短期の値動きに規則性はあるのでしょうか？短期的な値動きは予測できるのでしょうか？
この問いに対して、千人が千通りの答えを持つでしょう。しかし20世紀の1950〜60年代、トレーダーもエコノミストもほぼ例外なく、短期的な値動きは予測不可能だと考えていました。
しかし、ある退屈な午後、著名な数学者であり情報理論の創始者であるシャノンが、いち早くこの呪縛を打ち破ったのです。
一、「素人」が発明したトレード法則
シャノンの見解では、取引市場の起伏の間には無数の数字が跳ね回り変化しており、数学的な方法を用いれば近似的な論理を導き出せるはずだと考えました。
こうして、最も原始的で最も基礎的なグリッドトレード法が誕生しました。
シャノンの最初のトレード法則を簡単に言うと、ある価格で口座資金の50%を使って株式を買い、株価が一定の幅で上昇したら株式の一部を売却し、株価が下落したら残りの資金でポジションの一部を買い戻し、口座の残り資金と保有株式の時価総額を1:1の比率に維持するというものです。
聞くと分かりにくいですよね？例を挙げてみましょう。
例えば今2万ドル（約300万円）を保有していて、1万ドル（約150万円）で某銘柄の株式を買ったとします。すると私の資金：株式価値＝1：1になります；
もし株価が下落して価値が8000ドル（約120万円）に縮小したら、1000ドル（約15万円）を使ってポジションを補い、残り資金：株式価値がやはり1：1になるようにします；
もし株価が上昇して価値が12000ドル（約180万円）に拡大したら、1000ドル（約15万円）分の株式を売却し、残り資金：株式価値＝11000：11000として、1：1を保ちます。
この例がおおよそシャノンが説明したトレード方法です。
興味深いことに、シャノン自身も価格の漲落は予測不可能だと考えていましたが、価格が上がれば絶えず売却して現金化し、価格が下がれば絶えず買い増すことで、かなり安定した利益を保てると考えていました。
二、グリッドトレードを行う前に、注意すべき3つのポイント
事実が証明したように、シャノンのこのトレード法則は、短期の値動きに対して優れた戦績を示しました。その後、彼の資金は年複利29%の成長を実現しました。
シャノンが早くに認知症になっていなければ、今の「株の神様」の座は入れ替わっていただろうと冗談を言う人さえいました。
時が経つにつれ、無数のトレーダーがシャノンのグリッドトレード法を基に絶えず最適化を重ね、ついに比較的体系的なグリッドトレード理論を形成しました。
最も一般的なのが次の図です：
1、自分が考えるレジスタンスとサポートを見つけ、そのレンジを多くの取引段階に分ける
2、資金を多くの部分に分け、価格が1つの段階に下落したら1部分を買い、1つの段階に上昇したら1部分を売る。
簡単に見えますか？しかし、グリッドトレードを行う前に、3つの問題を解決しなければなりません。
1、グリッドの大きさ
グリッドの間隔を3%（相場が3%動くごとに1部分を買いまたは売る）に設定する人もいれば、5%（相場が5%動くごとに1部分を買いまたは売る）に設定する人もいます。
実際には、グリッドの大きさは適当に設定するものではなく、市場のボラティリティを考慮する必要があります。ボラティリティが小さすぎるとグリッド間隔が大きすぎて、半日経っても1件の取引が完了しないかもしれません；グリッドが多すぎると売買手数料も高くなり、各注文の利益幅が小さくなります。
2、ポジションの管理
グリッドトレードは資金量への要求が高く、特に複数の注文が含み損を抱えた場合、資金量が直接的にリスク耐性に影響します。
もちろん、資金量が不足している場合は、小さめのポジションでエントリーすることで、許容できる誤差の範囲を広げることもできます。
3、一方向の相場への警戒
グリッドトレードは一方向の相場には適していません、グリッドトレードは一方向の相場には適していません、グリッドトレードは一方向の相場には適していません。
大事なことなので3回言います。グリッドのレンジが小さく、相場が一方向に動くと、大量の逆方向の注文を抱え込むことになり、簡単にロスカット（強制決済）されやすくなります。
したがって、グリッドトレードの平均勝率は80%を超えますが、決して寝ているだけで勝てるわけではなく、構造的な相場やファンダメンタルズに依然として注目し、一方向の相場を警戒する必要があります。