Bật mí từ trader Trung Quốc hàng đầu: Một chiến lược giao dịch hiệu quả — Giao dịch động lượng

Rayner Teo là một trader độc lập, từng là trader tự doanh. Anh ấy có khoảng 14 năm lịch sử giao dịch. Hiện nay blog giao dịch cá nhân của anh ấy khá nổi tiếng. Anh ấy chủ yếu giao dịch theo xu hướng. Anh ấy cho rằng, ngoài kỹ năng và chiến lược giao dịch, việc trader có tuân thủ nguyên tắc và có tâm lý tốt hay không cũng rất quan trọng.

Theo quan điểm của anh ấy, sai lầm dễ mắc nhất của trader là họ luôn kỳ vọng tìm ra một "chén thánh giao dịch", bỏ qua việc học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong giao dịch thực tế. Rayner Teo khuyên các trader mới rằng, nhất định phải xây dựng một kế hoạch chi tiết. Kế hoạch này nên thiết lập một số tham số cho mỗi giao dịch, ví dụ như những loại thị trường nào có thể giao dịch, cách vào lệnh và thoát lệnh, cách quản lý giao dịch. Nếu giao dịch luôn thua lỗ, thì nhất định phải kịp thời nhìn lại kế hoạch giao dịch của mình và không ngừng cải thiện.

Giao dịch động lượng là gì? Nó có chút tương tự với giao dịch breakout, trader chỉ mua khi giá di chuyển theo hướng kỳ vọng, và mong đợi bán ở mức giá cao hơn.

Giao dịch động lượng đã tồn tại từ rất lâu, được khá nhiều nghiên cứu học thuật hỗ trợ, đồng thời cũng được nhiều trader hàng đầu sử dụng, như Jesse Livermore, Richard Dennis, Ed Seykota.

Không chỉ họ, trader bình thường chúng ta cũng có thể áp dụng giao dịch động lượng, và phạm vi sử dụng của nó rất rộng, như thị trường hợp đồng tương lai, thị trường chứng khoán, và thị trường ngoại hối, v.v.

Giao dịch động lượng trên thị trường hợp đồng tương lai (phương pháp giao dịch hệ thống)

Một trong những thị trường đầu tiên ứng dụng giao dịch động lượng chính là thị trường hợp đồng tương lai, nhiều trader Turtle nổi tiếng, Market Wizard, quản lý quỹ phòng ngừa rủi ro, v.v. đều dùng nó để giao dịch. Trước khi giao dịch, bạn phải tuân thủ 5 nguyên tắc này:

• Mua ở giá cao, bán ở giá cao hơn

• Trailing stop, để thu lợi nhiều nhất có thể

• Đừng làm phức tạp hóa, chỉ cần giao dịch theo giá là được

• Rủi ro mỗi giao dịch nên ở mức thấp

• Giao dịch nhiều thị trường, để tăng khả năng bắt được xu hướng

Trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc này, hãy xây dựng chiến lược giao dịch động lượng của riêng bạn trên thị trường hợp đồng tương lai. Dưới đây là một ví dụ:

Quy tắc giao dịch

• Mua long khi giá đóng cửa cao nhất trong 200 ngày qua

• Bán short khi giá đóng cửa thấp nhất trong 200 ngày qua

• Sử dụng trailing stop với chỉ báo trung bình 6 lần

• Kiểm soát rủi ro mỗi giao dịch ở mức 1%

Thị trường giao dịch

• Vàng, đồng, bạc, palladium, bạch kim

• S&P 500, EUR/JPY, EUR/USD, Peso Mexico, GBP

• Trái phiếu chính phủ Mỹ, BOBL, BUXL, BTP, trái phiếu 10 năm Canada

• Dầu nhiên liệu, lúa mì, ngô, gỗ, đường

Kết quả backtest

• Giao dịch: 937 lệnh

• Tỷ lệ thắng: 42.8%

• Lợi nhuận hàng năm: 9.89%

• Sụt giảm tối đa: 24.12%

• Ưu điểm

  • Thời gian giao dịch mỗi ngày dưới 1 giờ

  • Kết quả tích cực trong giai đoạn rủi ro

  • Không cần sử dụng chỉ báo hay công cụ cao cấp

  Nhược điểm

  • Giai đoạn sụt giảm kéo dài

  • Có yêu cầu nhất định về lượng vốn

  • Có thể hơn một nửa thời gian giao dịch đều sai

  Nếu bạn chỉ giao dịch trong thời gian rảnh, thì cách này khá phù hợp với bạn. Nếu bạn không muốn giao dịch hợp đồng tương lai, hoặc không có lượng vốn lớn, thì có thể xem cách dưới đây.

  Giao dịch động lượng trên thị trường chứng khoán (phương pháp giao dịch hệ thống)

  Tương tự, cần tuân thủ các nguyên tắc này trước:

  • Trailing stop để thu lợi nhiều nhất có thể

  • Sử dụng hệ thống xếp hạng để quyết định mua những cổ phiếu nào

  • Giao dịch danh mục cổ phiếu, tránh rủi ro cá nhân

  • Chỉ mua khi thị trường nói chung đều đang trong xu hướng tăng

  Dưới đây là một ví dụ:

  Bộ lọc xu hướng: Chỉ mua khi chỉ số Russell 3000 nằm trên đường trung bình 100 tuần.

  Quy tắc giao dịch

  • Mua long khi cổ phiếu đạt đỉnh cao nhất trong 50 tuần (nếu có quá nhiều cổ phiếu để chọn, thì chọn 20 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất trong 50 tuần qua)

  • Trailing stop 20%

  • Tối đa 20 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu chỉ phân bổ 5% vốn

  Thị trường giao dịch: Cổ phiếu Russell 1000.

  Kết quả backtest

  • Giao dịch: 905 lệnh

  • Tỷ lệ thắng: 49.17%

  • Lợi nhuận hàng năm: 15.7%

  • Sụt giảm tối đa: 35.08%

Ưu điểm:

• Tốt hơn nhiều so với phương pháp mua và giữ

• Có tác dụng bảo vệ trong thời kỳ kinh tế suy thoái hoặc khủng hoảng tài chính

• Thời gian đầu tư cho giao dịch rất ít, giao dịch một lần một tuần là đủ

Nhược điểm:

• Cần sử dụng công cụ giao dịch để tìm cơ hội phù hợp với thiết lập

• Giai đoạn sụt giảm khá dài

Nếu phương pháp giao dịch hệ thống này không phù hợp lắm với bạn, dưới đây còn có phương pháp giao dịch tùy ý, hãy xem thử~

Giao dịch động lượng trên thị trường chứng khoán (phương pháp giao dịch tùy ý)

Không giống phương pháp hệ thống ở trên là mua mọi cổ phiếu breakout 50 tuần, giao dịch tùy ý có thể tự chọn. Đầu tiên là vài kỹ thuật bạn cần dùng:

1. Breakout mạnh

Khi giao dịch breakout, tốt nhất nên có hiện tượng tích lũy và biến động thấp trước breakout (sự tích tụ và tăng cường động lượng). Tại sao?

• Cắt lỗ hẹp hơn và vị thế lớn hơn

Nếu biến động thấp, phạm vi cắt lỗ của bạn hẹp, thì có thể tăng vị thế, giữ rủi ro không đổi.

• Tăng bội số lợi nhuận

Thị trường luôn chuyển đổi giữa trạng thái biến động cao và biến động thấp. Nếu bạn ở trong môi trường biến động thấp, thì giá rất có thể sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho bạn, như vậy bạn có thể đạt được lợi nhuận cao, ví dụ tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:5, v.v.

2. Mô hình biểu đồ tiếp diễn xu hướng

Tìm các mô hình biểu đồ tiếp diễn xu hướng, như cờ tăng, tam giác tăng, v.v., sau đó giao dịch theo xu hướng:

3. Hồi về đường trung bình động

Trong một xu hướng phát triển lành mạnh, thị trường có xu hướng tuân theo đường trung bình động 50 ngày, nghĩa là bạn có thể tìm cơ hội mua quanh vùng này:

• Nếu giá tuân theo đường trung bình động 50 ngày, thì chờ điều chỉnh tại đây

• Nếu có điều chỉnh, chờ xem mô hình nến đảo chiều tăng, như hammer, mô hình nhấn chìm tăng, v.v.

• Nếu xuất hiện mô hình đảo chiều tăng, thì mua long ở lần mở cửa tiếp theo, đặt cắt lỗ 1 lần ATR bên dưới đáy swing

Giao dịch động lượng trên thị trường ngoại hối (phương pháp giao dịch tùy ý)

Bạn định nghĩa động lượng trên thị trường ngoại hối như thế nào? Một cách là xác định đồng tiền mạnh nhất và yếu nhất, sau đó kết hợp chúng thành cặp tiền tệ, đó chính là cặp tiền tệ có động lượng mạnh nhất mà bạn định nghĩa. Cách làm như sau:

• Tính tỷ lệ thay đổi 15 ngày của tất cả các cặp tiền tệ chính (trên biểu đồ tuần)

• Xếp hạng các cặp tiền tệ từ mạnh nhất đến yếu nhất

Vậy làm thế nào để giao dịch thị trường có động lượng giảm mạnh như vậy? Bạn có thể làm như sau:

1. Giao dịch mô hình biểu đồ tiếp diễn xu hướng

Mô hình biểu đồ tiếp diễn xu hướng bao gồm:

• Cờ tăng

• Cờ giảm

• Tam giác tăng

• Tam giác giảm

• ......

2. Giao dịch breakout giả (trên biểu đồ khung thời gian ngắn hơn)

Cách này cần sử dụng vài khung thời gian biểu đồ:

• Trên biểu đồ ngày, xác định tích lũy trong cấu trúc thị trường, tức là trạng thái giá trông như đang bị nén lại;

• Trên biểu đồ 4 giờ, tìm vùng có hỗ trợ và kháng cự rõ ràng;

• Mua long khi có breakout giả tại hỗ trợ, ngược lại thì bán short.

Kết luận

Tóm tắt nội dung trên:

• Giao dịch động lượng là mua ở giá cao, bán ở giá cao hơn, hoặc bán ở giá thấp, mua ở giá thấp hơn;

• Giao dịch động lượng có thể áp dụng cho thị trường hợp đồng tương lai, chứng khoán và ngoại hối;

• Bạn có thể kết hợp động lượng và mô hình tiếp diễn xu hướng để tìm cơ hội giao dịch có lợi nhuận cao;

• Giao dịch động lượng đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, chỉ cần thị trường còn tồn tại cảm xúc sợ hãi và tham lam, thì cách giao dịch này vẫn sẽ tiếp tục hiệu quả.