많은 사람들이 금융 거래와 기하학적 도형은 전혀 어울리지 않는 두 가지 범주라고 잘못 생각합니다. 그러나 기술적 지표 중에서도 기하학이 기술적 분석 지표에 활용될 수 있습니다. 바로 파라볼릭 지표(Parabolic SAR)로, 기하학을 기반으로 한 기술적 지표이며 많은 트레이더들이 거래에서 즐겨 사용합니다.
오늘은 "파라볼릭 SAR 지표"의 작동 원리와 거래에서 파라볼릭 지표를 사용하는 방법에 대해 함께 알아보겠습니다.
파라볼릭 SAR 지표란 무엇인가
Parabolic SAR 지표는 줄여서 SAR이라고 하며, 중국어로는 포물선 지표로 번역됩니다. J. Welles Wilder(웰스 윌더)가 1970년대 후반에 발명했습니다. 이는 선행 기술적 지표로, 시장 가격 변화의 추세를 보여주며 가격 방향 및 가격 방향이 변화할 때 신호를 발생시킵니다. Wilder의 저서 《기술적 거래 시스템의 새로운 개념》에서 소개되었으며, 상대강도지수(RSI)와 같은 다른 일반적인 지표들에서도 소개되었습니다.
사실 Wilder는 이 방법을 포물선 시간/가격 시스템이라고 불렀으며, SAR의 개념은 다음과 같습니다:
SAR은 정지 및 반전을 의미합니다. 이는 롱 거래를 청산하고 숏 거래에 진입하는 지점이며, 그 반대도 마찬가지입니다.
- Wilder, JW, Jr. (1978). 《기술적 거래 시스템의 새로운 개념》(p. 8).
오늘날 파라볼릭 SAR 지표는 시장 추세와 잠재적 반전 지점을 식별하는 도구로 사용됩니다.
파라볼릭 SAR 지표의 주요 특징:
1. 간단하게 따라갈 수 있습니다.
2. 하나의 표준 지표만 사용합니다.
3. 지표가 직접 진입/청산 신호를 발생시킵니다.
4. 지표에 지연성이 있습니다.
5. 위험이 높으며 항상 효과적인 것은 아닙니다.
파라볼릭 SAR 지표의 작동 원리 및 추세 판단 방법
파라볼릭 SAR 지표는 시장 가격 위 또는 아래에 위치한 작은 점들로 구성됩니다. 점들의 분포가 포물선을 형성하지만, 각 점은 단일 SAR 값을 나타냅니다.
간단히 말해, 이 점들은 상승 추세 동안 가격 아래에 그려지고, 하락 추세 동안 가격 위에 그려집니다. 또한 시장이 횡보하는 동안에도 그려집니다. 그러나 이 경우 점들이 한쪽에서 다른 쪽으로 더 자주 바뀝니다. 즉, 파라볼릭 SAR 지표는 추세가 없는 시장에서는 유용성이 떨어집니다. 추세장에서는 많은 트레이더들이 이 지표를 사용하여 분석하고 예측합니다.
즉, 가격이 파라볼릭 SAR 지표의 점 띠 위에 있을 때 시장이 강한 상승 추세에 있음을 의미합니다. 반대로 가격이 파라볼릭 SAR 지표의 점 띠 아래에 있을 때는 시장이 하락 추세에 있음을 의미합니다.
또한 이 지표를 사용할 때 주의할 점은, 파라볼릭 SAR 지표는 추세장에서 사용하기 적합하며, 추세가 없을 때는 이 지표의 장점이 명확하지 않다는 것입니다.
SAR 지표의 장점
파라볼릭 SAR은 시장 추세의 방향과 지속 기간, 그리고 잠재적 반전 지점에 대한 통찰력을 제공합니다. 따라서 트레이더의 더 나은 진입/청산 확률을 높일 수 있습니다.
일부 트레이더들은 파라볼릭 SAR 지표를 사용하여 동적 손절 가격을 설정하여 손절이 시장 추세에 따라 움직이도록 합니다. 이 기술은 일반적으로 트레일링 스탑이라고 불립니다.
본질적으로, 추세가 반전되면 포지션이 청산되므로 트레이더가 이미 얻은 수익을 확보할 수 있게 해줍니다. 경우에 따라서는 트레이더가 수익 포지션을 청산하거나 너무 일찍 거래에 진입하는 것을 방지할 수도 있습니다.
SAR 지표의 단점
앞서 언급했듯이, 파라볼릭 SAR 지표는 추세장에서 특히 유용하지만 횡보 기간에는 그렇지 않습니다. 명확한 추세가 없을 때 이 지표는 허위 신호를 제공할 가능성이 더 높으며, 이는 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
급격하게 변동하는 시장도 많은 오해의 소지가 있는 신호를 제공할 수 있습니다. 따라서 파라볼릭 SAR 지표는 가격이 더 점진적인 속도로 움직일 때 가장 잘 작동하는 경향이 있습니다.
고려해야 할 또 다른 사항은 지표의 민감도이며, 이는 수동으로 조정할 수 있습니다. 민감도가 높을수록 오류 신호가 발생할 가능성이 커집니다.
파라볼릭 SAR 지표 계산 공식
SAR 점은 기존 시장 데이터를 기반으로 계산됩니다. 따라서 오늘의 SAR을 계산하려면 어제의 SAR을 사용하고, 내일의 값을 계산하려면 오늘의 SAR을 사용합니다.
상승 추세에서 SAR 값은 이전 고점을 기준으로 계산됩니다. 하락 추세에서는 이전 저점이 고려됩니다. Wilder는 추세에서의 최고점과 최저점을 극점(EP)이라고 불렀습니다. 그러나 상승 추세와 하락 추세의 관계식은 동일하지 않습니다.
상승 추세의 경우:
SAR = 이전 SAR + AF x (이전 EP - 이전 SAR)
하락 추세의 경우:
SAR = 이전 SAR – AF x (이전 SAR – 이전 EP)
AF는 가속 인자를 나타냅니다. 0.02에서 시작하여 가격이 신고가(상승 추세) 또는 신저가(하락 추세)를 기록할 때마다 0.02씩 증가합니다. 그러나 0.20의 한도에 도달하면 해당 거래 기간 동안(추세 반전까지) 그 값이 유지됩니다.
실제로 일부 차트 전문가들은 지표의 민감도를 변경하기 위해 AF를 수동으로 조정합니다. 0.2보다 높은 AF는 민감도 증가(더 많은 반전 신호)를 초래합니다. AF가 0.2보다 낮으면 그 반대입니다. 그럼에도 불구하고 Wilder는 그의 저서에서 0.02의 증가가 전반적으로 가장 잘 작동한다고 밝혔습니다.
계산은 사용하기에 상대적으로 간단하지만, 일부 트레이더들은 관계식에 이전 값이 필요하기 때문에 Wilder가 첫 번째 SAR을 어떻게 계산했는지 질문합니다. 그의 견해로는 첫 번째 SAR은 시장 추세 반전 전의 마지막 EP를 기반으로 계산할 수 있습니다.
Wilder는 트레이더들이 차트로 돌아가 명확한 반전을 찾은 다음 해당 EP를 첫 번째 SAR 값으로 사용할 것을 권장했습니다. 그런 다음 마지막 시장 가격에 도달할 때까지 다음 SAR들을 계산할 수 있습니다.
예를 들어, 시장이 상승 추세에 있다면 트레이더는 이전 조정을 찾을 때까지 며칠 또는 몇 주를 거슬러 올라갈 수 있습니다. 다음으로 해당 조정의 국부적 바닥(EP)을 찾아 다음 상승 추세의 첫 번째 SAR로 사용할 수 있습니다.
SAR 파라볼릭 지표를 사용한 효과적인 거래 방법
효과적인 추세 예측 지표로서 SAR 파라볼릭 지표는 트레이더에게 비교적 정확한 추세 추적 신호를 제공할 수 있습니다. 아래에서 이 지표를 사용하여 거래하는 방법을 살펴보겠습니다.
SAR 파라볼릭 지표를 사용한 롱 거래는 다음과 같습니다:
진입점: 파라볼릭이 위치를 가격 위에서 아래로 전환할 때.
손절점: 파라볼릭이 위치를 변경하기 전의 가장 최근 지지 수준.
익절점: 가격이 과거에 형성된 저항 수준에 도달하면 이익을 실현해야 합니다.
SAR 파라볼릭 지표를 사용한 숏 거래는 다음과 같습니다:
진입점: 파라볼릭이 위치를 가격 아래에서 위로 전환할 때.
손절점: 파라볼릭이 위치를 변경하기 전의 가장 최근 저항 수준.
익절점: 가격이 과거에 형성된 지지 수준에 도달하면 이익을 실현해야 합니다.
거래에서 SAR 파라볼릭 지표 사용 시 주의사항
1. 거래 승률을 더욱 높이기 위해 SAR 파라볼릭 지표를 다른 거래 신호와 결합하여 사용하십시오. 다른 지표와 마찬가지로 이 지표는 가격에 비해 항상 일정한 지연성이 있다는 점에 유의해야 합니다.
2. SAR 지표를 사용하여 추세 반전 거래를 하지 마십시오. 이는 거래 계좌에 매우 높은 위험을 초래합니다.
요약
1970년대로 거슬러 올라가지만, 파라볼릭 SAR 지표는 오늘날까지 널리 사용되고 있습니다. 트레이더들은 이를 외환, 상품, 주식 및 암호화폐 등 현재의 많은 시장에 적용할 수 있습니다.
그러나 어떤 시장 분석 도구도 100% 정확성을 보장할 수 없습니다. 따라서 파라볼릭 SAR 또는 다른 전략을 사용하기 전에 투자자는 금융 시장과 기술적 분석에 대한 충분한 이해가 있는지 확인해야 합니다. 또한 불가피한 위험을 회피하기 위해 적절한 거래 및 리스크 관리 전략을 갖추어야 합니다.
마지막으로, 파라볼릭 SAR 지표는 거래량을 고려하지 않기 때문에 추세 강도에 대한 많은 정보를 제공하지 않습니다. 큰 시장 움직임이 각 점 사이의 간격을 확대시키지만, 이것이 강한 추세의 표현으로 간주되어서는 안 됩니다.
Wilder는 추세의 강도를 측정하기 위해 평균 방향 지수와 파라볼릭 SAR을 사용할 것을 권장했습니다. 또한 진입 전에 이동평균선이나 RSI 지표를 분석에 포함시켜 위험을 최소화하고 한계를 상쇄할 수 있습니다.