許多讀者紛紛私訊，要求我們進一步公開程彥的交易策略和系統。對此，程彥爽快地決定分享她在過去兩年裡，從手工交易轉向使用EA執行的過程，以及她在這個過程中累積的寶貴經驗，希望能夠為各位交易者提供有益的啟示和幫助。
從手工交易轉向使用EA執行，已經接近兩年的時間了。在這個過程中，我經歷了許多挑戰，忍受了許多心理上的煎熬與疲憊，當然也累積了寶貴的經驗。今天我想透過本文把這中間的過程和經驗總結分享給大家。
自2023年3月開始，我們開始測試並逐步調整EA，至今已經接近一年十個月。這段時間裡，我們經歷了無數的坑，以及無數次的進行調整。更重要的是度過了無數次做崩時刻。幾乎每一次都讓我陷入深深的困惑和疲憊，但也正是這些經歷讓我不斷優化和完善策略。
交易的模型是固定的，本身是我手工交易中使用了近十年的模型，整體而言是一個傾向趨勢策略的模型，這也是我們EA的基礎。趨勢策略的特點在於，它能夠在單邊行情中獲得較大的利潤，但在震盪市場中往往會出現連續虧損，典型的低勝率高盈虧比。
將這個交易模型轉為程序化執行的過程中，我需要克服很多困難以及進行大量的調整和磨合，因為機械執行的缺點就是不如人執行的有彈性（靈活性），優點也在此，沒有「商量」的空間，就不會存在極端風險，但這也意味著系統會承受更多的小虧損。為了克服這一點，我需要不斷優化篩選條件，盡量將其量化並固定下來，以期望最終的交易結果能夠更加穩定、可預測。這個過程的核心就是讓系統盡可能精準地執行預設的規則，同時降低不確定性，逐步實現理想的交易效果。
最初，我使用即時訊號來決定進場和出場時機，這樣的優點在於進出場較為敏感，可以抓住一些具有較大優勢的點位。然而，缺點也很明顯——過於敏感，導致頻繁出現反覆進單停損的情況，尤其在趨勢單中容易被市場的短期波動誤導。大約一個月後，我決定淘汰這一策略，轉而改為基於收線確認的進出場時機。這種調整減少了進場的敏感性，雖然犧牲了一些較為理想的點位，但換來的是更少的交易次數和更高的勝率。然而，在這一過程中，我也經歷了第一次「做崩」的打擊——連續虧損了十五張單子。
真的各位，在無數次的崩潰中，我慢慢鍛鍊出了一顆強大的心臟。系統的獨特之處在於，你無法預知前方是否會成功，最終只有靠信念支撐才能堅持下去。在黑暗中摸索時，你並不知道前方是否有出口，但是你不能退出來換一條路，因為任何一條路都必須走這一段。即便遭遇連續虧損，你還得堅信自己的模型行得通，只是市場環境暫時不適合而已。第一次經歷崩潰時，我對這種過程有了更加深刻的印象。
到了2023年5月，五一假期期間，我經歷了連續兩波劇烈的上下掃行情，導致虧損好幾張巨大的單子。這次的虧損單數不多，但每張單子的虧損點數卻非常大。又崩了啊各位。可以說，那次行情很難歸結為市場不適合或風控不力，因為假期期間我並未在電腦前，而是眼睜睜地在手機上看著帳戶連續大幅停損。很好，又漲了一波經驗，都是拿錢換來的。特別是在風控方面。這種突如其來的反向大幅行情，完全避開已經變得幾乎不可能了。至今，這仍然是系統的一個風險點，我們只能盡量避免，而無法完全根除。
從2023年7月到10月，市場相對偏清淡，勉強能夠維持帳戶不虧損，當然主要是累積經驗和排雷。在經歷了這段較為平穩的時期後，到了9月，市場終於開始整齊起來，波段也變得更加規則，交易變得相對好做。在9月到10月之間，我做了一波不錯的利潤，帳戶的收益在短時間內從幾個百分點飆升至48%。那時，我變得異常樂觀，甚至一度覺得自己已經找到了「躺贏」的節奏。
然而，若沒有經歷過足夠的大風大浪和心理摧殘，是難以收穫真正的大結果的。當收益逐漸上升，倉位也隨之增加，當事人也開始變得有些飄飄然，然而暴風雨很快就來臨。從2023年11月底開始，市場進入了一個長時間的短週期震盪，我用小倉位累積的利潤，最終在加倉後被徹底虧完。帳戶回撤約三分之一。那一個半月裡，交易到我懷疑人生。每張單子都精準地多在最高點損在最低點，空在最低點損在最高點。我甚至開始懷疑自己的系統是不是失效了，是否應該放棄現有策略，換個系統重新開始。
好在熬過來了。用「熬」來形容，確實是非常貼切的。2024年春節過後，震盪行情終於結束，但波段行情依然沒有出現理想的狀態。在接下來的兩三個月裡，帳戶的增長非常緩慢。為了控制風險，我們特意減少了交易頻率，並增加了篩選條件，將更多的訊號篩選掉。這樣做的優點是回撤得到了有效控制，但也有缺點，那就是潛在的利潤也被篩除了一部分。最終，雖然穩定性有所提升，但利潤卻大幅下降，這讓我開始思考，是否穩定與盈利之間總是需要做出權衡。
後來我們意識到，將週期設置得更長一些其實是有利的，因為這樣一來，交易次數減少，錯誤的機會也相應減少。而且，長週期的單邊行情提供了更大的利潤空間。缺點則在於效率較低，資金曲線也不會那麼平滑。為了進行更有效的樣本分析，我們需要在較短時間內累積更多的交易數據，這樣才能更好地評估整體表現。當然，我們也更需要一個平滑穩定的資金曲線。
從始至終，穩定性始終是我們追求的第一目標。因此，我們考慮將交易週期調整為30分鐘K線圖，並縮短交易時間，只在歐盤和美盤時段進行交易，非盤面時間則不進行操作。這樣做的好處是，短週期內機會更多，錯過非盤面時段的機會也不會太遺憾。而且，由於每筆交易的持倉週期較短，停損和停利的空間也較小，也就是說，在加上人為篩選的機制下整體虧損的幅度會小很多，盈利空間雖然不大，但是進場機會多，可以慢慢攢利潤，只要回撤小，那前進的慢也是快的。
這個策略基本上符合我們對帳戶穩定性的要求，在確保回撤不大的前提下，利潤的增長也相對平穩。只要不抱有暴富的心態，實際上每週抓住一到兩次穩定的盈利機會是相對輕鬆的。在此基礎上，我們的整體模型逐步穩定下來，自2024年7月以來運行至今，幾乎規避了所有的大坑。資金曲線也變得更加平滑穩定，收益也進入了理想的範圍，平均每週收益超過2%。自7月以來，我們沒有再做任何調整，只是監督系統的執行。
以上就是這一年做系統全部的经历和感悟了。總結起來，主要有幾點經驗：
1. 我們的一致觀點是不能做純EA，需要EA和人工的結合。EA更像是個執行程序和風控機制，在人不敢下單的時候敢下單，在人不捨得停損的時候它會損的無比乾脆俐落。停損是你最後的安全感，因為你知道單個單子或者幾個單子都不會對你的帳戶造成實質性的損傷，只要命還在，就有機會。停損這事，多數都是冤損的。因為如果把時間週期拉長看的話，市場絕大多數都能回到你進場的位置，能讓你的單子不虧錢。但是停損是為了防止那為數不多的回不去的行情。那樣的單子是會要命的。交易這事，不需要一直贏，可以虧虧贏贏，然後最後整體贏就可以。
2. 做系統這事，就很像培養一個自己的孩子。市場上現成的EA千千萬，但是只有你自己生的那個才會喊你媽，你了解它的脾性，知道他的優缺點，能充分運用合適的那些行情，也能和他一起扛過不合適的行情。信任是最後的底線，在連續虧損的時候不放棄它很重要。不會有一個模型適合所有的行情，但是沒人會告訴你接下來是行情適合哪一類模型，震盪還是單邊模型。所以你只能和你的孩子一起面對所有的行情，調整它，優化它，做到合適的時候多賺利潤，不合時候的控制回撤，最終整體盈利就可以。
3. EA不是交易聖杯，也不會有任何一個純EA是交易聖杯。最終還是要回歸到向內求的路上來。人才是交易的核心，EA幫你克服了一部分人性的弱點。但是打磨EA的過程和做篩選的過程還是要人來做。雖然這會讓執行的一致性變得不是那麼完美，但是盡量把篩選條件用客觀數據定下來吧。目前能想到的就這些了，我也是在摸索著前進，至少到目前為止我也還在慢慢減少主觀的道路上。
以上，希望對你有幫助。
總結
回顧這近兩年的交易歷程，程彥從手工交易轉向使用EA執行，經歷了無數的挑戰、挫折和自我懷疑，同時也累積了寶貴的經驗。無論是系統優化、風控調整，還是應對市場的震盪期，每一步都讓她深刻感受到交易不僅僅是技術的較量，更是心理和策略的博弈。通過不斷的調整與磨合，逐漸意識到，交易的核心不在於追求完美的執行，而在於對系統的深度理解和對市場的適應性。
在實踐中摸索出一個平衡點：通過結合人工篩選與EA的自動化執行，最大限度地減少人為情緒干擾，同時保證系統的執行力和靈活性。最終，我們找到了一個相對穩定且可持續的交易模型，回撤得到了有效控制，收益也逐漸趨於穩定。這一過程讓我明白，成功的交易不僅依賴於模型和工具，更取決於對自身策略的信任和對市場的洞察。