우리가 알다시피, 이동평균선(Moving Average)에는 다양한 변형이 있습니다. 예를 들어:
단순 이동평균선(Simple Moving Average)
가중 이동평균선(Weighted Moving Average)
Hull 이동평균선(Hull Moving Average)
Arnaud Legoux 이동평균선(Arnaud Legoux Moving Average)
그렇다면, 지수 이동평균선(Exponential Moving Average, EMA)은 무엇이 특별할까요?
가장 중요한 것은, 지수 이동평균선에 어떤 주기를 사용하는 것이 최적인가 하는 점입니다.
이 글에서 함께 '지수 이동평균선'에 대해 이야기해 보겠습니다.
지수 이동평균선이란 무엇이며, 단순 이동평균선(SMA)과 어떻게 다른가
의심할 여지 없이, 단순 이동평균선의 계산은 간단합니다.
1단계: 선택한 주기 내의 종가를 확인합니다
예를 들어, 일봉 차트에서 10주기 단순 이동평균선을 사용한다고 합시다.
지난 10일간의 종가를 찾습니다.
2단계: 모든 종가를 더합니다
3단계: 선택한 주기 수로 나눕니다
정말 간단하지 않나요?
그러면 지수 이동평균선(지수 가중 이동평균선이라고 부르는 사람도 있습니다)에 대해 이야기해 봅시다.
지수 이동평균선이란 무엇인가? 지수 이동평균선은 어떻게 계산하는가?
지수 이동평균선의 공식은 훨씬 더 복잡합니다.
이해하는 데 확실히 약간의 노력이 필요합니다.
하지만 공식을 걱정하거나 지수 이동평균선 계산기를 찾을 필요는 없습니다.
그저 여러분의 트레이딩 소프트웨어에 지표를 로드하고 사용하기 시작하면 됩니다.
지수 이동평균선 공식의 목적은 현재 가격에 더 높은 '가중치'를 부여하고, 현재 가격에 더 민감하게 반응하도록 하는 것입니다.
이렇게 하면 '후행 지표'처럼 그렇게 후행적이지 않게 됩니다.
바로 본론으로 들어가서, 왜 많은 트레이더들이 지수 이동평균선을 사용하면서 손실을 보는지 살펴봅시다…
왜 지수 이동평균선을 사용하면 돈을 잃는가
제가 처음 기술적 지표를 배웠을 때, 그것들에 완전히 매료되었습니다.
이 지표들을 차트에 올리면 강력해진 기분이 들었고, 시장이 이 지표들을 따르고 '존중'해야 한다고 생각했습니다.
하지만 사실은… 지수 이동평균선 같은 기술적 지표는 '수정 구슬'이 아니라, 그저 도구일 뿐입니다!
그렇다면 도구의 역할은 무엇일까요?
물론 작업을 단순화하고 일을 완수하도록 돕는 것입니다!
지수 이동평균선도 마찬가지입니다.
여러분은 이 지표를 분석과 트레이딩을 지나치게 복잡하게 만들지 않는 방식으로, 적절한 때에 사용해야 합니다.
그런데 많은 트레이더들이 지수 이동평균선을 잘못된 방식으로 사용합니다. 예를 들어…
해당 지표를 다른 관련 지표와 함께 사용하는 것
죄송하지만 말씀드리자면, 차트에 더 많은 지표를 쌓아 올린다고 해서, 아무리 '확신'이 넘친다 해도 수익성 있는 거래가 보장되지는 않습니다.
예를 들어 MACD가 있습니다.
이것을 지수 이동평균선과 함께 사용하는 것은 사실 합리적이지 않습니다.
왜일까요?
MACD는 본질적으로 지수 이동평균선 공식의 조합이기 때문입니다!
이 원칙을 기억하세요:
하나의 목적, 하나의 지표.
횡보장에서 거래하는 것
한마디로 요약하면: 지수 이동평균선은 추세장에서 사용해야 합니다.
왜일까요?
횡보장에서 이 지표를 사용하면…
10, 20, 50, 200주기 중 어떤 EMA를 사용하든 의미가 없기 때문입니다.
횡보장은 지수 이동평균선의 효과를 크게 떨어뜨립니다.
가격이 이 지표들을 거듭 무시하고 '돌파'할 것이기 때문입니다.
반대로, 지수 이동평균선이 존중받는 곳, 즉 추세장에서만 사용해야 합니다.
트레이더들이 지수 이동평균선을 사용할 때 저지르는 또 다른 실수는…
변동성이 큰 추세에서 너무 짧은 주기를 사용하는 것
이해합니다. 여러분이 다양한 지표 설정을 시도하는 것을 좋아할 수 있다는 것을요.
또한 장기 거래를 견딜 인내심이 없을 수도 있다는 것도 압니다.
그래서 어떻게 하시나요?
1분 차트에서 '스캘핑'을 하거나, 5주기와 10주기 지수 이동평균선 같은 매우 짧은 지표 파라미터를 사용하는 경향이 있을 수 있습니다.
하지만 때로는 추세장에서 이러한 방법을 사용하더라도 득보다 실이 클 수 있습니다.
"뭐라고요? 지수 이동평균선이 추세장에서 가장 적합하다고 생각했는데?"
"왜 여전히 효과가 없는 거죠?"
무슨 일이 일어나고 있는지 분석해 봅시다.
여러분은 짧은 주기의 지수 이동평균선을 사용했습니다.
동시에, 변동성이 큰 시장에서 거래하고 있습니다.
이 둘은 서로 맞지 않죠?
그렇다면 변동성이 큰 시장에서는 더 긴 주기의 지표를 사용해야 할까요?
그래서 지금 여러분 마음속에 분명 타오르는 질문이 하나 있을 것입니다:
"어떤 지수 이동평균선 주기를 사용해야 하나요?"
"69주기 지수 이동평균선은 어떤가요?"
"72주기는요? 어떤 것이 최고인가요?"
이 문제에 대해서는 다음에 더 자세히 논의하겠습니다…
어떤 지수 이동평균선 주기를 사용해야 하는지 결정하는 방법
제가 '트레이딩에서 가장 많이 묻는 10가지 질문'이라는 글을 쓴다면…
"어떤 지수 이동평균선 주기가 최고인가요"라는 질문이 분명히 그 목록에 오를 것입니다.
하지만 사실은:
제가 직접 답을 알려드린다 해도, 그것이 여러분의 트레이딩에 실질적인 향상을 가져다주지는 않을 것입니다.
왜일까요?
여러분이 '왜' 특정 주기를 선택해야 하는지보다 '무엇'이 최적의 주기인지에 너무 집중하기 때문입니다.
무슨 뜻인지 궁금하시죠?
제 말은, 이 개념의 배경을 이해하고 여러분의 트레이딩 방법에 따라 적합하다고 생각하는 지수 이동평균선 주기를 선택해야 한다는 것입니다.
그리고 시작하는 가장 좋은 방법은, 여러분이 포착하고자 하는 추세의 특성을 이해하는 것입니다:
약한 추세
양호한 추세
강한 추세
약한 추세
이런 추세는 본질적으로 장기 추세이며, 일반적으로 변동성이 크고 많은 '가짜 돌파'를 동반합니다.
이 경우, 10이나 20주기의 짧은 지수 이동평균선을 사용한다면 분명히 의미가 없겠죠?
반대로, 약하지만 장기적인 추세를 포착하고 싶다면 100에서 200주기 사이의 지수 이동평균선을 사용해야 합니다.
제가 '100에서 200주기 사이'라고 말하는 이유는, 120, 199, 123주기 중 무엇을 선택하든 상관없으며, 핵심은 이런 추세를 포착할 수 있을 만큼 주기가 충분히 길다는 것이기 때문입니다.
이해되시나요?
양호한 추세
양호한 추세는 중기 추세라고도 하며, 안정적이지만 느린 수익을 원하는 트레이더, 특히 추세 추종자에게 적합합니다.
추세 추종자로서 양호한 추세를 보는 것은 항상 흥미진진하며, 이를 활용해야 합니다!
다만, 50에서 100주기의 지수 이동평균선을 사용하여 양호한 추세를 포착하는 것이 '합리적인' 선택입니다.
강한 추세
강한 추세는 일반적으로 많은 트레이더와 미디어의 열광적인 관심을 받는 시장에서 나타나며, 많은 신규 트레이더들이 몰려드는 곳이기도 합니다.
이러한 단기 추세는 언제든지 빠르게 반전될 수 있으므로 투자 기회로 간주해서는 안 됩니다.
하지만 모멘텀 트레이더인 여러분은 10에서 20주기의 지수 이동평균선을 사용하여 이로부터 이익을 얻을 수 있습니다.
이것은 여러분에게 맞는 지수 이동평균선 주기를 선택하도록 돕는 객관적인 방법입니다.
다시 강조하자면, 먼저 포착하고자 하는 추세 유형을 결정한 다음, 그 추세에 맞는 주기를 선택해야 합니다.
이쯤에서 여러분은 이렇게 생각할 수 있습니다:
"음, 좋게 들리네요. 하지만 아직 지수 이동평균선으로 어떻게 진입 거래를 하는지 실제로 가르쳐주지 않았잖아요."
맞습니다!
하지만 지금까지 배운 모든 내용은 다음 부분을 가리키고 있습니다:
지수 이동평균선을 사용한 트레이딩 진입과 청산 방법.
전문가처럼 지수 이동평균선을 사용하는 방법
대부분의 트레이더에게 지수 이동평균선은 신호를 필터링하거나 거래를 청산하는 데 사용하는 평범한 지표일 뿐입니다.
하지만 수년간 이것을 사용해 온 사람으로서…
이 지표의 다재다능함과 이 지표만으로도 트레이딩에 충분히 대응할 수 있는 방법을 여러분과 공유하겠습니다.
시작해 봅시다!
지수 이동평균선을 추세 필터로 사용하는 방법
이것은 아마도 지수 이동평균선의 가장 일반적인 사용 방식일 것입니다.
하지만 많은 트레이더들이 하지 않은 질문이 하나 있습니다:
정말로 추세 필터가 필요한가요?
답은: 필요합니다!
언제 필요할까요?
외환 시장처럼 롱과 숏 거래를 동시에 할 계획일 때입니다.
기본적으로, 롱을 하든 숏을 하든 추세 필터를 사용하는 것이 여러분의 주요 '키'가 될 수 있습니다!
지수 이동평균선을 사용한 트레이딩 진입 방법
이 글에서 제가 가격이 지수 이동평균선을 존중해야 한다고 거듭 강조한 것을 기억하시나요?
바로 여기에서 객관적으로 진입 타이밍을 잡을 수 있기 때문입니다. 지수 이동평균선은 다양한 추세에서 '가치 영역'입니다.
그렇다면 구체적으로 어떻게 진입 타이밍을 잡아야 할까요?
첫 번째 단계, 가격이 최소 두 번 이상 존중받았던 지수 이동평균선 아래로 떨어질 때까지 기다립니다.
두 번째 단계, 가격이 다시 해당 지수 이동평균선 위로 마감할 때까지 기다립니다.
세 번째 단계, 다음 캔들 시가에 진입 거래를 합니다.
간단하고 객관적이지 않나요?
지수 이동평균선을 사용한 트레이딩 청산 방법
지수 이동평균선의 가장 좋은 점은 매우 다재다능한 도구라는 것입니다.
즉, 여러분의 진입 방법이 청산에도 똑같이 적용될 수 있다는 것입니다!
방법은 간단합니다. 가격이 지수 이동평균선 밖에서 마감할 때까지 기다리면 됩니다.
이것은 지수 이동평균선을 신뢰할 수 있는 트레일링 스탑 도구로 만들어 줍니다. 수익을 제한하지 않기 때문입니다.
하지만 다시 말하지만…
어떤 유형의 추세를 포착하고 싶은지 반드시 파악하고, 그에 따라 지수 이동평균선 주기를 트레일링 스탑으로 설정하세요!
강세장에서 지수 이동평균선 사용하기
사실 시장 상황은 끊임없이 변합니다.
따라서 모든 전략이 항상 효과가 있는 것은 아닙니다!
그래서 손실 주기에 빠졌을 때, 스스로에게 이렇게 묻는 대신:
"내 지수 이동평균선 사용 방법이 효과가 있는 건가?"
이렇게 물어보세요:
"나는 올바른 시장 상황에서 거래하고 있는 건가?"
때로는 문제가 기술이나 지표에 있는 것이 아니라, 시장 상황 자체에 있기 때문입니다!
이렇게 물을 수 있습니다:
"좋아요, 그럼 지수 이동평균선을 사용하기에 적합한 강세장은 어떻게 찾나요?"
설명해 드리겠습니다.
외환 시장
외환 시장을 거래한다면, 통화 강도 지표를 사용하는 것을 고려해야 합니다.
이것은 어떤 통화쌍이 강하고 어떤 통화쌍이 약한지 알려주어, 그것들을 '짝지어' 거래할 수 있게 해줍니다.
주식 시장
외환 시장과 달리, 주식 시장에는 선택할 수 있는 수천 개의 주식이 있습니다.
따라서 이 경우, Finviz 같은 무료 스크리닝 도구를 사용할 것을 강력히 권장합니다.
이러한 도구를 통해 강한 성과를 보이는 주식을 빠르게 찾아 트레이딩 전략을 최적화할 수 있습니다.
이 점은 이전 글에서 이미 다루었으므로 여기서는 더 이상 설명하지 않겠습니다.
요약
◎ 단순 이동평균선과 비교하여, 지수 이동평균선은 계산이 더 민감하고 현재 가격에 더 큰 가중치를 둡니다.
◎ 추세 추종 거래에서 지수 이동평균선을 사용하고 관련 지표와 함께 사용하는 것을 피하면 거래 효과를 거의 즉시 향상시킬 수 있습니다.
◎ 지수 이동평균선의 주기 선택은 포착하고자 하는 추세 유형(강한 추세, 양호한 추세, 약한 추세)에 따라 달라져야 합니다.
◎ 지수 이동평균선은 추세 필터링, 트레이딩 진입, 트레일링 스탑에 사용할 수 있는 다재다능한 기술적 트레이딩 지표입니다.
이상이 이 가이드의 전부입니다. 이 글에서 여러분의 트레이딩에 도움이 되는 무언가를 배우셨기를 바랍니다. 그렇다면 제가 여러분께 묻고 싶은 질문은:
어떤 종류의 이동평균선을 사용해 보셨나요?
또한, 보통 어떤 주기를 사용하시나요?