学习圣杯交易策略（Holy Grail Trading Strategy），你将走上寻找获胜交易之道。圣杯股票交易策略的目标是帮助你发现如何利用简单的交易设置获得稳定的利润。另外，我们还将讨论与一些广为流传的交易“格言”相反的事实，交易中并不存在什么圣杯。
在交易方面，大多数交易者将潜在利润视为判断成功与否的主要指标。想要赚钱没有错。然而，专业交易者有着不同的心态，他们更注重管理已有的资金。如果你的目标是一夜之间赚取翻倍财富（或利润），那么你在交易游戏中的生存时间不会很长。
一群交易者专注于寻找“圣杯”，而另一群交易者更加注重风险管理。归根结底，仅仅关注利润并不能让你获利。利润和亏损都需要有效管理。通过专注于交易过程和市场，你很有可能会成为一名稳定获利的的交易者。
让我们来看看关于圣杯交易系统的真相，并概述专注于商品与期货交易的金融专家Linda Raschke圣杯交易设置的交易规则。
交易中存在“圣杯”吗？
交易中并不存在圣杯。
交易是一门可以学习的技能，但并不是保证致富的“灵丹妙药”。
自然而然，你可能会想知道：什么是圣杯交易策略？
圣杯股票交易系统是一种无论市场环境或交易的资产类别如何，总是能产生盈利交易的系统。它是一个理论概念——在实践中并不存在——但可以帮助你设计一个更有盈利潜力的交易策略，让它成为你自己的专属策略。
无论你如何调整入场规则或使用哪种指标组合，你都不会找到圣杯。交易本质上是有风险的。然而，风险仍然可以有效管理。
一些交易者可能会指出，在交易中套利可能会导致无风险的头寸。然而，套利并不是普通日内交易者应该追求的策略。除非你拥有高频交易公司Virtu Financial背后的算法，该公司在5年时间里只有一天亏损。更神奇的是，据彭博数据，在2014年的252个交易日，Virtu Financial创下“零亏损日”的纪录。
Virtu Financia是全球最大的高频交易和做市商之一，提供在200多个交易所、市场和暗池中的股票、商品、外汇、期权、固定收益产品和其他证券的双向报价和交易，做市范围涵盖超过11,000多只股票及其它金融产品。该公司使用基于大数据的专有高频交易策略来交易大量证券。
我们认为火星上出现生命的概率远比找到圣杯交易策略的概率更高。
不存在圣杯交易策略的3个原因
在交易世界中，没有一种“放之四海而皆准”的方法。
例如：
趋势跟踪策略在市场波动时表现不佳。
其次，市场不断变化。
"现在的市场和五到十年前一样，因为它们不断变化，就像当时一样。"——这是顶级交易员Ed Seykota的交易引言。
价格行为就像海洋的潮起潮落，无论是强度还是持续时间都在不断变化。
第三，交易没有神奇的交易公式，因为没有人可以准备应对所有市场情况。“有效市场假说”是错误的，因为如果市场确实是高效的，就没有办法获利。
这三个原因清楚地说明了为什么在交易中没有圣杯。
即使是价格行为交易策略也存在其自身的风险。
价格行为不是交易圣杯
不要误会我的意思，掌握价格行为交易策略确实非常有用。
然而，市场价格充满噪音，剔除噪音可能非常困难。
我们并不是说你不能仅依靠价格行为进行交易。
恰恰相反。
圣杯交易策略
首先，这个名字“圣杯交易策略”是由商品与期货交易员、美国金融专家Linda Raschke起名的（后面“交易员说”会专门讲述Linda Raschke这个人）。
这是一个非常简单的交易设置，适用于任何品种（股票、外汇、商品、加密货币等）。而且，为了向你证明你可以在价格行为交易策略之外找到优势，圣杯交易系统使用了两个技术指标。
首先，让我们列出圣杯交易策略所需的交易工具：
1. 平均方向指数-ADX
2. 20周期的指数移动平均线（EMA）
ADX指标是一种趋势跟踪指标，它用于衡量趋势强度。理论上，趋势越强，ADX的读数就越高。因此，ADX是一种无方向性指标或强势趋势指标。
ADX指标由三条线组成：ADX线、+DI线和-DI线。+DI线和-DI线决定了趋势的方向。当+DI线上穿-DI线时，市场进入上涨趋势，当-DI线下穿+DI线时，市场进入下跌趋势。
ADX线用于确定趋势的强度：高于25通常是弱趋势，在25和50之间是强趋势，高于50是非常强的趋势。
ADX还可以与振荡指标相结合以减少虚假信号，比如ADX显示市场处于趋势中，那就不用再考虑RSI或随机指标中的超买和超卖状态。
下面是ADX的工作原理：
如果ADX不断上升，同时价格也向上运动，那么它表示一个强势的多头趋势。
另一方面，如果ADX不断上升，同时价格向下运动，那么它表示一个强势的空头趋势。
圣杯交易系统旨在捕捉强势趋势（上涨或下跌）形成后的第一个回撤。一般规则是，在看涨或看跌趋势中，第一次回撤是最有利可图的交易设置。
顶级交易员Linda Raschke指出，圣杯交易策略提供了一个低风险的入场点。其次，这种交易设置的结果非常可预测，以下两种可能的交易情景最有可能发生：
1. 重新测试先前的波段高点（低点）。这种情况下的利润空间取决于回撤走得有多远。
2. 其次，主要趋势恢复，并开始一个新的上升（下降）延续趋势。
即使是所谓的“圣杯系统”也有一些交易规则。
接下来，我们将概述圣杯交易规则（针对买入信号）。
步骤#1：14周期ADX必须高于30数值且持续上升
第一个条件涉及衡量趋势强度。
ADX读数高于30的数值足以表明价格正在进行一个强劲趋势。如果我们等得太久，ADX达到更高的读数，趋势可能已经过度延续，我们入场可能会比较迟。
ADX读数高于30是确定强劲趋势存在并区分弱趋势和强趋势的好方法。
第二个交易规则旨在确定价格回撤（pullback）的范围。
步骤#2：寻找价格回撤到20周期指数移动平均线（EMA）
第二个圣杯交易规则涉及价格行为。
我们等待第一次回撤到20周期指数移动平均线。请记住，我们要监控第一次回撤到指数移动平均线，而不是第二次或第三次。
ADX跟随价格行为并下跌是有道理的。因此，在回撤期间ADX向下移动时不要感到恐慌。然而，如果ADX在回撤期间下降到30水平以下，那就是一个警示信号。
ADX必须保持在30水平以上，以确认当前趋势足够强劲，能够维持其动力。
步骤#3：一旦突破触及20周期EMA的K线高点就买入
作为入场触发点，我们将使用第一个触及20周期指数移动平均线的K线高点。突破该K线高点将触发我们的买入。
我们正用交易方法将一切系统化。拥有一个系统化的策略基础要比在其中添加任意元素更好。采用这种方法的第一个交易优势是你可以更好地量化风险。
请记住，为了使圣杯信号保持有效，我们必须保持在20周期指数移动平均线（EMA）上方。
让我们来定义止损和获利策略。
保护性止损设置在新形成的波段低点以下。换句话说，你将止损设置在价格回撤后的低点下方。
首先，追踪止损设置在20周期指数移动平均线以下，跟随趋势。
其次，你可以考虑在最近的波段高点处获利了结。
注意*：只要ADX保持在30水平以上并遵守所有其他规则，可以在20周期指数移动平均线上进行后续交易。
圣杯策略卖出（做空）信号的工作方式与买入（做多）信号相反。
圣杯交易策略可以帮助你在已经确立的趋势中量化风险。结合ADX指标使用，我们可以得到一个具有系统化入场的良好交易系统。量化和管理风险是交易者最重要的事情之一。
结语 - 圣杯交易系统
事实上，市场上没有圣杯交易方法。所有交易都带有一定程度的风险。简单而稳健的计划以及适当的风险管理是交易的“圣杯”。一旦你加入了利润倍增的交易复利效应，你就可以获得对交易的不同看法。
盈利交易完全取决于你的心态、获取信息的能力以及坚持你的基本交易原则的能力。当然，你需要一种优势，但如果没有正确的心态，即使是最赚钱的交易策略也会让你亏损。
因此，以下是圣杯交易策略的一个小小的总结回顾：
1. 使用ADX指标来衡量趋势的强度。
2. 在新趋势的第一次回撤时买入。
3. 利用价格行为和20周期EMA来确定入场时机。
4. 使用追踪止损以锁定利润。