Бидний мэдэж байгаагаар, хөдөлгөөнт дундаж (Moving Average) нь олон төрлийн хувилбартай, жишээ нь:
Энгийн хөдөлгөөнт дундаж (Simple Moving Average)
Жинлэсэн хөдөлгөөнт дундаж (Weighted Moving Average)
Hull хөдөлгөөнт дундаж (Hull Moving Average)
Arnaud Legoux хөдөлгөөнт дундаж (Arnaud Legoux Moving Average)
Тэгвэл экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж (Exponential Moving Average, EMA) юугаараа онцлогтой вэ?
Хамгийн чухал нь, экспоненциал хөдөлгөөнт дундажид ямар цаг хугацаа хамгийн тохиромжтой вэ?
Энэ нийтлэлд бид \"экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж\"-ийн талаар хамтдаа ярилцах болно.
Экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж гэж юу вэ, энгийн хөдөлгөөнт дундаж (SMA)-аас юугаараа ялгаатай вэ
Энгийн хөдөлгөөнт дундажийн тооцоолол маш энгийн гэдэг нь эргэлзээгүй.
1-р алхам: Сонгосон цаг хугацааны хаалтын үнийг тодорхойлох
Жишээлбэл, та өдрийн график дээр 10 цаг хугацааны энгийн хөдөлгөөнт дундаж ашиглаж байна.
Сүүлийн 10 өдрийн хаалтын үнийг олоорой.
2-р алхам: Бүх хаалтын үнийг нэмэх
3-р алхам: Сонгосон цаг хугацааны тоонд хуваах
Энэ их энгийн биш гэж үү?
Тэгвэл экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийн талаар ярилцъя (зарим хүмүүс үүнийг экспоненциал жинлэсэн хөдөлгөөнт дундаж гэж нэрлэдэг).
Экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж гэж юу вэ? Экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийг хэрхэн тооцоолох вэ?
Экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийн томъёо нь хамаагүй илүү төвөгтэй.
Үүнийг ойлгоход үнэхээр хүчин чармайлт шаардагдана.
Гэхдээ та томъёоны талаар санаа зовох, эсвэл экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийн тооцоолуур хайх шаардлагагүй.
Зөвхөн арилжааны программдаа үзүүлэлтийг ачаалаад ашиглаж эхлэхэд л хангалттай.
Экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийн томъёоны зорилго нь одоогийн үнийн \"жин\"-ийг илүү өндөр болгож, түүнд илүү мэдрэмтгий болгох явдал юм.
Ингэснээр энэ нь \"хоцрогдсон үзүүлэлт\" шиг тийм ч их хоцрохгүй.
Шууд сэдэв рүүгээ орж, яагаад олон трейдер экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ашиглахдаа алдагдал хүлээдэг болохыг харцгаая…
Яагаад та экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ашиглахдаа мөнгө алддаг вэ
Би анх техникийн үзүүлэлтүүдийг сурч байхдаа тэдгээрт маш их автсан.
Эдгээр үзүүлэлтүүдийг график дээрээ байрлуулах нь намайг хүчирхэг болгож, зах зээл эдгээр үзүүлэлтүүдийг дагаж, \"хүндэтгэх\" ёстой гэж боддог байсан.
Гэхдээ үнэн нь… экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж гэх мэт техникийн үзүүлэлтүүд бол \"шидэт бөмбөлөг\" биш, зөвхөн хэрэгсэл юм!
Тэгвэл хэрэгслийн үүрэг юу вэ?
Мэдээж даалгаврыг хялбарчилж, ажлыг гүйцэтгэхэд тань туслах!
Экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ч мөн адил.
Та эдгээр үзүүлэлтийг шинжилгээ, арилжааг хэт төвөгтэй болгохгүй байхаар ашиглаж, тохирох үед нь ашиглах ёстой.
Гэсэн хэдий ч олон трейдер экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийг буруу аргаар ашигладаг, жишээ нь…
Үзүүлэлтийг бусад холбоотой үзүүлэлтүүдтэй хамт ашиглах
Уучлаарай, график дээр илүү олон үзүүлэлт овоолох нь та хэр их \"итгэлтэй\" байсан ч ашигтай арилжааг баталгаажуулахгүй.
Жишээлбэл, MACD.
Үүнийг экспоненциал хөдөлгөөнт дундажтай хамт ашиглах нь үнэндээ утгагүй.
Яагаад гэж?
Учир нь MACD нь үндсэндээ экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийн томъёоны хослол юм!
Энэ зарчмыг санаарай:
Нэг зорилго, нэг үзүүлэлт.
Хэлбэлзэлтэй зах зээлд арилжаа хийх
Нэг өгүүлбэрээр дүгнэвэл: Экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийг чиг хандлагатай зах зээлд ашиглах ёстой.
Яагаад?
Учир нь та энэ үзүүлэлтийг хэлбэлзэлтэй зах зээлд ашиглах үед…
Та 10, 20, 50 эсвэл 200 цаг хугацааны EMA ашиглаж байгаа эсэх нь хамаагүй.
Хэлбэлзэлтэй зах зээл экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийн үр нөлөөг ихээхэн бууруулдаг.
Учир нь үнэ эдгээр үзүүлэлтийг дахин дахин үл тоомсорлож, \"breakout\" хийдэг.
Харин та экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийг хүндэтгэдэг газарт л ашиглах ёстой — өөрөөр хэлбэл чиг хандлагатай зах зээлд.
Трейдерүүдийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ашиглахдаа гаргадаг өөр нэг алдаа бол…
Хэлбэлзэлтэй чиг хандлагад хэт богино цаг хугацаа ашиглах
Би ойлгож байна, та өөр өөр үзүүлэлтийн тохиргоог туршиж үзэх дуртай байж магадгүй.
Мөн та урт хугацааны арилжааг тэвчих тэвчээргүй байж магадгүй гэдгийг би мэдэж байна.
Тэгвэл та юу хийх вэ?
Та 1 минутын график дээр \"скальпинг\" хийх, эсвэл 5 ба 10 цаг хугацааны экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж гэх мэт маш богино үзүүлэлтийн параметрүүдийг ашиглах хандлагатай байж магадгүй.
Гэхдээ заримдаа чиг хандлагатай зах зээлд эдгээр аргыг ашигласан ч ашиг тусаас илүү хор хөнөөлтэй байж болно.
\"Юу? Би экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж чиг хандлагатай зах зээлд хамгийн тохиромжтой гэж бодсон!\"
\"Яагаад энэ ажиллахгүй байгаа юм?\"
Юу болж байгааг шинжилж үзье.
Та богино цаг хугацааны экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ашигласан.
Үүний зэрэгцээ та хэлбэлзэл ихтэй зах зээлд арилжаа хийж байна.
Энэ хоёр тохирохгүй байна, тийм үү?
Тэгвэл хэлбэлзэлтэй зах зээлд урт цаг хугацааны үзүүлэлт ашиглах ёстой юу?
Тэгэхээр одоо таны сэтгэлд шатаж буй асуулт байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна:
\"Ямар экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийн цаг хугацаа ашиглах ёстой вэ?\"
\"69 цаг хугацааны экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ямар вэ?\"
\"72 цаг хугацааны хувьд? Аль нь хамгийн сайн вэ?\"
Бид энэ асуудлыг дараа нь илүү дэлгэрэнгүй ярилцах болно…
Ямар экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийн цаг хугацаа ашиглахаа хэрхэн тодорхойлох вэ
Хэрэв би \"Арилжааны түүхэнд хамгийн их асуудаг 10 асуулт\" гэсэн нийтлэл бичих бол…
\"Аль экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийн цаг хугацаа хамгийн сайн вэ\" гэсэн асуулт гарцаагүй багтах болно.
Гэхдээ үнэн нь:
Би танд шууд хариултыг хэлсэн ч, энэ нь таны арилжаанд ямар нэгэн бодит дэвшил авчрахгүй.
Яагаад?
Учир нь та \"ямар\" цаг хугацаа хамгийн сайн вэ гэдэгт хэт анхаарч, \"яагаад\" тодорхой цаг хугацааг сонгох ёстойгоо мартдаг.
Та миний юу хэлэх гэсэн юм гэж асууж магадгүй?
Миний хэлэх гэсэн нь, та энэ ойлголтын нөхцөл байдлыг ойлгож, арилжааны арга барилдаа тохируулан өөрт тохиромжтой экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийн цаг хугацааг сонгох хэрэгтэй.
Эхлэх хамгийн сайн арга бол таны барьж авахыг хүсч буй чиг хандлагын шинж чанарыг ойлгох явдал юм:
Сул чиг хандлага
Сайн чиг хандлага
Хүчтэй чиг хандлага
Сул чиг хандлага
Энэ төрлийн чиг хандлага нь үндсэндээ урт хугацааны чиг хандлага бөгөөд ихэвчлэн хэлбэлзэл ихтэй, олон \"хуурамч breakout\"-тай байдаг.
Энэ тохиолдолд бид 10 эсвэл 20 цаг хугацааны богино экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ашиглах нь утгагүй, тийм үү?
Харин та сул (гэхдээ урт хугацааны) чиг хандлагыг барьж авахыг хүсвэл 100-200 цаг хугацааны хооронд экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ашиглах хэрэгтэй.
\"100-200 цаг хугацааны хооронд\" гэж хэлсэн шалтгаан нь та 120, 199 эсвэл 123 цаг хугацаа сонгох нь хамаагүй, гол нь цаг хугацаа хангалттай урт байж, энэ төрлийн чиг хандлагыг барьж чадах явдал юм.
Ойлголоо?
Сайн чиг хандлага
Сайн чиг хандлага буюу дунд хугацааны чиг хандлага нь тогтвортой боловч удаан ашиг олохыг хүсдэг трейдерүүд, ялангуяа чиг хандлагыг дагагчдад тохиромжтой.
Чиг хандлагыг дагагчийн хувьд сайн чиг хандлагыг харах нь үргэлж сэтгэл хөдөлгөм бөгөөд үүнийг ашиглах ёстой!
Гэхдээ сайн чиг хандлагыг барьж авахын тулд 50-100 цаг хугацааны экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ашиглах нь \"боломжийн\" сонголт юм.
Хүчтэй чиг хандлага
Хүчтэй чиг хандлага нь ихэвчлэн олон трейдер, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ихэд сурталчилсан зах зээлд гарч ирдэг бөгөөд олон шинэ трейдерүүд энд урсдаг.
Эдгээр богино хугацааны чиг хандлагыг хөрөнгө оруулалтын боломж гэж үзэх ёсгүй, учир нь тэдгээр нь хэдийд ч хурдан эргэж болно.
Гэхдээ та, моментум трейдерийн хувьд 10-20 цаг хугацааны экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ашигласнаар ашиг олох боломжтой.
Энэ нь танд тохирох экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийн цаг хугацааг сонгоход туслах объектив арга юм.
Дахин хэлэхэд, та эхлээд барьж авахыг хүсч буй чиг хандлагын төрлөө тодорхойлж, дараа нь эдгээр чиг хандлагад тохирох цаг хугацааг сонгох хэрэгтэй.
Одоо та ингэж бодож магадгүй:
\"Хмм, энэ сайхан сонсогдож байна, гэхдээ та экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ашиглан хэрхэн арилжаанд орохыг надад заагаагүй байна.\"
Та зөв байна!
Гэхдээ одоог хүртэл таны сурсан бүх зүйл дараагийн хэсэг рүү чиглэж байна:
Экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ашиглан арилжааны оролт, гаралтыг хэрхэн хийх вэ.
Экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийг мэргэжлийн хүн шиг хэрхэн ашиглах вэ
Ихэнх трейдерүүдийн хувьд экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж нь дохиог шүүх эсвэл арилжаанаас гарахад ашигладаг энгийн үзүүлэлт юм.
Гэхдээ олон жилийн турш үүнийг ашиглаж ирсэн хүний хувьд…
Би энэ үзүүлэлтийн олон талт байдал, зөвхөн энэ үзүүлэлтийг ашиглаад арилжааг хэрхэн явуулах талаар та бүхэнтэй хуваалцах болно.
Эхэлцгээе!
Экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийг чиг хандлагын шүүлтүүр болгон хэрхэн ашиглах вэ
Энэ нь экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийн хамгийн түгээмэл хэрэглээ байж магадгүй.
Гэхдээ олон трейдерүүдийн асуудаггүй нэг асуулт байна:
Танд үнэхээр чиг хандлагын шүүлтүүр хэрэгтэй юу?
Хариулт нь: Тиймээ!
Хэзээ хэрэгтэй вэ?
Та нэгэн зэрэг лонг болон шорт арилжаа хийхээр төлөвлөж байгаа үед, жишээлбэл валютын зах зээлд.
Үндсэндээ, та лонг эсвэл шорт хийхийг хүсч байгаа эсэхээс үл хамааран чиг хандлагын шүүлтүүр ашиглах нь таны гол \"товчлуур\" болж чадна!
Экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ашиглан арилжаанд хэрхэн орох вэ
Энэ нийтлэлд би үнэ экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийг хүндэтгэх ёстой гэдгийг дахин дахин онцолсон гэдгийг санаж байна уу?
Учир нь энэ нь та арилжаанд орох цагаа объективоор тодорхойлох боломжтой газар бөгөөд экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж нь янз бүрийн чиг хандлагад \"үнийн бүс\" юм.
Тэгвэл та арилжаанд орох цагаа хэрхэн тодорхойлох вэ?
Эхний алхам, үнэ дор хаяж хоёр удаа хүндэтгэгдсэн экспоненциал хөдөлгөөнт дундажаас доош унахыг хүлээх.
Хоёрдугаар алхам, үнэ дахин тухайн экспоненциал хөдөлгөөнт дундажаас дээш хаагдахыг хүлээх.
Гуравдугаар алхам, дараагийн лаа нээгдэх үед арилжаанд орох.
Энгийн бөгөөд объектив биш гэж үү?
Экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ашиглан арилжаанаас хэрхэн гарах вэ
Экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийн хамгийн гайхалтай тал нь энэ нь маш олон талт хэрэгсэл юм.
Энэ нь таны оролтын арга нь гаралтад ч мөн адил тохирох боломжтой гэсэн үг!
Арга нь энгийн, зөвхөн үнэ экспоненциал хөдөлгөөнт дундажаас гадна хаагдахыг хүлээхэд л хангалттай.
Энэ нь экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийг найдвартай trailing stop хэрэгсэл болгодог, учир нь энэ нь таны ашгийг хязгаарлахгүй.
Гэхдээ дахин хэлэхэд…
Та ямар төрлийн чиг хандлагыг барьж авахыг хүсч байгаагаа мэдэж, үүний дагуу экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийн цаг хугацааг trailing stop болгон тохируулна уу!
Хүчтэй зах зээлд экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ашиглах
Үнэн нь, зах зээлийн нөхцөл байдал байнга өөрчлөгддөг.
Тиймээс бүх стратеги ямар ч үед үр дүнтэй байдаггүй!
Тиймээс та алдагдлын мөчлөгт орсон үед өөрөөсөө:
\"Миний экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ашиглах арга үр дүнтэй юу?\"
гэж асуухын оронд:
\"Би зөв зах зээлийн нөхцөлд арилжаа хийж байна уу?\"
гэж асуугаарай.
Учир нь заримдаа асуудал техник, үзүүлэлтэд биш, харин зах зээлийн нөхцөл байдалд өөрт байдаг!
Та ингэж асууж магадгүй:
\"За, тэгвэл экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ашиглахад тохиромжтой хүчтэй зах зээлийг хэрхэн олох вэ?\"
Би танд хариулъя.
Валютын зах зээл
Хэрэв та валютын зах зээлд арилжаа хийж байгаа бол валютын хүч чадлын үзүүлэлт ашиглах талаар бодох хэрэгтэй.
Энэ нь ямар валютын хосууд хүчтэй, ямар валютын хосууд сул байгааг хэлж, тэдгээрийг \"хослуулан\" арилжаа хийх боломжийг олгоно.
Хувьцааны зах зээл
Валютын зах зээлээс ялгаатай нь хувьцааны зах зээлд сонгох боломжтой мянга мянган хувьцаа байдаг.
Тиймээс энэ тохиолдолд би