Khi nào chúng ta có thể nói rằng một chỉ báo kỹ thuật đã đạt đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự? Ví dụ, Chỉ số sức mạnh tương đối thường dao động giữa 30 và 70, vì vậy chúng ta có thể nói rằng chúng đại diện cho các mức hỗ trợ và kháng cự. Nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể tìm ra một cách khách quan hơn để đồng thời có thêm tín hiệu.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề xuất hai khái niệm: Dải Bollinger tăng cường và RSI cao/thấp, sau đó kết hợp chúng thành một chỉ báo hoàn chỉnh hơn — chúng ta có thể gọi nó là RSI bao bọc – eRSI (Enveloped RSI).
Tính dừng
Giá cổ phiếu và báo giá tiền tệ là không dừng, tuy nhiên lợi nhuận của chúng phần lớn là dừng.Nghĩa là, giá trị trung bình của chúng không thay đổi nhiều theo thời gian. Phương sai (biến động) của chúng cũng vậy.
Một số chỉ báo kỹ thuật dao động quanh một điểm trung tâm và có các ranh giới cụ thể, ví dụ như Chỉ số sức mạnh tương đối. Điều này khiến chúng trở thành lựa chọn tốt cho giao dịch hồi quy về trung bình. Giao dịch hồi quy về trung bình có thể sử dụng rào cản cố định hoặc rào cản động. Khái niệm đầu tiên là chúng ta sử dụng các mức đã định mà chúng ta kỳ vọng chỉ báo sẽ quay về, ví dụ như hai mức 30 và 70 của Chỉ số sức mạnh tương đối.Khái niệm thứ hai là chúng ta sử dụng một số rào cản di động dựa trên đo lường độ phân tán, như độ lệch chuẩn. Hãy bắt đầu với khái niệm Dải Bollinger trước, rồi sau đó thảo luận về RSI.
Khái niệm Dải Bollinger tăng cường
Dải biến động bao gồm đường trung bình động của giá, xung quanh đó có một độ lệch chuẩn để bao phủ toàn bộ thị trường. Đầu trên là kháng cự động, đầu dưới là hỗ trợ động. Phiên bản nổi tiếng nhất được tạo ra bởi John Bollinger nổi tiếng. Nó sử dụng đường trung bình động đơn giản 20 chu kỳ, cách đường trung bình động hai độ lệch chuẩn.
Dải Bollinger tăng cường là một lựa chọn thay thế khả thi cho Dải Bollinger gốc. Nó dựa vào việc sử dụng đường trung bình động lũy thừa và áp dụng nó vào các mức cao và thấp để tìm ra các mức liên quan mới nhất.
Chỉ số sức mạnh tương đối cao/thấp - H/L RSI
RSI chắc chắn là chỉ báo động lượng nổi tiếng nhất, điều này có thể dự đoán được vì nó có nhiều ưu điểm, đặc biệt là trong thị trường đi ngang. Phạm vi của nó cũng nằm trong khoảng 0 đến 100, điều này khiến nó dễ diễn giải hơn.
Hơn nữa, càng nhiều nhà giao dịch và quản lý danh mục đầu tư quan tâm đến RSI, càng nhiều người sẽ phản ứng theo tín hiệu của nó, điều này lại thúc đẩy giá thị trường. Tất nhiên, chúng ta không thể chứng minh ý tưởng này, nhưng nó trực quan vì một trong những nền tảng của phân tích kỹ thuật là nó tự thực hiện.
RSI được tính bằng một phương pháp khá đơn giản. Đầu tiên chúng ta bắt đầu với chênh lệch giá của một thời kỳ. Điều này có nghĩa là chúng ta phải trừ giá đóng cửa trước đó khỏi mỗi giá đóng cửa. Sau đó, chúng ta sẽ tính trung bình làm mịn của chênh lệch dương và chia nó cho trung bình làm mịn của chênh lệch âm. Phép tính cuối cùng cho ra sức mạnh tương đối, sau đó được sử dụng trong công thức RSI để chuyển đổi thành giá trị đo lường từ 0 đến 100.
Chỉ số sức mạnh tương đối cao/thấp là một thao tác đơn giản trên công thức gốc, chúng ta sử dụng mức cao của giá ở một bên và mức thấp của giá ở bên kia. Do đó, chúng ta sẽ có hai đường: Chỉ số sức mạnh tương đối cao dùng để tìm mức quá mua, và Chỉ số sức mạnh tương đối thấp dùng để tìm mức quá bán.
RSI bao bọc - eRSI
Đến nay, chúng ta đã chuẩn bị thành công Dải Bollinger tăng cường và chỉ báo RSI cao/thấp. Các bước tiếp theo như sau:
Bước 1: Tính chỉ báo RSI cao/thấp dựa trên dữ liệu giá thị trường. Điều này sẽ cho chúng ta hai đường, một đường tác động lên mức cao và đường kia lên mức thấp. Chúng phải dao động trong khoảng 0 và 100 vì chúng là Chỉ số sức mạnh tương đối đơn giản.
Bước 2: Tính Dải Bollinger tăng cường trên RSI cao/thấp. Điều này có nghĩa là áp dụng dải trên của Bollinger lên RSI - High và áp dụng dải dưới của Bollinger lên RSI - Low. Do đó, dải trên sẽ tạo thành kháng cự trên RSI - High, trong khi dải dưới sẽ tạo thành hỗ trợ trên RSI - Low.
Bước 3: Là bước cuối cùng, tính RSI bao bọc - eRSI, chúng ta trừ dải trên khỏi RSI - High, đồng thời trừ dải dưới khỏi RSI - Low, thu được hai đường dao động quanh mức 0.
Backtest chiến lược eRSI
Bây giờ chúng ta sẽ backtest eRSI với các điều kiện sau:
Khung thời gian là dữ liệu hàng giờ từ tháng 1 năm 2010 đến ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2020.
Chu kỳ RSI ban đầu là 3. Dải Bollinger tăng cường là 5, với độ lệch chuẩn là 1.
Mua khi đường RSI-Low giảm xuống dưới 0 và hai giá trị trước đó lớn hơn 0.
Bán khi đường RSI-High giảm xuống dưới 0 và hai giá trị trước đó lớn hơn 0.
Quản lý rủi ro dựa trên Phạm vi thực trung bình (ATR).
Spread là 0.2 pip.
Về quản lý rủi ro
Như đã đề cập trước đó, chúng ta sử dụng hệ thống quản lý rủi ro dựa trên ATR (Phạm vi thực trung bình) trong chiến lược này.
Kết luận
Trong backtest luôn tồn tại một số dạng thiên lệch. Là nhà nghiên cứu và nhà giao dịch, công việc của chúng ta là giảm thiểu chúng, từ đó tối đa hóa khả năng thành hiện thực. Tất nhiên, chúng ta đều quen thuộc với câu nói: Lịch sử không lặp lại, quá khứ không phản ánh lợi nhuận tương lai, nhưng quá khứ là bài học tốt nhất để chúng ta đối mặt với tương lai. Nếu bạn làm được những điều trên, thì rất có thể bạn đang đi đúng con đường. Hãy nhớ rằng, tìm ra chiến lược của bạn không phải là quá trình một sớm một chiều, hãy kiên nhẫn