ผู้เขียนบทความนี้คือสตีฟ เบิร์นส์ (Steve Burns) นักเทรดมืออาชีพผู้คร่ำหวอด เริ่มลงทุนหลังจากหลงใหลในตลาดการเงินเมื่อปี 1993 และเริ่มเทรดบัญชีของตัวเองในปี 1995 สตีฟโลดแล่นอยู่ในตลาดการเงินมากว่า 30 ปีจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันเขาเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ และยังทุ่มเทช่วยเหลือนักเทรดคนอื่นๆ ให้พัฒนาจิตวิทยาการเทรดและความสามารถในการทำกำไร
กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (เรียกสั้นๆ ว่า "เส้นค่าเฉลี่ย") คือการใช้เส้นนี้บนกราฟเพื่อกรองว่าหุ้น ดัชนี หรือสินทรัพย์ที่เทรดอื่นๆ กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง เมื่อราคาอยู่เหนือเส้นนี้ถือเป็นขาขึ้น เมื่อราคาอยู่ใต้เส้นนี้ถือเป็นขาลง เมื่อราคาอยู่เหนือเส้นนี้ นักเทรดควรพิจารณาถือสถานะ long และเมื่อราคาอยู่ใต้เส้นนี้ พวกเขาควรพิจารณาถือเงินสดหรือช็อต
เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองรองจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน แพลตฟอร์มกราฟหลายแห่งตั้งค่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเป็นค่าเริ่มต้นไว้แล้ว
สัญญาณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน
ต่อไปนี้คือปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเทรดด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน:
1. เมื่อเทียบกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA) นักลงทุนนิยมใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วัน (MA) มากกว่า จุดซื้อที่ระดับเส้นนี้จึงมีความหมายมากกว่า
2. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วันตอบสนองเร็วกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วัน เพราะสูตรคำนวณให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า
พูดง่ายๆ คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วันสามารถกรองความเข้าใจผิดจากการเคลื่อนไหวของราคารายวันได้ โดยลดความล่าช้าของข้อมูลตามเวลาและหลีกเลี่ยงข้อมูลบิดเบือนที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อลดสิ่งรบกวน นอกจากนี้ยังทำให้ราคาเรียบขึ้นเพื่อแสดงแนวโน้ม และบอกสัญญาณที่คุณอาจมองข้ามไป เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลยังเชื่อถือได้และแม่นยำมากในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคต
อีกอย่าง การคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วันทำได้โดยนำราคาปิดของแต่ละวันรวมกัน 50 วันแล้วหารด้วย 50 ส่วนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลคล้ายกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย แต่ให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่า
สมมติปัจจัยอื่นคงที่ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย ดังนั้นจึงมักถือว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเหมาะกับการเทรดระยะสั้นมากกว่า แต่มักถูกวิจารณ์เช่นกันว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลอาจสร้างสัญญาณทะลุปลอมได้เป็นครั้งคราว จึงไม่เหมาะที่จะใช้แสดงจุดเข้าและจุดออกบนกราฟ
ในผล backtest ของผม การใช้ EMA 50 วันร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คาบสั้นกว่า (เช่น SMA 10 วัน) สามารถสร้างสัญญาณตัดกันได้ดีกว่า
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วันเป็นตัวกรองแนวโน้มที่ดีสำหรับหุ้นเติบโต เมื่อราคาอยู่เหนือเส้นนี้ แสดงว่าราคาหุ้นกำลังสะสมกำลังเพื่อปรับขึ้น
ในตลาดขาขึ้น หลายครั้งที่ราคาของหุ้นผู้นำและ ETF ของดัชนีย่อตัวลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วันเป็นครั้งแรก นักลงทุนจะเข้าซื้อ
ราคาหลุดลงใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วันเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจใกล้สิ้นสุดลงอย่างน้อยในระยะสั้น
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วันบนกราฟที่ชี้ขึ้นแสดงว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วันชี้ลงแสดงว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง และหากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วันทรงตัวแสดงว่าเป็นช่วง sideways ในกรอบเวลานี้
เมื่อใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเป็นสัญญาณเดี่ยวสำหรับ backtest การเข้าและออกตามการทะลุขึ้นหรือลงของราคา มักได้ผล backtest ไม่ค่อยดีนัก เพราะในสถานการณ์ที่ราคาผันผวนรุนแรง ประสิทธิภาพในการเป็นตัวกรองแนวโน้มจะได้รับผลกระทบ เกิดสัญญาณปลอมติดต่อกันมากเกินไปจนขาดทุนต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรใช้เป็นตัวกรองแนวโน้มที่ใหญ่กว่า
เมื่อใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเป็นอินดิเคเตอร์แนวโน้ม ควรใช้สัญญาณอื่นในการทำกำไร เช่น เมื่อกราฟอยู่ในโซน overbought ที่ RSI 70 นั่นเป็นจังหวะดีในการล็อกกำไร ไม่ควรรอให้ราคาร่วงลงกลับมาที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน
ตัวกรองความผันผวนอื่นๆ เช่น Average True Range (ATR) ก็ให้ข้อมูลได้เช่นกัน เพื่อรู้ว่าเมื่อใดไม่เหมาะจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเป็นตัวกรองพฤติกรรมราคา เพราะช่วงความผันผวนกว้างเกินไป
สัญญาณช็อตด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน
เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบ top ขนาดใหญ่บนกราฟ ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ช็อตได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือสองตัวอย่างการใช้เป็น setup สำหรับช็อต
สุดท้าย ขอแต่งกลอนให้เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันสักบท:
เส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันดั่งเส้นไหม
ทอฝันตลาดหุ้นระบำงาม
แบกรับความผันผวนของราคา
เผยความปรารถนาของนักลงทุน
มันไหลเงียบๆ ตามกาลเวลา
จับขึ้นลงของแนวโน้ม
ชี้นำการตัดสินใจของเรา
เคียงข้างกำไรขาดทุนของเรา
วินาทีที่ทะลุขึ้น golden cross
บอกล่วงหน้าถึงกระแสคลื่นขาขึ้น
ยามที่ทะลุลง death cross
สื่อถึงพายุลมขาลง
เส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันดั่งประภาคาร
ชี้นำทิศทางที่เราเดินหน้า
เส้นค่าเฉลี่ยที่มั่นคงนำมาซึ่งความมั่นใจ
ให้เราเดินหน้าอย่างกล้าหาญในตลาด
เส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันเป็นพยานแห่งประวัติศาสตร์
บันทึกความผันผวนของตลาดหุ้น
เต้นเป็นจังหวะในขึ้นลงไม่หยุด
เส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันแบกความหวังของผู้คน