Xây dựng một chiến lược giao dịch của riêng mình từ con số không chẳng hề dễ dàng. So với đó, việc tìm một chiến lược mà người khác đã sử dụng thành công rồi điều chỉnh theo tính cách của bản thân sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Dựa trên suy nghĩ đó, tôi luôn để mắt đến những chiến lược giao dịch mới và thử nghiệm chúng để xem liệu chúng có thực sự hiệu quả hay không.
Trước đây, tôi tình cờ phát hiện một chiến lược trông có vẻ khả thi trong một cuốn sách điện tử Kindle, thế là tôi đem ra thử nghiệm. Trong bài viết này, tôi sẽ cho bạn thấy chiến lược đó vận hành như thế nào, kế hoạch kiểm thử mà tôi đã lập ra và kết quả thử nghiệm của tôi.
Phân tích phương pháp giao dịch
Chiến lược giao dịch này đến từ cuốn sách “Trading Forex with Divergence on MT4/MT5 & TradingView” của tác giả Jim Brown. Tôi không quen biết Jim, cũng không nhận bất kỳ khoản phí nào để đánh giá cuốn sách này.
Cuốn sách này là do tôi tự bỏ tiền ra mua.
Thực ra cuốn sách này đã nằm trong thư viện Kindle của tôi hơn một năm trời tôi mới bắt đầu đọc. Không hiểu sao nó lại thu hút tôi, nhưng cái tựa sách hơi giống quảng cáo rác ban đầu khiến tôi có chút e dè.
Khi cuối cùng tôi cũng mở cuốn sách ra, tôi nhận thấy phương pháp giao dịch này cực kỳ hợp lý, thế là tôi đọc một mạch hết cả cuốn.
Cuốn sách này đọc rất nhẹ nhàng, bên trong có những hình ảnh minh họa khá tốt để giải thích các khái niệm.
Jim là người phát minh ra chiến lược giao dịch này, anh ấy dùng phương pháp này để giao dịch chuyên nghiệp. Vì đây là phương pháp của Jim, nên tôi sẽ không tiết lộ hết mọi chi tiết ở đây.
Nếu bạn muốn biết tất cả các kỹ thuật giao dịch, lời khuyên nội bộ cũng như chỉ báo tùy chỉnh đi kèm của anh ấy, bạn cần tự mua cuốn sách này. Tuy nhiên, tôi sẽ cho bạn thấy đủ thông tin để bạn hiểu tôi đã làm những gì.
Nếu bạn thích kết quả thử nghiệm của tôi, có thể cân nhắc mua cuốn sách; nếu không thích, bạn cũng có thể tiếp tục tìm kiếm phương pháp khác.
Điểm hay là nguyên lý cơ bản của chiến lược này cực kỳ đơn giản.
Nó bao gồm 3 đường trung bình và 2 chỉ báo động lượng. Phương pháp này hoạt động bằng cách quan sát sự thay đổi của động lượng và đánh dấu các điểm đảo chiều tiềm năng trên biểu đồ, để bạn có thể cân nhắc vào lệnh tại những điểm đó.
Khi bạn xem biểu đồ ví dụ, bạn có thể nhận ra những tín hiệu này có thể được sử dụng theo vài cách khác nhau. Bạn có thể chọn giao dịch thuận xu hướng, hoặc chọn giao dịch ngược xu hướng.
Trong thử nghiệm của mình, tôi quyết định chỉ giao dịch thuận xu hướng.
Kế hoạch kiểm thử
Điểm tuyệt vời nhất của cuốn sách này là nó trình bày một số phương pháp vào lệnh rất hay. Nhưng điểm yếu là phần giải thích về chiến lược thoát lệnh lại khá ít ỏi.
Thực tế, trong sách không có chiến lược thoát lệnh rõ ràng.
Jim có đưa ra một vài gợi ý thoát lệnh khả dĩ, nhưng đều không phải là phương pháp cụ thể.
Đây là một trong những nhược điểm lớn nhất của rất nhiều cuốn sách giao dịch vốn rất hữu ích: chúng không cung cấp một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh.
Về lý do tại sao tác giả không làm điều đó, có thể có nhiều nguyên nhân. Có lẽ anh ấy quyết định thoát lệnh dựa trên phán đoán về thị trường chứ không dựa vào quy tắc cố định.
Điều đó thực ra không có gì sai.
Nhưng từ góc nhìn của một độc giả, nếu muốn học cách giao dịch qua cuốn sách này, thì đúng là sẽ cảm thấy có chút mơ hồ.
Đó cũng là lý do tôi chia sẻ kết quả thử nghiệm của mình ở đây.
Tuy nhiên, cuốn sách này thực sự mang đến cho bạn một khởi đầu tốt để tạo ra chiến lược của riêng mình.
Một điểm yếu khác là cuốn sách không cung cấp số liệu thống kê về phương pháp giao dịch này.
Tương tự, tôi cũng hiểu tại sao tác giả lại làm vậy. Họ không muốn độc giả có kỳ vọng quá cao, hoặc nhận một đống email phàn nàn vì không đạt được kết quả tương tự, mà những khác biệt đó có thể mất hàng giờ mới tìm ra nguyên nhân.
Vì vậy, tôi cần tự mình xây dựng chiến lược thoát lệnh.
Nhưng bắt đầu từ đâu?
Tôi nhận thấy rằng, với một hệ thống giao dịch không có quy tắc thoát lệnh, cách kiểm thử đơn giản nhất là dùng mục tiêu lợi nhuận bằng 1 lần rủi ro. Nghĩa là, nếu cắt lỗ là 100 pip, thì chốt lời cũng đặt 100 pip.
Cách này không phù hợp với mọi trường hợp, nhưng nó là một cách nhanh gọn để giúp tôi đánh giá sơ bộ liệu phương pháp này có tiềm năng hay không.
Dưới đây là kế hoạch giao dịch mà tôi lập ra cho lần backtest đầu tiên ý tưởng giao dịch trong cuốn sách này:
◒ Cặp giao dịch: EUR/USD
◒ Khung thời gian: Ngày
◒ Rủi ro mỗi lệnh: 1%
◒ Quy tắc vào lệnh: Chỉ giao dịch thuận xu hướng. Chờ các đường trung bình xếp đúng thứ tự: trong xu hướng tăng, xếp từ ngắn hạn đến dài hạn (từ trên xuống dưới); trong xu hướng giảm, thì xếp từ dài hạn đến ngắn hạn. Điều này rất giống với các phương pháp giao dịch xu hướng khác sử dụng nhiều đường trung bình. Khi các đường trung bình đã xếp đúng thứ tự, tôi chờ xuất hiện một “dấu chấm” trên biểu đồ, đồng thời giá bật lên từ một trong các đường trung bình. Dấu chấm đỏ biểu thị bán, dấu chấm xanh biểu thị mua. Vào lệnh ngay sau khi nến tín hiệu đóng cửa.
◒ Đặt cắt lỗ: Cắt lỗ đặt ở phía bên kia của lần dao động gần nhất.
◒ Đặt chốt lời: Chốt lời bằng 1 lần rủi ro (tức tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:1).
◒ Quản lý giao dịch: Không cần can thiệp thủ công, “đặt xong là xong, không cần để ý”.
Phương pháp kiểm thử
Thông thường, với những chiến lược kiểu này tôi sẽ dùng Forex Tester để backtest, nhưng chỉ báo tùy chỉnh mà cuốn sách sử dụng chỉ hoạt động trên MT4, MT5 và TradingView.
Thế là tôi mở biểu đồ trên TradingView và dùng bảng tính để bắt đầu backtest thủ công. Dù cách này chậm hơn so với dùng Forex Tester, nhưng cũng hoàn thành được mục tiêu.
Dữ liệu mà TradingView cung cấp có thể truy ngược về năm 2003, đủ để làm một vòng kiểm thử vững chắc.
Kết quả kiểm thử
◔ Cặp giao dịch: EURUSD (khung ngày)
◔ Tổng số lệnh: 84 lệnh
◔ Tỷ lệ thắng: 75,0%
◔ Tổng lợi nhuận: 42%
◔ Số lần thua liên tiếp tối đa: 2 lần
◔ Sụt giảm tối đa: -3%
◔ Khoảng thời gian kiểm thử: Từ ngày 7 tháng 5 năm 2003 đến ngày 19 tháng 1 năm 2022 (khoảng 224,5 tháng)
◔ Lợi nhuận trung bình hàng tháng: 0,18%
Tổng kết
Tôi cho rằng đây là một vòng kiểm thử khá tốt. Chiến lược này có hiệu quả. Sụt giảm tối đa chỉ 3%, đây là một kết quả rất xuất sắc. Nhưng đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Có lẽ vẫn còn những cách để nâng cao lợi nhuận của chiến lược này.