저는 2005년에 데이트레이딩을 시작했습니다. 다음은 제가 마침내 수익을 내게 되고, 이후 트레이딩으로 생계를 유지하게 해준 경험과 교훈들입니다. 그중 일부는 제가 자영 데이트레이딩 회사에서 일한 6년 동안 배운 것이고, 일부는 끊임없는 시행착오와 자기 탐구를 통해 터득한 것입니다.
이 데이트레이딩 경험들이 여러분의 수익之路에 도움이 되기를 바랍니다... 아니면 이미 성공을 거두신 분들이 안정적인 수익을 계속 유지하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
데이트레이딩 성공의 핵심
다음은 데이트레이딩 성공률을 높이는 데 도움이 되는 12가지 경험입니다.
1. 일일 손실을 통제하라
전략이 아무리 뛰어나도, 우리는 '충동의 날'을 맞이할 수 있고, 또는 그날의 시장 흐름이 우리의 전략에 전혀 맞지 않을 수 있습니다.
제 개인적인 규칙은: 하루 손실이 계좌의 3%에 도달하면 즉시 트레이딩을 중단합니다. 이는 연속 3회 거래에서 각각 1%씩 손실을 보는 것과 같습니다. 절대 하루에 3% 이상 손실을 보지 마세요.
고정 금액으로 일일 최대 손실 한도를 설정할 수도 있으며, 일반적으로 계좌의 3%를 초과하지 않는 것이 권장됩니다. 하나의 참고 기준은 최대 일일 손실이 평균 일일 수익과 대략 같아야 한다는 것입니다. 이렇게 하면 하루 평균 수익으로 하루 손실을 상쇄할 수 있습니다. 만약 현재 수익을 내는 날이 거의 없다면... 일일 손실 상한을 매우 낮게 설정해야 합니다.
시간이 지나면서 성과가越来越好지면, 일일 위험 허용 범위도 그에 맞게 높일 수 있습니다. 예를 들어: 지난달 평균 수익일이 500달러(약 68만 원)였고 이번 달에 600달러(약 82만 원)로 높아졌다면, 일일 최대 손실 한도도 500달러에서 600달러로 상향 조정할 수 있습니다.
저는 이것을 '일일 최대 손실액'이라고 부릅니다. 초보자는 거래당 1%의 위험을 감수하지 마세요. 거래당 0.1%부터 시작하고 일일 최대 손실을 0.3%로 설정하세요. 시작 단계에서는 손실이 더 빈번하기 때문에, 자본이 너무 빨리 줄어들지 않도록 보호해야 합니다. 지속적으로 수익을 내기 시작하면, 점차 포지션 크기를 늘리면서 동시에 일일 손실 한도도 높이세요.
위는 제가 자영 회사에서 트레이딩할 때 채택한 위험 모델이며, 저는 이 방식을 매우 좋아합니다. 물론 자신의 편안함에 따라 비율을 조정할 수 있습니다. 이상적으로는, 당신의 시스템이 이 프레임워크 내에서 작동할 수 있어야 합니다.
예를 들어: 테스트 결과 수익이 나기 전에 연속 5회 손실이 발생할 수 있다면, 이를 고려해야 합니다. 거래당 위험을 0.5%로 설정하면 긴 연속 손실을 만나도 일일 손절이 발동하지 않습니다. 승률이 높은 전략, 예를 들어 하루에 한 번의 고확률 거래만 한다면, 그날의 전체 위험 한도를 그 한 거래에 배분할 수 있습니다.
일부 사람들은 일일 위험 통제를 설정하지 않고 시스템이 자유롭게 작동하도록 선택합니다. 이는 자신의 시스템을 진정으로 이해하고 엄격하게 실행하는 경우에만 허용됩니다. 하지만 충동적 거래를 하기 쉬운 사람이라면 반드시 일일 손절 한도를 설정하세요.
2. 시장 상황과 그날의 자신에 따라 거래하라
진입을 준비할 때, 저는 시장 상황뿐만 아니라 자신의 심리 상태도 평가합니다.
어떤 날은 평소보다 더 불안하고, 더 공격적이거나 더 조급합니다. 이러한 심리 상태에 맞춰 조정해야 합니다. 목표가를 수정하거나, 트레일링 스탑을 사용하거나, 컨디션이 좋지 않을 때는 약간 어려운 장세를 피할 수 있습니다. 컨디션이 좋을 때는 여전히 실행 가능한 기회가 있기 때문에 그러한 장세를 거래할 것입니다.
매일 우리의 '임계점'(즉, 가장 실수하기 쉬운 순간)은 조금씩 다릅니다. 감정이 우리에게 미치는 영향을 충분히 자각할 수 있다면, 적시에 개입하여 실수 발동을 피할 수 있습니다.
이 개념은 두 가지 핵심 개념을 포함합니다. 하나는 자기 인식이 트레이딩의 초능력이라는 것입니다. 우리는 시장과 동기화를 유지할 뿐만 아니라 자신과도 동기화를 유지해야 합니다. 그렇지 않으면 억압하고 무시하려는 내면의 감정이 과거처럼 계속해서 트레이딩을 망칠 것입니다.
다음 개념은 트레이딩에 적응력이 필수적이라는 것을 인식하는 것입니다. 시장은 변하고, 우리의 심리 상태도 변합니다. 따라서 다양한 조건에 대해 다양한 규칙을 설정해야 합니다. 이렇게 하면 시장이 격렬한 변동에서 완만한 상승 추세로 전환될 때, 또는 우리가 불안하거나 과도한 자신감을 느낄 때 어떻게 대응해야 하는지 명확해집니다.
3. 나는 모든 거래에서 손절을 사용한다
주문을 넣기 전에 저는 항상 먼저 손절 위치를 설정하고, 손절 주문과 진입 주문을 동시에 걸어둡니다.
손절이 발동되면, 다음 거래 기회를 찾습니다.
이 거래는 성공하지 못했습니다 — 그것으로 끝, 이야기는 끝.
손절을 설정하지 않아 예상보다 큰 손실을 보게 하지 마세요. 큰 손실은 계좌를 파괴할 뿐만 아니라 자신감과 심리도 파괴합니다.
만약 당신의 플랫폼이 진입 시 동시에 손절을 설정할 수 없다면, 브로커를 바꾸세요.
'시장 조작이 걱정된다'는 이유로 손절로 위험을 통제하지 않으려 한다면, 당신은 이미 '조작'당한 것입니다 — 자신의 두려움에 조작되어, 손에 쥔 가장 효과적인 위험 통제 수단을 포기한 것입니다.
4. 손익비(R:R)가 1.5:1 이상인 경우에만 거래하라
제 거의 모든 데이트레이딩은 1.5:1에서 3:1 사이의 손익비에 해당합니다. 정상적인 가격 변동에 따라 이러한 비율을 달성할 수 없다면(아래에서 설명), 저는 거래하지 않습니다. 현재 저는 특정 조건에서 더 높은 R:R 거래를 추가하는 것도 연구하고 있습니다.
거래 전에 이미 손익비를 계획했지만, 시장은 제 계획에 관심이 없습니다. 이 거래가 합리적으로 1.5R을 벌 수 있다고 생각할 수 있지만, 가격이 중간에 정체되고 출구 규칙에 따라 조기 청산 신호가 발생할 수 있습니다.
결과적으로, 원래 예상했던 1.5R 또는 -1R 대신 실제로 0.5R만 벌거나 심지어 -0.75R의 손실을 볼 수 있습니다.
제 시스템은 조기 청산을 허용하기 때문에(다양한 출구 규칙을 설정했으며, '손절이나 익절에 도달해야만 청산할 수 있는' 고정 방식이 아닙니다), 이는 여러 거래 후에 일부 손실이 예상보다 작고 일부 수익도 작을 수 있음을 의미합니다(물론 때로는 더 큰 목표나 트레일링 스탑을 사용하면 더 클 수도 있습니다).
진정으로 중요한 것은 여러 실거래의 전체 결과에서 손익비가 여전히 1.5 이상을 유지한다는 것입니다. 거래 시작 시의 R:R은 계획일 뿐이며, 실제 상황은 시장 조건에 따라 변합니다.
자신의 스타일을 선택할 수 있습니다: 규칙이 간단하고 출구점이 적을 수도 있고, 유연하게 대응하고 여러 출구 이유를 가질 수도 있습니다. 어느 방식이든, 우리는 평균적으로 수익 금액이 손실 금액보다 크기를 원합니다(계획이든 실제든). 만약 항상 수익 거래를 조기에 청산한다면, 손절도 조기에 하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 실제 R:R이 계획보다 훨씬 낮아질 것입니다.
위의 경험을 따랐다면, 손절점이 어디인지 이미 알고 있습니다. 다음은 목표가를 설정하는 것입니다.
추가 설명: 이것은 전략 유형에 따라 달라집니다. 승률이 높은 전략(승률 70% 이상)이라면 1:1에 가까운 R:R도 허용됩니다. 하지만 전제는 높은 승률이 실제로 검증 가능해야 한다는 것입니다. 마찬가지로 높은 R:R을 추구한다면, 장기 실거래에서 실제로 그 높은 수익을 얻었는지 확인해야 합니다. '이론적으로는 얻고 싶지만 실제로는 항상 조기 청산하는' 것이 아니라.
5. 목표가는 '정상 변동 범위 내'에 있어야 한다
가격의 변동 폭은 제한적입니다. 제 목표가는 이 정상 변동 범위 내에 있어야 합니다.
가격이 큰 조정 전에 보통 한 방향으로 0.5달러만 움직인다면, 제 목표가는 그 폭보다 낮아야 합니다... 예를 들어 0.25에서 0.40달러 사이... 그 조정을 버티며 포지션을 유지할 의향이 없다면 말입니다.
목표가에 도달할 가능성이 전혀 없다면, 아무리 아름다운 R:R도 무의미합니다. 예를 들어, 손절(진입가와 손절가의 차이)이 0.20달러이고 2:1의 R:R을 달성하려면, 가격이 수익 방향으로 0.40달러 움직여야 합니다.
최근 가격 변동을 관찰하세요: 당신의 진입점을 기준으로 가격이 정말 그 목표까지 쉽게 도달할 수 있습니까?
역사적으로 가격이 그렇게 멀리 움직이는 데 얼마나 걸리는지 보세요. 목표로 향하는 과정에서 움직임은 횡보, 빠름, 완만 또는 더딤입니까? 그렇게 오래 포지션을 유지하고 유사한 변동을 겪을 의향이 있습니까?
6. 나는 '큰 손절'보다 '작은 손절'을 선호한다
많은 트레이더들은 '시장에 공간을 주는' 것을 좋아합니다. 이는 종종 실수인데, 그렇게 하면 손익비를 희생하기 때문입니다.
예를 들어: 한 종목이 한 시간에 보통 0.5달러만 변동한다면, 손절을 크게 설정할수록 수익을 위한 공간은 줄어듭니다.
0.05달러의 손절을 사용하면, 같은 시간대에 여러 번 진입과 청산을 반복하며 매번 약 0.10달러의 수익을 포착할 수 있습니다. 거래당 계좌의 1%를 위험에 노출한다고 가정하면, 수익 거래마다 계좌가 2% 성장합니다. 한 시간에 1~4회 이렇게 운영할 수 있습니다. 승률이 50%에 불과해도, 직접 계산해 보세요. 데이트레이딩의 수익 잠재력이 얼마나 놀라운지.
반대로 '공간을 주면', 0.20달러의 손절을 사용하면 가격이 0.40달러(거의 한 시간의 전체 변동 폭) 움직여야 2:1 거래를 한 번 얻을 수 있습니다. 더 나쁜 것은, 많은 트레이더들의 손절이 너무 커서 가격이 몇 시간 동안 목표가에 도달하지 못할 뿐만 아니라, 2:1이나 3:1의 R:R은 말할 것도 없습니다.
추가 설명: 이것은 단지 제 주요 스타일입니다. 물론 개인적인 선택입니다. 거래 횟수를 줄이고 변동을 견딜 수 있다면, 더 큰 손절과 더 큰 목표를 사용할 수 있습니다. 빈번한 진입과 청산, 빠른 진입과 퇴장을 선호한다면, 더 작은 손절을 선택하세요.
7. 희망적 사고는 치명적이다
일어나고 있는 것만 거래하고, 일어나기를 바라는 것은 거래하지 마세요.
가격이 추세에 있다면, 확실한 징후가 없는 한 즉시 반전될 것이라고 가정하지 마세요. 가격이 횡보한다면, 실제로 돌파하기 전까지 즉시 돌파할 것이라고 가정하지 마세요.
이는 위에서 논의한 R:R(수익과 위험)과 관련이 있습니다. 목표가는 시장의 현재 실제 구조에 부합해야 합니다.
'숲'과 '나무'를 동시에 봐야 합니다: 예를 들어, 한 종목이 크게 급등한 후 작은 범위에서 횡보 정리를 보일 수 있습니다. 물론 그 작은 범위를 거래하려고 시도할 수 있지만, 더 큰 구조가 가격이 다시 돌파할 때 더 큰 변동 기회가 있을 수 있음을 암시한다는 것을 잊지 마세요.
저는 두 가지 상황을 모두 고려합니다. 횡보가 얼마나 지속될지 모르지만, 이후 일반적으로 추세가 폭발한다면 반드시 평가에 포함해야 합니다. 범위 내에서 거래하고, 돌파하지 않으면 빠르게 청산할 수 있습니다. 하지만 돌파하면 보유하고 추세를 따릅니다. 또는 돌파 확인 후 조정이 범위 밖을 지키는지 관찰한 후 움직임의 일부에 진입할 수도 있습니다.
여기서 우리는 큰 그림을 무시할 수도 없고 세부 사항도 무시할 수 없습니다. 둘 다 중요합니다.
다르게 말하면: 제 안에는 항상 '이상적인 장세의 청사진'이 있습니다. 시장의 실제 움직임이 제 예상에 부합하면 계속 보유하고, 시장이 제 계획에서 벗어나 제 경계를 돌파하면 즉시 퇴장합니다.
계획과 경계를 가지고 거래가 정상적으로 진행되는지 판단하는 것은 '환상'이 아닙니다. 진정한 환상은 — 가격이 이미 당신의 계획과 위험 경계를 명백히 위반했는데도 패배를 인정하지 않고 버티는 것입니다.
8. '손절 사냥'에 대하여
손절이 발동되면, 저는 진 것입니다. 다음으로, 다음 기회를 찾습니다.
우리의 손익비가 유리하다면, 절반 이상의 거래를 잃어도 최종적으로는 여전히 돈을 법니다. 전략에는 본래 손실이预设되어 있어야 하며, 이는 거래의 일부이지 문제가 아니라 운영 비용입니다.
항상 돈을 잃는다면, '손절 사냥꾼'을 탓할 수 없습니다. 문제는 자신과 자신의 전략에 있습니다.
손절이 발동된 후 가격이 원래 방향으로 움직인다면, 진입이 너무 빨랐다는 것입니다. 시장의 '손절 스윕 동작'이 완료될 때까지 기다린 후 개입하세요.
물론, 그럼에도 불구하고 여전히 가끔 손실을 볼 것입니다.
9. 거래할 때 자신을 '해설'하라
인간은极易 산만해집니다. 집중을 유지하려면, 자신이 기다리고 있는 거래 형태와 그 기회가 형성되기 위해 가격이 어떤 조건에 도달해야 하는지를 끊임없이 반복해야 합니다. 가격이 원하는 형태를 형성하지 않으면, 자신에게 '지금 진입 신호가 없다'고 말하며 기다려야 함을 상기시키세요.
이것은 약간 바보 같고 '혼잣말'처럼 들릴 수 있지만, 주의해야 할 것에 적극적으로 집중하지 않으면 뇌는 다른 것을 생각할 것입니다. 이때 충동이 우세해지고, 좋은 거래를 놓치거나 충동적으로 주문하고 무작위로出手할 것입니다.
'해설식 트레이딩'은 충동 거래, 무작위 거래, 그리고 산만함으로 인해 놓친 좋은 기회를 제거하는 데 도움이 되는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다.
10. '최고의 거래만 하라'가 '거래하고 싶다'는 마음가짐보다 훨씬 낫다
실패자는 거래 소프트웨어를 열면 첫 번째 생각이 종종 '거래하고 싶다'입니다. 그들은 조작을 갈망하지만, 시장이 기회의 제공자라는 것을 잊습니다. 그들은 거래하고 싶어서, 장세나 형태가 이상적이지 않을 때도 억지로出手합니다.
저는 거래를 시작하기 전에 항상 자신에게 상기시킵니다: '탁월한 기회를 보지 못하면,出手하지 않겠다.'
품질을 희생하면, 시장에는 무한한 저품질 거래가 기다리고 있으며, 대부분 손실을 볼 것입니다. 매일 한 건의 고품질 거래가 다섯 건의 저품질 거래보다 낫습니다.
좋은 손익비(앞서 논의한 대로)와 승률이 40%에 불과해도, 한두 건의 고품질 거래로 한 달 동안 견고한 수익을 낼 수 있습니다. 1:1에 가까운 손익비라도 승률만 높으면 수익을 낼 수 있습니다.
반대로, 대량의 저품질 거래는 계좌를 파괴합니다. 불리한 환경에서 계속出手하면, 승률은 처참하게 낮아질 것입니다.
이것은 '활발'할 수 없다는 것을 의미하지 않습니다. 주기를 단축하고 더 많은 종목을 거래하여 기회를 늘릴 수 있습니다. 두 가지 방식 모두 더 많은 신호를 가져올 수 있습니다. 자신만의 '행동 스위트 스팟'을 찾으세요.
이해하세요: 활발함은 평균 상태입니다. 어떤 날은 고품질 기회가 거의 없고, 어떤 날은 기회가 너무 많아 다 처리하지 못할 정도입니다.
11. 복기와 심리 준비
매주 복기하여 거래를 검토하고 흔한 실수를 기록하세요. 가장 큰 대가를 치른 실수 유형을 찾아내고 개선 방법을 생각하세요. 가장 빠른 발전 방법은 실수를 줄이는 것입니다. 벌 수 있었던 돈은 종종 자신이 '버린' 것입니다.
매주 이것을 하세요. 영원히 그렇게. 이것은 거래의 일부이며, 결코 끝이 없습니다.
저는 또한 매주 심리적인 면을 연마하는 시간을 갖습니다. 다음 주에 기억해야 할 사항을 적고, 어떤 요소가 도움이 되고 어떤 것이 발목을 잡는지 생각하며, 이러한 발견에 대응할 전략을 세웁니다.
거래 전과 거래 중에 자신을 최상의 심리 상태로 이끄는 프로세스가 있어야 합니다. 산만해지면, 이 프로세스로 자신을 되돌리세요.
12. 이 여정을 즐겨라
저는 트레이더로서의 삶을 사랑합니다. 그것은 자유로운 시간과 충분한 돈으로 다른 것들을 즐길 수 있게 해줍니다.
저는 트레이딩 자체도 사랑합니다. 거래가 이기든 지든, 매번 피드백이 있어 발전을 도와줍니다.
저는 트레이딩을 정신 수련의 방식으로 봅니다. 돈을 버는 것은 부산물일 뿐입니다. 저는 자기 탐구, 자기 성장의 과정을 좋아합니다. 이 마음가짐이 트레이딩에 매우 건강하다고 생각합니다.
트레이딩을 자기 발견의 여정으로 본다면, 모든 작은 파란도 자기 의심이나 자기 파괴로 이어지지 않을 것입니다. 트레이딩 인생은 기복이 많으며, 이러한 기복을 예상하면 더 침착하게 대처할 수 있습니다.
저는 모든 사람이 수익이든 손실이든 거래할 기회가 있다는 것에 감사하기를 권장합니다. 집에 앉아 약간의 돈으로 더 많은 돈을 벌 수 있다는 것 — 생각만 해도 이미 놀랍습니다.
거래를 시작할 때마다 자신에게 상기시키세요: '참여할 수 있다는 것만으로도 이미 감사할 가치가 있다.' 감사로 가득한 마음은 의심, 두려움, 불안, 탐욕으로 가득 찬 마음보다 시장에서 훨씬 강력합니다.
요약
이 경험들이 도움이 되기를 바랍니다.
많은 교훈은 실제로 간단하며 즉시 실천할 수 있습니다. 다른 것들은 시스템에 통합하는 데 시간이 필요합니다.
이 개념들을 적용하기 시작하면, 트레이딩 성과가 향상될 가능성이 높습니다. 잠시 이해하지 못하는 내용은 깊이 파고드세요. 모두 중요하며, 모두 시간을 투자할 가치가 있습니다.
면책 조항:이 글의 내용은 교육 참고용이며, 어떠한 투자 조언도 구성하지 않습니다. 거래에는 위험이 있으며, 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 레버리지를 사용할 경우, 손실이 원금을 초과할 수도 있습니다.