처음부터 자신만의 거래 전략을 세우는 것은 쉽지 않습니다. 그에 비해 다른 사람이 이미 성공적으로 사용한 거래 전략을 찾아 자신의 성격에 맞게 조정하는 것이 훨씬 수월합니다.
이런 생각을 바탕으로 저는 항상 새로운 거래 전략에 관심을 가지고, 그것들이 실제로 효과가 있는지 테스트해봅니다.
얼마 전, Kindle 전자책에서 실행 가능해 보이는 전략 하나를 발견했고, 그래서 테스트를 진행했습니다. 이 글에서는 이 전략이 어떻게 작동하는지, 제가 세운 테스트 계획, 그리고 테스트 결과를 보여드리겠습니다.
거래 방법 분석
이 거래 전략은 Jim Brown이 쓴 《MT4/MT5와 TradingView 고승률 외환 거래 방법》(Trading Forex with Divergence on MT4/MT5 & TradingView)이라는 책에서 나왔습니다. 저는 Jim을 알지 못하며, 이 책을 평가하는 대가로 어떤 금전도 받지 않았습니다.
이 책은 제 돈으로 직접 구매했습니다.
사실 이 책은 제 Kindle 서재에 1년 넘게 있다가 그제서야 읽기 시작했습니다. 왠지 모르게 끌렸지만, 스팸 광고 같은 제목 때문에 처음에는 좀 꺼려졌습니다.
마침내 책을 펼쳤을 때, 이 거래 방법이 매우 합리적이라는 것을 발견하고 단숨에 다 읽었습니다.
이 책은 읽기 편하고, 개념을 설명하는 좋은 그림들도 포함되어 있습니다.
Jim은 이 거래 전략의 창시자이며, 이 방법으로 프로 트레이딩을 하고 있습니다. Jim의 방법이기 때문에 여기서 모든 세부 사항을 공개하지는 않겠습니다.
그의 모든 거래 팁, 내부 조언, 그리고 함께 제공되는 사용자 지정 지표를 알고 싶다면 책을 직접 구매하셔야 합니다. 하지만 제가 무엇을 했는지 이해할 수 있을 만큼의 정보는 보여드리겠습니다.
제 테스트 결과가 마음에 드신다면 책 구매를 고려해보시고, 마음에 들지 않는다면 다른 방법을 계속 찾아보셔도 됩니다.
좋은 점은, 이 전략의 기본 원리가 매우 간단하다는 것입니다.
3개의 이동평균선과 2개의 모멘텀 지표로 구성되어 있습니다. 이 방법은 모멘텀의 변화를 관찰하고 차트에 잠재적인 전환점을 표시하여, 그 지점에서 진입을 고려할 수 있게 해줍니다.
예시 차트를 보시면 이 신호들이 몇 가지 다른 방식으로 사용될 수 있다는 것을 아실 수 있습니다. 추세를 따라 거래할 수도 있고, 역추세로 거래할 수도 있습니다.
제 테스트에서는 추세를 따라가는 거래만 하기로 결정했습니다.
테스트 계획
이 책의 가장 좋은 점은 몇 가지 매우 좋은 진입 방법을 보여준다는 것입니다. 하지만 아쉬운 점은 청산 전략에 대한 설명이 적다는 것입니다.
사실, 책에는 명확한 청산 전략이 없습니다.
Jim은 몇 가지 가능한 청산 제안을 했지만, 구체적인 방법은 아니었습니다.
이것은 많은 유용한 거래 서적들의 가장 큰 단점 중 하나입니다: 완전한 거래 전략을 제공하지 않는다는 점입니다.
저자가 왜 그렇게 했는지에는 여러 이유가 있을 수 있습니다. 아마도 고정된 규칙에 의존하기보다는 시장 판단에 따라 출구를 결정할 수도 있습니다.
사실 그것은 문제가 되지 않습니다.
하지만 독자의 입장에서 이 책을 통해 거래를 배우려 한다면, 다소 막막함을 느낄 수 있습니다.
이것이 제가 여기서 제 테스트 결과를 공유하는 이유이기도 합니다.
그렇지만 이 책은 자신만의 전략을 만드는 데 좋은 출발점을 제공합니다.
또 다른 단점은, 이 책이 해당 거래 방법에 대한 통계를 제공하지 않는다는 것입니다.
마찬가지로 저자의 의도도 이해합니다. 독자들에게 과도한 기대를 심어주거나, 동일한 결과를 얻지 못해 발생하는 불만 이메일을 받고 싶지 않았을 것입니다. 그 차이를 알아내는 데는 몇 시간이 걸릴 수도 있습니다.
그래서 저는 청산 전략을 직접 만들어야 했습니다.
그런데 어디서부터 시작해야 할까요?
청산 규칙이 설정되지 않은 거래 시스템을 테스트하는 가장 간단한 방법은 1배 위험의 수익 목표를 사용하는 것입니다. 즉, 손절이 100핍이라면 익절도 100핍으로 설정하는 것입니다.
이 방식이 모든 상황에 적용되는 것은 아니지만, 이 방법이 잠재력이 있는지 빠르고 간편하게 판단할 수 있는 방법입니다.
다음은 이 책의 거래 아이디어를 처음 백테스트하기 위해 제가 세운 거래 계획입니다:
◒ 거래 종목: EUR/USD
◒ 타임프레임: 일봉
◒ 거래당 위험: 1%
◒ 진입 규칙: 추세를 따라가는 거래만 합니다. 이동평균선이 순서대로 배열될 때까지 기다립니다: 상승 추세에서는 단기에서 장기로(위에서 아래로) 배열되고, 하락 추세에서는 장기에서 단기로 배열됩니다. 이는 여러 이동평균선을 사용하는 다른 추세 거래 방법과 매우 유사합니다. 이동평균선이 올바른 순서로 배열되면, 차트에 '점'이 나타나고 가격이 특정 이동평균선에서 반등하는 것을 기다립니다. 빨간 점은 숏, 초록 점은 롱을 의미합니다. 신호 캔들이 마감된 직후에 진입합니다.
◒ 손절 설정: 손절은 가장 최근 스윙의 반대편에 설정합니다.
◒ 익절 설정: 익절은 1배 위험(즉, 1:1 손익비)입니다.
◒ 거래 관리: 수동 개입 없이 '설정 후 무시' 방식입니다.
테스트 방법
일반적으로 이런 전략에는 Forex Tester를 사용하여 백테스트하지만, 이 책에서 사용된 사용자 지정 지표는 MT4, MT5, TradingView에서만 작동합니다.
그래서 TradingView에서 차트를 열고 스프레드시트를 사용하여 수동으로 백테스트를 시작했습니다. 이 방법은 Forex Tester보다 느리지만, 작업을 완수할 수 있습니다.
TradingView에서 제공하는 데이터는 2003년까지 거슬러 올라가므로, 충분히 탄탄한 테스트를 할 수 있습니다.
테스트 결과
◔ 거래 종목: EURUSD (일봉)
◔ 총 거래 횟수: 84회
◔ 승률: 75.0%
◔ 총 수익: 42%
◔ 최대 연속 손실 횟수: 2회
◔ 최대 인출: -3%
◔ 테스트 기간: 2003년 5월 7일 ~ 2022년 1월 19일 (약 224.5개월)
◔ 월평균 수익: 0.18%
요약
저는 이것이 좋은 테스트라고 생각합니다. 이 전략은 효과가 있습니다. 최대 인출이 단 3%로, 이는 매우 우수한 성과입니다. 하지만 이것은 시작점일 뿐입니다. 아마도 이 전략의 수익을 향상시킬 방법이 더 있을 것입니다.