เรารู้กันดีว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) มีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น:
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (Simple Moving Average)
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Moving Average)
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Hull (Hull Moving Average)
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Arnaud Legoux (Arnaud Legoux Moving Average)
แล้วเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Moving Average, EMA) มีอะไรพิเศษล่ะ?
ที่สำคัญที่สุดก็คือ ควรใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลกับค่า period เท่าไหร่ถึงจะดีที่สุด?
ในบทความนี้ เรามาคุยกันเรื่อง “เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล” กันครับ
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลคืออะไร และแตกต่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) อย่างไร
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายนั้นเรียบง่ายมาก
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดราคาปิดในช่วง period ที่เลือก
ตัวอย่างเช่น คุณใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 10 period บนกราฟรายวัน
หาราคาปิดของ 10 วันที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2: นำราคาปิดทั้งหมดมาบวกกัน
ขั้นตอนที่ 3: หารด้วยจำนวน period ที่เลือก
ง่ายใช่ไหมล่ะ?
ทีนี้ เรามาคุยกันเรื่องเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลกันบ้าง (บางคนก็เรียกมันว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเอกซ์โพเนนเชียล)
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลคืออะไร? คำนวณอย่างไร?
สูตรของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลนั้นซับซ้อนกว่ามาก
มันต้องใช้ความพยายามพอสมควรในการทำความเข้าใจ
แต่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องสูตร หรือไปหาเครื่องคำนวณ EMA ก็ได้
แค่โหลดอินดิเคเตอร์ในซอฟต์แวร์เทรดของคุณแล้วเริ่มใช้งานได้เลย
จุดประสงค์ของสูตร EMA ก็คือการให้น้ำหนักกับราคาปัจจุบันมากขึ้น และตอบสนองต่อราคาปัจจุบันได้ไวขึ้น
ด้วยวิธีนี้ มันจึงไม่ lag เหมือนกับ “อินดิเคเตอร์ที่ lag” ทั่วไป
เข้าเรื่องกันเลยดีกว่า มาดูกันว่าทำไมเทรดเดอร์หลายคนถึงขาดทุนเมื่อใช้ EMA…
ทำไมคุณถึงขาดทุนเมื่อใช้ EMA
ตอนที่ผมเริ่มเรียนรู้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคครั้งแรก ผมรู้สึกหลงใหลมันมาก
ผมรู้สึกว่าการเอาอินดิเคเตอร์เหล่านี้มาใส่บนกราฟทำให้ผมรู้สึกมีพลัง และตลาดควรจะยอมจำนนและ “เคารพ” อินดิเคเตอร์เหล่านี้
แต่ความจริงก็คือ… อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอย่าง EMA ไม่ใช่ “ลูกแก้ววิเศษ” มันเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้น!
แล้วเครื่องมือมีไว้ทำอะไร?
ก็เพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นและทำมันให้สำเร็จไงล่ะ!
EMA ก็เช่นกัน
คุณต้องใช้อินดิเคเตอร์เหล่านี้ในแบบที่ไม่ทำให้การวิเคราะห์และการเทรดซับซ้อนเกินไป และใช้มันในจังหวะที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์หลายคนใช้ EMA ผิดวิธี เช่น…
ใช้อินดิเคเตอร์นี้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ต้องบอกตรงๆ ว่า การยัดอินดิเคเตอร์เพิ่มบนกราฟ ไม่ว่าคุณจะ “มั่นใจ” แค่ไหน ก็ไม่สามารถรับประกันออเดอร์ที่ทำกำไรได้
ยกตัวอย่าง MACD
การใช้มันร่วมกับ EMA จริงๆ แล้วไม่สมเหตุสมผลเลย
ทำไมล่ะ?
เพราะ MACD จริงๆ แล้วก็คือการรวมสูตรของ EMA นั่นเอง!
จำหลักการนี้ไว้ให้ดี:
หนึ่งจุดประสงค์ หนึ่งอินดิเคเตอร์
เทรดในตลาด sideways
สรุปสั้นๆ: EMA ควรใช้ในตลาดที่มีแนวโน้ม (trending market)
ทำไมล่ะ?
เพราะเมื่อคุณใช้อินดิเคเตอร์นี้ในตลาด sideways…
ไม่ว่าคุณจะใช้ EMA 10, 20, 50 หรือ 200 period มันก็ไม่มีความหมาย
ตลาด sideways จะทำให้ประสิทธิภาพของ EMA ลดลงอย่างมาก
เพราะราคาจะเพิกเฉยและ “ทะลุ” อินดิเคเตอร์เหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ในทางกลับกัน คุณควรใช้ EMA เฉพาะในจุดที่ EMA ได้รับการ “เคารพ” นั่นก็คือในตลาดที่มีแนวโน้ม
ข้อผิดพลาดอีกอย่างที่เทรดเดอร์ทำเมื่อใช้ EMA ก็คือ…
ใช้ period ที่สั้นเกินไปในตลาดที่มีความผันผวนสูง
ผมเข้าใจดี คุณอาจชอบลองตั้งค่าอินดิเคเตอร์แบบต่างๆ
ผมก็รู้ว่าคุณอาจไม่มีสมาธิพอที่จะรอการเทรดระยะยาว
แล้วคุณจะทำยังไง?
คุณอาจมีแนวโน้มที่จะ “สกัลปิ้ง” บนกราฟ 1 นาที หรือใช้ค่า period ที่สั้นมาก เช่น EMA 5 และ 10 period
แต่บางครั้ง แม้แต่ในตลาดที่มีแนวโน้ม การใช้วิธีเหล่านี้อาจให้โทษมากกว่าให้ประโยชน์
“อะไรนะ? ผมคิดว่า EMA เหมาะที่สุดกับตลาดที่มีแนวโน้มไม่ใช่เหรอ?”
“ทำไมมันยังใช้ไม่ได้ล่ะ?”
มาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณใช้ EMA ที่มี period สั้น
ในขณะเดียวกัน คุณกำลังเทรดในตลาดที่มีความผันผวนสูง
สองอย่างนี้ไม่เข้ากันเลย ใช่ไหม?
ถ้างั้น ในตลาดที่มีความผันผวน คุณควรใช้อินดิเคเตอร์ที่มี period ยาวขึ้นหรือเปล่า?
ตอนนี้ผมมั่นใจว่าคุณมีคำถามที่ค้างคาใจอยู่แน่นอน:
“ควรใช้ EMA period เท่าไหร่?”
“EMA 69 period เป็นไง?”
“แล้ว 72 period ล่ะ? อันไหนดีที่สุด?”
เราจะมาคุยเรื่องนี้กันในรายละเอียดต่อไป…
วิธีกำหนดว่าควรใช้ EMA period เท่าไหร่
ถ้าผมจะเขียนบทความ: 10 คำถามที่ถูกถามมากที่สุดในการเทรดตลอดกาล…
คำถามที่ว่า “EMA period เท่าไหร่ดีที่สุด” จะต้องติดอันดับแน่นอน
แต่ความจริงก็คือ:
ต่อให้ผมบอกคำตอบคุณตรงๆ มันก็ไม่ได้ช่วยพัฒนาการเทรดของคุณอย่างมีนัยสำคัญ
ทำไมล่ะ?
เพราะคุณมัวแต่จดจ่อกับ “อะไร” คือ period ที่ดีที่สุด แทนที่จะคิดว่า “ทำไม” คุณถึงควรเลือก period นั้น
คุณอาจถามว่าผมหมายความว่าอะไร?
ผมหมายความว่า คุณต้องเข้าใจบริบทของแนวคิดนี้ และเลือก EMA period ที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับวิธีการเทรดของคุณ
และวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นก็คือการทำความเข้าใจลักษณะของแนวโน้มที่คุณต้องการจับ:
แนวโน้มอ่อน
แนวโน้มดี
แนวโน้มแข็งแกร่ง
แนวโน้มอ่อน
แนวโน้มประเภทนี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นแนวโน้มระยะยาว มักจะมีความผันผวนสูง และมี “การทะลุหลอก” หลายครั้ง
ในกรณีนี้ ถ้าเราใช้ EMA period สั้นอย่าง 10 หรือ 20 มันก็ไม่สมเหตุสมผลเลย ใช่ไหม?
ในทางกลับกัน ถ้าคุณต้องการจับแนวโน้มอ่อน (แต่ระยะยาว) คุณควรใช้ EMA ระหว่าง 100 ถึง 200 period
ที่ผมบอกว่า “ระหว่าง 100 ถึง 200 period” ก็เพราะว่าไม่ว่าคุณจะเลือก 120, 199 หรือ 123 period มันก็ไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคือ period ต้องยาวพอที่จะจับแนวโน้มประเภทนี้ได้
เข้าใจไหมครับ?
แนวโน้มดี
แนวโน้มดี หรือที่เรียกว่าแนวโน้มระยะกลาง เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการผลตอบแทนที่มั่นคงแต่ค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะเทรดเดอร์สาย trend following
ในฐานะเทรดเดอร์สาย trend following การเห็นแนวโน้มดีนั้นน่าตื่นเต้นเสมอ และควรใช้ประโยชน์จากมัน!
อย่างไรก็ตาม การใช้ EMA 50 ถึง 100 period เพื่อจับแนวโน้มดี ถือเป็นตัวเลือกที่ “สมเหตุสมผล”
แนวโน้มแข็งแกร่ง
แนวโน้มแข็งแกร่งมักเกิดขึ้นในตลาดที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากเทรดเดอร์และสื่อ ซึ่งเป็นที่ที่เทรดเดอร์ใหม่ๆ หลั่งไหลเข้ามา
แนวโน้มระยะสั้นเหล่านี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นโอกาสลงทุน เพราะมันอาจกลับตัวได้อย่างรวดเร็วทุกเมื่อ
แต่คุณ ในฐานะเทรดเดอร์สาย momentum สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ด้วย EMA 10 ถึง 20 period
นี่คือวิธีที่เป็นรูปธรรมในการช่วยคุณเลือก EMA period ที่เหมาะกับตัวเอง
ย้ำอีกครั้ง คุณต้องกำหนดก่อนว่าต้องการจับแนวโน้มประเภทไหน แล้วจึงเลือก period ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มเหล่านั้น
ตอนนี้คุณอาจกำลังคิดว่า:
“อืม ฟังดูดีนะ แต่คุณยังไม่ได้สอนผมจริงๆ ว่าจะใช้ EMA เข้าเทรดยังไง”
คุณพูดถูก!
แต่ทุกอย่างที่คุณได้เรียนรู้มาจนถึงตอนนี้ ล้วนนำไปสู่ส่วนต่อไป:
วิธีใช้ EMA ในการเข้าและออกจากการเทรด
วิธีใช้ EMA เหมือนมืออาชีพ
สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ EMA เป็นแค่インディเคเตอร์ทั่วไปที่ใช้กรองสัญญาณหรือออกจากการเทรด
แต่ในฐานะคนที่ใช้มันมาหลายปี…
ผมจะแบ่งปันความอเนกประสงค์ของอินดิเคเตอร์นี้ และวิธีใช้แค่อินดิเคเตอร์นี้ตัวเดียวก็เพียงพอสำหรับการเทรด
มาเริ่มกันเลย!
วิธีใช้ EMA เป็นตัวกรองแนวโน้ม
นี่อาจเป็นวิธีที่ใช้ EMA กันมากที่สุด
แต่มีคำถามหนึ่งที่เทรดเดอร์หลายคนไม่เคยถาม:
คุณต้องการตัวกรองแนวโน้มจริงๆ เหรอ?
คำตอบคือ: ต้องการ!
เมื่อไหร่?
เมื่อคุณวางแผนจะเทรดทั้ง long และ short พร้อมกัน เช่นในตลาด Forex
โดยพื้นฐานแล้ว ไม่ว่าคุณจะอยาก long หรือ short การใช้ตัวกรองแนวโน้มสามารถเป็น “ปุ่มหลัก” ของคุณได้!
วิธีใช้ EMA ในการเข้าเทรด
จำได้ไหมว่าในบทความนี้ ผมย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าราคาควรเคารพ EMA?
เพราะนี่คือจุดที่คุณสามารถจับจังหวะเข้าเทรดได้อย่างเป็นรูปธรรม EMA คือ “โซนมูลค่า” ในแนวโน้มต่างๆ
แล้วคุณควรจับจังหวะเข้าอย่างไร?
ขั้นตอนแรก รอให้ราคาหลุดลงต่ำกว่า EMA ที่เคยได้รับการเคารพอย่างน้อยสองครั้ง
ขั้นตอนที่สอง รอให้ราคากลับมาปิดเหนือ EMA นั้นอีกครั้ง
ขั้นตอนที่สาม เข้าเทรดตอนเปิดแท่งเทียนถัดไป
ง่ายและเป็นรูปธรรมใช่ไหม?
วิธีใช้ EMA ในการออกจากการเทรด
สิ่งที่ดีที่สุดของ EMA ก็คือมันเป็นเครื่องมือที่อเนกประสงค์มาก
นั่นหมายความว่า วิธีเข้าเทรดของคุณก็สามารถใช้กับการออกได้เช่นกัน!
วิธีง่ายๆ ก็แค่รอให้ราคาปิดนอก EMA
สิ่งนี้ทำให้ EMA เป็นเครื่องมือ trailing stop ที่เชื่อถือได้ เพราะมันจะไม่จำกัดกำไรของคุณ
แต่กลับกัน…
ต้องแน่ใจว่าคุณรู้ว่าต้องการจับแนวโน้มประเภทไหน แล้วตั้งค่า EMA period เป็น trailing stop ตามนั้น!
การใช้ EMA ในตลาดที่แข็งแกร่ง
ความจริงก็คือ สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้น ไม่ใช่ทุกกลยุทธ์จะได้ผลในทุกช่วงเวลา!
เพราะฉะนั้น เมื่อคุณติดอยู่ในช่วงขาดทุน แทนที่จะถามตัวเองว่า:
“วิธีใช้ EMA ของผมได้ผลหรือเปล่า?”
ลองถามตัวเองว่า:
“ผมกำลังเทรดในสภาวะตลาดที่ถูกต้องหรือเปล่า?”
เพราะบางครั้งปัญหาก็ไม่ได้อยู่ที่เทคนิคและอินดิเคเตอร์ แต่อยู่ที่สภาวะตลาดเอง!
คุณอาจถามว่า:
“โอเค งั้นผมจะหาตลาดที่แข็งแกร่งและเหมาะกับการใช้ EMA ได้ยังไง?”
ให้ผมตอบให้ครับ
ตลาด Forex
ถ้าคุณเทรดในตลาด Forex คุณต้องพิจารณาใช้ตัววัดความแข็งแกร่งของสกุลเงิน (currency strength indicator)
มันจะบอกคุณว่าคู่เงินไหนแข็งแกร่งและคู่เงินไหนอ่อนแอ ทำให้คุณสามารถ “จับคู่” เพื่อเทรดได้
ตลาดหุ้น
ต่างจากตลาด Forex ตลาดหุ้นมีหุ้นให้เลือกนับพันตัว
ดังนั้น ในกรณีนี้ ผมแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้เครื่องมือคัดกรองฟรี เช่น Finviz
ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณสามารถหาหุ้นที่มีประสิทธิภาพแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดของคุณ
เรื่องนี้เราเคยพูดไปแล้วในบทความก่อนหน้า จึงไม่ขอกล่าวซ้ำ
สรุป
◎ เมื่อเทียบกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย EMA คำนวณได้ไวไวกว่า และให้น้ำหนักกับราคาปัจจุบันมากกว่า
◎ การใช้ EMA ในการเทรดตามแนวโน้ม และหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ที่เกี่ยวข้องกัน สามารถพัฒนาผลการเทรดได้เกือบจะทันที
◎ การเลือก EMA period ควรขึ้นอยู่กับประเภทของแนวโน้มที่คุณต้องการจับ (แนวโน้มแข็งแกร่ง แนวโน้มดี แนวโน้มอ่อน)
◎ EMA เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่อเนกประสงค์ ใช้ได้ทั้งกรองแนวโน้ม เข้าเทรด และเป็น trailing stop
ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาทั้งหมดของคู่มือนี้ หวังว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการเทรดของคุณจากบทความนี้ แล้วคำถามที่ผมอยากถามคุณก็คือ:
คุณเคยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไหนบ้าง?
นอกจากนี้ คุณมักใช้ period เท่าไหร่?