"คลื่นฝั่งผู้ซื้อตามมาด้วยคลื่นฝั่งผู้ขาย สลับกันไปเหมือนกระดานหก จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้เปรียบ" ——David H. Weis
ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์มักมองหาวิธีที่ยืดหยุ่นในการตีความแนวโน้มตลาดและตัดสินใจอย่างชาญฉลาด Weis Wave คือหนึ่งในวิธีที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วิธีนี้มีรากฐานมาจากหลักการของ Richard D. Wyckoff และได้รับการพัฒนาโดยเทรดเดอร์ชื่อดังแห่งวอลล์สตรีท David Weis โดยนำเสนอวิธีการที่ยืดหยุ่นในการทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาและแนวโน้มปริมาณในตลาดการเงิน
ประวัติความเป็นมาของอินดิเคเตอร์ Weis Wave
วิธี Wyckoff ถูกพัฒนาโดย Richard D. Wyckoff ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยเน้นการวิเคราะห์ price action และปริมาณ เพื่อระบุแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังอุปสงค์และอุปทาน David Weis ได้ต่อยอดจากพื้นฐานนี้ โดยนำแนวคิดเรื่อง "คลื่น" เข้ามาใช้ ทำให้สามารถสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น David Weis เป็นผู้ติดตาม"วิธีวิเคราะห์ price action แบบ Wyckoff" และศึกษาวิธีนี้มากว่า 50 ปี
Wyckoff วาดกราฟด้วยมือ แบ่งการเคลื่อนไหวของตลาดออกเป็นชุดของคลื่นขาขึ้นและขาลง จากนั้นเขียนลักษณะของแต่ละคลื่นไว้ทางด้านขวาของกราฟ ด้วยการเปรียบเทียบคลื่นเหล่านี้ เขาสามารถสรุปข้อคิดที่สำคัญเกี่ยวกับความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตลาด วิธีการของเขาสอนให้ใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์นี้
คุณต้องมองตลาดด้วยความคิดแบบคลื่น——Richard D. Wyckoff
David Weis ได้พัฒนาแนวคิดของ Richard Wyckoff ต่อไป ด้วยความก้าวหน้าของซอฟต์แวร์ การสร้างกราฟและวิเคราะห์การสลับกันของราคาและปริมาณในตลาดและไทม์เฟรมต่างๆ จึงทำได้ง่ายขึ้น ในหนังสือของเขา "Trades About to Happen: A Modern Adaptation of the Wyckoff Method" Weis เขียนไว้ว่า:
"การเคลื่อนไหวของราคาเกิดขึ้นในรูปแบบของคลื่น ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่เท่ากัน ปริมาณของคลื่นเปิดเผยข้อมูลตลาดได้ดีกว่ากราฟรายชั่วโมงหรือรายวัน"
หัวใจของวิธี "Weis Wave" อยู่ที่การให้ภาพรวมที่ชัดเจนและครอบคลุมของราคาสะสมและปริมาณในชุดของการเคลื่อนไหวของราคา (เรียกว่าคลื่น) ต่างจากการวิเคราะห์ปริมาณแบบดั้งเดิมที่มักดูเพียงแท่งปริมาณที่สอดคล้องกับแท่งราคาเดียว Weis Wave สะสมปริมาณตลอดการเคลื่อนไหวของราคาที่ยาวนานขึ้น วิธีนี้กรองสัญญาณรบกวนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เทรดเดอร์เห็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดได้ชัดเจนและเชื่อถือได้มากขึ้น
องค์ประกอบของการวิเคราะห์ Weis Wave
⊙ คลื่นราคา (Price Waves): คลื่นราคาแสดงถึงการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง คลื่นหนึ่งถูกกำหนดโดยจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวของราคา ตัวอย่างเช่น คลื่นราคาขาขึ้นเริ่มจากจุดต่ำและดำเนินไปจนราคาสร้างจุดสูงใหม่ ในทางกลับกัน คลื่นราคาขาลงเริ่มจากจุดสูงและเคลื่อนไปยังจุดต่ำใหม่
⊙ คลื่นปริมาณ (Volume Waves): คลื่นปริมาณคือปริมาณสะสมของแต่ละคลื่นราคา ด้วยการสะสมปริมาณในช่วงคลื่นราคา เทรดเดอร์สามารถเข้าใจถึงพลังและความมั่นใจเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา ตัวอย่างเช่น หากปริมาณในคลื่นราคาขาขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่าแรงซื้อแข็งแกร่ง แนวโน้มน่าจะดำเนินต่อไป
⊙ กราฟคลื่น (Wave Charts): การวิเคราะห์ Weis Wave มักแสดงผลผ่านกราฟคลื่น กราฟประเภทนี้วาดปริมาณสะสมของแต่ละคลื่นราคา ทำให้เกิดการแสดงภาพของพลวัตตลาด กราฟคลื่นช่วยให้เทรดเดอร์ระบุแนวโน้ม การกลับตัว และโซนแนวรับแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น
การวิเคราะห์ Weis Wave สามารถนำไปใช้กับไทม์เฟรมและประเภทสินทรัพย์ต่างๆ ได้ ทำให้เป็นเครื่องมือเทรดที่หลากหลาย การประยุกต์ใช้หลักได้แก่:
⊚ การระบุแนวโน้ม: ด้วยการวิเคราะห์ปริมาณสะสมในช่วงคลื่นราคา เทรดเดอร์สามารถตัดสินความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบันได้ คลื่นปริมาณที่แข็งแกร่งตามทิศทางของแนวโน้มบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมของตลาดที่สูง แนวโน้มน่าจะดำเนินต่อไป
⊚ สัญญาณกลับตัว: divergence ระหว่างคลื่นราคากับคลื่นปริมาณอาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้ม เช่น การพุ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น หากราคาสร้างจุดสูงใหม่ แต่คลื่นปริมาณที่สอดคล้องลดลง อาจหมายถึงความสนใจซื้อที่อ่อนแอลง แนวโน้มอาจกลับตัว
⊚ ระดับแนวรับและแนวต้าน: การวิเคราะห์ Weis Wave ช่วยระบุแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ การปรากฏคลื่นปริมาณสูงที่ระดับราคาหนึ่งๆ บ่งชี้ถึงความสนใจซื้อขายที่กระจุกตัว ให้จุดเข้าและออกที่เป็นไปได้สำหรับเทรดเดอร์
⊚ การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด: ด้วยการศึกษาลำดับและขนาดของคลื่นราคาและคลื่นปริมาณ เทรดเดอร์สามารถเข้าใจโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมต่างๆ ความเข้าใจนี้ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
หลักการทำงานของอินดิเคเตอร์ Weis Wave
"การเปลี่ยนแปลงของปริมาณบอกเราถึงอุปสงค์และอุปทาน ราคาเพียงแสดงมูลค่าของปริมาณ"——Humphry B. Neill
อินดิเคเตอร์ Weis Wave สะสมปริมาณในแต่ละคลื่น ทำให้เราได้แท่งปริมาณสะสมของคลื่นที่สลับกัน
กล่าวคือ ปริมาณสะสม คือสิ่งที่ทำให้กราฟ Weis Wave มีเอกลักษณ์ สามารถใช้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของลำดับคลื่น เช่น ความสอดคล้องระหว่างแรงที่ใช้ (แสดงเป็นปริมาณ) กับผลลัพธ์ที่ได้ (การเปลี่ยนแปลงของราคา)
กราฟคลื่นสามารถแสดงการกลับตัวของแนวโน้มได้อย่างชัดเจน
เกณฑ์การวัดคลื่นแต่ละคลื่น
⊛ ความยาว (Length): ลักษณะด้านเวลา
⊛ ปริมาณ (Volume): จำนวนสัญญาทั้งหมดที่เทรดในทิศทางหนึ่ง
⊛ ความสูง (Height): ความก้าวหน้าของราคาที่เกิดขึ้น
การเปรียบเทียบลักษณะของแต่ละคลื่นกับคลื่นก่อนหน้าหรือคลื่นถัดไป นักวิเคราะห์จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะโดยรวมของตลาดทั้งหมด
คุณยังสามารถพบ divergence ในกราฟคลื่น ซึ่งมีบทบาทคล้ายกับ divergence ของ MACD, Stochastic และ RSI ที่ระดับราคาสำคัญ
Weis Wave ทำงานได้ดีที่สุดในกราฟประเภทใด
David Weis ทดลองกับกราฟ point & figure แบบ Wyckoff อย่างมากมาย เขาให้ความสนใจกับพารามิเตอร์สองตัว:
⊚ วิธีเลือกขนาดการกลับตัว
⊚ วิธีระบุเส้นสะสม (accumulation line) —— โซนสมดุลราคา ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวที่เข้มข้น
David Weis เชื่อว่ากราฟ Renko และกราฟ Tick เหมาะสมที่สุดสำหรับการวิเคราะห์คลื่น เขาเขียนไว้ว่ากราฟ Renko ใกล้เคียงกับกราฟอ่าน tape แบบ Wyckoff ดั้งเดิมมากที่สุด เพราะไม่ขึ้นกับเวลา "... กราฟ Renko นำมาซึ่งความสงบทางจิตใจ ช่วยลดจำนวนการตัดสินใจ"
ตอนที่ Weis พัฒนาอินดิเคเตอร์ Weis Wave กราฟ Delta และกราฟ Cluster ยังไม่มีอยู่ บางทีเขาอาจจะชอบใช้กราฟเหล่านี้ก็ได้ คุณสามารถลองใช้กราฟเหล่านี้ในการวิเคราะห์ได้ตอนนี้เลย
วิธีใช้อินดิเคเตอร์ Weis Wave วิเคราะห์ตลาด
เมื่อใช้อินดิเคเตอร์ Weis Wave มักพบสถานการณ์ระหว่างวันประเภทต่อไปนี้:
⊚ แรงผลักดันสั้นลง
⊚ การพักตัว
⊚ Spring และ Upthrust
⊚ การเปรียบเทียบความพยายามกับผลตอบแทน
⊚ ความคล่องตัว (Ease of Movement)
⊚ คลื่นหดตัว
⊚ divergence
ต่อไปนี้จะอธิบายทีละข้อ
1. แรงผลักดันสั้นลง
คลื่นหดตัวและการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ลดลง หมายความว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังอ่อนแรงลง
2. การพักตัว
คลื่นที่แบนราบแสดงถึงการบีบอัดหรือการพักตัวของตลาด โดยปกติหลังการพักตัว ราคามักเคลื่อนต่อไปตามทิศทางของแนวโน้มเดิม แต่หากเกิดปริมาณสูง + จุดต่ำที่ยกขึ้นในช่วงท้ายของแนวโน้มขาลง หรือปริมาณสูง + จุดสูงที่กดลงในช่วงท้ายของแนวโน้มขาขึ้น อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
3. Spring และ Upthrust
Spring ชี้ลงล่าง Upthrust ชี้ขึ้นบน อันที่จริงทั้งสองรูปแบบเป็นการทะลุปลอมของจุดสูงหรือจุดต่ำในท้องถิ่น รูปแบบทั้งสองนี้มักเป็น "กลอุบาย" ของตลาด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำงานของ stop loss
รูปแบบ "Spring" เป็นคำศัพท์ที่ Wyckoff คิดขึ้น อธิบายการเคลื่อนไหวของราคาที่ตรงข้ามกับทิศทางของการทะลุที่จะตามมา เมื่อมองย้อนหลัง Spring ดูเหมือนการทะลุปลอม แต่เมื่อเกิดขึ้นจะหลอกให้เทรดเดอร์เทรดในทิศทางที่ผิด สถาบันใช้ Spring เพื่อสะสมออเดอร์ซื้อ แล้วผลักดันราคาขึ้น
David Weis เชื่อว่าเทรดเดอร์เพียงแค่เชี่ยวชาญการใช้วิธีเทรด "Spring" ก็สามารถหา "ค่าข้าวกลางวัน" จากกราฟแท่งเทียน 5 นาทีได้ และสามารถเลี้ยงชีพด้วยการเทรดได้ วิธีเทรด "Spring" เหมาะทั้งกับการเทรดระยะสั้นและระยะกลางถึงยาว
วิธีเทรด "Spring" คือเมื่อเงินทุนขนาดใหญ่จะดันราคาขึ้น จะทดสอบก่อนว่าเทรดเดอร์รายย่อยมีกำไรอยู่ในมือมากน้อยแค่ไหน? แรงขายที่จะกดราคาในภายหลังมีมากแค่ไหน? จึงทำการทดสอบที่แนวรับที่ทุกคนมองเห็นบนหน้าจอ ทำให้ราคาแทงทะลุแนวรับอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความตื่นตระหนกให้เทรดเดอร์รายย่อย จากนั้นสังเกตแรงขายของรายย่อย หากแรงขายน้อย คือปริมาณน้อย เงินทุนขนาดใหญ่ก็สามารถดันราคาขึ้นได้อย่างกล้าหาญ หากแรงขายมากก็จะ继续进行การล้างพอร์ต จนกว่าแรงขายของรายย่อยจะหมดแล้วจึงดันราคาต่อไป เราเรียกพฤติกรรมการแทงทะลุโซนแนวรับอย่างรวดเร็วแล้วเกิดการขึ้นราคาว่า "Spring Effect" และการเทรดที่ตำแหน่งนี้เรียกว่า "วิธีเทรด Spring" ภาษาอังกฤษเรียกว่า "Spring"
4. ความพยายามมาก ผลตอบแทนน้อย
หากมองปริมาณของคลื่นเป็น "ความพยายาม" และขนาดการเคลื่อนไหวของราคาเป็น "ผลลัพธ์" ปริมาณมหาศาลที่แลกมาด้วยการเปลี่ยนแปลงของราคาเพียงเล็กน้อย หมายความว่าความพยายามนั้นสูญเปล่า
5. ความคล่องตัว (Ease of Movement)
Weis Wave อธิบาย "ความคล่องตัว" ว่า: ราคาขึ้นอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง พร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น นี่แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบัน ในกราฟแท่งเทียนแสดงเป็น: ราคาเปิดใกล้จุดต่ำสุด ราคาปิดใกล้จุดสูงสุด
6. คลื่นหดตัว
คลื่นปัจจุบันหดตัวทั้งด้านความยาวและปริมาณ ขณะที่คลื่นตรงข้ามค่อยๆ ขยายตัว นี่มักเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มกำลังจะกลับตัว
7. divergence
เมื่อราคาสร้างจุดสูง/จุดต่ำใหม่ แต่คลื่นไม่ได้สร้างจุดสูง/จุดต่ำใหม่ตามไปด้วย จะเกิด divergence
ข้อควรระวัง: divergence มักหมายความว่าการเคลื่อนไหวของคลื่นก่อนหน้ากำลังชะลอตัว แต่กว่าแนวโน้มจะหยุดจริงและกลับตัวต้องใช้เวลา ในภาพด้านบนคลื่นสีแดงแรก ราคาสร้างจุดต่ำใหม่ทุกครั้ง แต่คลื่นค่อยๆ หดตัว บ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนแรง การเคลื่อนไหวระยะสั้นอาจกลับตัว
8. การทะลุและการทดสอบแนวสำคัญ
ตลาดไม่ได้ย้อนกลับมาแตะหลังการทะลุทุกครั้ง บางครั้งอาจเคลื่อนไปทางเดียวอย่างแข็งแกร่ง จนกว่าจะเกิดการแก้ไขครั้งแรก โดยปกติปริมาณจะลดลงในระหว่างการทดสอบ
วิธีใช้อินดิเคเตอร์ Weis Wave เทรดอย่างมีประสิทธิภาพ
เราเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าการเทรดด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคขาดแนวโน้มไม่ได้ การเทรดด้วย Weis Wave ก็เช่นกัน นี่คือเงื่อนไขเบื้องต้น คือการเทรดตามแนวโน้ม ต่อไปเราจะอธิบายกลยุทธ์การเทรดหลักสองกลยุทธ์ เพื่อให้เทรดเดอร์ศึกษาและอ้างอิง
กลยุทธ์ที่ 1: เทรดตามสัญญาณการพัฒนาแนวโน้มของอินดิเคเตอร์ Weis Wave
กลยุทธ์นี้ง่ายมาก เพียงแค่สังเกตอินดิเคเตอร์ Weis Wave ก็สามารถเทรดได้
การใช้ Weis Wave เทรดฝั่งซื้อ มีดังนี้:
◍ จุดเข้า: เมื่อแท่ง histogram ของ Weis Wave เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว บนกราฟเทรด เมื่อเกิดแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งในแนวโน้มขาลง
◍ จุด stop loss: แนวรับล่าสุดก่อนที่ราคาจะเด้งกลับ
◍ จุด take profit: เมื่อราคาแตะแนวต้านที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ คุณควรปิดทำกำไร (หรือจะตัดสินใจเองตามความต้องการความเสี่ยงว่าต้องการ take profit ที่ตำแหน่งใด)
กลยุทธ์ที่ 2: อินดิเคเตอร์ Weis Wave ผสมกับกลยุทธ์รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว
ในส่วนนี้เราจะพูดถึงรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวสองรูปแบบ คือ Morning Star และ Evening Star ตามสถิติ รูปแบบแท่งเทียนสองรูปแบบนี้เป็นสัญญาณต่อเนื่องของแนวโน้มที่เชื่อถือได้มากที่สุด กล่าวคือ ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อเกิดรูปแบบแท่งเทียน Morning Star แนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไป ในแนวโน้มขาลงเมื่อเกิดรูปแบบแท่งเทียน Evening Star ราคาอาจลดลงต่อไปอีก
การใช้ Weis Wave เทรดฝั่งซื้อ มีดังนี้:
◍ จุดเข้า: เมื่อแท่ง histogram ของ Weis Wave เปลี่ยนเป็นสีเขียว ราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น พร้อมกับเกิดรูปแบบแท่งเทียน Morning Star หลังจากรูปแบบแท่งเทียน Morning Star เสร็จสมบูรณ์ สามารถเข้าเทรดฝั่งซื้อได้ทันที
◍ จุด stop loss: แนวรับล่าสุดก่อนที่รูปแบบแท่งเทียน Morning Star จะปรากฏ
◍ จุด take profit: เมื่อราคาแตะแนวต้านที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ คุณควรปิดทำกำไร (หรือจะตัดสินใจเองตามความต้องการความเสี่ยงว่าต้องการ take profit ที่ตำแหน่งใด)
วิธีเทรด Weis Wave ที่พบบ่อย
โดยรวมแล้ว วิธีการเปิดออเดอร์ด้วย Weis Wave สอดคล้องกับหลักการเทรดคลาสสิก โดยแบ่งตามสภาวะตลาดปัจจุบันเป็นหลัก
วิธีเทรด:
⊙ ในตลาดมีแนวโน้ม —— เข้าตามแนวโน้มในแท่งเทียนถัดไปหลังเกิดจุดสูง/จุดต่ำใหม่ ในตลาดมีแนวโน้ม คลื่นอาจยืดเยื้อต่อไปโดยไม่มีการปรับตัว
⊙ ในตลาด sideways —— เมื่อแรงผลักดันของคลื่นสั้นลงและเกิด divergence ของคลื่น ขายที่จุดสูงของวัน ซื้อที่จุดต่ำของวัน
สรุป
การเทรดเริ่มต้นจากอุปสงค์และอุปทาน และอินดิเคเตอร์ Weis Wave ก็มีต้นกำเนิดจากการรวมกันของกราฟคลื่นและปริมาณการเทรด แนวคิดนี้ถูกเสนอครั้งแรกโดย Wyckoff ในการศึกษาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เพื่อวิเคราะห์สรุปแต่ละคลื่น
เราเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าการเทรดด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคขาดแนวโน้มไม่ได้ การเทรดด้วย Weis Wave ก็เช่นกัน นี่คือเงื่อนไขเบื้องต้น คือการเทรดตามแนวโน้ม อินดิเคเตอร์ Weis Wave เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ระบุแนวโน้มได้เสถียรและแม่นยำที่สุด
นอกจากนี้ กลยุทธ์การเทรดใดๆ ก็ไม่ได้ได้ผล 100% แนะนำให้ทดสอบในบัญชีเดโม่ก่อนเทรดในบัญชีจริง และทำความคุ้นเคยกับวิธีการใช้งานอินดิเคเตอร์นี้