เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนมักคิดว่า แค่หาอินดิเคเตอร์ "วิเศษ" ตัวใดตัวหนึ่งได้ ก็จะทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องในตลาด แต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้น ไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนที่ให้สัญญาณที่เชื่อถือได้ตลอดไป ด้วยเหตุนี้ ระบบเทรด Triple Screen (Triple Screen Strategy) จึงถูกสร้างขึ้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อรวมข้อดีของอินดิเคเตอร์ประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าเทรดในทิศทางที่ถูกต้องและจังหวะที่เหมาะสมที่สุด
กลยุทธ์ Triple Screen คือระบบเทรดที่ใช้ "การกรองแบบแบ่งชั้น" ตลาดด้วยอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคหลายประเภท เป้าหมายคือ: ค้นหาการย้อนกลับระยะสั้นที่กำลังจะสิ้นสุดลงในแนวโน้มระยะยาวที่ก่อตัวชัดเจนแล้ว และเข้าเทรดตามแนวโน้ม เพื่อจับจังหวะที่ดีที่สุด
พื้นฐานทางทฤษฎีของระบบนี้มาจาก ดร. Alexander Elder ที่ว่าไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถให้สัญญาณหรือแผนเข้าเทรดที่เชื่อถือได้ในระยะยาว ดังนั้นเขาจึงเสนอให้ ใช้อินดิเคเตอร์ต่างประเภทกัน บน ไทม์เฟรมที่แตกต่างกัน แล้วนำสัญญาณเหล่านั้นมาผสมผสานกัน เพื่อสร้างแผนเทรดที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ระบบเทรด Triple Screen คืออะไร?
ระบบเทรด Triple Screen คือระบบที่ใช้อินดิเคเตอร์ต่างประเภทกันรวมกันเพื่อกรองตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าเทรดในทิศทางแนวโน้มที่ถูกต้องและจังหวะที่เหมาะสมที่สุด หัวใจสำคัญอยู่ที่ การค้นหาการย้อนกลับระยะสั้นในแนวโน้มระยะยาวที่ก่อตัวแล้ว และเข้าเทรดตามแนวโน้มเมื่อการย้อนกลับใกล้สิ้นสุดลง เพื่อจับจังหวะเข้าเทรดที่ดีที่สุดในทิศทางของแนวโน้มหลัก
ระบบนี้มีพื้นฐานจากทฤษฎีของ Alexander Elder ที่ว่า ไม่มีอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถให้สัญญาณที่เชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์หรือแผนเข้าเทรดได้ ดังนั้นจึงใช้การศึกษาเชิงเทคนิคหลายอย่างบนไทม์เฟรมที่แตกต่างกัน โดยแต่ละไทม์เฟรมเน้นใช้อินดิเคเตอร์หนึ่งประเภท เมื่อนำมารวมกันก็จะได้สัญญาณเทรดที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ขั้นตอนแรกของระบบคือใช้อินดิเคเตอร์ตามแนวโน้ม (โมเมนตัม) บนไทม์เฟรมที่สูงกว่า เพื่อยืนยัน แนวโน้มหลัก ของตลาด และกำหนดทิศทางเทรด จากนั้น ใช้ oscillator บนไทม์เฟรมกลางเพื่อระบุจุดกลับตัวและโซนเข้าของการย้อนกลับหรือการดึงกลับแต่ละครั้ง สุดท้าย บนไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า ใช้จุดสูง/จุดต่ำก่อนหน้าหรือแนวรับแนวต้าน เพื่อกำหนดราคาเข้าที่แน่นอน
โดยเนื้อแท้ ตรรกะ ของระบบ Triple Screen คือ: ยืนยันแนวโน้มหลักบนไทม์เฟรมที่สูงกว่าเพื่อกำหนดทิศทาง ค้นหาโอกาสเทรดบนไทม์เฟรมกลาง และจับจุดเข้าอย่างแม่นยำบนไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า หลังจากเข้าเทรดแล้ว ตลาดคาดว่าจะเคลื่อนไหวตามทิศทางแนวโน้มหลัก ซึ่งจะนำมาซึ่งกำไร
อินดิเคเตอร์ที่ใช้ในระบบเทรด Triple Screen
ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าอินดิเคเตอร์ต่างประเภทกันจะทำงานได้ดีที่สุดในสภาวะตลาดที่เฉพาะเจาะจง และได้ผลไม่ดีในสภาวะอื่น
ตัวอย่างเช่น อินดิเคเตอร์ตามแนวโน้มได้ผลดีในตลาดที่มีแนวโน้ม แต่ได้ผลไม่ดีในตลาด sideways ในทางกลับกัน oscillator มักล้มเหลวในตลาดที่มีแนวโน้ม แต่กลับได้ผลในตลาด sideways
นี่ก็เป็นหนึ่งใน ตรรกะหลัก ของระบบเทรด Triple Screen ที่รวมอินดิเคเตอร์ตามแนวโน้มเข้ากับ oscillator โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้จุดแข็งของแต่ละตัวและหลีกเลี่ยงจุดอ่อน สำหรับ oscillator ที่แนะนำให้ใช้ ได้แก่ Force Index และ Elder-ray นอกจากนี้ Stochastic และ Williams %R ก็เข้ากับระบบนี้ได้ดีเช่นกัน แน่นอนว่าการเลือกอินดิเคเตอร์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เหล่านี้ เทรดเดอร์ต้อง backtest เพื่อหากลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเองที่สุด
สำหรับแนวโน้ม ระบบมักใช้ moving average แต่ต้องเข้าใจให้ชัดว่าแนวโน้มขึ้นอยู่กับไทม์เฟรมที่คุณดู ตัวอย่างเช่น บนกราฟรายวันแนวโน้มอาจเป็นขาขึ้น แต่เมื่อเปลี่ยนไปดูกราฟ 4 ชั่วโมง แนวโน้มกลับเป็นขาลง ดังนั้น ระบบเทรด Triple Screen จึงกำหนดให้เทรดเดอร์พิจารณาแนวโน้มสามระดับพร้อมกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Dow:
☯ แนวโน้มระยะยาว (กระแสน้ำ): ระบุทิศทางตลาดโดยรวมบนรอบที่ใหญ่กว่า (เช่น รายสัปดาห์)
☯ แนวโน้มระยะกลาง (คลื่น): ค้นหาโอกาสเทรดที่เป็นไปได้บนรอบเทรดหลัก (เช่น รายวัน)
☯ แนวโน้มระยะสั้น (ระลอกคลื่น): เข้าออกอย่างแม่นยำบนรอบที่เล็กกว่า (เช่น 4 ชั่วโมง)
ไทม์เฟรมหลักที่เทรดเดอร์เลือกใช้ควรสอดคล้องกับแนวโน้มระยะกลาง ด้วยวิธีนี้ จะสามารถยืนยันทิศทางแนวโน้มระยะยาวบนไทม์เฟรมที่สูงกว่า พร้อมกับใช้แนวโน้มระยะสั้นบนไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าเพื่อปรับจุดเข้าให้ดีขึ้น
ในการออกแบบเริ่มต้นของระบบ รายวัน (D1) เป็นรอบเทรดหลักของแนวโน้มระยะกลาง ในขณะที่แนวโน้มระยะยาวอ้างอิง รายสัปดาห์ (W1) และแนวโน้มระยะสั้นใช้กราฟ 4 ชั่วโมง (H4) เพื่อช่วยหาจุดเข้าที่ดีกว่า
ขั้นตอนสำคัญของระบบเทรด Triple Screen
อย่างที่กล่าวไปแล้ว ระบบนี้เกี่ยวข้องกับการกรองสินทรัพย์ที่เทรดในสามขั้นตอน กล่าวคือ ต้องวิเคราะห์สินทรัพย์บนไทม์เฟรมที่แตกต่างกัน และใช้อินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือวิเคราะห์ต่างกันในแต่ละไทม์เฟรม
ในแต่ละขั้นตอน หากพบว่าหุ้นตัวใดไม่ผ่านการกรองในขั้นนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องไปขั้นต่อไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง จะเทรดได้ก็ต่อเมื่อทั้งสามขั้นตอนได้รับการประเมินเชิงบวกเท่านั้น ในกระบวนการกรองไม่อนุญาตให้มีการประนีประนอมใดๆ
ขั้นตอนเตรียมการ
ก่อนใช้วิธี Triple Screen วิเคราะห์หุ้น (หรือสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ) ใดๆ ต้องกำหนดไทม์เฟรมหลักที่คุณต้องการเทรดก่อน การเลือกนี้จะกำหนดอีกสองไทม์เฟรมที่จะดู:
ไทม์เฟรมที่สูงกว่า ใช้ให้ภาพทิศทางตลาดและบริบทโดยรวม และไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า ใช้ให้รายละเอียดของสถานการณ์ปัจจุบันและช่วยเลือกจุดเข้าที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนเทรดบนไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง (H4) คุณสามารถใช้รายวัน (D1) เพื่อจับภาพรวมตลาด แล้วใช้ 1 ชั่วโมง (H1) เพื่อเลือกจุดเข้าอย่างแม่นยำ
การกรองชั้นที่หนึ่ง
การกรองชั้นที่หนึ่งให้ความสำคัญกับ ภาพรวมทั้งหมด ใช้อินดิเคเตอร์ตามแนวโน้มเพื่อระบุทิศทางแนวโน้มใหญ่ที่เหมือนกระแสน้ำ การวิเคราะห์ทำบนกราฟที่สูงกว่าที่คุณวางแผนจะเทรดหนึ่งระดับ โดยใช้อินดิเคเตอร์ตามแนวโน้ม
ในระบบเทรด Triple Screen ดั้งเดิม อินดิเคเตอร์ MACD ถูกใช้บนกราฟรายสัปดาห์เพื่อระบุทิศทางของ แนวโน้มใหญ่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ตัวอื่นที่คุณคิดว่าเหมาะสมที่สุดได้ เช่น moving average หรือแม้แต่เส้นแนวโน้ม
คุณยังสามารถเลือกใช้กราฟรายวันหรือกราฟ 4 ชั่วโมง (H4) เป็นการกรองชั้นที่หนึ่งแทนกราฟรายสัปดาห์ได้ ขึ้นอยู่กับว่าไทม์เฟรมเทรดของคุณเป็น H4 หรือ H1
การกรองชั้นที่สอง
หลังจากกำหนดทิศทางแนวโน้มหลักแล้ว ในการกรองชั้นที่สองเราจะ ค้นหา คลื่นปรับตัวในทิศทางตรงกันข้าม เพื่อเข้าตลาดในระดับที่ได้เปรียบกว่า ด้วยเหตุนี้เราจึงใช้อินดิเคเตอร์ oscillator บนกราฟ ซึ่งช่วยให้เราตัดสินได้ว่าคลื่นปรับตัวใกล้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ (overbought หรือ oversold)
ตัวอย่าง: สมมติเราใช้กราฟรายวันเป็นไทม์เฟรมกลาง และกราฟรายสัปดาห์แสดงว่าแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้น เราจะจับตาดูว่าตลาดอยู่ในสภาวะ oversold เมื่อไหร่ ซึ่งจะให้โอกาสซื้อที่ดี
ในกรณีนี้ เราเพิ่ม oscillator ที่เลือกไว้ (เช่น Stochastic) ลงบนกราฟ และรอให้เกิดสัญญาณ oversold ส่วนสัญญาณขายทั้งหมดจะถูกละเลย เพราะในการกรองชั้นที่หนึ่ง แนวโน้มขาขึ้นได้กรองสัญญาณขายเหล่านั้นออกไปแล้ว
การกรองชั้นที่สาม
หน้าที่ของการกรองชั้นที่สามคือช่วยเทรดเดอร์ยืนยัน ราคาเข้า ที่แม่นยำ ในระบบ "Triple Screen" ดั้งเดิม ขั้นตอนนี้ใช้จุดสูงและจุดต่ำก่อนหน้าเพื่อสร้างแนวรับและแนวต้าน ร่วมกับ trailing stop เพื่อหา breakout ระยะสั้นในทิศทางของแนวโน้มใหญ่ ต่อมามีเวอร์ชันปรับปรุงที่เพิ่มอินดิเคเตอร์อื่นๆ เข้าไปด้วย แต่การใช้สายตาสังเกต price action เพียงอย่างเดียวก็เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลสมบูรณ์ในขั้นตอนนี้เช่นกัน
ดร. Alexander Elder คือใคร?
ระบบเทรด Triple Screen พัฒนาโดย เทรดเดอร์มืออาชีพ และโค้ชด้านการเทรด ดร. Alexander Elder เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเทรดหลายเล่ม ซึ่ง The New Trading for a Living ถือเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมในสายตาเทรดเดอร์ ก่อนหน้านี้ ดร. Elder เคยเป็น จิตแพทย์ ในนครนิวยอร์ก และสอนที่มหาวิทยาลัย Columbia แต่ประสบการณ์การเป็นจิตแพทย์ของ Elder นี่เองที่ให้มุมมองพิเศษเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรด
Elder เปิดตัวระบบเทรด Triple Screen ครั้งแรกในบทความในนิตยสาร Futures ในปี 1986 เขาเชื่อว่าอินดิเคเตอร์ตัวเดียวไม่สามารถวิเคราะห์ตลาดการเงินที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่อง อินดิเคเตอร์ต่างตัวกันอาจให้สัญญาณที่ขัดแย้งกันต่อตลาดเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหานี้ เขาจึงสร้างระบบเทรด Triple Screen
ปรัชญาการเทรดของ ดร. Alexander Elder
#1 ตัดสินใจ
ขั้นตอนแรกคือตัดสินใจว่าการเทรดเป็นสิ่งที่คุณต้องการทำจริงๆ หรือไม่ บางทีคุณอาจอ่านเรื่องราวของเทรดเดอร์ที่ทำเงินได้มหาศาล หรือเพิ่งอ่านหนังสือเทรดที่ทำให้คุณตื่นเต้น แล้วเกิดความคิดอยากเข้าตลาด
แต่ต้องจำไว้: การเทรดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน หลายคนสุดท้ายก็ล้มเหลว
คุณต้องชัดเจนว่าตัวเองยินดีรับความเสี่ยงหรือไม่ และเตรียมพร้อมที่จะยึดมั่นในระยะยาว เช่น มองการเทรดเป็นอาชีพสำหรับ 40 ปีข้างหน้า
#2 เรียนรู้ให้มากที่สุด
ถ้าอยากสำเร็จ การใช้ "วิธีลองผิดลองถูก" ใช้ไม่ได้เด็ดขาด คุณต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมาก ที่ดีที่สุดคือปรึกษาเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์
ในขณะเดียวกัน ก็ต้องรักษาความสงสัยอย่างมีเหตุผล ไม่เชื่อ "ผู้มีอำนาจ" ใดๆ อย่าง盲目
ที่สำคัญที่สุดคือหา mentor สักคน คนที่คลุกคลีอยู่ในตลาดมาหลายปี ประสบการณ์ของเขาจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผิดพลาดได้มาก
#3 อย่ารีบเทรด
Elder กล่าวว่า: "เทรดเดอร์ที่ฉลาดจะเลือกเข้าตลาดตอนที่ตลาดเงียบ และทำกำไรออกตอนที่ตลาดคลั่ง"
มือใหม่หลายคนพอเริ่มเทรดก็อดใจไม่ไหวที่จะส่งออเดอร์บ่อยๆ หรือแม้แต่เข้าตลาดโดยไม่วิเคราะห์อะไรเลย พฤติกรรมแบบนี้อันตรายมาก สุดท้ายอาจทำให้ขาดทุนอย่างหนัก
จำไว้: การเทรดไม่ใช่การพนัน แต่เป็นอาชีพที่ต้องใช้วิธีการและวินัย
#4 กำหนดวิธีการวิเคราะห์ของคุณ
คุณต้องชัดเจนกรอบการวิเคราะห์ของตัวเอง และสร้างกลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์ วิธีที่ดีที่สุดคือ: ผสมผสานการวิเคราะห์ทางเทคนิค + การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ให้เป็นระบบที่มีตรรกะรัดกุม
ตัวอย่างเช่น: ถ้าเกิด A แล้ว B จะตามมา ด้วยวิธีนี้ ทุกออเดอร์ของคุณจะมีเหตุผลรองรับ ไม่ใช่ส่งออเดอร์ตามความรู้สึก
นอกจากนี้ คุณยังต้อง backtest กลยุทธ์ เพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานได้อย่างเสถียรในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
#5 วางแผนการบริหารเงินทุน
การบริหารเงินทุนช่วยให้คุณชัดเจนว่าจะใช้กำไรอย่างไร และจะลงทุนเท่าไหร่ในแต่ละครั้ง
เป้าหมายสามข้อของการบริหารเงินทุนคือ:
1. รักษามุมมองระยะยาว
2. ให้เงินทุนเติบโตอย่างมั่นคง
3. ทำกำไรก้อนใหญ่ในจังหวะที่เหมาะสม
ความสามารถในการยึดมั่นปฏิบัติตามแผนบริหารเงินทุน มักเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะอยู่รอดในระยะยาวได้หรือไม่
#6 ตระหนักถึงจุดอ่อน
ในระบบเทรดใดๆ ตัวเทรดเดอร์เองคือจุดอ่อนที่สุด เพราะอินดิเคเตอร์และกลยุทธ์เป็นเพียงการดำเนินการเชิงกล แต่สุดท้ายจะ "ทำตามแผน" ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับอารมณ์และการตัดสินใจของเทรดเดอร์
ดังนั้น คุณต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเอง และสร้างกลไกการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด
#7 อย่ารู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือใคร
Elder เตือนว่า: "มือใหม่พอทำกำไรครั้งแรก จะรู้สึกว่าตัวเองฉลาดและอยู่เหนือใคร แล้วเริ่มเสี่ยง สุดท้ายก็เสียหมดตัว"
ทัศนคติแบบนี้คือ overconfidence bias แบบฉบับ
ตลาดมีวัฏจักรเสมอและซับซ้อนอย่างยิ่ง แม้ชนะติดกันสามสี่ออเดอร์ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณมองข้ามการวิเคราะห์ได้ และยิ่งไม่ควรทิ้งการควบคุมความเสี่ยงพื้นฐาน
สรุป
ระบบเทรด Triple Screen ของ Elder ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเพราะ ความสามารถในการปรับใช้ทั่วไป ใช้ได้กับตลาดการเงินต่างๆ วิธีนี้ให้มุมมองโดยรวมต่อเครื่องมือเทรด ทำให้เทรดเดอร์ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือบนไทม์เฟรมต่างๆ และ หาจุดเข้าเทรดตามแนวโน้มหลักได้
ในขณะเดียวกัน เราอยากชี้ให้เห็นว่า การพึ่งพาสัญญาณ oscillator เพียงอย่างเดียวดูจะไม่สมบูรณ์แบบ ควรเพิ่มสัญญาณการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น แนวรับแนวต้าน รูปแบบราคาและ price action ในหนังสือของเขา Elder ให้ความสำคัญกับ จิตวิทยาการเทรดและการบริหารเงินทุนอย่างมาก หากอยากศึกษาวิธีเทรดของเขาเชิงลึก สามารถอ่านหนังสือ Trading for a Living ของเขาได้