นักอ่านหลายท่านส่งข้อความส่วนตัวมา ขอให้เราเปิดเผยกลยุทธ์และระบบเทรดของคุณเฉิงเยี่ยนเพิ่มเติม คุณเฉิงเยี่ยนจึงตัดสินใจแบ่งปันอย่างเต็มใจถึงกระบวนการเปลี่ยนจากเทรดมือมาใช้ EA ดำเนินการในช่วงสองปีที่ผ่านมา พร้อมประสบการณ์ล้ำค่าที่สั่งสมมา หวังว่าจะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเทรดเดอร์ทุกท่าน
ตั้งแต่เปลี่ยนจากเทรดมือมาใช้ EA ดำเนินการ ใกล้จะสองปีแล้ว ในระหว่างนี้ผมเจอความท้าทายมากมาย ต้องทนกับความทุกข์ใจและความเหนื่อยล้าทางจิตใจมากมาย และแน่นอนก็สั่งสมประสบการณ์ล้ำค่ามาด้วย วันนี้ผมอยากสรุปและแบ่งปันกระบวนการและประสบการณ์ทั้งหมดนี้ให้ทุกคน
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 เราเริ่มทดสอบและค่อยๆ ปรับ EA จนถึงตอนนี้เกือบหนึ่งปีสิบเดือนแล้ว ในช่วงเวลานี้เราเจอหลุมพรางนับไม่ถ้วน ต้องปรับเปลี่ยนนับครั้งไม่ถ้วน ที่สำคัญกว่านั้นคือผ่านช่วงเวลาที่ระบบพังทลายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน เกือบทุกครั้งทำให้ผมสับสนและเหนื่อยล้าอย่างมาก แต่ก็เป็นประสบการณ์เหล่านี้ที่ทำให้ผมพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
โมเดลการเทรดนั้นตายตัว เป็นโมเดลที่ผมใช้เทรดมือมาเกือบสิบปี โดยรวมเป็นโมเดลที่เน้นกลยุทธ์ตามแนวโน้ม ซึ่งเป็นพื้นฐานของ EA เราด้วย จุดเด่นของกลยุทธ์ตามแนวโน้มคือสามารถทำกำไรได้มากในตลาดที่วิ่งทางเดียว แต่ในตลาด sideways มักจะขาดทุนติดต่อกัน เป็นแบบ win rate ต่ำแต่กำไรขาดทุนสูง
ในกระบวนการเปลี่ยนโมเดลการเทรดนี้ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ผมต้องเอาชนะอุปสรรคมากมายและปรับตัวอยู่หลายครั้ง เพราะข้อเสียของการดำเนินการแบบกลไกคือไม่ยืดหยุ่นเท่าคน ข้อดีก็อยู่ตรงนี้ ไม่มีพื้นที่ให้ 'ต่อรอง' จึงไม่มีความเสี่ยงสุดขั้ว แต่นั่นก็หมายความว่าระบบจะรับขาดทุนเล็กๆ น้อยๆ มากขึ้น เพื่อเอาชนะจุดนี้ ผมต้องปรับเงื่อนไขการคัดกรองอย่างต่อเนื่อง พยายามทำให้เป็นเชิงปริมาณและตายตัว เพื่อให้ผลลัพธ์การเทรดสุดท้ายเสถียรและคาดการณ์ได้มากขึ้น แก่นของกระบวนการนี้คือให้ระบบดำเนินการตามกฎที่ตั้งไว้อย่างแม่นยำที่สุด พร้อมลดความไม่แน่นอน เพื่อค่อยๆ บรรลุผลการเทรดที่ต้องการ
ตอนแรก ผมใช้สัญญาณทันที来决定จุดเข้าและออก ข้อดีคือเข้า-ออกได้ไว จับจุดที่มีเปรียบได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ข้อเสียก็ชัดเจน——ไวเกินไป ทำให้เกิดการเข้าไม้แล้ว stop loss ซ้ำไปซ้ำมา โดยเฉพาะในไม้ตามแนวโน้มที่容易被ความผันผวนระยะสั้นหลอก ประมาณหนึ่งเดือนต่อมา ผมตัดสินใจเลิกกลยุทธ์นี้ เปลี่ยนมาใช้การเข้า-ออก berdasarkanการยืนยันจากแท่งเทียนปิด การปรับนี้ลดความไวในการเข้า แม้จะเสียจุดที่ดีไปบ้าง แต่ได้จำนวนเทรดที่น้อยลงและ win rate ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการนี้ ผมก็เจอการ 'พังทลาย' ครั้งแรก——ขาดทุนติดต่อกัน 15 ไม้
จริงๆ นะทุกคน ในความพังทลายนับครั้งไม่ถ้วน ผมค่อยๆ ฝึกหัวใจที่แข็งแกร่งขึ้นมาความพิเศษของระบบคือคุณไม่สามารถรู้ล่วงหน้าว่าข้างหน้าจะสำเร็จหรือไม่ สุดท้ายต้องอาศัยความเชื่อเท่านั้นถึงจะไปต่อได้ เมื่อคลำทางอยู่ในความมืด คุณไม่รู้ว่าข้างหน้ามีทางออกไหม แต่คุณถอยออกไปเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้ เพราะทุกเส้นทางต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ แม้เจอขาดทุนติดต่อกัน คุณก็ยังต้องเชื่อว่าโมเดลของตัวเองใช้ได้ แค่สภาพตลาดยังไม่เหมาะชั่วคราว ครั้งแรกที่เจอการพังทลาย ผมประทับใจกระบวนการนี้มากขึ้น
ถึงเดือนพฤษภาคม 2023 ช่วงวันหยุดยาว ผมเจอตลาดกวาดขึ้นลงรุนแรงสองระลอกติดกัน ทำให้ขาดทุนไม้ใหญ่หลายไม้ ครั้งนี้จำนวนไม้ที่ขาดทุนไม่มาก แต่จุดขาดทุนต่อไม้ใหญ่มาก พังอีกแล้วทุกคน กล่าวได้ว่าตลาดครั้งนั้นยากที่จะสรุปว่าเป็นเพราะตลาดไม่เหมาะหรือบริหารความเสี่ยงไม่ดี เพราะช่วงวันหยุดผมไม่ได้อยู่หน้า电脑 แต่ได้แต่มองหน้าจอมือถือขณะที่บัญชีถูก stop loss อย่างหนักติดต่อกัน ดีมาก ได้ประสบการณ์เพิ่มอีกแล้ว แลกมาด้วยเงินทั้งนั้น โดยเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยง ตลาดกลับทิศรุนแรงแบบกระทันหันนี้ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลบได้ทั้งหมด จนถึงตอนนี้ ยังคงเป็นจุดเสี่ยงของระบบ เราทำได้แค่พยายามหลีกเลี่ยง แต่กำจัดให้หมดไม่ได้
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2023 ตลาดค่อนข้างเงียบ พอประคองบัญชีไม่ให้ขาดทุนได้ แน่นอนว่าหลักๆ คือสะสมประสบการณ์และเก็บกวาดกับระเบิด หลังจากผ่านช่วงที่ค่อนข้างราบเรียบนี้ ถึงเดือนกันยายน ตลาดเริ่มเป็นระเบียบขึ้น คลื่นก็เป็นรูปแบบสม่ำเสมอขึ้น การเทรดก็ง่ายขึ้น ระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม ผมทำกำไรได้ดีพอสมควร ผลตอบแทนบัญชีพุ่งจากไม่กี่เปอร์เซ็นต์เป็น 48% ในเวลาสั้นๆ ตอนนั้นผมมองโลกในแง่ดีมาก ถึงขั้นรู้สึกว่าตัวเองเจอจังหวะ 'นอนก็ชนะ' แล้ว
อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ผ่านคลื่นลมและความบอบช้ำทางจิตใจมามากพอ ก็ยากที่จะเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ เมื่อผลตอบแทนค่อยๆ เพิ่มขึ้น ขนาด position ก็เพิ่มตาม เมื่อคนเราก็เริ่มเหลิง แต่พายุก็มาเร็วมาก ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2023 ตลาดเข้าสู่ช่วง sideways ระยะสั้นเป็นเวลานาน กำไรที่ผมสะสมด้วย position เล็ก สุดท้ายขาดทุนหมดหลังเพิ่ม position บัญชีดรอวดาวน์ประมาณหนึ่งในสาม ในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งนั้น เทรดจนผมสงสัยชีวิต ทุกไม้แม่นยำในการซื้อที่จุดสูงสุดและ stop loss ที่จุดต่ำสุด ขายที่จุดต่ำสุดและ stop loss ที่จุดสูงสุด ผมถึงขั้นเริ่มสงสัยว่าระบบของตัวเองใช้ไม่ได้แล้วหรือเปล่า ควรเลิกใช้กลยุทธ์ปัจจุบันแล้วเปลี่ยนระบบเริ่มใหม่ไหม
โชคดีที่ผ่านมาได้ คำว่า 'อดทน' ใช้ได้เหมาะสมมาก หลังตรุษจีน 2024 ตลาด sideways ก็จบลง แต่ตลาดคลื่นก็ยังไม่เกิดสภาวะที่ต้องการ ในสองสามเดือนถัดมา บัญชีเติบโตช้ามาก เพื่อควบคุมความเสี่ยง เราจงใจลดความถี่ในการเทรดและเพิ่มเงื่อนไขการคัดกรอง คัดสัญญาณออกมากขึ้น ข้อดีคือดรอวดาวน์ถูกควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ข้อเสียคือกำไรที่อาจเกิดขึ้นก็ถูกกรองออกไปด้วย สุดท้าย แม้ความเสถียรจะดีขึ้น แต่กำไรกลับลดลงมาก ทำให้ผมเริ่มคิดว่าความเสถียรกับกำไรต้องแลกกันเสมอหรือเปล่า
ต่อมาเราตระหนักว่าการตั้งไทม์เฟรมให้ยาวขึ้นจริงๆ แล้วเป็นผลดี เพราะจำนวนเทรดลดลง โอกาสผิดพลาดก็ลดลงตาม และตลาดวิ่งทางเดียวในไทม์เฟรมยาวให้พื้นที่กำไรมากกว่า ข้อเสียคือประสิทธิภาพต่ำ และเส้นอีควิตี้ก็ไม่ราบเรียบเท่าเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราต้องสะสมข้อมูลการเทรดให้มากขึ้นในเวลาที่สั้นลง จึงจะประเมินภาพรวมได้ดีขึ้น แน่นอนว่าเราก็ต้องการเส้นอีควิตี้ที่ราบเรียบและเสถียรมากขึ้นด้วย
ตั้งแต่ต้นจนจบ ความเสถียรเป็นเป้าหมายแรกที่เราไล่ตามเสมอ ดังนั้นเราจึงพิจารณาปรับไทม์เฟรมการเทรดเป็นกราฟ 30 นาที และลดเวลาการเทรด เปิดเทรดเฉพาะรอบลอนดอนและรอบนิวยอร์ก นอกเวลาไม่ดำเนินการ ข้อดีคือในไทม์เฟรมสั้นมีโอกาสมากกว่า พลาดโอกาสนอกเวลาไปก็ไม่เสียดายมาก และเนื่องจากระยะเวลาถือ position ต่อไม้สั้นลง พื้นที่ stop loss และ take profit ก็เล็กลง นั่นคือเมื่อบวกกับกลไกการคัดกรองโดยมนุษย์ ขาดทุนโดยรวมจะน้อยลงมาก พื้นที่กำไรแม้ไม่มาก แต่มีโอกาสเข้ามาก สามารถค่อยๆ สะสมกำไรได้ ขอแค่ดรอวดาวน์เล็ก ไปช้าก็ถือว่าเร็ว
กลยุทธ์นี้โดยพื้นฐานตรงกับความต้องการด้านความเสถียรของบัญชีเรา ภายใต้เงื่อนไขที่ดรอวดาวน์ไม่ใหญ่ การเติบโตของกำไรก็ค่อนข้างราบเรียบ ขอแค่อย่ามีจิตใจอยากรวยทางลัด จริงๆ แล้วการจับโอกาสกำไรที่มั่นคงสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็ค่อนข้างสบาย บนพื้นฐานนี้ โมเดลโดยรวมของเราค่อยๆ เสถียร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 ใช้งานมาจนถึงตอนนี้ แทบหลบหลุมใหญ่ได้ทั้งหมด เส้นอีควิตี้ก็ราบเรียบและเสถียรขึ้น ผลตอบแทนก็เข้าสู่ช่วงที่ต้องการ เฉลี่ยมากกว่า 2% ต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เราไม่ได้ปรับอะไรอีก แค่ดูแลการดำเนินการของระบบ
ข้างต้นคือประสบการณ์และความรู้สึกทั้งหมดจากการทำระบบในปีนี้ สรุปแล้วมีประเด็นหลักๆ ดังนี้:
1. ความเห็นร่วมของเราคือทำ EA ล้วนๆ ไม่ได้ ต้องผสมผสาน EA กับมนุษย์ EA เหมือนเป็นโปรแกรมดำเนินการและกลไกบริหารความเสี่ยง กล้าเปิดออเดอร์ตอนที่คนไม่กล้า และตอนที่คนไม่ยอม stop loss มันจะตัดขาดทุนอย่างเด็ดขาด สะอาดหมดจด stop loss คือความรู้สึกปลอดภัยสุดท้ายของคุณ เพราะคุณรู้ว่าไม้เดียวหรือไม่กี่ไม้จะไม่ทำลายบัญชีคุณอย่างมีนัยสำคัญ ขอแค่ยังมีชีวิต ก็ยังมีโอกาส เรื่อง stop loss ส่วนใหญ่เป็นการตัดขาดทุนที่ไม่จำเป็น เพราะถ้ามองไทม์เฟรมยาวขึ้น ตลาดส่วนใหญ่สามารถกลับมาที่จุดที่คุณเข้าได้ ทำให้ไม้ของคุณไม่ขาดทุน แต่ stop loss มีไว้เพื่อป้องกันตลาดที่ไม่กลับมาจำนวนน้อยนั้น ไม้แบบนั้นเอาชีวิตได้ เรื่องเทรด ไม่จำเป็นต้องชนะตลอด ขาดทุนบ้างกำไรบ้าง แล้วสุดท้ายโดยรวมกำไรก็พอ
2. การทำระบบก็เหมือนเลี้ยงลูกตัวเอง EA สำเร็จรูปในตลาดมีเป็นพันเป็นหมื่น แต่มีแค่ตัวที่คุณให้กำเนิดเองเท่านั้นที่จะเรียกคุณว่าแม่ คุณเข้าใจนิสัยมัน รู้ข้อดีข้อเสีย ใช้ประโยชน์จากตลาดที่เหมาะได้เต็มที่ และก็รับมือตลาดที่ไม่เหมาะไปพร้อมกับมันได้ ความเชื่อใจคือเส้นตายสุดท้าย การไม่ทิ้งมันตอนขาดทุนติดต่อกันเป็นเรื่องสำคัญ ไม่มีโมเดลไหนเหมาะกับทุกตลาด แต่ไม่มีใครบอกคุณได้ว่าตลาดต่อไปเหมาะกับโมเดลแบบไหน sideways หรือทางเดียว ดังนั้นคุณทำได้แค่เผชิญทุกตลาดไปพร้อมกับลูกของคุณ ปรับมัน พัฒนามัน ให้ทำกำไรได้มากตอนที่เหมาะ และควบคุมดรอวดาวน์ตอนที่ไม่เหมาะ สุดท้ายโดยรวมกำไรก็พอ
3. EA ไม่ใช่จอกศักดิ์สิทธิ์ในการเทรด และไม่มี EA ล้วนๆ ตัวไหนเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ สุดท้ายก็ต้องกลับมาสู่เส้นทางของการมอง inward หาคำตอบจากตัวเอง คนคือแก่นของการเทรด EA ช่วยคุณเอาชนะจุดอ่อนของมนุษย์ได้บางส่วน แต่กระบวนการขัดเกลา EA และกระบวนการคัดกรองยังต้องให้คนทำ แม้จะทำให้ความสม่ำเสมอในการดำเนินการไม่สมบูรณ์แบบนัก แต่ก็พยายามตั้งเงื่อนไขการคัดกรองด้วยข้อมูลเชิงปริมาณให้ได้มากที่สุด ตอนนี้คิดได้แค่นี้ ผมก็ยังคลำทางไปข้างหน้า อย่างน้อยจนถึงตอนนี้ผมก็ยังอยู่บนเส้นทางของการค่อยๆ ลดความเป็นอัตวิสัยลง
ข้างต้น หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณ
สรุป
มองย้อนเส้นทางการเทรดเกือบสองปีนี้ คุณเฉิงเยี่ยนเปลี่ยนจากเทรดมือมาใช้ EA ดำเนินการ ผ่านความท้าทาย ความล้มเหลว และการสงสัยตัวเองนับไม่ถ้วน พร้อมทั้งสั่งสมประสบการณ์ล้ำค่า ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบ การปรับการบริหารความเสี่ยง หรือการรับมือช่วงตลาด sideways ทุกก้าวทำให้เธอรู้สึกได้ลึกซึ้งว่าการเทรดไม่ใช่แค่การประลองทางเทคนิค แต่เป็นการ博弈ระหว่างจิตใจและกลยุทธ์ ผ่านการปรับตัวและขัดเกลาอย่างต่อเนื่อง ค่อยๆ ตระหนักว่าแก่นของการเทรดไม่ได้อยู่ที่การไล่ตามการดำเนินการที่สมบูรณ์แบบ แต่อยู่ที่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในระบบและการปรับตัวเข้ากับตลาด
ในการปฏิบัติ ค่อยๆ คลำหาจุดสมดุลได้: ด้วยการผสมผสานการคัดกรองโดยมนุษย์กับการดำเนินการอัตโนมัติของ EA ลดการรบกวนจากอารมณ์มนุษย์ให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมรับประกันทั้งความสามารถในการดำเนินการและความยืดหยุ่นของระบบ สุดท้ายเราหาโมเดลการเทรดที่ค่อนข้างเสถียรและยั่งยืนได้ ดรอวดาวน์ถูกควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลตอบแทนก็ค่อยๆ เสถียร กระบวนการนี้ทำให้ผมเข้าใจว่าการเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับโมเดลและเครื่องมือเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความเชื่อใจในกลยุทธ์ของตัวเองและความเข้าใจในตลาดด้วย