學習聖杯交易策略（Holy Grail Trading Strategy），你將走上尋找獲勝交易之道。聖杯股票交易策略的目標是幫助你發現如何利用簡單的交易設置獲得穩定的利潤。另外，我們還將討論與一些廣為流傳的交易「格言」相反的事實，交易中並不存在什麼聖杯。
在交易方面，大多數交易者將潛在利潤視為判斷成功與否的主要指標。想要賺錢沒有錯。然而，專業交易者有著不同的心態，他們更注重管理已有的資金。如果你的目標是一夜之間賺取翻倍財富（或利潤），那麼你在交易遊戲中的生存時間不會很長。
一群交易者專注於尋找「聖杯」，而另一群交易者更加注重風險管理。歸根結底，僅僅關注利潤並不能讓你獲利。利潤和虧損都需要有效管理。通過專注於交易過程和市場，你很有可能會成為一名穩定獲利的的交易者。
讓我們來看看關於聖杯交易系統的真相，並概述專注於商品與期貨交易的金融專家Linda Raschke聖杯交易設置的交易規則。
交易中存在「聖杯」嗎？
交易中並不存在聖杯。
交易是一門可以學習的技能，但並不是保證致富的「靈丹妙藥」。
自然而然，你可能會想知道：什麼是聖杯交易策略？
聖杯股票交易系統是一種無論市場環境或交易的資產類別如何，總是能產生盈利交易的系統。它是一個理論概念——在實踐中並不存在——但可以幫助你設計一個更有盈利潛力的交易策略，讓它成為你自己的專屬策略。
無論你如何調整入場規則或使用哪種指標組合，你都不會找到聖杯。交易本質上是有風險的。然而，風險仍然可以有效管理。
一些交易者可能會指出，在交易中套利可能會導致無風險的頭寸。然而，套利並不是普通當沖交易者應該追求的戰略。除非你擁有高頻交易公司Virtu Financial背後的演算法，該公司在5年時間裡只有一天虧損。更神奇的是，據彭博數據，在2014年的252個交易日，Virtu Financial創下「零虧損日」的紀錄。
Virtu Financia是全球最大的高頻交易和做市商之一，提供在200多個交易所、市場和暗池中的股票、商品、外匯、期權、固定收益產品和其他證券的雙向報價和交易，做市範圍涵蓋超過11,000多隻股票及其它金融產品。該公司使用基於大數據的專有高頻交易策略來交易大量證券。
我們認為火星上出現生命的概率遠比找到聖杯交易策略的概率更高。
不存在聖杯交易策略的3個原因
在交易世界中，沒有一種「放之四海而皆準」的方法。
例如：
趨勢跟蹤策略在市場波動時表現不佳。
其次，市場不斷變化。
"現在的市場和五到十年前一樣，因為它們不斷變化，就像當時一樣。"——這是頂級交易員Ed Seykota的交易引言。
價格行為就像海洋的潮起潮落，無論是強度還是持續時間都在不斷變化。
第三，交易沒有神奇的交易公式，因為沒有人可以準備應對所有市場情況。「有效市場假說」是錯誤的，因為如果市場確實是高效的，就沒有辦法獲利。
這三個原因清楚地說明了為什麼在交易中沒有聖杯。
即使是價格行為交易策略也存在其自身的風險。
價格行為不是交易聖杯
不要誤會我的意思，掌握價格行為交易策略確實非常有用。
然而，市場價格充滿噪音，剔除噪音可能非常困難。
我們並不是說你不能僅依靠價格行為進行交易。
恰恰相反。
聖杯交易策略
首先，這個名字「聖杯交易策略」是由商品與期貨交易員、美國金融專家Linda Raschke起名的（後面「交易員說」會專門講述Linda Raschke這個人）。
這是一個非常簡單的交易設置，適用於任何品種（股票、外匯、商品、加密貨幣等）。而且，為了向你證明你可以在價格行為交易策略之外找到優勢，聖杯交易系統使用了兩個技術指標。
首先，讓我們列出聖杯交易策略所需的交易工具：
1. 平均方向指數-ADX
2. 20週期的指數移動平均線（EMA）
ADX指標是一種趨勢跟蹤指標，它用於衡量趨勢強度。理論上，趨勢越強，ADX的讀數就越高。因此，ADX是一種無方向性指標或強勢趨勢指標。
ADX指標由三條線組成：ADX線、+DI線和-DI線。+DI線和-DI線決定了趨勢的方向。當+DI線上穿-DI線時，市場進入上漲趨勢，當-DI線下穿+DI線時，市場進入下跌趨勢。
ADX線用於確定趨勢的強度：高於25通常是弱趨勢，在25和50之間是強趨勢，高於50是非常強的趨勢。
ADX還可以與振盪指標相結合以減少虛假訊號，比如ADX顯示市場處於趨勢中，那就不用再考慮RSI或隨機指標中的超買和超賣狀態。
下面是ADX的工作原理：
如果ADX不斷上升，同時價格也向上運動，那麼它表示一個強勢的多頭趨勢。
另一方面，如果ADX不斷上升，同時價格向下運動，那麼它表示一個強勢的空頭趨勢。
聖杯交易系統旨在捕捉強勢趨勢（上漲或下跌）形成後的第一個回撤。一般規則是，在看漲或看跌趨勢中，第一次回撤是最有利可圖的交易設置。
頂級交易員Linda Raschke指出，聖杯交易策略提供了一個低風險的入場點。其次，這種交易設置的結果非常可預測，以下兩種可能的交易情景最有可能發生：
1. 重新測試先前的波段高點（低點）。這種情況下的利潤空間取決於回撤走得有多遠。
2. 其次，主要趨勢恢復，並開始一個新的上升（下降）延續趨勢。
即使是所謂的「聖杯系統」也有一些交易規則。
接下來，我們將概述聖杯交易規則（針對買入訊號）。
步驟#1：14週期ADX必須高於30數值且持續上升
第一個條件涉及衡量趨勢強度。
ADX讀數高於30的數值足以表明價格正在進行一個強勁趨勢。如果我們等得太久，ADX達到更高的讀數，趨勢可能已經過度延續，我們入場可能會比較遲。
ADX讀數高於30是確定強勁趨勢存在並區分弱趨勢和強趨勢的好方法。
第二個交易規則旨在確定價格回撤（pullback）的範圍。
步驟#2：尋找價格回撤到20週期指數移動平均線（EMA）
第二個聖杯交易規則涉及價格行為。
我們等待第一次回撤到20週期指數移動平均線。請記住，我們要監控第一次回撤到指數移動平均線，而不是第二次或第三次。
ADX跟隨價格行為並下跌是有道理的。因此，在回撤期間ADX向下移動時不要感到恐慌。然而，如果ADX在回撤期間下降到30水平以下，那就是一個警示訊號。
ADX必須保持在30水平以上，以確認當前趨勢足夠強勁，能夠維持其動力。
步驟#3：一旦突破觸及20週期EMA的K線高點就買入
作為入場觸發點，我們將使用第一個觸及20週期指數移動平均線的K線高點。突破該K線高點將觸發我們的買入。
我們正用交易方法將一切系統化。擁有一個系統化的策略基礎要比在其中添加任意元素更好。採用這種方法的第一個交易優勢是你可以更好地量化風險。
請記住，為了使聖杯訊號保持有效，我們必須保持在20週期指數移動平均線（EMA）上方。
讓我們來定義停損和獲利策略。
步驟#4：將停損設置在回撤低點以下，追蹤停損以鎖定利潤
保護性停損設置在新形成的波段低點以下。換句話說，你將停損設置在價格回撤後的低點下方。
其次，外匯交易的停利停損有兩種方法：
首先，追蹤停損設置在20週期指數移動平均線以下，跟隨趨勢。
其次，你可以考慮在最近的波段高點處獲利了結。
注意*：只要ADX保持在30水平以上並遵守所有其他規則，可以在20週期指數移動平均線上進行後續交易。
聖杯策略賣出（做空）訊號的工作方式與買入（做多）訊號相反。
聖杯交易策略可以幫助你在已經確立的趨勢中量化風險。結合ADX指標使用，我們可以得到一個具有系統化入場的良好交易系統。量化和管理風險是交易者最重要的事情之一。
結語 - 聖杯交易系統
事實上，市場上沒有聖杯交易方法。所有交易都帶有一定程度的風險。簡單而穩健的計劃以及適當的風險管理是交易的「聖杯」。一旦你加入了利潤倍增的交易複利效應，你就可以獲得對交易的不同看法。
盈利交易完全取決於你的心態、獲取信息的能力以及堅持你的基本交易原則的能力。當然，你需要一種優勢，但如果沒有正確的心態，即使是最賺錢的交易策略也會讓你虧損。
因此，以下是聖杯交易策略的一個小小的總結回顧：
1. 使用ADX指標來衡量趨勢的強度。
2. 在新趨勢的第一次回撤時買入。
3. 利用價格行為和20週期EMA來確定入場時機。
4. 使用追蹤停損以鎖定利潤。