Nhiều người lầm tưởng rằng giao dịch tài chính và hình học là hai lĩnh vực hoàn toàn không liên quan đến nhau. Tuy nhiên, trong số các chỉ báo kỹ thuật, hình học cũng có thể được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Đó chính là chỉ báo Parabolic SAR, một chỉ báo kỹ thuật được xây dựng trên nền tảng hình học, được nhiều trader ưa chuộng sử dụng trong giao dịch.
Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau bàn về "chỉ báo Parabolic SAR", nguyên lý hoạt động của nó và cách sử dụng chỉ báo Parabolic trong giao dịch.
Chỉ báo Parabolic SAR là gì
Chỉ báo Parabolic SAR viết tắt là SAR, được dịch sang tiếng Việt là chỉ báo Parabolic, do J. Welles Wilder phát minh vào cuối những năm 1970. Đây là một chỉ báo kỹ thuật dẫn đầu, nó hiển thị xu hướng biến động giá của thị trường, phát tín hiệu khi xác định hướng giá và khi hướng giá thay đổi. Chỉ báo này được giới thiệu trong cuốn sách "Những khái niệm mới về hệ thống giao dịch kỹ thuật" của Wilder, cùng với các chỉ báo phổ biến khác như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Trên thực tế, Wilder gọi phương pháp này là hệ thống thời gian/giá Parabolic, và khái niệm SAR như sau:
SAR có nghĩa là Dừng và Đảo chiều. Đây là điểm thoát lệnh mua và vào lệnh bán, hoặc ngược lại.
- Wilder, JW, Jr. (1978). "Những khái niệm mới về hệ thống giao dịch kỹ thuật" (tr. 8).
Ngày nay, chỉ báo Parabolic SAR được sử dụng như một công cụ để nhận diện xu hướng thị trường và các điểm đảo chiều tiềm năng.
Đặc điểm chính của chỉ báo Parabolic SAR:
1. Có thể theo dõi một cách đơn giản.
2. Chỉ sử dụng một chỉ báo tiêu chuẩn.
3. Chỉ báo trực tiếp phát tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh.
4. Chỉ báo có tính trễ.
5. Rủi ro cao, không phải lúc nào cũng hiệu quả.
Nguyên lý hoạt động của chỉ báo Parabolic SAR và cách xác định xu hướng
Chỉ báo Parabolic SAR bao gồm các chấm nhỏ nằm trên hoặc dưới giá thị trường. Sự phân bố của các chấm tạo thành một đường parabol, nhưng mỗi chấm đại diện cho một giá trị SAR đơn lẻ.
Nói một cách đơn giản, các chấm này được vẽ bên dưới giá trong xu hướng tăng và bên trên giá trong xu hướng giảm. Ngoài ra, chúng cũng được vẽ trong giai đoạn thị trường đi ngang. Nhưng trong trường hợp này, các chấm sẽ chuyển từ bên này sang bên kia thường xuyên hơn. Nói cách khác, chỉ báo Parabolic SAR không hữu ích lắm trong thị trường không có xu hướng. Trong thị trường xu hướng, nhiều trader sử dụng chỉ báo này để phân tích và dự đoán.
Điều đó có nghĩa là, khi giá nằm trên dải chấm của chỉ báo Parabolic SAR, điều này cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh. Ngược lại, khi giá nằm dưới dải chấm của chỉ báo Parabolic SAR, điều này cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.
Ngoài ra, khi sử dụng chỉ báo này cần lưu ý rằng chỉ báo Parabolic SAR phù hợp để sử dụng trong thị trường xu hướng, khi không có xu hướng thì ưu điểm của chỉ báo này không rõ ràng.
Ưu điểm của chỉ báo SAR
Parabolic SAR có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về hướng và thời gian của xu hướng thị trường, cũng như các điểm đảo chiều tiềm năng. Do đó, nó có thể nâng cao xác suất vào lệnh và thoát lệnh tốt hơn cho trader.
Một số trader còn sử dụng chỉ báo Parabolic SAR để xác định giá cắt lỗ động, để mức cắt lỗ của họ di chuyển theo xu hướng thị trường. Kỹ thuật này thường được gọi là trailing stop.
Về bản chất, nó cho phép trader khóa lợi nhuận đã đạt được, vì khi xu hướng đảo chiều, vị thế của họ sẽ được đóng lại. Trong một số trường hợp, nó cũng có thể ngăn trader đóng vị thế có lãi hoặc vào lệnh quá sớm.
Nhược điểm của chỉ báo SAR
Như đã đề cập, chỉ báo Parabolic SAR đặc biệt hữu ích trong thị trường xu hướng, nhưng không phải trong giai đoạn tích lũy. Khi thiếu xu hướng rõ ràng, chỉ báo này có nhiều khả năng cung cấp tín hiệu giả, có thể gây ra thua lỗ lớn.
Thị trường biến động mạnh cũng có thể cung cấp nhiều tín hiệu gây nhầm lẫn. Do đó, chỉ báo Parabolic SAR thường hiệu quả nhất khi giá biến động với tốc độ dần dần hơn.
Một điều khác cần xem xét là độ nhạy của chỉ báo, có thể được điều chỉnh thủ công. Độ nhạy càng cao, khả năng xuất hiện tín hiệu sai càng lớn.
Công thức tính chỉ báo Parabolic SAR
Điểm SAR được tính dựa trên dữ liệu thị trường hiện có. Do đó, để tính SAR hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng SAR của ngày hôm qua, để tính giá trị ngày mai, chúng ta sẽ sử dụng SAR của ngày hôm nay.
Trong xu hướng tăng, giá trị SAR được tính dựa trên đỉnh trước đó. Trong xu hướng giảm, đáy trước đó được xem xét. Wilder gọi điểm cao nhất và thấp nhất trong xu hướng là điểm cực trị (EP). Tuy nhiên, công thức cho xu hướng tăng và xu hướng giảm không giống nhau.
Đối với xu hướng tăng:
SAR = SAR trước + AF x (EP trước - SAR trước)
Đối với xu hướng giảm:
SAR = SAR trước – AF x (SAR trước – EP trước)
AF là hệ số gia tốc. Nó bắt đầu từ 0.02, và mỗi khi giá tạo đỉnh mới (xu hướng tăng) hoặc đáy mới (xu hướng giảm), nó sẽ tăng thêm 0.02. Tuy nhiên, nếu đạt đến giới hạn 0.20, giá trị này sẽ được giữ nguyên trong suốt thời gian giao dịch đó (cho đến khi xu hướng đảo chiều).
Trong thực tế, một số chuyên gia biểu đồ điều chỉnh thủ công AF để thay đổi độ nhạy của chỉ báo. AF cao hơn 0.2 sẽ dẫn đến tăng độ nhạy (nhiều tín hiệu đảo chiều hơn). AF thấp hơn 0.2 thì ngược lại. Tuy nhiên, Wilder trong cuốn sách của mình cho biết mức tăng 0.02 nhìn chung hoạt động tốt nhất.
Mặc dù việc tính toán tương đối đơn giản khi sử dụng, một số trader hỏi Wilder cách tính SAR đầu tiên, vì công thức cần giá trị trước đó. Theo ông, SAR đầu tiên có thể được tính dựa trên EP cuối cùng trước khi xu hướng thị trường đảo chiều.
Wilder khuyên trader quay lại biểu đồ của họ để tìm một điểm đảo chiều rõ ràng, sau đó sử dụng EP đó làm giá trị SAR đầu tiên. Sau đó có thể tính các SAR tiếp theo cho đến khi đạt giá thị trường cuối cùng.
Ví dụ, nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, trader có thể quay lại vài ngày hoặc vài tuần cho đến khi tìm thấy đợt điều chỉnh trước đó. Tiếp theo, họ sẽ tìm đáy cục bộ của đợt điều chỉnh đó (EP), sau đó có thể sử dụng nó làm SAR đầu tiên cho xu hướng tăng tiếp theo.
Cách sử dụng chỉ báo Parabolic SAR để giao dịch hiệu quả
Là một chỉ báo dự đoán xu hướng hiệu quả, chỉ báo Parabolic SAR có thể cung cấp cho trader tín hiệu theo dõi xu hướng khá chính xác. Dưới đây chúng ta hãy xem cách sử dụng chỉ báo này để giao dịch.
Sử dụng chỉ báo Parabolic SAR để giao dịch mua, như sau:
Điểm vào lệnh: Khi đường parabol chuyển vị trí từ trên giá xuống dưới giá.
Điểm cắt lỗ: Tại mức hỗ trợ gần nhất trước khi đường parabol thay đổi vị trí.
Điểm chốt lời: Khi giá chạm mức kháng cự đã hình thành trước đó, bạn nên chốt lời.
Sử dụng chỉ báo Parabolic SAR để giao dịch bán, như sau:
Điểm vào lệnh: Khi đường parabol chuyển vị trí từ dưới giá lên trên giá.
Điểm cắt lỗ: Tại mức kháng cự gần nhất trước khi đường parabol thay đổi vị trí.
Điểm chốt lời: Khi giá chạm mức hỗ trợ đã hình thành trước đó, bạn nên chốt lời.
Những điều cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo Parabolic SAR trong giao dịch
1. Kết hợp chỉ báo Parabolic SAR với các tín hiệu giao dịch khác để nâng cao tỷ lệ thắng trong giao dịch. Đáng lưu ý là, giống như các chỉ báo khác, so với giá, chỉ báo này luôn có độ trễ nhất định.
2. Không sử dụng chỉ báo SAR để giao dịch đảo chiều xu hướng. Điều này rất rủi ro cho tài khoản giao dịch của bạn.
Tổng kết
Mặc dù có thể truy nguyên từ những năm 1970, chỉ báo Parabolic SAR vẫn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Trader có thể áp dụng nó vào nhiều thị trường hiện nay, như forex, hàng hóa, cổ phiếu và thị trường tiền mã hóa.
Nhưng không có công cụ phân tích thị trường nào có thể đảm bảo độ chính xác 100%. Do đó, trước khi sử dụng Parabolic SAR hoặc bất kỳ chiến lược nào khác, nhà đầu tư nên đảm bảo rằng họ có hiểu biết tốt về thị trường tài chính và phân tích kỹ thuật. Họ cũng nên có chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro phù hợp để tránh những rủi ro không thể tránh khỏi.
Cuối cùng, vì chỉ báo Parabolic SAR không xem xét khối lượng giao dịch, nên nó không cung cấp nhiều thông tin về sức mạnh của xu hướng. Mặc dù các biến động thị trường lớn dẫn đến khoảng cách giữa các chấm mở rộng, nhưng điều này không nên được coi là biểu hiện của xu hướng mạnh.
Wilder khuyên sử dụng Chỉ số định hướng trung bình và Parabolic SAR để đo lường sức mạnh của xu hướng. Ngoài ra, có thể kết hợp đường trung bình hoặc chỉ báo RSI vào phân tích trước khi vào lệnh, nhằm giảm thiểu rủi ro và bù đắp những hạn chế.