Menurutmu, apakah pergerakan harga jangka pendek punya pola? Apakah tren jangka pendek bisa diprediksi?
Untuk pertanyaan ini, seribu orang punya seribu jawaban. Tapi di era 1950-60an, hampir semua trader dan ekonom sepakat bahwa pergerakan jangka pendek tidak bisa diprediksi.
Namun pada suatu sore yang membosankan, matematikawan terkenal sekaligus pendiri teori informasi, Shannon, justru menjadi orang pertama yang mematahkan kutukan itu.
1. Aturan trading yang diciptakan seorang "orang luar"
Menurut Shannon, di balik naik turunnya pasar trading, ada tak terhitung angka yang bergerak dan berubah. Dengan metode matematika, pasti bisa ditarik suatu logika yang mendekati.
Maka lahirlah metode grid trading paling primitif dan paling dasar.
Aturan trading awal Shannon, sederhananya begini: pada suatu level harga, beli saham dengan 50% dana akun. Ketika harga saham naik sejumlah persentase tertentu, jual sebagian saham. Ketika harga saham turun, gunakan sisa dana untuk menambah sebagian posisi, sehingga sisa dana akun dan nilai pasar saham yang dipegang tetap berada di rasio 1:1.
Kedengarannya rumit, kan? Kita ambil contoh.
Misalnya saya sekarang punya $20.000 (sekitar Rp320 juta), pakai $10.000 (sekitar Rp160 juta) untuk beli suatu saham, jadi dana saya : nilai saham = 1:1;
Jika saham turun, nilainya menyusut jadi $8.000 (sekitar Rp128 juta), saya pakai $1.000 (sekitar Rp16 juta) untuk menambah posisi, supaya sisa dana : nilai saham tetap 1:1;
Jika saham naik, nilainya membesar jadi $12.000 (sekitar Rp192 juta), saya jual saham senilai $1.000 (sekitar Rp16 juta), supaya sisa dana : nilai saham = $11.000 : $11.000, tetap di 1:1.
Contoh ini kurang lebih menggambarkan metode trading yang dijelaskan Shannon.
Menariknya, Shannon juga berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak bisa diprediksi, tetapi jika harga naik terus dijual untuk ambil untung, dan harga turun terus dibeli, maka bisa mempertahankan profit yang cukup stabil.
2. Sebelum melakukan grid trading, kamu harus perhatikan tiga hal ini
Faktanya, aturan trading Shannon ini menunjukkan performa yang lumayan saat menghadapi pergerakan jangka pendek. Di kemudian hari, dananya berhasil tumbuh 29% per tahun secara compound.
Bahkan ada yang bercanda, kalau saja Shannon tidak cepat terkena demensia, gelar "raja saham" mungkin sudah berpindah tangan.
Seiring waktu, tak terhitung trader yang terus mengoptimasi metode grid trading Shannon, hingga akhirnya terbentuklah teori grid trading yang cukup sistematis.
Yang paling umum adalah gambar berikut:
1. Tentukan level resistance dan support yang menurutmu valid, bagi rentang itu menjadi banyak zona trading
2. Bagi danamu menjadi banyak bagian, begitu harga turun ke satu zona, beli satu bagian; begitu harga naik satu zona, jual satu bagian.
Kedengarannya sederhana? Tapi sebelum melakukan grid trading, kamu masih harus menyelesaikan tiga masalah.
1. Ukuran grid
Ada yang mengatur interval grid jadi 3% (setiap pergerakan harga 3%, beli atau jual satu bagian), ada juga yang mengatur jadi 5% (setiap pergerakan harga 5%, beli atau jual satu bagian)
Sebenarnya, ukuran grid tidak bisa diatur sembarangan, harus mempertimbangkan volatilitas pasar. Jika volatilitas kecil dan interval grid terlalu besar, bisa jadi setengah hari tidak ada satu transaksi pun yang selesai; jika grid terlalu banyak, komisi beli-jual juga lebih tinggi, ruang profit setiap order semakin kecil.
2. Manajemen posisi
Grid trading menuntut jumlah dana yang besar, terutama ketika banyak order terjebak, jumlah dana akan langsung memengaruhi kemampuan menahan risiko.
Tentu saja, jika dana kurang, kamu juga bisa masuk dengan posisi kecil, sehingga meningkatkan toleransi kesalahanmu.
3. Waspadai pasar satu arah
Grid trading tidak cocok untuk pasar satu arah, grid trading tidak cocok untuk pasar satu arah, grid trading tidak cocok untuk pasar satu arah.
Hal penting diulang tiga kali. Jika interval grid-mu kecil dan pasar bergerak satu arah, kamu akan menumpuk banyak order berlawanan arah, dan sangat mudah terkena margin call.
Jadi meskipun win rate rata-rata grid trading di atas 80%, ini sama sekali bukan jaminan profit tanpa usaha. Kamu tetap harus memperhatikan struktur pasar dan fundamental, serta mewaspadai pasar satu arah.