Seperti yang kita semua tahu, Prinsip Pareto (iaitu Prinsip 80/20) sangat berkesan dalam pengurusan masa, pembelajaran bahasa dan pelbagai aspek lain.
Jika anda belum pernah mendengar tentang prinsip ini, inti patinya ialah: 80% hasil biasanya datang daripada 20% usaha.
Sudah tentu, ini bukan nilai mutlak. Tetapi adakah prinsip ini terpakai dalam bidang dagangan? Jawapannya sudah pasti ya! Sama seperti Hukum 10,000 Jam yang pernah kita bincangkan sebelum ini.
Dalam artikel ini, kami akan menunjukkan kepada anda bagaimana satu pelarasan mudah boleh meningkatkan strategi dagangan yang sudah anda lakukan, dan memberikan anda pelan tindakan untuk membantu anda menilai sama ada ini sesuai untuk anda.
Saya juga akan berkongsi hasil dagangan saya sendiri, dan bagaimana untuk benar-benar mengaplikasikan strategi ini apabila anda rasa "tidak mampu melakukannya".
Sudah bersedia? Mari kita mulakan……
Bagaimana Menggunakan Prinsip 80/20 dalam Dagangan
Pertama sekali, kita perlu menentukan di bahagian mana dalam dagangan kita hendak mengaplikasikan Prinsip 80/20.
Patutkah kita mengurangkan masa memantau carta kepada 20% daripada masa semasa? Patutkah kita hanya berdagang 20% daripada pasangan mata wang yang tersedia?
Mungkin boleh.
Tetapi apa yang saya ingin katakan ialah, kita boleh membahagikan entry satu dagangan kepada dua bahagian, dan menetapkan dua sasaran take profit yang berbeza.
Sasaran take profit pertama ialah 80% daripada jumlah kedudukan kita, manakala bahagian kedua ialah 20% yang selebihnya.
Anda rasa ini tidak praktikal?
Mari kita lihat contoh dagangan 80/20 berikut:
Contoh ini ialah satu setup luar lilin (atau corak engulfing) yang muncul pada GBP/AUD.
Lilin di sini terbentuk dengan sangat cantik tepat pada satu paras sokongan. Jika anda ingin menyemaknya sendiri di rumah, ini ialah carta H4 (4 jam) pada 20 April 2016.
Adakah anda juga berharap setiap dagangan boleh sesempurna ini?
Saya menunjukkan entry ideal ini kerana ia menjelaskan satu perkara penting dengan baik. Hakikatnya, tidak semua dagangan akan berjalan lancar seperti contoh ini.
Apabila anda memasuki satu dagangan, terdapat beberapa pilihan. Berikut ialah beberapa cara yang biasa:
1. 1 kedudukan, 1 sasaran take profit
2. 2 kedudukan (50/50), 2 sasaran take profit
3. 2 kedudukan (50/50), 1 sasaran take profit, 1 trailing stop
4. 2 kedudukan (80/20), 1 sasaran take profit, 1 trailing stop
Jadi, cara manakah yang paling berkesan?
Jelas sekali, terdapat banyak variasi lain, tetapi di atas ialah yang paling kerap digunakan oleh trader.
Berikut ialah prestasi cara-cara ini dengan risiko 2% setiap dagangan dan modal akaun sebanyak $1000 (kira-kira RM4,700).
Untuk memudahkan pengiraan, kita andaikan menggunakan lot mikro, supaya kita boleh mengawal risiko dengan tepat. Pada masa yang sama, nilai 1 lot mikro ialah $0.001, spread/swap boleh diabaikan, dan tiada slippage.
Dalam dagangan sebenar, anda memang boleh menggunakan lot mikro untuk mencapai kawalan risiko yang halus ini, tetapi nilai pip setiap pasangan mata wang akan berbeza mengikut kadar pertukaran dan masa dagangan.
Spread, swap dan slippage akan mempengaruhi keputusan untung rugi anda, tetapi jika anda menggunakan leveraj yang munasabah dan berdagang pada sesi dagangan aktif, kesan ini biasanya tidak terlalu besar.
Senario Satu: 1 kedudukan, 1 sasaran take profit
Ini ialah cara entry yang paling asas, anda mungkin pernah menggunakannya sebelum ini. Dalam contoh ini, menggunakan 1R (iaitu 1 kali risiko) sebagai sasaran take profit akan memberikan pulangan 2%, iaitu $20 (kira-kira RM94).
Stop loss ditetapkan pada 143 pip, take profit juga 143 pip. Jadi anda perlu menggunakan 140 lot mikro. Pengiraannya adalah seperti berikut:
$20 (jumlah risiko) = 143 pip (risiko) × 140 lot mikro × $0.001 (nilai setiap pip setiap lot mikro)
Bagus! Tetapi lihatlah keuntungan tambahan yang sepatutnya boleh diperoleh, semuanya terlepas!
Kelebihan menggunakan sasaran take profit 1R ialah anda akan sering memperoleh keuntungan.
Sesetengah kaedah dagangan boleh mencapai kadar kemenangan setinggi 80% hingga 90% dengan sasaran take profit 1R.
Tetapi kelemahannya ialah, baki akaun anda mungkin naik turun dengan mendadak, kerana anda tidak menangkap peluang pergerakan besar, menyebabkan kerugian memberi kesan yang lebih besar kepada akaun.
Jadi, bagaimana jika 10%-20% kerugian itu berlaku secara bertumpuk-tumpuk?
Itu akan sangat menyakitkan, dan mudah menyebabkan anda hilang keseimbangan psikologi.
Oleh itu, strategi yang baik ialah mengekalkan kadar kemenangan yang baik sambil sesekali menangkap beberapa peluang keuntungan berbilang R, kombinasi seperti ini barulah ideal.
Ini membawa kita kepada teknik entry seterusnya.
Senario Dua: 2 kedudukan (50/50), 2 sasaran take profit
Sekarang, jika kita menetapkan dua sasaran take profit, dan menanggung risiko 1% pada setiap kedudukan (iaitu 70 lot mikro setiap satu), ini mungkin membantu kita memperoleh lebih banyak keuntungan. Dalam contoh ini, ia memang berkesan, dan kita akan memperoleh hasil seperti berikut:
● Kedudukan #1: 143 pip × 70 lot mikro × $0.001/lot mikro/pip = $10 (kira-kira RM47)
● Kedudukan #2: 246 pip × 70 lot mikro × $0.001/lot mikro/pip = $17.22 (kira-kira RM81)
● Jumlah: $27.22 (bersamaan 2.72% pulangan akaun)
Jadi, jika kita pecahkan, dalam keadaan ideal, cara ini memperoleh 0.72% lebih banyak daripada strategi 1 kedudukan.
Boleh tahan. Tetapi kita juga perlu mempertimbangkan senario yang lebih biasa: kedudukan kedua di-stop loss pada titik pulang modal.
Ingat, apabila anda mengejar pulangan 2R, kebarangkalian kejayaan anda akan menurun dengan ketara. Kadang-kadang ia boleh turun kepada 30% atau lebih rendah, bergantung kepada sistem dagangan.
● Kedudukan #1 (mencapai sasaran take profit): 143 pip × 70 lot mikro × $0.001/lot mikro/pip = $10 (kira-kira RM47)
● Kedudukan #2 (apabila sasaran pertama dicapai, stop loss dipindahkan ke titik entry, kemudian dipukul balik): $0
● Jumlah: $10 (bersamaan 1% pulangan akaun)
Oleh itu, nisbah keuntungan/risiko sebenar anda ialah 0.5R. Walaupun ini tidak terlalu teruk, tetapi anda sedang melawan arus.
Untuk mengimbangi pulangan yang kurang daripada 1R ini, kadar kemenangan anda (terutamanya pada kedudukan kedua) mesti cukup tinggi.
Sebagai selingan: saya pernah menggunakan strategi ini selama beberapa tahun, dan sentiasa rasa saya tidak dapat benar-benar meningkat. Ini sudah tentu bukan satu-satunya sebab, tetapi ia pasti satu faktor penting.
Kita boleh melakukan dengan lebih baik……
Senario Tiga: 2 kedudukan (50/50), 1 sasaran take profit, 1 trailing stop
Sekarang, keadaan mula menjadi menarik.
Bagaimana jika apabila harga benar-benar mula bergerak besar, kita boleh mengunci keuntungan melebihi 2R?
Seperti dalam contoh GBP/AUD ini.
Jadi, dalam senario ini, apabila harga mencapai sasaran take profit pertama, kita akan memindahkan stop loss kedudukan kedua ke titik pulang modal. Kemudian, kita akan memindahkan stop loss pada jarak 1R.
Berikut ialah cara pelarasan stop loss kedudukan kedua:
● Entry: stop loss pada -1R
● Harga menyentuh sasaran take profit pertama: pindahkan stop loss ke pulang modal
● Harga mencapai 2R: naikkan stop loss ke +1R
● Harga mencapai 3R: naikkan stop loss ke +2R
Dan seterusnya……
Dalam kes ini, kedudukan kedua akan menangkap keuntungan 5R. Jadi dalam senario ini, kita mendapat keputusan berikut:
● Kedudukan #1: 143 pip × 70 lot mikro × $0.001/lot mikro/pip = $10 (kira-kira RM47)
● Kedudukan #2: 715 pip × 70 lot mikro × $0.001/lot mikro/pip = $50 (kira-kira RM235)
● Jumlah: $60 (bersamaan 6% pulangan akaun)
Barulah masuk akal! Mencapai 3 kali ganda pulangan daripada risiko awal (2%).
Jangan tergesa-gesa, mari kita lihat satu senario yang lebih mungkin berlaku:
● Kedudukan #1 (mencapai sasaran take profit): 143 pip × 70 lot mikro × $0.001/lot mikro/pip = $10 (kira-kira RM47)
● Kedudukan #2 (selepas harga menyentuh sasaran take profit pertama, stop loss dipindahkan ke titik entry, kemudian dipukul balik): $0
● Jumlah: $10 (bersamaan 1% pulangan akaun)
Masih tidak ideal?
Sebenarnya, cara ini sudah jauh lebih baik, kerana ia sekurang-kurangnya memberi kita kemungkinan untuk menangkap pergerakan besar. Tetapi jika kedudukan kedua tidak pernah benar-benar bermula, kita masih melawan arus.
Kita masih perlu mencapai setiap satu kerugian diimbangi dengan tiga kemenangan (kadar kemenangan sekurang-kurangnya 75%), atau purata keuntungan bersih setiap dagangan mencapai 3R, barulah boleh mencapai keuntungan keseluruhan.
Dan ini sebenarnya bergantung kepada berapa kali anda boleh menangkap pergerakan besar dalam setahun.
Ini bukan mustahil, tetapi mungkin kita masih boleh melakukan dengan lebih baik.
Pada ketika inilah, Prinsip 80/20 muncul……
Senario Empat: 2 kedudukan (80/20), 1 sasaran take profit, 1 trailing stop
Inilah titik keseimbangan yang kita cari.
Dalam senario ini, kita masih melakukan operasi yang sama seperti Senario Tiga, tetapi melaraskan sedikit parameter entry——mengagihkan 80% risiko kepada kedudukan pertama, dan 20% kepada kedudukan kedua.
Pengiraannya adalah seperti berikut:
● Kedudukan #1: 140 lot mikro × 0.8 = 112 lot mikro
● Kedudukan #2: 140 lot mikro × 0.2 = 28 lot mikro
Dalam senario ideal 5R, keputusannya adalah seperti berikut:
● Kedudukan #1: 143 pip × 112 lot mikro × $0.001/lot mikro/pip = $16 (kira-kira RM75)
● Kedudukan #2: 715 pip × 28 lot mikro × $0.001/lot mikro/pip = $20 (kira-kira RM94)
● Jumlah: $36 (bersamaan 3.6% pulangan akaun)
Walaupun ini lebih rendah daripada 6% dalam Senario Tiga, tetapi apabila hanya sasaran take profit pertama dicetuskan, anda sebenarnya memperoleh lebih banyak:
● Kedudukan #1: 143 pip × 112 lot mikro × $0.001/lot mikro/pip = $16 (kira-kira RM75)
● Kedudukan #2: 0 pip × 28 lot mikro × $0.001/lot mikro/pip = $0
● Jumlah: $16 (bersamaan 1.6% pulangan akaun)
Jangan lupa, kita bukan hanya melihat potensi keuntungan maksimum setiap dagangan, kita juga perlu melihat kebarangkalian setiap dagangan memperoleh keuntungan positif.
Untuk memahami kelebihan ini dengan lebih jelas, mari kita andaikan anda mengaplikasikan strategi ini kepada 1000 dagangan, dengan 80% kebarangkalian mencapai sasaran take profit 1R.
Menggunakan Senario Empat (strategi 80/20):
● Anda akan memperoleh 800 dagangan untung (1000 × 0.8), 200 dagangan rugi.
● Setiap dagangan untung memberikan 1.6%, jumlah keuntungan: 800 × 1.6% = 1280% (tanpa faedah kompaun)
● Bahagian kerugian: 200 × 2% = 400%
● Keuntungan bersih akhir: 880% (tanpa faedah kompaun)
Menggunakan Senario Tiga (strategi 50/50):
● Sama juga 800 dagangan untung, setiap satu hanya memperoleh 1%, jumlah keuntungan: 800 × 1% = 800%
● Bahagian kerugian masih 400%,
● Keuntungan bersih akhir: 400% (tanpa faedah kompaun)
Sekali lagi, walaupun angka-angka ini dipermudahkan, ia dengan jelas menunjukkan satu perkara penting: satu pelarasan kecil semasa entry boleh menghasilkan perbezaan yang besar dalam keputusan akhir.
Sistem yang sama, risiko yang sama, pengagihan kedudukan yang berbeza.
Bayangkan, dalam seluruh kerjaya dagangan anda, ini bermakna berapa banyak keuntungan tambahan!
Namun, ini bukanlah sejenis "ubat ajaib".
Bila Untuk Menggunakan Prinsip 80/20 (Perkara Yang Perlu Diberi Perhatian)
Sebelum anda tergesa-gesa mengamalkan kaedah ini, pertimbangkan perkara berikut terlebih dahulu……
Saya tidak mengatakan semua orang patut menggunakan kaedah ini. Seperti strategi lain dalam dagangan, ia hanya bermakna dalam gaya dagangan tertentu.
Sesuai Digunakan Apabila
● Anda mempunyai kadar kemenangan yang tinggi pada sasaran keuntungan pertama
● Anda melakukan dagangan swing atau dagangan trend
● Anda mempunyai berbilang sasaran keuntungan
● Anda boleh berdagang lot mikro
● Sasaran keuntungan kedua atau ketiga anda adalah tetap, tidak dapat memanfaatkan pergerakan besar
Tidak Sesuai Digunakan Apabila
● Kebarangkalian kejayaan sasaran keuntungan pertama anda sangat rendah
● Anda ialah day trader atau scalper. Menguruskan dua kedudukan mungkin sangat menyusahkan
● Anda tidak mempunyai sistem dagangan yang telah diuji dan mempunyai jangkaan positif
● Anda tidak boleh berdagang lot mikro
Kesimpulan
Akhirnya, cara entry yang anda pilih sepenuhnya bergantung kepada diri anda sendiri. Ia mesti sepadan dengan personaliti anda, dan saya juga tidak boleh memberitahu anda cara mana yang betul atau salah untuk anda.
Yang penting ialah anda mesti melakukan backtest sendiri, untuk melihat apa yang paling sesuai untuk anda.
Tetapi seperti yang anda lihat, jika kaedah dagangan sedia ada anda sudah berkesan, menggunakan strategi entry 80/20 boleh meningkatkan pulangan anda. Dalam contoh kita, ia sebenarnya menggandakan pulangan.