Banyak pembaca yang mengirim pesan pribadi, meminta kami untuk mengungkap lebih lanjut strategi dan sistem trading Cheng Yan. Menanggapi hal ini, Cheng Yan dengan senang hati memutuskan untuk berbagi proses peralihannya dari trading manual ke eksekusi menggunakan EA selama dua tahun terakhir, serta pengalaman berharga yang ia kumpulkan dalam proses tersebut, dengan harapan dapat memberikan wawasan dan bantuan yang bermanfaat bagi para trader.
Sudah hampir dua tahun sejak saya beralih dari trading manual ke eksekusi menggunakan EA. Dalam proses ini, saya mengalami banyak tantangan, menanggung banyak penderitaan dan kelelahan psikologis, dan tentu saja mengumpulkan pengalaman berharga. Hari ini saya ingin merangkum dan membagikan proses dan pengalaman tersebut kepada kalian semua melalui artikel ini.
Sejak Maret 2023, kami mulai menguji dan secara bertahap menyesuaikan EA, dan hingga kini sudah hampir satu tahun sepuluh bulan. Selama periode ini, kami melewati banyak jebakan, dan melakukan penyesuaian berkali-kali. Yang lebih penting lagi, kami melewati momen-momen kacau berkali-kali. Hampir setiap kali membuat saya jatuh dalam kebingungan dan kelelahan yang mendalam, tetapi justru pengalaman-pengalaman inilah yang membuat saya terus mengoptimalkan dan menyempurnakan strategi.
Model tradingnya bersifat tetap, pada dasarnya adalah model yang sudah saya gunakan dalam trading manual selama hampir sepuluh tahun, secara keseluruhan merupakan model yang cenderung ke strategi tren, dan inilah dasar dari EA kami. Ciri khas strategi tren adalah kemampuannya meraih profit besar dalam kondisi pasar satu arah, tetapi dalam pasar ranging sering mengalami kerugian berturut-turut, tipikal win rate rendah dengan risk-reward ratio tinggi.
Dalam proses mengubah model trading ini menjadi eksekusi terprogram, saya perlu mengatasi banyak kesulitan serta melakukan banyak penyesuaian dan penyesuaian diri, karena kelemahan eksekusi mekanis adalah tidak sefleksibel eksekusi manusia, dan keunggulannya juga di sini — tidak ada ruang untuk "bernegosiasi", sehingga tidak akan ada risiko ekstrem, tetapi ini juga berarti sistem akan menanggung lebih banyak kerugian kecil. Untuk mengatasi hal ini, saya perlu terus mengoptimalkan kondisi filter, berusaha mengkuantifikasi dan menetapkannya, dengan harapan hasil trading akhirnya bisa lebih stabil dan dapat diprediksi. Inti dari proses ini adalah membuat sistem mengeksekusi aturan yang telah ditetapkan seakurat mungkin, sekaligus mengurangi ketidakpastian, dan secara bertahap mencapai hasil trading yang ideal.
Awalnya, saya menggunakan sinyal real-time untuk menentukan waktu entry dan exit. Keunggulannya adalah entry dan exit lebih sensitif, bisa menangkap beberapa titik yang memiliki keunggulan besar. Namun, kelemahannya juga sangat jelas — terlalu sensitif, menyebabkan seringnya terjadi situasi berulang kali masuk order lalu stop loss, terutama dalam order tren yang mudah disesatkan oleh fluktuasi jangka pendek pasar. Sekitar satu bulan kemudian, saya memutuskan untuk mengeliminasi strategi ini, dan beralih ke waktu entry dan exit berdasarkan konfirmasi penutupan kandil. Penyesuaian ini mengurangi sensitivitas entry, meskipun mengorbankan beberapa titik yang ideal, tetapi yang didapat adalah jumlah trading yang lebih sedikit dan win rate yang lebih tinggi. Namun, dalam proses ini, saya juga mengalami pukulan "kacau" pertama — rugi berturut-turut pada lima belas order.
Sungguh, teman-teman, dalam kebingungan yang tak terhitung jumlahnya, saya perlahan-lahan menempa jantung yang kuat. Keunikan sistem ini adalah kamu tidak bisa memprediksi apakah di depan akan berhasil, pada akhirnya hanya bisa bertahan dengan dukungan keyakinan. Saat meraba-raba dalam kegelapan, kamu tidak tahu apakah ada jalan keluar di depan, tetapi kamu tidak bisa mundur dan mengambil jalan lain, karena jalan apa pun harus melewati bagian ini. Bahkan ketika mengalami kerugian berturut-turut, kamu harus tetap yakin bahwa modelmu bisa berhasil, hanya saja lingkungan pasar untuk sementara tidak cocok. Saat pertama kali mengalami kehancuran, saya memiliki kesan yang lebih mendalam tentang proses ini.
Pada Mei 2023, selama liburan Hari Buruh, saya mengalami dua gelombang besar pasar yang menyapu naik-turun secara drastis, menyebabkan kerugian pada beberapa order yang sangat besar. Jumlah order yang rugi kali ini tidak banyak, tetapi poin kerugian setiap order sangat besar. Kacau lagi ya teman-teman. Bisa dikatakan, kondisi pasar saat itu sulit untuk dikategorikan sebagai pasar yang tidak cocok atau manajemen risiko yang lemah, karena selama liburan saya tidak berada di depan komputer, melainkan hanya bisa menyaksikan di ponsel saat akun mengalami stop loss besar-besaran secara berturut-turut. Bagus, pengalaman bertambah lagi, semuanya ditukar dengan uang. Terutama dalam hal manajemen risiko. Pasar berbalik arah secara tiba-tiba seperti ini, sudah hampir tidak mungkin untuk dihindari sepenuhnya. Hingga kini, ini masih menjadi salah satu titik risiko dalam sistem, kami hanya bisa berusaha menghindarinya semaksimal mungkin, tetapi tidak bisa menghilangkannya sepenuhnya.
Dari Juli hingga Oktober 2023, pasar relatif sepi, akun hanya mampu bertahan tanpa kerugian, tentu saja terutama untuk mengumpulkan pengalaman dan membersihkan ranjau. Setelah melewati periode yang relatif stabil ini, pada September, pasar akhirnya mulai tertata, swing juga menjadi lebih teratur, dan trading menjadi relatif lebih mudah. Antara September hingga Oktober, saya mendapatkan profit yang cukup baik, return akun dalam waktu singkat melonjak dari beberapa persen menjadi 48%. Saat itu, saya menjadi sangat optimis, bahkan sempat merasa sudah menemukan ritme "menang sambil rebahan".
Namun, tanpa melewati badai besar dan tekanan psikologis yang cukup, sulit untuk mendapatkan hasil yang benar-benar besar. Ketika profit terus meningkat, ukuran posisi juga ikut bertambah, dan sebagai manusia saya mulai merasa sedikit sombong, namun badai segera datang. Sejak akhir November 2023, pasar memasuki periode ranging jangka pendek yang panjang, profit yang saya kumpulkan dengan posisi kecil akhirnya habis sepenuhnya setelah menambah posisi. Drawdown akun sekitar sepertiga. Selama satu setengah bulan itu, trading sampai membuat saya meragukan hidup. Setiap order selalu presisi loss di titik tertinggi dan loss di titik terendah, short di titik terendah dan loss di titik tertinggi. Saya bahkan mulai meragukan apakah sistem saya sudah tidak berfungsi, apakah harus meninggalkan strategi yang ada dan memulai dari awal dengan sistem baru.
Syukurlah bisa melewatinya. Menggunakan kata "melewati" memang sangat tepat. Setelah Tahun Baru Imlek 2024, pasar ranging akhirnya berakhir, tetapi pasar swing masih belum menunjukkan kondisi yang ideal. Dalam dua hingga tiga bulan berikutnya, pertumbuhan akun sangat lambat. Untuk mengendalikan risiko, kami sengaja mengurangi frekuensi trading, dan menambah kondisi filter, menyaring lebih banyak sinyal. Keunggulan dari hal ini adalah drawdown bisa dikendalikan dengan efektif, tetapi ada juga kelemahannya, yaitu potensi profit juga ikut tersaring sebagian. Akhirnya, meskipun stabilitas meningkat, tetapi profit menurun drastis, yang membuat saya mulai berpikir, apakah antara stabilitas dan profitabilitas selalu harus ada trade-off.
Kemudian kami menyadari bahwa mengatur timeframe lebih panjang sebenarnya menguntungkan, karena dengan demikian jumlah trading berkurang, dan peluang kesalahan juga berkurang. Selain itu, pasar satu arah dalam timeframe panjang memberikan ruang profit yang lebih besar. Kelemahannya adalah efisiensi yang lebih rendah, dan kurva equity juga tidak akan begitu mulus. Untuk melakukan analisis sampel yang lebih efektif, kami perlu mengumpulkan lebih banyak data trading dalam waktu yang lebih singkat, sehingga bisa mengevaluasi kinerja keseluruhan dengan lebih baik. Tentu saja, kami juga lebih membutuhkan kurva equity yang mulus dan stabil.
Dari awal hingga akhir, stabilitas selalu menjadi tujuan utama kami. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan untuk menyesuaikan timeframe trading menjadi grafik kandil 30 menit, dan mempersingkat waktu trading, hanya trading pada sessions Eropa dan sessions Amerika, dan tidak melakukan operasi di luar waktu pasar. Keuntungannya adalah dalam timeframe pendek peluang lebih banyak, dan melewatkan peluang di luar waktu pasar juga tidak terlalu disayangkan. Selain itu, karena periode holding setiap trade lebih pendek, ruang stop loss dan take profit juga lebih kecil, artinya dengan ditambah mekanisme penyaringan manual, kerugian keseluruhan akan jauh lebih kecil, ruang profit memang tidak besar, tetapi peluang entry banyak, bisa mengumpulkan profit perlahan, asalkan drawdown kecil, maka maju dengan lambat juga berarti cepat.
Strategi ini pada dasarnya sesuai dengan persyaratan kami untuk stabilitas akun, dengan prasyarat memastikan drawdown tidak besar, pertumbuhan profit juga relatif stabil. Asalkan tidak memiliki mentalitas ingin cepat kaya, sebenarnya menangkap satu hingga dua peluang profit stabil setiap minggu adalah hal yang relatif mudah. Atas dasar ini, model keseluruhan kami secara bertahap menjadi stabil, berjalan sejak Juli 2024 hingga sekarang, hampir menghindari semua jebakan besar. Kurva equity juga menjadi lebih mulus dan stabil, dan return juga masuk ke kisaran yang ideal, rata-rata return mingguan melebihi 2%. Sejak Juli, kami tidak melakukan penyesuaian apa pun lagi, hanya mengawasi eksekusi sistem.
Itulah seluruh pengalaman dan refleksi dari satu tahun menjalankan sistem ini. Secara ringkas, ada beberapa poin pengalaman utama:
1. Pandangan kami yang konsisten adalah tidak bisa menggunakan EA murni, perlu kombinasi EA dan manusia. EA lebih seperti program eksekusi dan mekanisme manajemen risiko, berani memasang order ketika manusia tidak berani, dan ketika manusia tidak tega stop loss, ia akan stop loss dengan sangat tegas dan bersih. Stop loss adalah rasa aman terakhirmu, karena kamu tahu satu order atau beberapa order tidak akan menyebabkan kerusakan substansial pada akunmu, asalkan masih hidup, masih ada peluang. Soal stop loss, sebagian besar adalah kerugian yang tidak perlu. Karena jika dilihat dalam timeframe yang lebih panjang, sebagian besar pasar bisa kembali ke posisi entry-mu, bisa membuat ordermu tidak rugi. Tetapi stop loss adalah untuk mencegah kondisi pasar yang tidak bisa kembali, yang jumlahnya sedikit itu. Order seperti itu bisa sangat fatal. Trading ini, tidak perlu selalu menang, bisa rugi dan menang bergantian, dan pada akhirnya secara keseluruhan menang sudah cukup.
2. Mengerjakan sistem ini, sangat mirip dengan membesarkan anak sendiri. EA yang sudah jadi di pasar ada ribuan, tetapi hanya yang kamu lahirkan sendiri yang akan memanggilmu mama, kamu memahami sifatnya, tahu kelebihan dan kekurangannya, bisa memanfaatkan kondisi pasar yang cocok dengan baik, dan juga bisa bersamanya melewati kondisi pasar yang tidak cocok. Kepercayaan adalah garis pertahanan terakhir, sangat penting untuk tidak meninggalkannya saat mengalami kerugian berturut-turut. Tidak akan ada satu model yang cocok untuk semua kondisi pasar, tetapi tidak ada yang akan memberitahumu kondisi pasar berikutnya cocok untuk model tipe apa, ranging atau satu arah. Jadi kamu hanya bisa bersama anakmu menghadapi semua kondisi pasar, menyesuaikannya, mengoptimalkannya, berusaha meraih lebih banyak profit saat cocok, mengendalikan drawdown saat tidak cocok, dan pada akhirnya profit secara keseluruhan sudah cukup.
3. EA bukanlah holy grail trading, dan tidak akan ada EA murni apa pun yang menjadi holy grail trading. Pada akhirnya harus kembali ke jalan mencari ke dalam. Manusia adalah inti dari trading, EA membantumu mengatasi sebagian kelemahan manusia. Tetapi proses mengasah EA dan proses melakukan penyaringan tetap harus dilakukan oleh manusia. Meskipun ini akan membuat konsistensi eksekusi menjadi tidak begitu sempurna, tetapi usahakan menetapkan kondisi filter dengan data objektif. Itulah yang bisa saya pikirkan saat ini, saya juga masih meraba-raba maju, setidaknya sampai saat ini saya masih dalam perjalanan perlahan-lahan mengurangi subjektivitas.
Demikian, semoga bermanfaat untukmu.
Kesimpulan
Merefleksikan perjalanan trading hampir dua tahun ini, Cheng Yan beralih dari trading manual ke eksekusi menggunakan EA, mengalami tantangan, kemunduran, dan keraguan diri yang tak terhitung, sekaligus mengumpulkan pengalaman berharga. Baik itu optimasi sistem, penyesuaian manajemen risiko, maupun menghadapi periode ranging pasar, setiap langkah membuatnya sangat merasakan bahwa trading bukan hanya pertarungan teknis, tetapi juga permainan psikologis dan strategi. Melalui penyesuaian dan penyesuaian diri yang terus-menerus, ia secara bertahap menyadari bahwa inti dari trading bukanlah mengejar eksekusi yang sempurna, melainkan pemahaman mendalam terhadap sistem dan kemampuan beradaptasi dengan pasar.
Dalam praktik, ia menemukan titik keseimbangan: dengan menggabungkan penyaringan manual dan eksekusi otomatis EA, meminimalkan gangguan emosi manusia, sekaligus menjamin daya eksekusi dan fleksibilitas sistem. Akhirnya, kami menemukan model trading yang relatif stabil dan berkelanjutan, drawdown terkendali dengan efektif, dan return juga secara bertahap menjadi stabil. Dalam proses ini kami memahami bahwa trading yang sukses tidak hanya bergantung pada model dan alat, tetapi lebih pada kepercayaan terhadap strategi sendiri dan wawasan terhadap pasar.