Өдөр тутмын арилжаанд бид хувьцаа, валют эсвэл фьючерсийн графикийг харахдаа мөнгө олох нь амархан мэт санагддаг. Гэсэн хэдий ч олон трейдер, хөрөнгө оруулагчид үнийн хөдөлгөөнийг бодит цагт хянадаггүй, харин зөвхөн дараа нь таван минут, цаг эсвэл өдрийн графикийг хардаг. Графикийг дараа нь харах нь ашигтай боловч энэ нь зөвхөн цөөн тооны өгөгдлийн цэгийг харуулдаг бөгөөд тухайн хугацаанд болсон бүх зүйлийг харуулдаггүй.
OHLC (нээлтийн үнэ, дээд үнэ, доод үнэ, хаалтын үнэ) болон лааны график зэрэг нийтлэг графикийн төрлүүд хугацааны мөчлөг дуусахад мэдээллээ алддаг. Үнийн лаа үүсэх үед энэ нь арилжаа бүртэй хамт (эсвэл валютын график дээр үнийн санал бүрийн өөрчлөлттэй хамт) өөрчлөгддөг. Гэхдээ мөчлөг дуусахад та зөвхөн нээлтийн үнэ, дээд үнэ, доод үнэ, хаалтын үнийг харж чадна.
Мэдээлэл алдагдаж байгааг ухамсарлаагүй трейдерууд зөвхөн дууссан лааны график дээр бэктест хийхдээ стратегийг бодит цагт хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй тулгардаг. Эсвэл тэдний стратеги бодит дансны туршилтад бэктестээс хамаагүй доогуур гүйцэтгэл үзүүлж болно.
Би яагаад үүнийг мэддэг вэ? Учир нь би бодит цагийн арилжаанд хааяа stop loss-д өртдөг бөгөөд эдгээр арилжаа нь дараа нь график харахад ашигтай байх нь гарцаагүй мэт санагддаг.
OHLC болон лааны график үүсэх явцдаа мэдээлэл алддаг
График нь тодорхой мөчлөгийн нэгдсэн өгөгдлийг өгдөг бөгөөд тухайн мөчлөгт болсон дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгдөггүй. Үнийн лаа харагдах үед тухайн хугацаанд болсон үнийн өгөгдлийн ихэнх нь алга болсон байдаг бөгөөд зөвхөн нээлтийн үнэ, дээд үнэ, доод үнэ, хаалтын үнэ тухайн хугацааг төлөөлөхөөр үлддэг.
Дараа нь харахад нэг лаа нь үнэ нээлтийн үнээс хаалтын үнэ рүү шууд явсан мэт санагддаг ч үнэндээ нээлтийн үнэ болон хаалтын үнийн хооронд олон хэлбэлзэлтэй хөдөлгөөн байж болно.
Алдагдсан мэдээлэл нь хуурамч breakout, хурдан хэлбэлзэл, эсвэл үнийн лааны дээд үнэ, нээлтийн үнэ, хаалтын үнэ, доод үнийн хооронд агуулагдах аливаа хэлбэлзлийн хослолыг агуулж болно.
Түүхэн графикийн өгөгдөлд найдах сөрөг нөлөө
Олон судалгаа, шинжилгээ нь түүхэн график дээр үндэслэгддэг. Бэктест нь ихэвчлэн дууссан үнийн баганыг ашигладаг (доорх бусад сонголтыг үзнэ үү). Гэхдээ үнийн баганын дотор маш их үнийн хэлбэлзэл байдаг тул энэ нь ихэвчлэн бодит дансны арилжааны үр дүнд нөлөөлөх хэд хэдэн асуудал үүсгэдэг:
1. Байнгын stop loss
Трейдерүүд байнга stop loss-д өртөж, яагаад стратеги нь бэктестэд сайн гүйцэтгэл үзүүлсэн бэ гэж гайхдаг. Дараа нь үнэ тэдний хүлээсэн чиглэлд хөдөлдөг. Стратеги өөрөө үр дүнтэй байж болох ч үнийн баганын доторх үнийн хэлбэлзлийг тооцоогүй байна. Трейдерүүд барихыг оролдож буй (мөн бэктестэд баталгаажуулж буй) хөдөлгөөн болохоос өмнө stop loss-д өртдөг.
2. Хүлээгдэж буй үнийг авахад хүндрэлтэй
Бодит цагийн арилжаанд хүлээгдэж буй оролт болон гаралтын үнэд хүрэхэд хүндрэлтэй байж болно. Үнэ хурдан хэлбэлзэж, тооцоогүй слиппейж байж болно. Лааны график нь нэгдсэн өгөгдлийг харуулдаг бөгөөд ликвид байдлын цоорхой байгаа эсэхийг илрүүлж чадахгүй. Онолын хувьд арилжаа нь зөвхөн нээлтийн үнэ, дээд үнэ, доод үнэ эсвэл хаалтын үнэ дээр тохиолдож болох бөгөөд лааны график доторх бусад үнэ дээр ямар ч арилжаа хийгдээгүй байж болно. Гэхдээ лааны график хаагдсаны дараа хүмүүс ихэвчлэн лааны график доторх үнэ бүр дээр арилжаа хийгдсэн гэж таамагладаг. Бодит байдал ийм байж болох ч, байхгүй ч байж болно.
3. Үнийн хэлбэлзэл хүлээлтээс хэтэрсэн
Бодит цагийн арилжаанд үнэ нь олон трейдерийн хүлээгээгүй хэлбэлзлийг үзүүлж болно, учир нь дууссан үнийн багана нь хувьцаа зэрэг хөрөнгийг зөвхөн нэг чиглэлд хөдөлж байгаа мэт харагдуулдаг. Оролтын дараа үнэ буцаж хэлбэлзэж байгааг харах, байр суурь алдагдал болон ашгийн хооронд эргэлзэж байгааг харах нь түүхэн графикт тусгагдаагүй байдаг. Сэтгэл зүйн хүчин зүйлс (айдас эсвэл шунал гэх мэт) оролцож, стратегиас хазайхад хүргэж болно.
4. Үнийн дарааллын буруу ойлголт
Хэрэв үнийн лаа өсөлттэй байгаа бол (хаалтын үнэ нээлтийн үнээс өндөр), энэ нь доод үнэ дээд үнээс өмнө болсон гэсэн үг биш юм (лааны графикийн сүүдэр). Харааны хувьд бид үнийн хөдөлгөөнийг цаг хугацааны дарааллаар харахыг хүсдэг бөгөөд бидний харж буй мэдээлэл энэ дарааллаар байрласан гэж таамагладаг. Гэхдээ зах зээлд харааны хувьд боломжтой мэт санагдах дараалал нь бодит цагт болсон бодит байдал биш байж болно. Бид зөвхөн хаалтын үнэ нээлтийн үнийн дараа болсныг мэддэг бөгөөд дээд үнэ болон доод үнийн аль нь эхлээд болсныг мэдэхгүй. Хэрэв та үнэхээр мэдэхгүй бол таамаглаж болохгүй.
Түүхэн графикийн өгөгдлийг ашиглан стратеги боловсруулах (болон түүний хязгаарлалтууд)
Хэрэв та компьютер эсвэл програм хангамж ашиглан бэктест хийж байгаа бол тодорхой хугацааны бодит Tick өгөгдлийг татаж аваад, нэгдсэн графикийн өгөгдөл (1 минут, 5 минут гэх мэт) дээр биш, харин Tick өгөгдөл дээр бэктест ажиллуулаарай.
Tick өгөгдөл нь зөвхөн лааны графикийн нээлтийн үнэ, хаалтын үнэ, дээд үнэ, доод үнийг биш, харин арилжаа бүрийг тооцдог. Энэ нь танд stop loss-д хэдэн удаа өртсөн (эсвэл өртөөгүй) болон үнэ зорилтод хүрсэн давтамжийг хэлж өгнө.
Хэрэв та гараар бэктест хийж байгаа бол, өөрөөр хэлбэл түүхэн графикийг өөрөө харж байгаа бол дараах зүйлсийг санаарай:
1. Stop loss-ийн талаарх таамаглал
Бид тодорхой нэг лаа үүсэх явцад арилжаа хийж болзошгүй үед бодит дарааллыг мэдэхгүй гэдгээ санаарай. Тиймээс stop loss-ийг энэ лааны бүх хүрээнээс гадна байрлуулах шаардлагатай гэж таамаглах хэрэгтэй. Хэрэв stop loss нь энэ лааны хүрээ дотор байрлуулсан бол энэ нь энэ лааны дотор идэвхжих боломжтой. Үүнийг заавал тооцоолох хэрэгтэй.
2. Ликвид байдал болон слиппейжийн асуудал
Хөрөнгийн хэмжээ болон ликвид байдлыг (авах-зарах спрэд гэх мэт) судлаагүй л бол хүлээгдэж буй үнээр оролт хийж чадах эсэхээ үнэхээр тодорхойлж чадахгүй. Та тодорхой хэмжээний слиппейжийг тооцох шаардлагатай байж болно, эсвэл үнэ хэт хурдан хэлбэлзсэнээс зарим арилжааг алдаж болно.
3. Бодит арилжааны сэтгэл зүйн дарамт: Бодит арилжаанд, ялангуяа өдрийн арилжаанд, та оролтын дараа арилжааны явцыг байнга хянаж болно. Бид түүхэн графикийг үзэхдээ цаг хугацааны мэдрэмж алга болдог. Гэхдээ бодит арилжаанд цаг хугацааны мэдрэмж нь өөрийн арилжаанд эргэлзэхэд хүргэдэг. Үнийн лаа бүрийн хувьд арилжаа эхэлсний дараа та үнийн хэлбэлзлийг тэвчих ёстой (эсвэл захиалгаа тавиад явах хэрэгтэй). Хэрэв та арилжаа явагдаж байх үед бүх хугацаанд хянах эсвэл арилжааг удирдах шаардлагатай бол энэ стратеги боломжтой хэвээр байх уу?
4. Түүхэн графикийг нарийвчлан шинжлэх
Түүхэн графикийг үзэхдээ маш нарийн байх хэрэгтэй. Ялангуяа өмнөх арилжааны тохиргооны ашиг, алдагдлыг тооцоолж байгаа бол. Хэрэв үнэ таны stop loss руу буцаж очих боломжтой мэт санагдвал stop loss идэвхжсэн гэж үзээрэй, эсвэл баталгаажуулахын тулд доогуур цаг хугацааны мөчлөг рүү шилжээрэй. Хамгийн муу тохиолдлыг таамаглаж, стратеги сайн гүйцэтгэл үзүүлэхийг хүсэх нь хамгийн сайн тохиолдлыг таамаглаж, бодит арилжаанд муу гүйцэтгэл үзүүлэхээс дээр.
Хэрэв тодорхой оролт болон stop loss олон удаа идэвхжиж болзошгүй бол үүнийг тооцоолох эсвэл баталгаажуулахын тулд доогуур цаг хугацааны мөчлөг рүү шилжээрэй. Хэрэв эргэлзэж байвал бүх арилжааны идэвхжүүлэх нөхцөлийг бага зэрэг тохируулах шаардлагатай бөгөөд төөрөгдлөөс зайлсхийх хэрэгтэй. Гэхдээ бодит цагийн өгөгдөл ашиглан бодит дансны арилжаа хийхийг орлох зүйл байхгүй гэдгийг ойлгоорой. Жинхэнэ ашиг нь бодит дансны арилжаанаас ирдэг бөгөөд энэ нь бидний чадвараа харуулах ёстой газар юм.
Дүгнэлт
Хамгийн чухал нь, нэг лаа ийм харагдаж байсан ч үнэ нэг чиглэлд хөдөлнө гэж бодохоос зайлсхийх хэрэгтэй. Бараг бүх тохиолдолд үнэ лааны дотор буцаж хэлбэлздэг. Хааяа нэг талын том хэлбэлзэл гардаг ч, ийм зүйл таны оролтын үед шууд болно гэж таамаглах нь ихэнх тохиолдолд туйлын боломжгүй юм.
Та арилжаа дөнгөж эхлэх үед, ялангуяа "оролт хийхээр яарч" байгаа бол үнэ таны хүлээсэн чиглэлд хөдлөхөөс өмнө stop loss-д өртсөн олон арилжаа танд байх болно.
Та дөнгөж оролт хийсний дараа stop loss-д өртсөн мэт санагдаж, дараа нь үнэ удалгүй таны хүлээсэн чиглэлд хөдөлж байгааг харах болно (гэхдээ та аль хэдийн гарсан байна). Энэ бол энэ нийтлэлд хэлэлцэх асуудал юм. Түүхэн график дээр энэ бүхэн энгийн мэт харагддаг. Гэхдээ та сонгомол, ялгавартай байдлаар арилжаа хийж сурах хэрэгтэй. Та зөв үнийн дохиог тэвчээртэй хүлээх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь хэт эрт үйлдэхгүй байхыг хэлнэ. Энэ нь сурахад цаг хугацаа шаарддаг, учир нь ихэнх шинэ трейдерүүд сайн боломжийг алдахаас айдаг... тиймээс тэд хэт олон боломжийг барьдаг... үүнд олон муу боломж багтдаг.
Тэд график руу эргэж харахдаа яаж ийм алдаа гаргаснаа гайхдаг! Үнийн хөдөлгөөн тодорхой бөгөөд барихад хялбар мэт харагддаг ч тэд маш их мөнгө алдсан байдаг. График ямар нэг зүйлийг нуудаг бөгөөд тэвчээргүй трейдерүүд үүнээс болж хохирдог. Одоо та яагаад ийм зүйл болдгийг ойлгосон байх гэж найдаж байна, та олон түүхэн график судалсан ч гэсэн.
Хэрэв үнэ таны олон арилжааны дараа таны хүлээсэн чиглэлд хөдөлсөн ч, та stop loss-д өртсөнөөс болж алдсан бол ихэвчлэн бага зэрэг тэвчээр хийхэд л зөв цагийг барьж чадна.
Хэрэв та байнга хэт орой оролт хийж боломжийг алддаг бол энэ нь өөр асуудал юм. Та удахгүй хийх арилжаанд бэлтгэлгүй байж магадгүй. Үнийн хөдөлгөөнд тэмдэглэл хийхийг бодоорой, ингэснээр та юу хийх, хэзээ хийхээ тодорхой мэдэх болно.
Анхааруулга:Энэ нийтлэл дэх аливаа зүйл нь хувийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш бөгөөд аливаа хөрөнгө худалдах, худалдан авах зөвлөмж болохгүй. Арилжаа нь эрсдэлтэй бөгөөд их хэмжээний алдагдалд хүргэж болзошгүй, хэрэв хөшүүрэг ашиглавал алдагдал нь байршуулсан хөрөнгөөс давж болно.