บนเส้นทางการเทรด ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งคือการคิดให้ชัดก่อนว่า: ฉันจะเทรดอย่างไร ฟังดูเหมือนเป็นคำพูดไร้สาระ แต่จริงๆ แล้ว คำถามนี้ซับซ้อนกว่าที่หลายคนคิดไว้ตอนแรกมาก
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะใช้ระบบเทรดไหน หรือพัฒนาระบบเอง สิ่งแรกที่ไม่ใช่การหาอินดิเคเตอร์ แต่คือการคิดให้ชัดว่า: ฉันอยากเป็นเทรดเดอร์แบบไหนกันแน่?
เมื่อคิดเรื่องนี้ชัดแล้ว คุณถึงจะตอบคำถามแรกและคำถามที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งได้ — ฉันควรเทรดไทม์เฟรมไหน?
การเทรดไทม์เฟรมสูงแบบระยะกลางถึงระยะยาว กับการเทรดไทม์เฟรมต่ำแบบเทรดรายวัน แตกต่างกันมาก เทรดเดอร์เมื่อเพิ่งเข้าสู่ตลาด ต้องตัดสินใจว่าตัวเองจะเผชิญหน้ากับตลาดด้วยวิธีไหน แน่นอนว่าทั้งสองสไตล์มีข้อดีข้อเสียต่างกัน และมีกลยุทธ์ที่เหมาะกับแต่ละแบบ บทความนี้จะเน้นพูดถึงกลยุทธ์เทรดรายวัน
เอาล่ะ คำถามแรกก็คือ: ทำไมเทรดเดอร์หลายคนถึงเลือกโฟกัสการเทรดรายวัน?
ข้อดีของกลยุทธ์เทรดรายวัน
เห็นผลเร็ว
เหตุผลที่ดึงดูดเทรดเดอร์ให้เลือกเทรดรายวันมีหลายอย่าง ที่พบบ่อยที่สุดคือ — ได้รับ feedback เร็ว ผลลัพธ์มาเร็ว
ถ้าคุณเข้าเทรดบนกราฟรายวัน ออเดอร์หนึ่งอาจต้องรอหลายวัน หรือแม้แต่หลายสัปดาห์กว่าแนวโน้มจะเดินครบ แต่ในไทม์เฟรมต่ำ เช่นกราฟ 5 นาที ออเดอร์หนึ่งมักจะเห็นผลภายใน 30 นาที
สำหรับเทรดเดอร์หลายคน จุดนี้ดึงดูดมาก เทรดรายวันไม่เพียงแต่จังหวะเร็ว ตื่นเต้นกว่า และมีส่วนร่วมมากกว่า แต่ยังทำให้คุณเจอโอกาสเทรดมากขึ้นภายในหนึ่งวันหรือหนึ่งสัปดาห์
ต้นทุนต่ำกว่า
ข้อดีสำคัญอีกอย่างของการใช้กลยุทธ์เทรดรายวัน คือสามารถหลีกเลี่ยงต้นทุนการถือสถานะข้ามคืนได้
เมื่อถือสถานะข้ามคืน ในการเทรด forex ถ้าคุณถือคู่สกุลเงินที่มีส่วนต่างดอกเบี้ยเป็นลบ อาจต้องจ่ายดอกเบี้ยข้ามคืน ในตลาดฟิวเจอร์สก็อาจมีค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนเพิ่มเติม
แต่สถานะเทรดรายวันจะเปิดและปิดภายในวันเดียวกัน ต้นทุนข้ามคืนเหล่านี้จึงไม่มี
ตอนนี้เราได้พูดถึงข้อดีและความน่าสนใจของกลยุทธ์เทรดรายวันไปแล้ว ต่อไปก็ถึงเนื้อหาหลัก — มาดูกันว่าเทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์เทรดรายวันอะไรได้บ้างในตลาดจริง
เราจะเริ่มจากกลยุทธ์เทรดรายวันที่เรียบง่าย เข้าใจง่ายก่อน แล้วค่อยๆ ไปสู่กลยุทธ์เทรดรายวันที่ขั้นสูงขึ้น
1. การเทรดแบบทะลุ (Breakout Trading)
ในบรรดากลยุทธ์เทรดรายวันทั้งหมด การเทรดแบบทะลุถือได้ว่าเป็นวิธีที่พบเห็นบ่อยที่สุด ง่ายที่สุด และทำกำไรได้ง่ายมากอีกด้วย เป็นวิธีเทรดรายวันที่ค่อนข้างมั่นคง ใช้ได้กับเกือบทุกตลาดและทุกสินค้าที่เทรด
แก่นแท้ของการเทรดแบบทะลุมีแค่เรื่องเดียว: ระบุมอเมนตัมในตลาด และเข้าตามแนวโน้มเมื่อราคาเริ่มเร่งตัวขยาย
พูดง่ายๆ คือ:
✔ การทะลุขาขึ้น (Bullish Breakout): ยืนยันก่อนว่าตลาดมีมอเมนตัมขาขึ้นชัดเจน (คือแนวโน้มขึ้น) แล้วเข้า long เมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า
✔ การทะลุขาลง (Bearish Breakout หรือที่มักเรียกว่า "การหลุดลง"): ตรงกันข้าม ยืนยันก่อนว่าตลาดมีมอเมนตัมขาลง (แนวโน้มลง) แล้วเข้า short เมื่อราคาหลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้า
ทำไมการเทรดแบบทะลุถึง好用?
ข้อดีที่สุดของการเทรดแบบทะลุคือ: ง่าย ตรงไปตรงมา และมีประสิทธิภาพสูง จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดล่าสุดให้ตำแหน่งเข้าที่ชัดเจนมากแก่เรา พร้อมทั้งให้ตำแหน่ง stop loss ที่ชัดเจนด้วย
ยกตัวอย่าง: ในการทะลุขาขึ้น เมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าแล้วเข้าเทรด stop loss สามารถวางไว้ใต้จุดต่ำสุดที่เกิดจากการย่อตัวครั้งก่อนหน้าการทะลุได้ เช่นเดียวกัน ในการทะลุขาลง เมื่อราคาหลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้าแล้วเข้าเทรด stop loss สามารถวางไว้เหนือจุดสูงสุดที่เกิดจากการเด้งครั้งก่อนหน้าการหลุดได้
หลังจากกำหนดจุดเข้าและ stop loss แล้ว เพียงตั้งเป้า take profit อย่างน้อย 2 เท่าของความเสี่ยง ก็สามารถรับประกันได้ว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นบวกโดยรวม ซึ่งในระยะยาวจะเพิ่มความมั่นคงและอัตราความสำเร็จของกลยุทธ์ได้อย่างมาก
การทะลุตัวมันเองคือการปลดปล่อยและขยายตัวของมอเมนตัม จึงมักมาเร็วและแรง บวกกับที่ทำบนไทม์เฟรมต่ำ การเทรดแบบทะลุหลายครั้งจบได้ภายในไม่กี่นาทีถึงสิบกว่านาที หมายความว่าเทรดเดอร์สามารถหาและดำเนินการโอกาสแบบเดียวกันซ้ำๆ ได้ในหลายตลาด หลายสินค้า ภายในหนึ่งวัน
สรุปสั้นๆ ประโยคเดียว การเทรดแบบทะลุ คือการจับจังหวะที่ตลาด "เริ่มเร่งตัว" แล้วขึ้นรถตามแนวโน้ม ขอแค่ทิศทางถูก ความเร็วก็มักไม่ช้า
กลยุทธ์ ORB ในการเทรดรายวัน (Opening Range Breakout)
กลยุทธ์เทรดรายวันที่ได้รับความนิยมมากอีกวิธีหนึ่ง คือเวอร์ชันที่เฉพาะเจาะจงและมีกฎชัดเจนกว่าของการเทรดแบบทะลุที่เราเพิ่งพูดถึง — กลยุทธ์ ORB (Opening Range Breakout)
กลยุทธ์ ORB เป็นที่ชื่นชอบของเทรดเดอร์รายวันมาโดยตลอด เหตุผลก็ง่ายมาก: ตรรกะชัดเจน ปฏิบัติง่าย และได้ผลตรงไปตรงมา เหมือนกลยุทธ์ทะลุส่วนใหญ่ ใช้ได้จริงในการเทรด แต่ต้องระวังการทะลุปลอม
กลยุทธ์ ORB โดยเนื้อแท้เหมือนกับการเทรดแบบทะลุทั่วไปที่กล่าวมา แต่ความต่างที่ใหญ่ที่สุดคือ: แนวรับและแนวต้านถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ในกลยุทธ์นี้ เทรดเดอร์จะเปิดกราฟและไทม์เฟรมที่ใช้ประจำ โดยมักเลือกไทม์เฟรมระหว่าง 5 นาทีถึง 30 นาที
จากนั้น เทรดเดอร์จะทำเครื่องหมายราคาสูงสุดและต่ำสุดของ "ช่วงเปิดตลาด" ซึ่งช่วงนี้มักใช้ 30 นาทีแรกหรือ 1 ชั่วโมงแรกหลังเปิดตลาด
หลังจากนั้นแนวคิดการเทรดก็ง่ายมาก: ราคาทะลุจุดสูงสุดของช่วงเปิดตลาดขึ้นไป → long; ราคาหลุดจุดต่ำสุดของช่วงเปิดตลาดลงมา → short
กลยุทธ์ทะลุช่วงสูง/ต่ำของวัน (Previous Day High/Low Breakout)
กลยุทธ์ทะลุจุดสูงสุด-ต่ำสุดของวันก่อนหน้าคล้ายกับ ORB ต่างกันตรงที่: ที่นี่ไม่ได้ใช้ช่วงเปิดตลาดของวันปัจจุบัน แต่ใช้ราคาสูงสุดและต่ำสุดของวันซื้อขายก่อนหน้าเป็นแนวรับแนวต้านสำคัญ
เมื่อเริ่มวันซื้อขายแต่ละวัน เทรดเดอร์จะทำเครื่องหมายราคาสูงสุดและต่ำสุดของวันก่อนหน้าเสียก่อน ขั้นตอนนี้ทำได้ตอนที่วันเปลี่ยน หรือก่อนตลาดเปิดช่วงเช้า จากนั้นเทรดเดอร์เพียงแค่สังเกตว่า: ราคาจะทะลุไปทางไหน
มองจากวันซื้อขายแรก ราคาเริ่มต้นทะลุขึ้น ทำจุดสูงใหม่แล้วย่อกลับ เข้ากลับไปในช่วงของวันก่อนหน้า จากนั้นเราทำเครื่องหมายช่วงของวันนั้น
วันที่สอง ราคาทะลุขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แล้วย่อกลับอีกครั้ง เกิดเป็นช่วงของวันนั้น
ถึงวันที่สาม ราคาเคลื่อนขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้ง
ในทุกกรณีข้างต้น เมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดของวันก่อนหน้าขึ้นไป เราจะพิจารณาเข้า long
เนื่องจากนี่คือการเทรดรายวัน เราจะไม่ถือสถานะนาน และไม่ถือข้ามคืน เป้าหมายคือจับช่วงที่ทะลุแล้วปิดสถานะออกไป
เช่นเดียวกัน วิธีที่ดีที่สุดคือ: เข้าเทรดเมื่อราคาทะลุขึ้น พร้อมใช้ stop loss ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เช่นตั้งเป็นหนึ่งในสี่ของช่วงความผันผวนของวัน แล้วตั้งเป้า take profit เป็นสองเท่าของ stop loss
ยกตัวอย่าง ถ้าคุณเทรดหนึ่งออเดอร์ และช่วงความผันผวนของวันนั้นคือ 40 pips stop loss ของคุณคือ 10 pips และเป้า take profit คือ 20 pips
กลยุทธ์ ORB และการทะลุจุดสูง/ต่ำของวันก่อนหน้า โดยเนื้อแท้คือ "รอให้ช่วงสำคัญถูกทะลุ แล้วค่อยเข้าตามแนวโน้ม" กฎง่าย จังหวะชัดเจน เหมาะมากสำหรับเทรดเดอร์รายวัน และเหมาะเป็นพิเศษสำหรับคนที่ไม่ต้องการดูอินดิเคเตอร์เยอะ อยากโฟกัสแค่ price action
กลยุทธ์สกัลปิ้ง (Scalping)
ในการเทรดแบบทะลุ เราเทรดตามทิศทางเดิมของตลาด เป้าหมายคือจับและขยายมอเมนตัมของตลาด ส่วนสกัลปิ้ง (การเทรดรายวันแบบสั้นมาก) เป็นกลยุทธ์เทรดรายวันอีกประเภทหนึ่ง แก่นแท้คือการเล่นกลับตัว
วิธีสกัลปิ้งที่พบบ่อยและได้ผลที่สุดวิธีหนึ่งคือ: เมื่อราคาทดสอบแนวต้าน ลอง short โดยคาดว่าราคาจะกลับตัวลง; เมื่อราคาทดสอบแนวรับ ลอง long โดยคาดว่าราคาจะกลับตัวขึ้น
โดยทั่วไป เทรดเดอร์จะเริ่มจากหาแนวรับแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาของวันบนไทม์เฟรมที่สูงกว่า แล้วค่อยสลับไปไทม์เฟรมต่ำกว่า เพื่อเทรดปฏิกิริยาของราคาใกล้ตำแหน่งสำคัญเหล่านี้
สรุปสั้นๆ ประโยคเดียว: การเทรดแบบทะลุคือเล่นตามแนวโน้ม สกัลปิ้งคือจับย่อ จับกลับตัว อันหนึ่งไล่แนวโน้ม อันหนึ่งจับจุดพลิก วิธีคิดต่างกัน แต่ในสภาวะตลาดที่เหมาะสม ทั้งคู่สามารถเป็นอาวุธเทรดรายวันที่มีประสิทธิภาพสูงได้
ถึงตรงนี้ เราได้ดูกลยุทธ์เทรดรายวันหลายแบบแล้ว:
✍ การเทรดแบบทะลุที่ง่ายที่สุด
✍ กลยุทธ์ ORB ที่เฉพาะเจาะจงกว่า (Opening Range Breakout)
✍ การทะลุจุดสูง/ต่ำของวันก่อนหน้า
✍ กลยุทธ์สกัลปิ้งที่ขั้นสูงกว่า
หวังว่าถึงตอนนี้ คุณคงมีแนวคิดชัดเจนแล้วว่าจะสร้างกลยุทธ์เทรดรายวันที่มีประสิทธิภาพสำหรับตัวเองได้อย่างไร
ก่อนที่คุณจะเตรียมเริ่มลงมือกับกราฟ ให้เราสรุปประเด็นสำคัญบางอย่างที่ต้องระวังเมื่อใช้กลยุทธ์เทรดรายวันเป็นข้อสุดท้าย
ข้อควรระวังสำคัญของกลยุทธ์เทรดรายวัน
สิ่งแรกที่ต้องเน้นคือ: เทรดเดอร์ทุกคนควร poursuit กลยุทธ์เทรดรายวันที่มีความน่าจะเป็นสูง
นั่นคือ ต้องรู้จักนำวิธีที่กล่าวมาข้างต้นไปปรับใช้และปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์การเทรดของตัวเอง สิ่งสำคัญที่สุดตรงนี้คือทำความเข้าใจให้ชัด: ตลาดที่คุณชอบเทรดที่สุดคือตลาดไหน? ไทม์เฟรมไหนเหมาะกับคุณที่สุด?
ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า "กลยุทธ์สารพัดประโยชน์" หรือ "กลยุทธ์เทรดรายวันสมบูรณ์แบบ" สิ่งที่เหมาะกับคนอื่นอาจไม่เหมาะกับคุณ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์หลายแบบที่แนะนำมาข้างต้นผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมาก
วิธีที่ดีที่สุด เหมือนเช่นเคย คือใช้เวลาฝึกฝนกลยุทธ์เหล่านี้ เรียนรู้วิธีดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
เราได้พูดถึงแนวคิดเรื่องการตั้ง stop loss และ take profit ไปบ้างแล้ว แต่พารามิเตอร์ที่ชัดเจนในที่สุดก็ต้องตัดสินใจเอง ดังนั้น การใช้เวลาลองตั้งค่าต่างๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองที่สุดจึงสำคัญมาก
ยังมีคำถามที่ถูกถามบ่อยอีกข้อ: กลยุทธ์เหล่านี้เหมาะเทรดในตลาด forex หรือตลาดฟิวเจอร์สมากกว่ากัน?
คำตอบคือ: จริงๆ แล้วแทบไม่ต่างกัน วิธีที่กล่าวมาข้างต้นใช้ได้กับการเทรดรายวันใน forex และการเทรดรายวันในฟิวเจอร์สเหมือนกัน ผลลัพธ์แทบจะเหมือนกัน
สรุปสั้นๆ ประโยคเดียว: สิ่งสำคัญไม่ใช่ตลาด แต่คือคุณภาพของการดำเนินการตามกลยุทธ์ และคุณสามารถหาจังหวะและพารามิเตอร์ที่เหมาะกับตัวเองที่สุดได้หรือไม่
หวังว่าเนื้อหาข้างต้นจะเป็นประโยชน์กับคุณ ถ้ารู้สึกว่า还不错 อย่าลืมแชร์บทความการเทรดนี้ด้วยนะ!