ในการทำเทรดรายวัน การเลือกว่าจะใช้ไทม์เฟรมไหนนั้นสำคัญมาก แต่คำถามนี้ไม่มีคำตอบมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียว ไทม์เฟรมที่เหมาะสมนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละคน ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ใช้ และจังหวะการเทรดที่พวกเขาชอบ เช่น ผ่อนคลายกว่าหรือเข้มข้นกว่า บทความนี้จะแนะนำข้อดีข้อเสียของไทม์เฟรมการเทรดรายวันแต่ละประเภท เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าอันไหนเหมาะกับตัวเองมากที่สุด
ข้อดีข้อเสียของไทม์เฟรมการเทรดรายวันแต่ละประเภท
บนกราฟการเทรดต่างๆ เช่น MT4/5 สามารถแบ่งไทม์เฟรมได้หลายแบบ ทั้ง 1 นาที, 5 นาที, 10 นาที, 15 นาที และไทม์เฟรมอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างนั้นหรือสูงกว่า เราจะอธิบายไทม์เฟรมเหล่านี้ทีละอัน วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละอัน และอธิบายว่าเหมาะกับสไตล์การเทรดแบบไหนมากกว่ากัน
ลองอ่านไปทีละอัน เพราะข้อดีข้อเสียของไทม์เฟรมเหล่านี้จะเห็นได้ชัดก็ต่อเมื่อเปรียบเทียบกับอันอื่นเท่านั้น
ไม่มีไทม์เฟรมไหนที่ดีกว่าหรือแย่กว่ากันอย่างเด็ดขาด แต่บางอันอาจเหมาะกับคุณมากกว่า เพราะอาจมีโอกาสเทรดมากกว่า (ในเชิงศักยภาพ) หรือโครงสร้างกราฟดูชัดเจนกว่า นอกจากนี้ ไทม์เฟรมต่างๆ ยังสามารถใช้ร่วมกันได้ เรื่องวิธีการวิเคราะห์หลายไทม์เฟรมเราจะพูดถึงต่อไป
ไทม์เฟรมกราฟ 1 นาที
ไทม์เฟรม 1 นาทีเหมาะกับเทรดเดอร์ที่ชอบดูรายละเอียดราคา และชอบเทรดระยะสั้นมากๆ (สกัลปิ้ง) ที่เข้าและออกภายในไม่กี่นาที
ถ้าคุณวางแผนจะเทรดบนกราฟ 1 นาที คุณก็ควรสร้างและทดสอบกลยุทธ์การเทรดบนกราฟ 1 นาที
เนื่องจากทุกนาทีจะสร้างแท่งเทียนหนึ่งแท่ง สัญญาณเทรด (ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์) อาจเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้นการเทรดด้วยกราฟ 1 นาทีจึงเกือบต้องจับตาจออย่างต่อเนื่องและมีสมาธิตลอดเวลา
เพราะแท่งเทียนเกิดถี่ เทรดเดอร์กราฟ 1 นาทีจึงมักมีโอกาสเทรดมากกว่าไทม์เฟรมที่สูงกว่าในแต่ละวัน ถ้าคุณมีระบบที่ทำกำไรได้สม่ำเสมอ จำนวนเทรดที่มากขึ้นหมายถึงศักยภาพกำไรที่สูงขึ้น และการทบต้นของบัญชีที่เร็วขึ้น แต่ในทางกลับกัน ถ้ากลยุทธ์ไม่มีข้อได้เปรียบจริง เงินทุนก็อาจหมดเร็วมากภายใต้จังหวะการเทรดที่ถี่ขนาดนี้
ในช่วงเวลาสองชั่วโมง การทำหลายเทรดเป็นไปได้เลย ถ้าคุณไม่อยากจ้องจอทั้งวัน ข้อนี้ก็ถือว่าดีทีเดียว
เนื่องจากแท่งเทียนของกราฟ 1 นาทีมีขนาดเล็กกว่ากราฟไทม์เฟรมสูง การเทรดบนแท่งเทียนเล็กๆ เหล่านี้จึงมักมี stop loss และ take profit ที่เล็กลงด้วย แน่นอนว่านี่ไม่ใช่กฎตายตัว เทรดเดอร์ก็สามารถใช้ stop loss เล็กบนกราฟ 1 นาที พร้อมกับไล่ล่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงได้ เพียงแต่ยิ่งเป้าหมายกำไรใหญ่ขึ้น จำนวนเทรดที่ทำได้ในวันนั้นก็อาจลดลงตามไปด้วย
เพราะ stop loss อาจเล็ก ขนาด position จึงมักเปิดได้ใหญ่
ในการเทรด forex การจะจับคู่กับขนาด position แบบนี้อาจต้องใช้เลเวอเรจ 100 เท่า, 200 เท่า หรือ даже 500 เท่า แต่ถ้าควบคุมอย่างเหมาะสม ความเสี่ยงต่อเทรดก็ยัง控制在 1% ของเงินในบัญชีได้ โบรกเกอร์ forex หลายแห่งให้เลเวอเรจ 300 ถึง 500 เท่า (บางแห่ง甚至 1000 เท่าขึ้นไป)
ในการเทรดรายวันหุ้น เลเวอเรจของ position มัก (แต่ไม่เสมอไป) ถูกจำกัดไว้ที่ประมาณ 4 เท่า ซึ่งหมายความว่า แม้คุณจะรับความเสี่ยงเพียง 1% หรือ 0.5% ของบัญชีต่อเทรด ก็อาจใช้เงินในบัญชีไปเป็นสัดส่วนที่มาก หรือใกล้เคียงเลเวอเรจสูงสุดที่ใช้ได้ (แน่นอนว่าคุณก็เลือกจะรับความเสี่ยงน้อยลงได้)
ดังนั้น เทรดรายวันหุ้นหนึ่งครั้งอาจใช้เงินที่ใช้ได้ส่วนใหญ่ของบัญชีไป ทำให้เหลือพื้นที่เงินสำหรับเทรดอื่น (เช่น สวิงเทรด) น้อยลง คุณสามารถแบ่งเงินล่วงหน้าได้เลย โดยจัดสรรส่วนหนึ่งสำหรับเทรดรายวัน และเหลือไว้สำหรับกลยุทธ์อื่น
การเทรดใช้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงคงที่ 2:1
สรุปใจความสำคัญ:กราฟ 1 นาทีเหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการใช้เวลาเทรดให้มากที่สุดและเทรดบ่อยขึ้น มักใช้ขนาด position ใหญ่ พร้อมตั้ง stop loss และเป้าหมายกำไรเล็ก (แน่นอนว่าถ้าต้องการ เป้าหมายกำไรก็ขยายได้ตามเหมาะสม)
ไทม์เฟรมกราฟ 5 นาที
กราฟ 5 นาทีเหมาะกับเทรดเดอร์ที่สนใจแนวโน้มใหญ่ในวันมากกว่า เทรดเดอร์ประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องเห็นราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด และปิดทุกนาที แต่ชอบข้อมูลราคาที่สรุปทุก 5 นาทีมากกว่า
ถ้าคุณวางแผนจะเทรดบนกราฟ 5 นาที คุณก็ควรสร้างและทดสอบกลยุทธ์การเทรดบนกราฟ 5 นาที
การเทรดด้วยกราฟ 5 นาทียังต้องมีสมาธิ แต่ไม่ต้องจับตาจอถี่เท่ากราฟ 1 นาที เพราะแท่งเทียนเกิดทุก 5 นาที ช่องว่างระหว่างจุดข้อมูลจึงยาวขึ้น ถ้าเทรดเดอร์เลือกจะดำเนินการหลังแท่งเทียนปิด อย่างน้อยทุก 5 นาทีก็จะมีโอกาสลงมือหนึ่งครั้ง แต่ช่วงห่างจริงมักนานกว่านั้น
เพราะจุดข้อมูล (แท่งเทียน) ที่อ้างอิงมีน้อยกว่า เทรดเดอร์กราฟ 5 นาทีจึงมักเทรดน้อยกว่าเทรดเดอร์กราฟ 1 นาที ในช่วงเวลาประมาณสองชั่วโมง อาจมีโอกาสเทรดเพียงหนึ่งถึงสองครั้ง บางครั้งมากกว่านั้น แต่โดยรวมยังน้อยกว่ากราฟ 1 นาทีอย่างชัดเจน
เมื่อเทียบกับกราฟ 1 นาที stop loss และ take profit ของกราฟ 5 นาทีมักใหญ่กว่า ซึ่งไม่ดีหรือแย่ในตัวเอง แต่โดยทั่วไปหมายถึงจำนวนเทรดต่อวันน้อยลง
เนื่องจากแท่งเทียนของกราฟ 5 นาทีใหญ่กว่า ระยะห่างระหว่างราคาเข้าและ stop loss/take profit จึงไกลกว่า ขนาด position จึงมักเล็กกว่าการเทรดกราฟ 1 นาที
เพราะขนาด position เล็กกว่า เทรดเดอร์จึงมักถือหลาย position พร้อมกันได้ แน่นอนว่าคุณก็สามารถจัดสรรสัดส่วนเงินคงที่ล่วงหน้าสำหรับเทรดรายวันแต่ละครั้ง เพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับทุกเทรดที่วางแผนไว้
สรุปใจความสำคัญ:กราฟ 5 นาทีเหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการโฟกัสแนวโน้มรายวันที่ใหญ่ขึ้น ให้จุดข้อมูลน้อยกว่า และมีขนาด position ปานกลาง (เล็กกว่ากราฟ 1 นาที แต่ใหญ่กว่าไทม์เฟรมที่สูงกว่า)
ไทม์เฟรมกราฟ 10 นาทีหรือ 15 นาที
กราฟ 10 นาทีหรือ 15 นาทีเหมาะกับเทรดเดอร์ที่อยากจับแนวโน้มหลักและความผันผวนสำคัญของทั้งวัน มากกว่าจะสนใจทุกการแกว่งราคาเล็กๆ (แบบกราฟ 1 นาทีหรือ 5 นาที)
ถ้าคุณวางแผนจะเทรดบนกราฟ 15 นาที ก็ควรสร้างและทดสอบกลยุทธ์บนกราฟ 15 นาที
การเทรดบนกราฟ 10 หรือ 15 นาทีต้องการสมาธิต่อเนื่องน้อยกว่า เพราะแต่ละแท่งเทียนใช้เวลานานกว่า ถ้าคุณเลือกจะรอแท่งเทียนปิดก่อนตัดสินใจ (แม้ไม่จำเป็น) ระหว่างการลงมือสองครั้งจะห่างกันอย่างน้อย 10 หรือ 15 นาที
ในไทม์เฟรมนี้ เทรดเดอร์อาจเทรดเพียงหนึ่งถึงสองครั้งต่อวัน ถ้าเทรดเฉพาะในช่วงสองชั่วโมงหรือน้อยกว่า หลายวันอาจไม่มีสัญญาณเลยด้วยซ้ำ วิธีเทรดแบบนี้มักต้องนั่งหน้าจอนานขึ้น เพราะกระบวนการตั้งแต่เข้าไปจนออกนั้นช้ากว่า
เมื่อเทียบกับกราฟ 5 นาที stop loss และ take profit ของกราฟ 10 หรือ 15 นาทีมักใหญ่กว่า ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีหรือแย่ แต่ก็หมายถึงจำนวนเทรดต่อวันจะลดลงอีก
เนื่องจากแท่งเทียนของกราฟ 10 หรือ 15 นาทีใหญ่กว่า ระยะ stop loss จึงมักไกลกว่า ขนาด position จึงมักเล็กกว่าการเทรดกราฟ 5 นาที
เพราะจำนวนเทรดน้อยลงและขนาด position ต่อครั้งเล็กกว่า เทรดเดอร์ในไทม์เฟรมนี้จึงถือหลาย position พร้อมกันได้ง่ายขึ้น
สรุปใจความสำคัญ:กราฟ 10 หรือ 15 นาทีเหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการโฟกัสการแกว่งราคาใหญ่ของทั้งวัน ไม่รังเกียจที่จะรอนานขึ้นให้เทรดเปิดและปิด ชอบแนวโน้มที่ค่อนข้างสะอาดและโครงสร้างชัดเจนกว่า และมักมองหาโอกาสเทรดเพียงหนึ่งถึงสองครั้งในระหว่างการเทรดหลายชั่วโมง
สรุปเปรียบเทียบไทม์เฟรมการเทรดรายวันที่ดีที่สุด
เนื่องจากแท่งเทียน 1 นาทีเกิดเร็วที่สุด การเทรดบนกราฟ 1 นาทีจึงมักได้โอกาสเทรดมากกว่า ในขณะเดียวกันจังหวะการเทรดก็เร็วที่สุดในบรรดาทุกไทม์เฟรม เพราะทุกนาทีจะมีแท่งเทียนใหม่เกิดขึ้น ให้ข้อมูลตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
บนกราฟ 1 นาที ขนาด position มักใหญ่ที่สุด เพราะ stop loss เล็กมาก ภายใต้การควบคุมความเสี่ยงต่อเทรดที่ 1% ของเงินในบัญชี มักใช้เงินได้เกือบทั้งหมด หรือ дажеร่วมกับเลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่าถ้ากลยุทธ์ล้มเหลว เงินก็หมดเร็วเช่นกัน อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ภายใต้อัตราความเสี่ยงคงที่ เป็นไปได้เลยที่จะใช้เงินเกือบทั้งหมดในเทรดเดียวที่มี stop loss เล็ก
ที่น่าสนใจคือ ถ้ามองจาก "เงินขั้นต่ำ" กราฟ 1 นาทีกลับเป็นไทม์เฟรมที่เทรดรายวันได้ง่ายที่สุด เพราะ stop loss มักเล็กที่สุด แม้บัญชีเล็กก็มักควบคุมความเสี่ยงต่อเทรดให้อยู่ที่ 1% หรือน้อยกว่าได้ และเมื่อ stop loss ใหญ่ขึ้น การจะเทรดในระดับความเสี่ยงที่ควบคุมได้เท่าเดิมก็ต้องใช้เงินมากขึ้น
เนื่องจากทุกนาทีมีแท่งเทียนใหม่เกิดขึ้นตลอด กราฟ 1 นาทีจึงต้องการสมาธิจากเทรดเดอร์สูงสุด ส่วนไทม์เฟรมที่ยาวกว่าจะสร้างข้อมูลใหม่ช้ากว่า ความกดดันทางจิตใจและการใช้สมาธิจึงต่ำกว่า
การวิเคราะห์หลายไทม์เฟรม
เทรดเดอร์บางคนใช้ไทม์เฟรมเดียวเท่านั้น ขณะที่บางคนใช้หลายไทม์เฟรมร่วมกันเพื่อหาโอกาสเทรด
ถ้าเทรดไทม์เฟรมเดียว เมื่อสัญญาณเทรดปรากฏบนไทม์เฟรมนั้น ก็ดำเนินการได้เลย ไม่ต้องไปหา confirmation จากไทม์เฟรมอื่น
แนวคิดของการเทรดหลายไทม์เฟรมคือ ใช้ไทม์เฟรมที่สูงกว่าเป็นตัวกรอง และใช้ไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าเพื่อหาจุดเข้า ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจดูกราฟ 5 หรือ 10 นาทีก่อนเพื่อ判斷ทิศทางแนวโน้มโดยรวม แล้วหาจุดเข้าตามแนวโน้มบนกราฟ 1 นาที หรือใช้กราฟ 30 นาที判斷ทิศทางใหญ่ แล้วลงมือเข้าบนกราฟ 5 หรือ 10 นาที
ไม่มีชุดไทม์เฟรมที่สมบูรณ์แบบ และไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว ไทม์เฟรมใดก็ตาม หรือชุดไทม์เฟรมใดก็ตาม ล้วนสร้างระบบที่ทำกำไรได้ทั้งนั้น สิ่งสำคัญคือเข้าใจข้อดีข้อเสียของแต่ละอัน เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเองที่สุด
ทางเลือกอื่นแทนไทม์เฟรมกราฟการเทรดรายวัน — กราฟ Tick และกราฟ Renko
กราฟไทม์เฟรมมักถูกพูดถึงราวกับเป็นทางเลือกเดียว แต่ความจริงไม่ใช่ ตลาดยังมีประเภทกราฟที่ไม่基于เวลาอีกด้วย
กราฟ Tick 基于จำนวนดีลที่คงที่ เมื่อดีลครบจำนวนที่ตั้งไว้ แท่งเทียนหนึ่งแท่งจึงจะเสร็จ ดังนั้นเมื่อตลาดคึกคัก แท่งเทียนจะเกิดเร็ว และเมื่อตลาดเงียบ แท่งเทียนหนึ่งแท่งอาจใช้เวลาหลายนาทีหรือ дажеหลายชั่วโมงกว่าจะเกิด
กราฟ Renko ประกอบด้วย "อิฐ" เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางหนึ่งถึงขนาดที่ตั้งไว้ อิฐใหม่ก็จะเกิด ถ้าราคาเคลื่อนสวนทางถึงสองอิฐ อิฐก็จะเปลี่ยนสีและเริ่มยืดออกไปในทิศตรงข้าม กราฟ Renko 基于ความผันผวนของราคาล้วนๆ ไม่ใช่เวลา
ข้างต้นเป็นเพียงสองตัวอย่างจากประเภทกราฟทางเลือกอีกมากมาย
ไทม์เฟรมที่ผมใช้เทรดเป็นการส่วนตัว
✔ เทรดรายวัน forex: ใช้กราฟ 1 นาที
✔ เทรดรายวันหุ้น: ใช้กราฟ 1 นาทีเป็นหลัก ถ้าต้องการจับการแกว่งที่ใหญ่ขึ้น บางครั้งก็ปรับขึ้นไปกราฟ 2 หรือ 3 นาที
✔ สวิงเทรดหุ้น: ใช้กราฟรายวันเท่านั้น
✔ สวิงเทรด forex: หารูปแบบบนกราฟรายวัน 4 ชั่วโมง และ 1 ชั่วโมงเป็นหลัก
หลายครั้งผมเทรดบนไทม์เฟรมเดียวที่กำลังดูอยู่ บางครั้งถ้าเจอโอกาสเทรดที่ดีมากบนไทม์เฟรมสูง ผมจะลงไปกราฟ 5 นาทีเพื่อหาจุดเข้าที่แม่นยำขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงให้สูงสุด (เช่น stop loss 基于กราฟ 5 นาที เป้าหมาย基于กราฟ 4 ชั่วโมงหรือ 1 ชั่วโมง) ในกรณีที่ตลาดผันผวนรุนแรงมาก ผมก็ใช้กราฟ Renko ช่วยด้วย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:เนื้อหาบทความนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคลใดๆ และไม่ถือเป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ การเทรดมีความเสี่ยง เมื่อใช้เลเวอเรจในการเทรด ผลขาดทุนอาจเกินกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นด้วยซ้ำ