Tác giả bài viết này là Steve Burns, một trader kỳ cựu. Sau khi bị cuốn hút bởi thị trường tài chính, ông bắt đầu đầu tư vào năm 1993 và bắt đầu giao dịch tài khoản của riêng mình vào năm 1995. Steve đã hoạt động trên thị trường tài chính suốt 30 năm, hiện là một trader thành công, đồng thời tận tâm giúp đỡ các trader cải thiện tâm lý giao dịch và khả năng sinh lời.
Chiến lược đường trung bình động 50 ngày (gọi tắt là "đường trung bình") là việc sử dụng đường này trên biểu đồ để lọc xem giá cổ phiếu, chỉ số hoặc tài sản giao dịch khác đang trong xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Khi giá nằm trên đường này là tăng giá, khi giá nằm dưới đường này là giảm giá. Khi giá nằm trên đường này, trader nên cân nhắc vị thế long, khi giá nằm dưới đường này, họ nên cân nhắc nắm giữ tiền mặt hoặc short.
Đường trung bình 50 ngày là đường trung bình động phổ biến thứ hai được trader sử dụng, chỉ sau đường trung bình động 200 ngày. Nhiều nền tảng biểu đồ mặc định cài đặt sẵn đường trung bình động 50 ngày.
Tín hiệu đường trung bình động 50 ngày
Dưới đây là những yếu tố cần cân nhắc khi giao dịch với đường trung bình động 50 ngày:
1. So với đường trung bình động lũy thừa 50 ngày (EMA), đường trung bình động đơn giản 50 ngày (MA) được nhà đầu tư sử dụng phổ biến nhất, điểm mua tại mức của nó có ý nghĩa hơn.
2. Đường trung bình động lũy thừa 50 ngày phản ứng nhanh hơn đường trung bình động đơn giản 50 ngày, vì công thức tính của nó trao trọng số lớn hơn cho giá gần đây.
Nói đơn giản, đường trung bình động lũy thừa 50 ngày có thể lọc bỏ sự gây nhiễu từ hành vi giá hàng ngày, giảm thiểu nhiễu loạn bằng cách giảm độ trễ dữ liệu thời gian và tránh thông tin méo mó ít liên quan. Ngoài ra, nó có thể làm mượt giá để hiển thị xu hướng, gợi ý những tín hiệu mà bạn có thể đã bỏ lỡ. Đường trung bình động lũy thừa cũng rất đáng tin cậy và chính xác trong việc dự đoán biến động giá thị trường trong tương lai.
Ngoài ra, đường trung bình động đơn giản 50 ngày được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của 50 ngày giao dịch chia cho 50 ngày. Đường trung bình động lũy thừa tương tự đường trung bình động đơn giản, nhưng dữ liệu gần nhất có trọng số lớn hơn.
Giả sử các yếu tố khác không đổi, đường trung bình động lũy thừa nhạy cảm hơn với biến động giá so với đường trung bình động đơn giản. Do đó, người ta thường cho rằng đường trung bình động lũy thừa phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn. Nhưng nó cũng thường bị chỉ trích, đường trung bình động lũy thừa đôi khi tạo ra tín hiệu breakout sai, không phù hợp để hiển thị vị trí vào lệnh và thoát lệnh trên biểu đồ.
Trong kết quả backtest của tôi, việc kết hợp EMA 50 ngày với đường trung bình động có chu kỳ ngắn hơn (như SMA 10 ngày) có thể tạo ra tín hiệu giao cắt tốt hơn.
Đường trung bình động đơn giản 50 ngày là bộ lọc xu hướng tuyệt vời cho cổ phiếu tăng trưởng, khi giá nằm trên đường này, nó cho thấy giá cổ phiếu đang tích lũy để tăng.
Trong thị trường tăng, nhiều khi, lần đầu tiên giá của các cổ phiếu dẫn đầu và ETF chỉ số quay về đường trung bình động đơn giản 50 ngày, nhà đầu tư sẽ vào lệnh mua.
Giá phá vỡ xuống dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày là tín hiệu cảnh báo, cho thấy ít nhất trong ngắn hạn xu hướng tăng có thể sắp kết thúc.
Đường trung bình động đơn giản 50 ngày có xu hướng đi lên trên biểu đồ cho thấy giá đang trong xu hướng tăng, ngược lại, nếu đường trung bình động đơn giản 50 ngày đi xuống thì cho thấy giá đang trong xu hướng giảm, đường trung bình động đơn giản 50 ngày giữ ngang thì cho thấy vùng giao dịch trong khung thời gian này.
Khi đường trung bình động 50 ngày được dùng như tín hiệu độc lập để backtest vào lệnh và thoát lệnh dựa trên việc giá phá vỡ lên xuống, ít có kết quả backtest tốt, vì trong điều kiện giá biến động mạnh, hiệu suất của nó với vai trò bộ lọc xu hướng sẽ bị ảnh hưởng, liên tục xuất hiện quá nhiều tín hiệu giả dẫn đến thua lỗ liên tiếp. Do đó, tốt nhất là sử dụng nó như bộ lọc xu hướng lớn hơn.
Khi sử dụng đường trung bình động 50 ngày như chỉ báo xu hướng, nên sử dụng các tín hiệu khác để chốt lời, ví dụ khi biểu đồ quá mua ở vùng RSI 70, đây là thời điểm tốt để khóa lợi nhuận, đừng đợi giá giảm一路 về lại đường trung bình động 50 ngày.
Các bộ lọc biến động khác, ví dụ như Average True Range (ATR), cũng có thể cung cấp thông tin để biết khi nào không phù hợp sử dụng đường trung bình động 50 ngày làm bộ lọc hành vi giá, vì biên độ biến động của nó khá rộng.
Tín hiệu short với đường trung bình động 50 ngày
Khi đường trung bình động 50 ngày trở thành một phần của mô hình đỉnh lớn hơn trên biểu đồ, nó cũng có thể trở thành một phần của chiến lược short. Dưới đây là hai ví dụ sử dụng nó như thiết lập short.
Cuối cùng, xin dành tặng một bài thơ cho đường trung bình 50 ngày:
Đường trung bình 50 ngày như sợi tơ,
Dệt nên điệu múa mộng của thị trường chứng khoán.
Mang theo biến động của giá cổ phiếu,
Tiết lộ mong ước của nhà đầu tư.
Nó lặng lẽ trôi theo thời gian,
Bắt trọn nhịp lên xuống của xu hướng.
Dẫn dắt quyết định của chúng ta,
Đồng hành cùng thăng trầm lãi lỗ của chúng ta.
Khoảnh khắc vượt lên trên giao cắt vàng,
Báo hiệu con sóng dâng cao.
Khoảnh khắc phá xuống dưới giao cắt tử thần,
Ẩn chứa cơn gió dữ của sụt giảm.
Đường trung bình 50 ngày như hải đăng,
Dẫn lối phương hướng chúng ta tiến bước.
Đường trung bình ổn định mang lại niềm tin,
Để chúng ta dũng cảm bước tiếp trên thị trường.
Đường trung bình 50 ngày chứng kiến lịch sử,
Ghi lại thăng trầm của thị trường chứng khoán.
Không ngừng nhịp điệu trong lên xuống,
Đường trung bình 50 ngày mang theo hy vọng của mọi người.