Penulis artikel ini ialah seorang trader berpengalaman, Steve Burns, yang mula menceburi pelaburan pada tahun 1993 selepas terpikat dengan pasaran kewangan, dan mula berdagang menggunakan akaun sendiri pada tahun 1995. Steve telah berkecimpung dalam pasaran kewangan selama 30 tahun sehingga kini, dan kini merupakan seorang trader yang berjaya, serta komited untuk membantu trader memperbaiki psikologi dagangan dan keuntungan mereka.
Strategi purata bergerak 50 hari (ringkasnya "MA") menggunakan garis pada carta untuk menapis sama ada harga saham, indeks atau instrumen dagangan lain berada dalam trend menaik atau trend menurun. Apabila harga berada di atas garis ini, ia adalah menaik; apabila harga berada di bawah garis ini, ia adalah menurun. Apabila harga berada di atas garis ini, trader harus mempertimbangkan kedudukan long; apabila harga berada di bawah garis ini, mereka harus mempertimbangkan untuk memegang tunai atau short.
Purata bergerak 50 hari ialah purata bergerak kedua paling popular yang sering digunakan oleh trader, selepas purata bergerak 200 hari. Banyak platform carta menetapkan purata bergerak 50 hari secara lalai.
Isyarat purata bergerak 50 hari
Berikut adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan apabila menggunakan purata bergerak 50 hari untuk dagangan:
1. Berbanding purata bergerak eksponen 50 hari (EMA), purata bergerak mudah 50 hari (MA) paling kerap digunakan oleh pelabur, dan titik beli pada tahapnya lebih bermakna.
2. Purata bergerak eksponen 50 hari bertindak balas lebih pantas daripada purata bergerak mudah 50 hari, kerana ia memberi lebih berat kepada harga terkini dalam formula pengiraannya.
Secara ringkasnya, purata bergerak eksponen 50 hari dapat menapis salah tafsir daripada tingkah laku harga harian, dengan mengurangkan ketinggalan data masa dan mengelakkan maklumat herotan yang kurang berkaitan untuk mengurangkan gangguan. Selain itu, ia dapat melicinkan harga untuk menunjukkan trend, memberi isyarat yang mungkin anda terlepas. Purata bergerak eksponen juga sangat boleh dipercayai dan tepat dalam meramal perubahan harga pasaran masa hadapan.
Selain itu, purata bergerak mudah 50 hari dikira dengan menjumlahkan harga penutup setiap hari bagi 50 hari dagangan dan membahagikannya dengan 50 hari. Purata bergerak eksponen adalah serupa dengan purata bergerak mudah, tetapi data terkini mempunyai berat yang lebih besar.
Dengan menganggap faktor lain tidak berubah, purata bergerak eksponen lebih sensitif terhadap perubahan harga berbanding purata bergerak mudah. Oleh itu, secara amnya dianggap purata bergerak eksponen lebih sesuai untuk dagangan jangka pendek. Tetapi ia juga sering dikritik kerana purata bergerak eksponen kadangkala menghasilkan isyarat breakout palsu, dan tidak sesuai untuk menunjukkan kedudukan entry dan exit pada carta.
Dalam keputusan backtest saya, menggabungkan EMA 50 hari dengan purata bergerak tempoh lebih pendek (seperti SMA 10 hari) dapat menghasilkan isyarat silang yang lebih baik.
Purata bergerak mudah 50 hari ialah penapis trend yang sangat baik untuk saham pertumbuhan; apabila harga berada di atas garis ini, ia menunjukkan harga saham tersebut sedang mengumpul momentum untuk naik.
Dalam pasaran menaik, selalunya, apabila harga saham pendahulu dan ETF indeks jatuh semula ke purata bergerak mudah 50 hari buat kali pertama, pelabur akan masuk untuk membeli.
Harga jatuh di bawah purata bergerak mudah 50 hari ialah isyarat amaran yang menunjukkan trend menaik mungkin akan berakhir, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek.
Purata bergerak mudah 50 hari yang menaik pada carta menunjukkan harga berada dalam trend menaik; sebaliknya, jika purata bergerak mudah 50 hari menurun, ia menunjukkan harga berada dalam trend menurun; jika purata bergerak mudah 50 hari kekal mendatar, ia menunjukkan julat dagangan dalam jangka masa tersebut.
Apabila purata bergerak 50 hari digunakan sebagai isyarat tunggal untuk backtest entry dan exit berdasarkan harga breakout di atas atau di bawahnya, jarang terdapat keputusan backtest yang baik, kerana dalam keadaan turun naik harga yang sengit, prestasinya sebagai penapis trend akan terjejas, dengan terlalu banyak isyarat palsu berturut-turut menyebabkan kerugian berterusan. Oleh itu, lebih baik menggunakannya sebagai penapis trend yang lebih besar.
Apabila menggunakan purata bergerak 50 hari sebagai penunjuk trend, gunakan isyarat lain untuk take profit, contohnya apabila carta terlebih beli di kawasan RSI-70, itu adalah masa yang baik untuk mengunci keuntungan; jangan tunggu harga jatuh kembali ke purata bergerak 50 hari.
Penapis turun naik lain, seperti Average True Range (ATR), juga boleh memberikan maklumat untuk mengetahui bila tidak sesuai menggunakan purata bergerak 50 hari sebagai penapis tingkah laku harga, kerana julat turun naiknya yang lebar.
Isyarat short purata bergerak 50 hari
Apabila purata bergerak 50 hari menjadi sebahagian daripada corak puncak yang lebih besar pada carta, ia juga boleh menjadi sebahagian daripada strategi short. Berikut adalah dua contoh menggunakannya sebagai persediaan short.
Akhir sekali, sebuah puisi untuk purata bergerak 50 hari:
Purata bergerak 50 hari bagai benang sutera,
Menenun tarian impian pasaran saham.
Membawa turun naik harga saham,
Mendedahkan harapan pelabur.
Ia mengalir perlahan bersama masa,
Menangkap pasang surut trend.
Membimbing keputusan kita,
Mengiringi naik turun keuntungan dan kerugian kita.
Saat melintasi golden cross,
Menandakan gelombang kenaikan.
Saat melintasi death cross,
Mengisyaratkan angin kencang penurunan.
Purata bergerak 50 hari bagai mercu tanda,
Membimbing arah perjalanan kita.
Purata bergerak yang stabil membawa keyakinan,
Membuatkan kita berani melangkah dalam pasaran.
Purata bergerak 50 hari menyaksikan sejarah,
Merekod pasang surut pasaran saham.
Berirama tanpa henti dalam naik dan turun,
Purata bergerak 50 hari membawa harapan manusia.