Ai cũng biết nguyên tắc Pareto (tức quy tắc 80/20) cực kỳ hiệu quả trong quản lý thời gian, học ngoại ngữ và nhiều lĩnh vực khác.
Nếu bạn chưa từng nghe về quy tắc này, thì ý chính của nó là: 80% kết quả thường đến từ 20% nỗ lực.
Tất nhiên, đây không phải con số tuyệt đối. Nhưng liệu quy tắc này có áp dụng được trong giao dịch không? Câu trả lời chắc chắn là có! Giống như quy tắc 10.000 giờ mà chúng ta từng đề cập trước đây.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cải thiện chiến lược giao dịch bạn đang dùng chỉ bằng một điều chỉnh đơn giản, đồng thời cung cấp cho bạn một kế hoạch hành động để giúp bạn xác định liệu đây có phải là chiến lược phù hợp với bạn hay không.
Tôi cũng sẽ chia sẻ kết quả giao dịch của chính mình, và cách áp dụng chiến lược này trong thực tế khi bạn cảm thấy "không làm được".
Sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé…
Cách sử dụng quy tắc 80/20 trong giao dịch
Đầu tiên chúng ta cần xác định, áp dụng quy tắc 80/20 vào khâu nào trong giao dịch.
Chúng ta có nên giảm thời gian theo dõi biểu đồ xuống còn 20% hiện tại? Có nên chỉ giao dịch 20% các cặp tiền tệ có thể chọn?
Có thể lắm.
Nhưng điều tôi muốn nói là, chúng ta có thể chia điểm vào lệnh của một giao dịch thành hai phần, và đặt hai mục tiêu chốt lời khác nhau.
Mục tiêu chốt lời đầu tiên là 80% tổng vị thế của chúng ta, và phần thứ hai là 20% còn lại.
Bạn thấy điều này không khả thi?
Dưới đây chúng ta cùng xem một ví dụ giao dịch 80/20:
Ví dụ này là một thiết lập nến bao phủ (hoặc mô hình nhấn chìm) xuất hiện trên GBP/AUD.
Nến ở đây hình thành rất đẹp ngay tại một vùng hỗ trợ. Nếu bạn muốn tự mình kiểm tra lại ở nhà, đây là biểu đồ H4 (4 giờ) ngày 20 tháng 4 năm 2016.
Bạn có ước gì mỗi giao dịch đều hoàn hảo như vậy không?
Tôi展示 điểm vào lệnh lý tưởng này vì nó minh họa rất tốt một điểm quan trọng. Thực tế, không phải giao dịch nào cũng suôn sẻ như ví dụ này.
Khi bạn vào một giao dịch, có một số lựa chọn. Dưới đây là một số cách phổ biến:
1. 1 vị thế, 1 mục tiêu chốt lời
2. 2 vị thế (50/50), 2 mục tiêu chốt lời
3. 2 vị thế (50/50), 1 mục tiêu chốt lời, 1 trailing stop
4. 2 vị thế (80/20), 1 mục tiêu chốt lời, 1 trailing stop
Vậy, cách nào hiệu quả nhất?
Rõ ràng, còn nhiều biến thể khác, nhưng những cách trên là những cách được trader sử dụng phổ biến nhất.
Dưới đây là kết quả của những cách này với mức rủi ro 2% mỗi giao dịch và tài khoản 1000 đô la (khoảng 25.400.000 VND).
Để đơn giản hóa tính toán, chúng ta giả định sử dụng micro lot, như vậy chúng ta có thể kiểm soát rủi ro chính xác. Đồng thời, 1 micro lot có giá trị 0,001 đô la, spread/phí qua đêm có thể bỏ qua, và không có trượt giá.
Trong giao dịch thực tế, bạn thực sự có thể sử dụng micro lot để đạt được mức kiểm soát rủi ro tinh tế này, nhưng giá trị pip của mỗi cặp tiền tệ sẽ khác nhau tùy theo tỷ giá và thời điểm giao dịch.
Spread, phí qua đêm và trượt giá sẽ ảnh hưởng đến kết quả lãi lỗ của bạn, nhưng nếu bạn sử dụng đòn bẩy hợp lý và giao dịch trong phiên giao dịch sôi động, những ảnh hưởng này thường không quá lớn.
Tình huống một: 1 vị thế, 1 mục tiêu chốt lời
Đây là cách vào lệnh cơ bản nhất, bạn rất có thể đã từng sử dụng. Trong ví dụ này, sử dụng 1R (tức 1 lần rủi ro) làm mục tiêu chốt lời sẽ mang lại 2% lợi nhuận, tức 20 đô la (khoảng 508.000 VND).
Cắt lỗ được đặt ở 143 pip, chốt lời cũng là 143 pip. Vì vậy bạn cần sử dụng 140 micro lot. Cách tính như sau:
20 đô la (tổng rủi ro) = 143 pip (rủi ro) × 140 micro lot × 0,001 đô la (giá trị mỗi pip mỗi micro lot)
Rất tốt! Nhưng bạn hãy nhìn những khoản lợi nhuận bổ sung lẽ ra có thể kiếm được, tất cả đều bị bỏ lỡ!
Lợi ích của việc sử dụng mục tiêu chốt lời 1R là bạn sẽ thường xuyên có lãi.
Một số phương pháp giao dịch với mục tiêu chốt lời 1R có thể đạt tỷ lệ thắng lên đến 80% đến 90%.
Nhưng nhược điểm là số dư tài khoản của bạn có thể lên xuống thất thường, vì bạn không nắm bắt được những cơ hội khi thị trường biến động mạnh, khiến thua lỗ ảnh hưởng lớn hơn đến tài khoản.
Vậy, nếu 10%-20% thua lỗ đó lại tập trung xảy ra cùng lúc thì sao?
Điều đó sẽ rất đau đớn, và dễ khiến bạn mất cân bằng tâm lý.
Vì vậy, một chiến lược tốt là duy trì tỷ lệ thắng khá tốt đồng thời thỉnh thoảng nắm bắt được vài cơ hội lợi nhuận gấp nhiều lần R, sự kết hợp như vậy mới là lý tưởng.
Điều này dẫn chúng ta đến kỹ thuật vào lệnh tiếp theo.
Tình huống hai: 2 vị thế (50/50), 2 mục tiêu chốt lời
Bây giờ, nếu chúng ta đặt hai mục tiêu chốt lời, và mỗi vị thế chịu rủi ro 1% (tức mỗi vị thế 70 micro lot), điều này có thể giúp chúng ta kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Trong ví dụ này, nó thực sự hiệu quả, chúng ta sẽ thu được kết quả như sau:
● Vị thế #1: 143 pip × 70 micro lot × 0,001 đô la/mỗi micro lot/mỗi pip = 10 đô la
● Vị thế #2: 246 pip × 70 micro lot × 0,001 đô la/mỗi micro lot/mỗi pip = 17,22 đô la
● Tổng cộng: 27,22 đô la (tương đương 2,72% lợi nhuận tài khoản)
Vậy, nếu chúng ta phân tích ra, trong tình huống lý tưởng, cách này kiếm được nhiều hơn 0,72% so với chiến lược 1 vị thế.
Khá tốt. Nhưng chúng ta cũng phải xem xét một tình huống phổ biến hơn: vị thế thứ hai bị cắt lỗ tại điểm hòa vốn.
Hãy nhớ rằng, khi bạn theo đuổi mục tiêu lợi nhuận 2R, xác suất thành công của bạn sẽ giảm đáng kể. Đôi khi có thể giảm xuống 30% hoặc thấp hơn, tùy thuộc vào hệ thống giao dịch.
● Vị thế #1 (đạt mục tiêu chốt lời): 143 pip × 70 micro lot × 0,001 đô la/mỗi micro lot/mỗi pip = 10 đô la
● Vị thế #2 (khi mục tiêu đầu tiên đạt được, di chuyển cắt lỗ về điểm vào lệnh, sau đó bị đánh ngược trở lại): 0 đô la
● Tổng cộng: 10 đô la (tương đương 1% lợi nhuận tài khoản)
Vì vậy, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro thực tế của bạn là 0,5R. Mặc dù điều này không quá tệ, nhưng bạn đang đi ngược gió.
Để bù đắp cho mức lợi nhuận dưới 1R này, tỷ lệ thắng của bạn (đặc biệt là ở vị thế thứ hai) phải đủ cao.
Nhân tiện: Tôi đã sử dụng chiến lược này trong nhiều năm, và luôn cảm thấy mình không thể thực sự tiến bộ. Đây tất nhiên không phải là lý do duy nhất, nhưng chắc chắn là một yếu tố quan trọng.
Chúng ta có thể làm tốt hơn…
Tình huống ba: 2 vị thế (50/50), 1 mục tiêu chốt lời, 1 trailing stop
Bây giờ, mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị.
Nếu khi giá thực sự bắt đầu biến động mạnh, chúng ta có thể khóa được lợi nhuận hơn 2R thì sao?
Giống như trong ví dụ GBP/AUD này.
Vì vậy, trong tình huống này, khi giá đạt mục tiêu chốt lời đầu tiên, chúng ta sẽ di chuyển cắt lỗ của vị thế thứ hai về điểm hòa vốn. Sau đó, chúng ta sẽ di chuyển cắt lỗ theo khoảng cách 1R.
Dưới đây là cách điều chỉnh cắt lỗ của vị thế thứ hai:
● Vào lệnh: cắt lỗ ở -1R
● Giá chạm mục tiêu chốt lời đầu tiên: di chuyển cắt lỗ về hòa vốn
● Giá đạt 2R: di chuyển cắt lỗ lên +1R
● Giá đạt 3R: di chuyển cắt lỗ lên +2R
Và cứ tiếp tục như vậy…
Trong trường hợp này, vị thế thứ hai sẽ nắm bắt được lợi nhuận 5R. Vậy trong tình huống này, chúng ta có kết quả như sau:
● Vị thế #1: 143 pip × 70 micro lot × 0,001 đô la/mỗi micro lot/mỗi pip = 10 đô la
● Vị thế #2: 715 pip × 70 micro lot × 0,001 đô la/mỗi micro lot/mỗi pip = 50 đô la
● Tổng cộng: 60 đô la (tương đương 6% lợi nhuận tài khoản)
Đây mới đúng chứ! Đạt được gấp 3 lần rủi ro ban đầu (2%).
Khoan đã, chúng ta hãy xem lại một tình huống có khả năng xảy ra cao hơn:
● Vị thế #1 (chạm mục tiêu chốt lời): 143 pip × 70 micro lot × 0,001 đô la/mỗi micro lot/mỗi pip = 10 đô la
● Vị thế #2 (sau khi giá chạm mục tiêu chốt lời đầu tiên, di chuyển cắt lỗ về điểm vào lệnh, sau đó bị đánh ngược trở lại): 0 đô la
● Tổng cộng: 10 đô la (tương đương 1% lợi nhuận tài khoản)
Vẫn chưa lý tưởng phải không?
Thực ra, cách này đã tốt hơn nhiều rồi, vì ít nhất nó cho chúng ta khả năng nắm bắt những đợt biến động lớn. Nhưng nếu vị thế thứ hai không bao giờ thực sự khởi động, chúng ta vẫn đang đi ngược gió.
Chúng ta vẫn cần đạt được cứ mỗi lần thua thì thắng ba lần (tỷ lệ thắng ít nhất 75%), hoặc mỗi giao dịch trung bình đạt lợi nhuận ròng 3R, mới có thể đạt được lợi nhuận tổng thể.
Và điều này thực sự phụ thuộc vào việc bạn có thể nắm bắt được bao nhiêu đợt biến động lớn trong một năm.
Điều này không phải là không thể, nhưng có lẽ chúng ta vẫn có thể làm tốt hơn.
Lúc này, quy tắc 80/20 xuất hiện…
Tình huống bốn: 2 vị thế (80/20), 1 mục tiêu chốt lời, 1 trailing stop
Đây mới là điểm cân bằng mà chúng ta đang tìm kiếm.
Trong tình huống này, chúng ta vẫn làm các thao tác giống như tình huống ba, nhưng điều chỉnh một chút tham số vào lệnh — phân bổ 80% rủi ro cho vị thế thứ nhất, 20% cho vị thế thứ hai.
Cách tính như sau:
● Vị thế #1: 140 micro lot × 0,8 = 112 micro lot
● Vị thế #2: 140 micro lot × 0,2 = 28 micro lot
Trong tình huống lý tưởng 5R, kết quả như sau:
● Vị thế #1: 143 pip × 112 micro lot × 0,001 đô la/mỗi micro lot/mỗi pip = 16 đô la
● Vị thế #2: 715 pip × 28 micro lot × 0,001 đô la/mỗi micro lot/mỗi pip = 20 đô la
● Tổng cộng: 36 đô la (tương đương 3,6% lợi nhuận tài khoản)
Mặc dù thấp hơn 6% của tình huống ba, nhưng khi chỉ có mục tiêu chốt lời đầu tiên được kích hoạt, bạn lại kiếm được nhiều hơn:
● Vị thế #1: 143 pip × 112 micro lot × 0,001 đô la/mỗi micro lot/mỗi pip = 16 đô la
● Vị thế #2: 0 pip × 28 micro lot × 0,001 đô la/mỗi micro lot/mỗi pip = 0 đô la
● Tổng cộng: 16 đô la (tương đương 1,6% lợi nhuận tài khoản)
Đừng quên, chúng ta không chỉ xem xét lợi nhuận tiềm năng tối đa của mỗi giao dịch, mà còn phải xem xét xác suất đạt được lợi nhuận dương của mỗi giao dịch.
Để hiểu rõ hơn về lợi thế này, chúng ta giả sử bạn áp dụng chiến lược này cho 1000 giao dịch, với 80% khả năng đạt mục tiêu chốt lời 1R.
Sử dụng tình huống bốn (chiến lược 80/20):
● Bạn sẽ có 800 giao dịch có lãi (1000 × 0,8), 200 giao dịch thua lỗ.
● Mỗi giao dịch có lãi thu được 1,6%, tổng lợi nhuận: 800 × 1,6% = 1280% (không tính lãi kép)
● Phần thua lỗ: 200 × 2% = 400%
● Lợi nhuận ròng cuối cùng: 880% (không tính lãi kép)
Sử dụng tình huống ba (chiến lược 50/50):
● Cũng là 800 giao dịch có lãi, mỗi giao dịch chỉ kiếm được 1%, tổng lợi nhuận: 800 × 1% = 800%
● Phần thua lỗ vẫn là 400%,
● Lợi nhuận ròng cuối cùng: 400% (không tính lãi kép)
Một lần nữa, những con số này tuy được đơn giản hóa, nhưng chúng minh họa rõ ràng một điểm mấu chốt: chỉ cần một điều chỉnh nhỏ khi vào lệnh, kết quả cuối cùng có thể khác biệt rất lớn.
Cùng một hệ thống, cùng một mức rủi ro, nhưng phân bổ vị thế khác nhau.
Hãy tưởng tượng, trong toàn bộ sự nghiệp giao dịch của bạn, điều này sẽ có nghĩa là kiếm được thêm bao nhiêu tiền!
Tuy nhiên, đây không phải là một "thần dược".
Khi nào nên sử dụng quy tắc 80/20 (lưu ý)
Trước khi bạn vội vàng áp dụng phương pháp này, hãy xem xét những điểm sau…
Tôi không nói rằng ai cũng nên sử dụng phương pháp này. Giống như các chiến lược khác trong giao dịch, nó chỉ có ý nghĩa trong những phong cách giao dịch cụ thể.
Trường hợp phù hợp
● Bạn có tỷ lệ thắng cao ở mục tiêu chốt lời đầu tiên
● Bạn giao dịch swing hoặc giao dịch theo xu hướng nắm giữ vị thế
● Bạn có nhiều mục tiêu chốt lời
● Bạn có thể giao dịch micro lot
● Mục tiêu chốt lời thứ hai hoặc thứ ba của bạn là cố định, không thể tận dụng những đợt biến động lớn của thị trường
Trường hợp không phù hợp
● Xác suất thành công ở mục tiêu chốt lời đầu tiên của bạn rất thấp
● Bạn là day trader hoặc scalper. Quản lý hai vị thế có thể rất phiền phức
● Bạn không có hệ thống giao dịch đã được kiểm nghiệm, có kỳ vọng dương
● Bạn không thể giao dịch micro lot
Kết luận
Cuối cùng, việc bạn chọn cách vào lệnh nào hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Nó phải phù hợp với tính cách của bạn, và tôi cũng không thể nói cho bạn biết cách nào đúng hay sai đối với bạn.
Điều quan trọng là bạn phải tự mình backtest để xem điều gì phù hợp nhất với bạn.
Nhưng như bạn có thể thấy, nếu phương pháp giao dịch hiện tại của bạn đang hiệu quả, sử dụng chiến lược vào lệnh 80/20 có thể nâng cao lợi nhuận của bạn. Trong ví dụ của chúng ta, nó thực sự đã giúp lợi nhuận tăng gấp đôi.