 거래하면 일반적으로 더 많은 거래 기회를 얻습니다. 동시에 거래 리듬도 모든 시간프레임 중 가장 빠른데, 매분 새로운 캔들이 하나씩 생성되어 지속적으로 새로운 시장 정보를 제공하기 때문입니다.
1분 차트에서는 손절 폭이 매우 작기 때문에 포지션 크기가 일반적으로 가장 큽니다. 단일 거래 위험을 계좌 자금의 1%로 통제한다는 전제하에, 거의 전액을 사용하거나 레버리지까지 결합할 수 있는 경우가 많습니다. 이는 또한 전략이 실패할 경우 자금 소진 속도 역시 빠르다는 것을 의미합니다. 앞서 언급했듯이, 고정된 위험 비율을 전제로 하면 거의 전액을 작은 손절의 한 거래에 사용하는 것도 충분히 가능합니다.
흥미롭게도 '최소 자금 문턱'이라는 관점에서 보면, 1분 차트가 오히려 데이트레이딩을 하기에 가장 쉬운 편입니다. 그 이유는 손절이 보통 가장 작아서, 작은 계좌라도 단일 거래 위험을 1% 또는 그 이하로 통제할 수 있는 경우가 많기 때문입니다. 반대로 손절 폭이 커질수록, 같은 수준의 통제된 위험으로 거래하려면 더 많은 자금을 투입해야 합니다.
매분 새로운 캔들이 끊임없이 나타나기 때문에 1분 차트는 트레이더의 집중도를 가장 많이 요구하며, 더 긴 시간프레임에서는 새로운 정보가 느리게 생성되어 심리적 압박과 주의력 소모가 상대적으로 낮습니다.
다중 시간프레임 분석
어떤 트레이더는 단일 시간프레임만 사용하고, 또 다른 트레이더는 여러 시간프레임을 결합하여 거래 기회를 찾습니다.
하나의 시간프레임만 거래한다면, 그 시간프레임에서 거래 신호가 나타나면 바로 실행하고, 다른 시간프레임에서 확인을 찾을 필요가 없습니다.
다중 시간프레임 거래의 아이디어는 더 높은 시간프레임을 필터로 사용하고, 더 낮은 시간프레임으로 진입점을 찾는 것입니다. 예를 들어, 트레이더는 먼저 5분 또는 10분 차트를 보고 전체 추세 방향을 판단한 다음, 1분 차트에서 추세 순응 진입 기회를 찾을 수 있습니다. 또는 먼저 30분 차트로 큰 방향을 판단한 다음, 5분 또는 10분 차트에서 진입을 실행할 수도 있습니다.
완벽한 시간프레임 조합은 없으며, 유일하게 올바른 답도 없습니다. 어떤 시간프레임이든, 또는 어떤 시간프레임의 조합이든 수익 시스템을 구축할 수 있습니다. 핵심은 각각의 장단점을 이해하여 자신에게 가장 적합한 방식을 선택하는 것입니다.
데이트레이딩 차트 시간프레임의 대안 — 틱 차트와 렌코 차트
시간프레임 차트는 마치 유일한 선택인 것처럼 자주 논의되지만, 사실 그렇지 않습니다. 시장에는 시간에 기반하지 않는 차트 유형도 있습니다.
틱 차트는 고정된 체결 건수를 기반으로 합니다. 체결이 설정된 수량에 도달하면 캔들이 하나 완성됩니다. 따라서 시장이 활발할 때는 캔들이 빠르게 생성되고, 거래가 한산할 때는 캔들 하나가 형성되는 데 몇 분甚至 몇 시간이 걸릴 수도 있습니다.
렌코 차트는 '벽돌'로 구성되며, 가격이 어느 방향으로든 설정된 폭에 도달할 때마다 새로운 벽돌이 생성됩니다. 가격이 반대 방향으로 움직여 두 개 벽돌의 폭에 도달하면 벽돌의 색이 바뀌고 반대 방향으로 뻗어 나가기 시작합니다. 렌코 차트는 시간이 아닌 가격 변동에 전적으로 기반합니다.
위의 두 가지는 수많은 대안 차트 유형 중 두 가지 예에 불과합니다.
제가 개인적으로 거래에 사용하는 시간프레임
✔ 외환 데이트레이딩: 1분 차트 사용
✔ 주식 데이트레이딩: 주로 1분 차트 사용; 더 큰 파동을 포착하고 싶을 때는 때때로 2분 또는 3분 차트로 올림
✔ 주식 스윙트레이딩: 일봉 차트만 사용
✔ 외환 스윙트레이딩: 주로 일봉, 4시간, 1시간 차트에서 패턴을 찾음
많은 경우 저는 관찰 중인 단일 시간프레임만을 기반으로 거래합니다. 때로는 높은 시간프레임에서 매우 이상적인 거래 기회를 발견하면, 수익/위험 비율을 최대화하기 위해 5분 차트로 내려가 더 정확한 진입점을 찾습니다(예: 손절은 5분 차트 기반, 목표는 4시간 또는 1시간 차트 기반). 변동성이 극심한 상황에서는 렌코 차트를 보조적으로 사용하기도 합니다.
면책 조항:본 콘텐츠는 어떠한 개인적 투자 조언도 구성하지 않으며, 어떠한 금융 상품의 매수 또는 매도를 권유하는 것도 아닙니다. 거래에는 위험이 따르며, 레버리지를 사용한 거래 시 손실이 초기 투입 자금을 초과할 수도 있습니다.