多くの読者から次々とメッセージが届き、程彦（チェン・イェン）のトレード戦略とシステムをさらに公開してほしいとの要望がありました。これに対して程彦は快く、過去2年間にわたる手動トレードからEA執行への移行プロセス、そしてその過程で蓄積した貴重な経験を共有することを決めました。皆さんのトレーダーにとって有益な示唆と助けになれば幸いです。
手動トレードからEA執行への移行は、もうすぐ2年になろうとしています。この過程で私は多くの挑戦を経験し、多くの精神的苦痛と疲労に耐え、もちろん貴重な経験も蓄積しました。今日はこの記事で、その中間プロセスと経験をまとめて皆さんに共有したいと思います。
2023年3月から、私たちはEAのテストと段階的な調整を始め、今に至るまで約1年10ヶ月になります。この間、私たちは無数の落とし穴を経験し、無数の調整を行いました。さらに重要なのは、無数の「クラッシュ」の瞬間を乗り越えたことです。ほぼ毎回、深い困惑と疲労に陥りましたが、まさにこれらの経験が私を絶えず戦略の最適化と改善へと導きました。
トレードモデルは固定されており、それ自体は私が手動トレードで約10年間使用してきたモデルです。全体的にはトレンド戦略に傾倒したモデルであり、これが私たちのEAの基礎でもあります。トレンド戦略の特徴は、一方的な相場で大きな利益を得られる一方、レンジ相場では連続損失が発生しやすく、典型的な低勝率・高リスクリワード比率となります。
このトレードモデルをプログラム化された執行に転換する過程で、私は多くの困難を克服し、大量の調整とすり合わせを行う必要がありました。なぜなら、機械的執行の欠点は人間の執行のような弾力性（柔軟性）がないことですが、長所もまさにそこにあり、「相談」の余地がないため極端なリスクが存在しませんが、それはシステムがより多くの小さな損失を受け入れることを意味します。これを克服するために、私は絶えずフィルタリング条件を最適化し、できるだけ定量化して固定化し、最終的なトレード結果がより安定し予測可能になることを期待しました。このプロセスの核心は、システムが可能な限り正確に事前設定されたルールを執行し、同時に不確実性を低減し、理想的なトレード効果を段階的に実現することです。
当初、私はリアルタイムシグナルでエントリーとイグジットのタイミングを決定していました。この利点はエントリーとイグジットが敏感で、大きな優位性を持つポイントを捉えられることです。しかし、欠点も明らかでした——敏感すぎて、頻繁に注文を繰り返してストップロスになる状況が発生し、特にトレンド注文では市場の短期的な変動に誤導されやすかったのです。約1ヶ月後、私はこの戦略を廃止し、確定足ベースのエントリーとイグジットのタイミングに変更することを決めました。この調整によりエントリーの敏感さが減少し、いくつかの理想的なポイントを犠牲にしましたが、より少ないトレード回数とより高い勝率を得ました。しかし、この過程で私は最初の「クラッシュ」の打撃を経験しました——15枚の注文が連続損失となりました。
本当に皆さん、無数の崩壊の中で、私は徐々に強い心を鍛え上げました。システムの独特な点は、前方に成功があるかどうかを予知できないことであり、最終的には信念だけで支えて続けるしかありません。暗闇の中で模索するとき、前方に出口があるかどうかはわかりませんが、撤退して別の道に変えることはできません。なぜなら、どの道もこの区間を通らなければならないからです。連続損失に遭っても、自分のモデルが機能すると信じ続けなければなりません。ただ市場環境が一時的に適していないだけだと。最初の崩壊を経験したとき、私はこのプロセスについてより深い印象を持ちました。
2023年5月、メーデー休暇期間中、私は2波の激しい上下掃引相場を経験し、数枚の巨大な注文で損失を出しました。今回の損失注文数は多くありませんでしたが、各注文の損失ポイントは非常に大きかったのです。また崩れましたよ、皆さん。その相場は市場が不適切だったとかリスク管理が不十分だったとは言い難いものでした。なぜなら休暇中私はコンピューターの前にいなく、携帯電話で口座が連続的に大幅ストップロスされるのをただ見ているだけだったからです。素晴らしい、また経験値が上がりました。すべてお金と引き換えに得たものです。特にリスク管理の面で。このような突然の逆行大幅相場を完全に避けることはもはやほぼ不可能になっています。今に至るまで、これは依然としてシステムのリスクポイントであり、私たちはできるだけ避けることしかできず、完全に根絶することはできません。
2023年7月から10月にかけて、市場は比較的閑散としており、かろうじて口座の損失を維持できました。もちろん主に経験を蓄積し地雷を排除するためでした。この比較的平稳な時期を経て、9月になると市場はついに整い始め、波段もより規則的になり、トレードが比較的やりやすくなりました。9月から10月の間に、私は一波の良い利益を得て、口座の収益は短時間で数パーセントから48%に急上昇しました。その時、私は異常に楽観的になり、一時は「寝て稼ぐ」リズムを見つけたとさえ思いました。
しかし、十分な大波と精神的摧残を経験しなければ、本当の大きな結果を得ることは難しいのです。収益が徐々に上昇するにつれて、ポジションも増加し、熱も上がって少し浮かれるようになりましたが、嵐はすぐにやってきました。2023年11月末から、市場は長期間の短周期レンジ相場に入り、小さなポジションで蓄積した利益は、最終的にポジションを増やした後に完全に失われました。口座のドローダウンは約3分の1。その1ヶ月半、トレードで人生を疑いました。各注文は正確に最高値で損切りされ最低値で損切りされ、最低値で空売りして最高値で損切りされました。私は自分のシステムが機能しなくなったのではないか、既存の戦略を放棄して新しいシステムでやり直すべきではないかとさえ疑い始めました。
幸いにも乗り越えました。「熬（煮詰める）」という言葉で形容するのは、確かに非常に適切です。2024年の春節以降、レンジ相場はついに終わりましたが、波段相場は依然として理想的な状態にはなりませんでした。次の2、3ヶ月間、口座の成長は非常に緩慢でした。リスクを管理するために、私たちは特意にトレード頻度を減らし、フィルタリング条件を増やし、より多くのシグナルを排除しました。この利点はドローダウンが効果的に制御されたことですが、欠点もあり、それは潜在的な利益も一部排除されたことです。最終的に、安定性は向上しましたが、利益は大幅に減少し、私は安定性と収益性の間には常にトレードオフが必要なのかと考え始めました。
後に私たちは、周期をより長く設定することが実は有利であることに気づきました。なぜなら、トレード回数が減り、エラーの機会も相应に減少するからです。また、長周期の一方的な相場はより大きな利益空間を提供します。欠点は効率が低く、資金曲線もそれほど滑らかではないことです。より効果的なサンプル分析を行うために、私たちはより短時間でより多くのトレードデータを蓄積する必要があり、そうしてこそ全体的なパフォーマンスをより良く評価できます。もちろん、私たちには滑らかで安定した資金曲線がより必要です。
始めから終わりまで、安定性は常に私たちが追求する第一の目標です。したがって、私たちはトレード周期を30分足チャートに調整し、トレード時間を短縮し、欧州セッションと米国セッションのみでトレードし、非盤面時間には操作しないことを検討しました。この利点は、短周期内で機会がより多く、非盤面時間の機会を逃してもそれほど残念ではないことです。また、各トレードの保有周期が短いため、ストップロスとテイクプロフィットの空間も小さく、つまり、人為的フィルタリングメカニズムを加えた下で全体的な損失幅ははるかに小さくなり、利益空間は大きくないもののエントリー機会が多く、ゆっくり利益を蓄積でき、ドローダウンが小さければ、前進が遅くてもそれは速いのです。
この戦略は基本的に口座の安定性に対する私たちの要求に合致し、ドローダウンが大きくないことを確保する前提で、利益の成長も比較的平稳です。一攫千金の心态を持たなければ、実際には毎週1〜2回の安定した利益機会を捉えることは比較的楽です。この基礎の上で、私たちの全体的なモデルは段階的に安定し、2024年7月以来現在まで運用しており、ほぼすべての大きな落とし穴を回避しました。資金曲線もより滑らかで安定し、収益も理想的な範囲に入り、平均週収益は2%を超えています。7月以来、私たちは一切の調整を行わず、システムの執行を監督するだけです。
以上がこの一年のシステム運用のすべての経験と感悟です。まとめると、主にいくつかの経験があります：
1. 私たちの一致した見解は、純粋なEAはできないということです。EAと人間の組み合わせが必要です。EAはむしろ執行プログラムとリスク管理メカニズムのようなもので、人間が注文を出せないときに注文を出し、人間が損切りを惜しむときに無比に潔く損切りします。ストップロスはあなたの最後の安全感です。なぜなら、単一の注文やいくつかの注文があなたの口座に実質的な損傷を与えないことを知っているからです。命があれば、機会があります。ストップロスというものは、ほとんどが冤損です。なぜなら、時間周期を長く見れば、市場の绝大多数はあなたのエントリー位置に戻ることができ、あなたの注文を損させないからです。しかし、ストップロスはその数少ない戻れない相場を防ぐためのものです。そのような注文は命取りになります。トレードというものは、ずっと勝ち続ける必要はなく、負けたり勝ったりして、最後に全体的に勝てばいいのです。
2. システムを作るということは、自分の子供を育てることに非常に似ています。市場には既製のEAが何千とありますが、あなたが自分で生んだものだけがあなたをママと呼びます。あなたはその気性を理解し、長所と短所を知り、適切な相場を十分に活用でき、不適切な相場も一緒に耐え抜くことができます。信頼は最後の底线であり、連続損失のときにそれを放棄しないことが重要です。すべての相場に適したモデルはありませんが、次にどの相場がどのタイプのモデルに適しているか、レンジかトレンドモデルかを教えてくれる人はいません。だからあなたは自分の子供と一緒にすべての相場に直面し、それを調整し、最適化し、適切なときに多くの利益を得て、不適切なときにドローダウンを制御し、最終的に全体的に利益が出ればいいのです。
3. EAはトレードの聖杯ではなく、どんな純粋なEAもトレードの聖杯にはなりません。最終的には内向きに求める道に戻らなければなりません。人間こそがトレードの核心であり、EAはあなたが人性の弱点の一部を克服するのを助けます。しかし、EAを磨く過程と筛选の過程は依然として人間が行う必要があります。これにより執行の一致性がそれほど完璧ではなくなりますが、できるだけ筛选条件を客観的なデータで定めましょう。現在思いつくのはこれだけです。私も模索しながら前進しており、少なくとも今に至るまで私はまだ主観を減らす道をゆっくりと歩んでいます。
以上、あなたの助けになれば幸いです。
まとめ
この約2年間のトレード歴を振り返ると、程彦は手動トレードからEA執行への移行を経て、無数の挑戦、挫折、自己怀疑を経験し、同時に貴重な経験も蓄積しました。システム最適化、リスク管理調整、市場のレンジ相場期への対応など、どのステップも彼女にトレードが単なる技術の较量ではなく、心理と戦略の博弈であることを深く感じさせました。絶え間ない調整とすり合わせを通じて、トレードの核心は完璧な執行を追求することではなく、システムへの深い理解と市場への適応性にあることに徐々に気づきました。
実践の中でバランスポイントを見出しました：人為的筛选とEAの自動執行を組み合わせることで、人為的な感情干渉を最大限に減らし、同時にシステムの執行力と柔軟性を確保します。最終的に、私たちは比較的安定し持続可能なトレードモデルを見つけ、ドローダウンは効果的に制御され、収益も徐々に安定してきました。この過程で私たちは、成功したトレードはモデルとツールに依存するだけでなく、自身の戦略への信頼と市場への洞察にかかっていることを理解しました。