Bạn có nghĩ rằng, thị trường ngắn hạn có quy luật không? Xu hướng ngắn hạn có thể dự đoán được không?
Với câu hỏi này, một nghìn người sẽ có một nghìn ý kiến khác nhau. Nhưng vào những năm 50-60 của thế kỷ trước, các trader và nhà kinh tế học gần như đồng loạt cho rằng xu hướng ngắn hạn là không thể dự đoán được.
Nhưng vào một buổi chiều buồn tẻ, nhà toán học nổi tiếng, người sáng lập lý thuyết thông tin Shannon đã là người đầu tiên phá vỡ lời nguyền này.
I. Một quy tắc giao dịch do một "người ngoài ngành" phát minh
Theo Shannon, giữa những đợt lên xuống của thị trường giao dịch, cũng là vô số con số đang nhảy múa biến đổi, dùng phương pháp toán học chắc chắn có thể tổng hợp ra một logic gần đúng.
Và thế là, phương pháp giao dịch lưới nguyên thủy và cơ bản nhất ra đời.
Quy tắc giao dịch ban đầu của Shannon, nói đơn giản là: tại một mức giá nào đó, dùng 50% vốn trong tài khoản để mua cổ phiếu, khi giá cổ phiếu tăng một mức nhất định thì bán ra một phần cổ phiếu, khi giá cổ phiếu giảm thì dùng số vốn còn lại bù đắp lại một phần vị thế, để số vốn còn lại trong tài khoản và giá trị thị trường của cổ phiếu đang nắm giữ duy trì tỷ lệ 1:1.
Nghe có vẻ khó hiểu phải không? Chúng ta lấy một ví dụ.
Ví dụ tôi hiện có 20.000 USD (khoảng 500 triệu VND), dùng 10.000 USD (khoảng 250 triệu VND) để mua một cổ phiếu nào đó, như vậy vốn của tôi : giá trị cổ phiếu = 1:1;
Nếu cổ phiếu giảm, giá trị co lại còn 8.000 USD (khoảng 200 triệu VND), tôi dùng 1.000 USD (khoảng 25 triệu VND) để bù đắp vị thế, để vốn còn lại : giá trị cổ phiếu vẫn là 1:1;
Nếu cổ phiếu tăng, giá trị mở rộng lên 12.000 USD (khoảng 300 triệu VND), tôi bán ra 1.000 USD (khoảng 25 triệu VND) cổ phiếu, để vốn còn lại : giá trị cổ phiếu = 11.000 : 11.000, duy trì ở mức 1:1.
Ví dụ này đại khái chính là phương pháp giao dịch mà Shannon đã trình bày.
Điều thú vị là, Shannon cũng cho rằng giá cả tăng giảm là không thể dự đoán được, nhưng khi giá tăng thì liên tục bán ra chốt lời, khi giá giảm thì liên tục mua vào, là có thể duy trì lợi nhuận khá ổn định.
II. Trước khi giao dịch lưới, bạn phải lưu ý ba điểm này
Thực tế đã chứng minh, bộ quy tắc giao dịch này của Shannon đã thể hiện thành tích không tồi khi đối mặt với thị trường ngắn hạn. Trong những ngày sau đó, vốn của ông đã đạt được mức tăng trưởng lãi kép 29% mỗi năm.
Có người thậm chí còn đùa rằng, nếu không phải Shannon mắc bệnh Alzheimer sớm, thì vị thần chứng khoán hiện tại đã đổi chủ rồi.
Theo thời gian, vô số trader đã không ngừng tối ưu hóa trên cơ sở phương pháp giao dịch lưới của Shannon, cuối cùng hình thành nên một lý thuyết giao dịch lưới khá hệ thống.
Phổ biến nhất chính là hình dưới đây:
1. Tìm ra mức kháng cự và hỗ trợ mà bạn cho là đúng, chia khoảng đó thành nhiều vùng giao dịch
2. Chia vốn của bạn thành nhiều phần, một khi giá rơi vào một vùng, thì mua một phần; một khi giá tăng lên một vùng, thì bán một phần.
Nghe có vẻ đơn giản? Nhưng trước khi tiến hành giao dịch lưới, bạn còn phải giải quyết ba vấn đề.
1. Kích thước của lưới
Có người đặt khoảng lưới là 3% (thị trường cứ biến động 3% thì mua hoặc bán một phần), cũng có người đặt là 5% (thị trường cứ biến động 5% thì mua hoặc bán một phần)
Thực tế, kích thước lưới không phải đặt tùy tiện, mà phải xem xét mức biến động của thị trường. Biến động nhỏ mà khoảng lưới quá lớn, có thể cả buổi cũng không hoàn thành được một lệnh; lưới quá nhiều, phí giao dịch mua bán cũng cao hơn, không gian lợi nhuận của mỗi lệnh càng nhỏ.
2. Quản lý vị thế
Giao dịch lưới yêu cầu rất cao về lượng vốn, đặc biệt là khi nhiều lệnh bị kẹt, lượng vốn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chống rủi ro.
Tất nhiên, nếu lượng vốn không đủ, bạn cũng có thể vào lệnh với vị thế nhỏ, từ đó nâng cao khả năng chịu lỗi của mình.
3. Phòng ngừa thị trường một chiều
Giao dịch lưới không phù hợp với thị trường một chiều, giao dịch lưới không phù hợp với thị trường một chiều, giao dịch lưới không phù hợp với thị trường một chiều.
Điều quan trọng phải nói ba lần, nếu khoảng lưới của bạn rất nhỏ, mà thị trường lại đi một chiều, bạn sẽ tích lũy rất nhiều lệnh ngược chiều, và rất dễ bị cháy tài khoản.
Vì vậy, mặc dù giao dịch lưới có tỷ lệ thắng trung bình cao hơn 80%, nhưng tuyệt đối không phải là thắng dễ dàng, bạn vẫn phải quan tâm đến thị trường cấu trúc và các yếu tố cơ bản, phòng ngừa thị trường một chiều.