Техникийн үзүүлэлт дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинд хүрсэн гэж бид хэзээ хэлж болох вэ? Жишээлбэл, харьцангуй хүч чадлын индекс ихэвчлэн 30 ба 70-ын хооронд хэлбэлздэг тул тэдгээр нь дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинг илэрхийлдэг гэж хэлж болно. Гэхдээ хэрэв бид илүү объектив аргыг олж, илүү олон дохио авах боломжтой бол тэр нь илүү дээр байх болно.Энэ нийтлэлд бид хоёр ойлголтыг санал болгоно: сайжруулсан Bollinger Bands болон өндөр/бага RSI, дараа нь тэдгээрийг илүү бүрэн үзүүлэлт болгон нэгтгэнэ — бид үүнийг бүрхсэн RSI – eRSI (Enveloped RSI) гэж нэрлэж болно.
Тогтвортой байдал
Хувьцааны үнэ болон валютын ханш нь тогтворгүй боловч тэдгээрийн өгөөж ихэвчлэн тогтвортой байдаг.Өөрөөр хэлбэл, түүний дундаж утга цаг хугацааны явцад ихээхэн өөрчлөгддөггүй. Түүний дисперс (хэлбэлзэл) ч мөн адил.
Зарим техникийн үзүүлэлтүүд төв цэгийг тойрон хэлбэлзэж, тодорхой хязгаартай байдаг, жишээлбэл харьцангуй хүч чадлын индекс. Энэ нь тэдгээрийг дундаж утга руу буцах арилжаанд сайн сонголт болгодог. Дундаж утга руу буцах арилжаа нь тогтмол саад эсвэл динамик саад ашиглаж болно. Эхний ойлголт нь бид үзүүлэлт буцаж ирнэ гэж хүлээж буй тогтоосон түвшинг ашиглах явдал юм, жишээлбэл, харьцангуй хүч чадлын индексийн 30 ба 70 гэсэн хоёр түвшин.Хоёр дахь ойлголт нь бид тархалтын хэмжүүр дээр суурилсан зарим хөдөлгөөнт саадыг ашиглах явдал юм, тухайлбал стандарт хазайлт. Эхлээд Bollinger Bands-ийн ойлголтоос эхэлж, дараа нь RSI-ийн талаар ярилцъя.
Сайжруулсан Bollinger Bands-ийн ойлголт
Хэлбэлзлийн интервал нь үнийн хөдөлгөөнт дундажаас бүрдэх бөгөөд түүнийг бүхэл зах зээлийг хамарсан стандарт хазайлтаар хүрээлдэг. Дээд хэсэг нь динамик эсэргүүцэл, доод хэсэг нь динамик дэмжлэг болно. Хамгийн алдартай хувилбарыг алдарт Жон Боллингер бүтээсэн. Энэ нь энгийн 20 үеийн хөдөлгөөнт дундаж ашиглаж, хөдөлгөөнт дундажаас хоёр стандарт хазайлтын зайд байрладаг.
Харин сайжруулсан Bollinger Bands нь анхны Bollinger Bands-ийн боломжит орлуулагч юм. Энэ нь экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж ашиглаж, үүнийг өндөр ба бага цэгүүдэд хэрэглэснээр илүү сүүлийн үеийн холбогдох түвшнийг олдог.
Өндөр/Бага харьцангуй хүч чадлын индекс - H/L RSI
RSI нь хамгийн алдартай моментум үзүүлэлт гэдэг нь эргэлзээгүй бөгөөд энэ нь олон давуу талтай, ялангуяа хязгаарлагдмал зах зээлд гэдгийг хүлээж болно. Түүний хүрээ нь 0-ээс 100 хүртэл байдаг нь тайлбарлахад хялбар болгодог.
Түүнчлэн, олон арилжаачид болон багцын менежерүүд RSI-д анхаарал хандуулах тусам илүү олон хүн түүний дохионд хариу үйлдэл үзүүлэх бөгөөд энэ нь эргээд зах зээлийн үнийг хөдөлгөнө. Мэдээж бид энэ санааг баталж чадахгүй ч энэ нь зөн совингийн хувьд ойлгомжтой, учир нь техникийн шинжилгээний үндэс нь өөрөө биелдэг гэдэгт оршино.
RSI-г нэлээд энгийн аргаар тооцдог. Бид эхлээд тухайн үеийн үнийн зөрүүгээс эхэлнэ. Энэ нь бид өмнөх хаалтын үнээс хаалтын үнэ бүрийг хасах ёстой гэсэн үг. Дараа нь бид эерэг зөрүүний жигдрүүлсэн дундажийг тооцож, сөрөг зөрүүний жигдрүүлсэн дундажаар хуваана. Эцсийн тооцоо нь харьцангуй хүчийг өгч, дараа нь RSI томьёонд ашиглан 0-ээс 100 хүртэлх хэмжүүр болгон хувиргана.
Өндөр/Бага харьцангуй хүч чадлын индекс нь анхны томьёоны энгийн өөрчлөлт бөгөөд бид нэг талаас үнийн өндөр цэгүүдийг, нөгөө талаас үнийн бага цэгүүдийг ашигладаг. Тиймээс бид хоёр шугамтай болно: өндөр харьцангуй хүч чадлын индекс нь хэт худалдан авсан түвшинг олоход, бага харьцангуй хүч чадлын индекс нь хэт борлогдсон түвшинг олоход ашиглагдана.
Бүрхсэн RSI - eRSI
Одоогоор бид сайжруулсан Bollinger Bands болон өндөр/бага RSI үзүүлэлтийг амжилттай бэлтгэсэн. Дараах алхмууд нь:
Эхний алхам: Зах зээлийн үнийн өгөгдөлд үндэслэн өндөр/бага RSI үзүүлэлтийг тооцоолно. Энэ нь бидэнд хоёр шугам өгөх ёстой: нэг нь өндөр цэгүүдэд, нөгөө нь бага цэгүүдэд үйлчилнэ. Тэд энгийн харьцангуй хүч чадлын индекс учраас 0-ээс 100-ын хооронд хэлбэлзэх ёстой.
Хоёр дахь алхам: Өндөр/бага RSI дээр сайжруулсан Bollinger Bands-ийг тооцоолно. Энэ нь RSI - High дээр Bollinger Bands-ийн дээд шугамыг, RSI - Low дээр Bollinger Bands-ийн доод шугамыг хэрэглэнэ гэсэн үг. Тиймээс дээд шугам нь RSI - High дээр эсэргүүцэл, доод шугам нь RSI - Low дээр дэмжлэг болно.
Гурав дахь алхам: Эцсийн алхам болгон бүрхсэн RSI - eRSI-г тооцоолохдоо RSI - High-аас дээд шугамыг хасч, RSI - Low-оос доод шугамыг хасч, 0-ийн ойролцоо хэлбэлздэг хоёр шугамыг гаргана.
eRSI стратегийг бэктест хийх
Одоо бид дараах нөхцлүүдийг ашиглан eRSI-г бэктест хийнэ:
Хугацааны хүрээ нь 2010 оны 1-р сараас 2020 оны 12-р сарын сүүлийн өдөр хүртэлх цагийн өгөгдөл юм.
Анхны RSI-ийн үе нь 3. Сайжруулсан Bollinger Bands нь 5, стандарт хазайлт нь 1.
RSI-Low шугам 0-ээс доош бууж, өмнөх хоёр утга 0-ээс их байвал авах.
RSI-High шугам 0-ээс доош бууж, өмнөх хоёр утга 0-ээс их байвал зарах.
Эрсдэлийн менежмент нь дундаж бодит хүрээ (ATR) дээр суурилдаг.
Спрэд нь 0.2 пип.
Эрсдэлийн менежментийн тухай
Өмнө дурдсанчлан бид энэ стратегид ATR (дундаж бодит хүрээ) дээр суурилсан эрсдэлийн менежментийн системийг ашигладаг.
Дүгнэлт
Бэктестэд ямар нэгэн хэлбэрийн хазайлт үргэлж байдаг. Судлаач, арилжаачийн хувьд бидний ажил бол тэдгээрийг багасгаж, хэрэгжих боломжийг нэмэгдүүлэх явдал юм. Мэдээж бид бүгдээрээ "түүх давтагддаггүй, өнгөрсөн нь ирээдүйн ашгийн илрэл биш, гэхдээ өнгөрсөн нь ирээдүйтэй тэмцэх хамгийн сайн туршлага" гэдэг үгтэй танилцсан. Хэрэв та дээрх зүйлсийг хийж чадвал зөв замд орох магадлал өндөр. Санаарай, стратегиа олох нь нэг шөнийн дотор болох процесс биш, тэвчээртэй байгаарай.
" }